Wyniki wyszukiwania - BazEkon

1

Zastosowanie archimedesowskich funkcji powiązań (Archimedean copulas) o liczbie wymiarów większej niż 2 w analizie ryzyka portfela na rynku polskim

100%

Rokita P.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia

|

2006

|

13

|

nr 1126 Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania

280-288

Jak pokazały badania przeprowadzone dla dwuskładnikowych portfeli akcji z polskiego rynku, archimedesowskie funkcje powiązań mogą być użytecznym narzędziem analizy zależności stóp zwrotu. Aby jednak można było poważnie brać je pod uwagę jako element modelu ryzyka portfela, niezbędne jest ich uogólnienie na przypadki portfeli o dowolnej liczbie składników. Omówieniu propozycji takiego uogólnienia jest poświęcony ten artykuł.W części pierwszej dokonane zostało krótkie przypomnienie pojęć związanych z dwuwymiarowymi archimedesowskimi funkcjami powiązań. Poruszona też została kwestia ograniczeń swobody modelowania wielowymiarowej struktury zależności. Część druga poświęcona jest zaprezentowaniu stosowanej tu metody analizy ryzyka portfela o dowolnej liczbie składników. W części trzeciej przedstawione są wyniki badań dla portfeli akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Porównane zostały wyniki testów wstecznych (testów liczby i niezależności przekroczeń) dla prognoz wartości zagrożonej uzyskanych z następujących modeli:- modelu z wielowymiarową funkcją powiązań Ali-Mikhail-Haq,- z funkcją powiązań Gumbela,- z funkcją powiązań Franka,- z wielowymiarowym rozkładem normalnym (model referencyjny).W trzech pierwszych modelach założono normalne rozkłady brzegowe. (fragment tekstu)

2

Simulation Methods of Risk Analysis

80%

Trebuňa P., Pekarčíková M.

Intercathedra

|

2011

|

nr 27(4)

67-71

The first step in the process of reducing risk is naturally their analysis. Risk analysis is largely seen as a process of defining threats, likelihood of occurring of these factors, and impact if they appear, thus determining the risks and their severity. The paper shows how it operates. (original abstract)

3

Uwagi o koherencji kwantylowych miar ryzyka na rynku o skończonej liczbie stanów

80%

Utkin J.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2009

|

Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2008

101-109

W pracy omówione są dwie miary ryzyka określane za pomocą górnego kwantyla losowej straty przy założeniach Artznera i in. [2] o skończonej liczbie przyszłych stanów rynku i o istnieniu instrumentu bezpiecznego. Te miary to VaR (Value at Risk) i TCE (Tail Conditional Expectation). W celu porównania przytoczone są również trzy definicje dwóch koherentnych miar ryzyka: WCE (Worst Conditional Expetation) oraz CVaR/ES (Expected Shortfall/Conditional VaR), które dla zmiennych skokowych, lub ogólnie - niekoniecznie posiadających gęstość, wprowadzone są odpowiednio w pracach. Gdy strata losowa ma rozkład skokowy, to miara TCE różni się od miary ES/CVaR. Ponadto, koherencja miary TCE zależy od liczby końcowych stanów rynku: na rynku dwustanowym miara ta jest koherentna, gdyż nie różni się od miary WCE, a na rynku trójstanowym miara TCE nie jest podaddytywna. Niezależnie od liczby stanów miara VaR okazuje się współmonotonicznie addytywna, podobnie jak w twierdzeniu udowodnionym przez Pfluga , nie- dotyczącym jednak strat o rozkładzie dyskretnym. Dowód przeprowadzony w niniejszej pracy odnosi się do rynku o skończonej liczbie stanów. Przedstawiony jest też przykład pokazujący, że współmonotonicznoć strat nie powoduje podaddytywności TCE.(fragment tekstu)

4

Analiza ryzyka jako podstawowa metoda projektowania bezpiecznej transmisji w sieciach otwartych stosowanych w systemach sterowania ruchem kolejowym

80%

Lewiński A., Perzyński T., Toruń A.

