Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 223

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Return on Investment (ROI)
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Coraz więcej organizacji interesuje się możliwościami oceny rentowności własnych inwestycji w rozwój ludzi. Twarde biznesowe argumenty w HRM są wysoko cenione przez zarządy. Głównie odnosi się to do projektów szkoleniowych, lecz także projekty coachingu w organizacji są już w ten sposób oceniane. Jak zacząć szacowanie zwrotu z inwestycji (ROI), co trzeba wziąć pod uwagę, jak zaprojektować sam proces, żeby móc liczyć na sukces takiej biznesowej ewaluacji projektów rozwojowych? (abstrakt oryginalny)
2
Content available remote Stopy zwrotu z akcji a ROE - empiryczna weryfikacja
100%
Artykuł prezentuje empiryczny test relacji między stopą zwrotu z kapitałów własnych a średnimi stopami zwrotu, w okresie 1999-2009. Analiza liniowej zależności między ROE a stopami zwrotu wskazuje na brak istotnych zależności. Artykuł sprawdza ponadto prostą strategię fundamentalną. Test pokazuje, że kiedy portfele są uformowane tylko na podstawie ROE, to obserwujemy ponadprzeciętne zwroty. Portfel z wysokim wskaźnikiem ROE osiąga zwroty wyższe od WIG-u, generuje średnią roczną stopę zwrotu w wysokości 83% w okresie 2000-2009. (abstrakt oryginalny)
Scharakteryzowano wskaźnik ROI oraz na przykładzie banków szwajcarskich dokonano oceny działalności banków z wykorzystaniem opisanego wskaźnika.
W pracy zaprezentowana została próba pogrupowania danych, którymi są dzienne stopy zwrotu 42 indeksów światowych. Jako miarę powiązań między poszczególnymi indeksami przyjęto współczynnik korelacji, który jest parametrem funkcji połączeń t-Studenta. W oparciu o ten współczynnik zdefiniowano miarę odległości, pozwalającą utworzyć podział na grupy taksonomiczne. Celem badania jest określenie, czy istnieje wpływ przesunięcia czasowego na wyniki grupowania.(abstrakt oryginalny)
Prognozowanie zmienności stóp zwrotu aktywów ma istotny wpływ na decyzje podejmowane przez portfelowych graczy giełdowych. Z tego powodu wybór stosowanej metody szacowania powinien być wsparty zrozumieniem modelu wraz z jego słabościami i ograniczeniami. Model EWMA, stosowany przez RiskMetrics łączy w sobie prostotę umożliwiającą szybkie dokonywanie prognoz z względnie wysoką dokładnością wyników.
Niniejszy artykuł prezentuje wpływ spreadu między wartością zysku całkowitego i zysku netto na stopę zwrotu z kapitału własnego na bazie przemysłowych spółek giełdowych, które prezentowały swoje sprawozdania finansowe zgodnie z MSR za lata 2009-2017. Zasadniczym celem opracowania jest ocena wpływu prezentacji pozostałego wyniku całkowitego, rozumianego jako spread między wynikiem całkowitym a wynikiem finansowym netto, na stopę zwrotu z kapitału własnego. W opracowaniu posłużono się miernikami statystyki opisowej oraz użyto testu Wilcoxona. Wyniki badań empirycznych wskazują zarówno na dodatnie, jak i ujemne wielkości spreadu między współczynnikami rentowności kapitału własnego obliczonymi przy udziale wyników całkowitych i wyników finansowych netto. W wielu przypadkach zanotowano zerowe wartości pozostałego wyniku całkowitego. Wielkości spreadu między współczynnikami rentowności okazały się jednak istotne statystycznie tylko w trzech okresach badawczych.(abstrakt oryginalny)
Z roku na rok rośnie popyt na nieruchomości, szczególnie w krajach wysoko rozwiniętych. Nieruchomości stanowią ciekawą alternatywę tradycyjnych inwestycji i dają więcej możliwości inwestorom. W związku z tym omówiono wady i zalety inwestycji na rynku nieruchomości oraz zwrócono uwagę na ryzyko inwestycji w nieruchomości.