Logistyka

|

2011

|

nr 3, CD

1573-1579

Obowiązująca w UE norma PN-EN 50 159-2 dopuszcza możliwość stosowania otwartych systemów transmisji w sterowaniu ruchem kolejowym. Dotyczy to zarówno przewodowych jak też bezprzewodowych standardów transmisji. Podstawowym kryterium jest zapewnienie dopuszczalnego poziomu ryzyka (THR) zgodnie z obowiązującymi normami PN-EN 50 126 i PN-EN 50 129. Oznacza to, że wskaźnik THR dla systemów srk zaliczonych do danego poziomu bezpieczeństwa SIL nie powinien przekroczyć przewidzianej dla tego poziomu maksymalnej wartości. W pracy omówiono analizę ryzyka uwzględniającą realizację kanału transmisji otwartej na przykładzie dwóch systemach srk projektowanych na potrzeby kolejnictwa polskiego. (abstrakt oryginalny)

5

Analysis of Risk Factors for Underground Coal Gasification

80%

Škvareková E., Tomašková M., Wittenberger G., Zelenák Š.

Management Systems in Production Engineering

|

2019

|

27

|

nr 4

227-235

The purpose of this article is to determine the environmental impacts of underground gasification on the population and to analyze the risk of underground coal gasification (UCG) activities using selected risk assessment methods. Coal gas is a regular part of coal deposits and its extraction also allows the use of coal deposits that cannot be extracted by traditional methods. These technologies bring both positive and negative aspects. The paper points out the risk analysis, hazard identification and assessment during the operation of UCG technology using a risk graph and a risk matrix. Identified risks to workers that cannot be reduced should be taken into consideration and appropriate safeguard should be used. For each risk, it is necessary to inform employees about regular education and training. From worldwide experience with this technology, it is possible to analyze risks in Slovakia. Actual gasification produces polluting gases such as carbon dioxide, carbon monoxide, hydrogen sulphide, hydrogen sulphide, nitrogen oxides, tar and ash, and creates a risk that may occur on and under the surface of the site depending on the geological and hydrogeological structure of the deposits. Possible measures to mitigate the adverse effects are proposed for the implementation of this technology. Coal is still one of the main domestic primary energy sources. Currently, only 5 out of 19 deposits in the Slovak Republic are used. Underground gasification could increase the use of Slovak coal and brown coal deposits. (original abstract)

6

Investigation into a Potential Reduction of FMEA Efforts Using Action Priority

80%

Barsalou M.

Management and Production Engineering Review

|

2022

|

13

|

nr 4

48-58

FMEAs have been prioritized using RPN; however, a new standard has introduced AP for prioritization. This study seeks to determine if the number of required improvement actions increases, decreases, or stays the same when using AP in place of RPN. Statistical software was used to simulate 10,000 combinations of severity, occurrence, and detection. Both AP and RPN were calculated for the 10,000 combinations. Statistical hypothesis testing was performed to determine if there was a difference between RPNs when sorted by AP and to determine if there was a difference in actions required using RPN or AP. There is a statistically significant difference between RPNs when sorted by high, medium, and low AP. Using an RPN threshold equal to or greater than 100 would result in no change in the number of actions required if prioritizing by high and medium, but would result in fewer actions required if only high is used(original abstract)

7

Analiza ryzyka kadrowego w controllingu personalnym

80%

Nowak M.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2007

|

nr 1175 Rachunkowość zarządcza a ryzyko działalności gospodarczej

264-271

Omówiono sposób identyfikacji i analizy ryzyka kadrowego w controlling personalnym.

8

Jak sprzedać ryzyko

80%

Karkowska R.

Bank

|

2007

|

nr 5

16-17

W artykule opisano kredytowe instrumenty pochodne. Umożliwiają one przeniesienie ryzyka kredytowego między kontrahentami. Autorka przedstawia zyski, jakie osiągają kupujący instrumenty pochodne, a także zastosowanie tych instrumentów w praktyce. Poruszono również kwestie ryzyka kredytowego i sposobów jego szacowania.

9

Podejście procesowe, analiza ryzyka i rola pracowników w systemie zarządzania jakością na przykładzie przedsiębiorstwa usługowego

80%

Brzozowski T.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

|

2013

|

nr 301 Pracownik w systemach zarządzania

71-82

Sformalizowane systemy zarządzania są powszechnie stosowanymi narzędziami zarządzania różnymi obszarami w przedsiębiorstwach. Skuteczność i efektywność takich systemów zarządzania zależy od wielu czynników. Wyniki badań przeprowadzonych przez licznych badaczy wskazują, że największe znaczenie ma stosowanie podejścia procesowego oraz wykorzystywanie wyników analizy ryzyka w procesie utrzymywania i doskonalenia systemów zarządzania. W artykule wskazane zostały problemy ze stosowaniem podejścia procesowego oraz możliwości wykorzystania wyników analizy ryzyka na przykładzie przedsiębiorstwa usługowego, w którym funkcjonuje system zarządzania jakością i system zarządzania bezpieczeństwem informacji.(abstrakt oryginalny)

10

Zarządzanie ryzykiem w systemie zarządzania bezpieczeństwem organizacji

80%

Stanik J., Hoffmann R., Napiórkowski J.

Ekonomiczne Problemy Usług

|

2016

|

nr 123

321-336

W artykule autorzy podejmują problematykę analizy ryzyka i zarządzania ryzykiem w ogólnie rozumianej organizacji oraz wpływu na jej bezpieczeństwo. Podkreślają wagę i znaczenie prowadzenia ciągłej analizy istotnych czynników ryzyka, ich identyfikacji oraz sposobu postępowania z nimi. Artykuł zawiera także przegląd procesu zarządzania ryzykiem z uwzględnieniem tzw. "dobrych praktyk" mających w nim zastosowanie. Podsumowanie przedstawia pozytywne konsekwencje prowadzenia procesu zarządzania ryzykiem przez organizacje, a także problemy związane z jego praktyczną realizacją.(abstrakt autora)

11

Zarządzanie ryzykiem w jednostkach samorządu terytorialnego na przykładzie Urzędu Miejskiego w Chojnicach

80%

Młodzik E.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

|

2013

|

nr 289 Systemy rachunku kosztów i kontroli zarządczej

406-416

Celem artykułu jest zaprezentowanie sposobu zorganizowania procesu zarządzania ryzykiem w jednostce samorządu terytorialnego na przykładzie Urzędu Miejskiego w Chojnicach. Analizie poddano procedury wewnętrzne w zakresie zarządzania ryzykiem w badanej jednostce samorządu gminnego. Zwrócono uwagę na niezbędne etapy zarządzania ryzykiem w Urzędzie, strukturę odpowiedzialności za realizację tego procesu oraz przyjętą w jednostce metodykę identyfikacji i analizy ryzyka.(abstrakt oryginalny)

12

Risk Analysis of Berry Harvesting in a Blueberry Plantation

80%

Michniewicz W., Pogorzelski G., Lesiów T.

Nauki Inżynierskie i Technologie / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

|

2022

|

nr 1 (38)

111-123

Celem pracy było przeprowadzenie analizy ryzyka funkcjonowania plantacji borówki wysokiej, z wykorzystaniem metody FMEA. Oparto się na informacjach pozyskanych z dwóch prywatnych plantacji borówki, różniących się położeniem (Sokolniki, Dybów) oraz wielkością areału (0,45 ha i 4 ha). Wskazano, że największym zagrożeniem dla plantacji pierwszej oraz drugiej, a tym samym dla jakości produktu, okazało się zapewnienie prawidłowego nawożenia i ochrona przed chorobami i szkodnikami (wskaźnik ryzyka: 126). Ponadto w przypadku pierwszej plantacji duże znaczenie miało położenie plantacji (wskaźnik ryzyka: 147), cięcie i formowanie krzewów mające ogromny wpływ na rozwój roślin (120) oraz ochrona przed dzikimi ptakami (112). Jako duże zagrożenie dla plantacji drugiej zdiagnozowano również położenie plantacji, cięcie i formowanie krzewów (162), plonowanie, jakość handlową zbiorów oraz położenie plantacji (112). Najważniejsze zagrożenia dla jakości borówek występują w pierwszym ogniwie łańcucha logistycznego, tj. jest u producenta rolnego.(abstrakt oryginalny)