Celem niniejszego opracowania jest prezentacja wyników statystycznej analizy relatywnej dochodowości inwestycji na rynkach pieniężnych w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej w kontekście zachowania międzynarodowego efektu Fishera. Badanie oparte zostało przez autora na porównaniu stóp zwrotu z lokat pieniężnych w Polsce (w polskim złotym), Czechach (w koronie czeskiej) i na Węgrzech (w forincie węgierskim) z dochodowością inwestycji dokonywanych na rynkach eurowalutowych w dolarze amerykańskim, funcie brytyjskim, euro, franku szwajcarskim, jenie japońskim, dolarze australijskim i dolarze kanadyjskim. Autor oparł badanie pierwotne na szeregach czasowych 61 zmiennych z rynku pieniężnego i walutowego, obejmujących ponad 90 tyś. obserwacji z okresu 2000-2004. Wykorzystane szeregi czasowe pochodziły z baz danych wybranych banków centralnych oraz serwisów, udostępniających historyczne notowania z rynku pieniężnego i walutowego. (fragment tekstu)
Celem opracowania jest próba odpowiedzi na pytanie dotyczące możliwości skutecznego inwestowania środków na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie z wyłącznym wykorzystaniem efektu stycznia, tj. anomalii polegającej na ponadprzeciętnym wzroście notowań w miesiącach rozpoczynających poszczególne lata kalendarzowe. W tym celu Autor prezentuje rezultaty badań empirycznych w zakresie szans systematycznego uzyskiwania korzyści przewyższających poziom średni. Na podstawie uzyskanych wyników formułowany jest pogląd dotyczący braku umiarkowanej efektywności polskiego rynku kapitałowego.
Fundusze inwestycyjne cieszą się w Polsce ogromną popularnością. W artykule przybliżono nowo powstałe fundusze. Zamieszczono podstawowe informacje na ich temat. Przedstawiono fundusze inwestycyjne, które wypracowały najwyższe stopy zwrotu.
Pieniądze przeznaczone na szkolenia muszą się zwracać, aby firma odnosiła rzeczywiste korzyści z tego wydatku. Obliczenie zwrotu z tej inwestycji (ROI) ułatwi dyrektorowi personalnemu przekonanie swojego szefa i dyrektora finansowego do słuszności szkoleń, i to za pomocą konkretnych liczb. (abstrakt oryginalny)
W artykule przedstawiono istotę szacowania rentowności inwestycji w szkolenia. Omówiono liczenie wskaźnika ROI w odniesieniu do tzw. szkoleń twardych i miękkich. Omówiono najistotniejsze koszty projektów szkoleniowych.
Przedstawiono niektóre problemy związane z inwestycjami kapitałowymi, oraz główne metody oceny efektywności strategii inwestycyjnej różnych funduszy. Omówiono podstawowe miary służące określaniu efektywności polityki lokacyjnej funduszy - stopę zwrotu i ryzyko.
Opracowanie przedstawia możliwości zastosowania pomiaru stopy zwrotu z inwestycji (ROI) oraz metody TCO (Total Cost of Ownership) do zarządzania efektywnością ekonomiczną pozyskiwania i użytkowania systemów informatycznych. W części początkowej syntetycznie omówiono podstawy metodyczne badania TCO i ROI. Następnie zaprezentowano możliwości wspomagania tego procesu za pomocą tzw. kalkulatorów ROI/TCO. Główna część pracy zawiera studium przypadku użycia prezentowanego podejścia do zarządzania efektywnością ekonomiczną zastosowań systemów FSM (Field Service Management), na przykładzie wdrożenia w hipotetycznej firmie telekomunikacyjnej. Koncepcja specjalizowanego kalkulatora oraz jego implementacja została wykonana w ramach pracy dyplomowej przygotowanej na Studium Podyplomowym „Efektywne Zarządzanie IT w Przedsiębiorstwie”, której autor był promotorem. (abstrakt oryginalny)
Nowe realia funkcjonowania przedsiębiorstw wymusiły zmianę podejścia do prowadzenia marketingu i sposobu oceny jego efektywności. Nasiliła się potrzeba dokonywania przejrzystej oceny działań marketingowych z uwzględnieniem miar finansowych. Wraz z nowymi warunkami rynkowymi pojawiły się nowe koncepcje oceny efektów marketingu. Jedną z nich jest koncepcja zwrotu z inwestycji w marketing (marketing ROI). Koncepcja ta wychodzi naprzeciw oczekiwaniom dotyczącym przejrzystości działań marketingowych i potrzebie wykazywania skutków finansowych ponoszenia określonych wydatków na marketing. Stosowanie tej koncepcji wymusza zmianę w podejściu do marketingu, zwiększa jego rolę w procesie osiągania głównego celu przedsiębiorstwa, jakim jest maksymalizacja zysku. Celem autorki artykułu jest przybliżenie istoty marketing ROI, wskazanie zalet i ograniczeń w stosowaniu omawianego rozwiązania. (abstrakt oryginalny)
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki pierwszego etapu badań mających na celu sprawdzenie, czy posiadane informacje i zbudowane narzędzie pozwalają na śledzenie zależności między poziomem ryzyka własnego przedsiębiorstwa a determinującym go poziomem dźwigni. Do pomiaru wykorzystuje się zmodyfikowane statyczne ujęcie dźwigni, traktując je jako całościową charakterystykę każdego przedsiębiorstwa, niezależnie od wielkości, obrotów i uzyskiwanych zysków.(abstrakt oryginalny)
Prezentowane opracowanie przedstawia wyniki badania wpływu wybranych czynników na wysokość wskaźnika rentowności kapitałów własnych spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. W ramach badania sprawdzono jakie parametry modelu Du Pont wpływają na kształt miernika ROE w przypadku różnych przedsiębiorstw obecnych na GPW w Warszawie. Przeprowadzona analiza nie pozwoliła określić generalnego modelu zarządzania rentownością, pozwalającego na osiąganie wysokich stóp zwrotu z zainwestowanych kapitałów własnych. Mimo to wyniki badania umożliwiły wskazanie kilku istotnych prawidłowości rządzących stopą zwrotu z kapitałów własnych. (abstrakt oryginalny)
W pracy pokazano, że wyznaczanie stopy zwrotu portfela według pomysłu Sharpe'a jest tożsame ze znanym sposobem prognozowania na podstawie modelu jednorównaniowego, w którym wartość prognozowana zmiennych objaśniających wyznacza się na podstawie modelu trendu tych zmiennych. (abstrakt oryginalny)
W miarę upływu lat daje się zauważyć zmniejszanie różnicy w wartościach stóp zwrotu pomiędzy poszczególnymi OFE. Po blisko sześciu latach działalności najwyższą stopę zwrotu wypracowało OFE ING Nationale-Nederlanden Polska. Analizując wyniki inwestycyjne funduszy emerytalnych najczęściej bierze się pod uwagę takie wskaźniki jak: wartość jednostki rozrachunkowej (WJR), stopę zwrotu danego funduszu oraz średnią ważoną stopę zwrotu dla wszystkich OFE. W dniu rozpoczęcia działalności jednostka rozrachunkowa każdego funduszu emerytalnego wynosiła 10 zł. Na koniec 1999 roku średnia wartość JR wyniosła 11,51 zł (wzrost o 15,10 proc.). Pięć z 21 funduszy działających w tym czasie wypracowało stopy zwrotu wyższe niż średnia. Funduszem, który osiągnął największą wartość jednostki rozrachunkowej 12,5 zł – był OFE Ergo Hestia (obecnie AEGON – przyp. red.). (abstrakt oryginalny)
Analiza opłacalności inwestycji i stopy jej zwrotu według notowań Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.