13

Odporność w modelach wyboru decyzji w warunkach ryzyka

80%

Sobotka O.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2008

|

Metody i zastosowania badań operacyjnych '07

277-285

Ponieważ przy wyborze decyzji polegamy na estymatorach miar statystycznych, istotne jest, aby wartości tych estymatorów były jak najmniej zmienne w okolicy rozkładu prawdopodobieństwa, bo wtedy możemy zakładać, że wartość miary statystycznej rzeczywistego rozkładu prawdopodobieństwa jest bliska wartości estymatora. Estymator mało wrażliwy na niewielkie "zanieczyszczenia" danych, na których został wyznaczony, czyli mało wrażliwy na nieznaczne zmiany rozkładu prawdopodobieństwa, nazywa się estymatorem odpornym. (fragment tekstu)

14

Semi-Parametric Risk Measures

80%

Trzpiot G.

Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Informatyka i Ekonometria

|

2016

|

4

|

nr 288

108-120

Parametryczne metody analizy ryzyka mają długą historię, począwszy od pierwszych propozycji H. Markowitza, związanych z momentami rozkładu zmiennej losowej, rozkładu stop zwrotu ryzykownej inwestycji. Rzeczywiste empiryczne rozkłady nie mają charakterystyk zgodnych z grupą rozkładów eliptycznych. Ocena ryzyka powinna opierać się na miarach bazujących na innych charakterystykach, a jednocześnie charakteryzować się dobrymi własnościami, zgodnymi z aksjomatyką sformułowaną w odniesieniu do miar ryzyka.(abstrakt oryginalny)

15

Współczynnik delta elastycznych opcji azjatyckich w analizie ryzyka

80%

Dziawgo E.

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu

|

2010

|

nr 29

167-178

Opcje azjatyckie należą do klasy opcji uwarunkowanych średnią ceną instrumentu bazowego, osiągniętą w okresie ważności opcji. Modyfikacją azjatyckich opcji są elastyczne opcje azjatyckie, w wycenie których zastosowano średnią ważoną. W artykule przedstawione są zagadnienia związane z elastycznymi opcjami azjatyckimi: charakterystyka instrumentu, wpływ wybranych czynników na kształtowanie się wartości współczynnika delta oraz analiza porównawcza kształtowania się cen i wartości współczynnika delta opcji zwykłych, zwykłych azjatyckich oraz elastycznych azjatyckich. Ilustracja empiryczna zawarta w artykule zostanie przeprowadzona na podstawie symulacji wyceny opcji wystawionych na EUR/PLN.(abstrakt oryginalny)

16

O wybranych własnościach miar ryzyka

80%

Trzpiot G.

Badania Operacyjne i Decyzje

|

2004

|

nr 3-4

91-98

Powszechnie wykorzystywane do pomiaru ryzyka miary, jakimi są odchylenie standardowe oraz Value-at-risk nie zawsze oddają charakter mierzonego ryzyka. Dla uogólnienia problematyki pomiaru ryzyka zaproponowano podejście związane z koherentnymi miarami ryzyka. W pracy omówiono aksjomatykę związaną z proponowanym podejściem oraz przegląd miar związanych z omawianą aksjomatyką. Przedstawiono również dyskusję omawianych wasności oraz możliwości praktycznych zastosowań.

17

Wybrane problemy modelowania ryzyka ubezpieczeniowego

80%

Ronka-Chmielowiec W.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2003

|

nr 990 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek

50-62

Scharakteryzowano ryzyko ubezpieczeniowe oraz opisano modelowanie tego ryzyka w portfelach. Zwrócono uwagę na problemy modelowania ryzyka katastrof oraz na możliwości zastosowania teorii wiarygodności do modelowania ryzyka ubezpieczeniowego.

18

Risk Analysis of the Waste to Energy Facility Project

61%

Bieda B.

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

|

2013

|

nr 60

379-391

Analiza ryzyka inwestycyjnego znajduje obszerne miejsce w literaturze ekonomicznej. Prezentowana praca opisuje stochastyczne podejście w analizie projektu inwestycyjnego budowy zakładu odzyskiwania energii z odpadów z użyciem symulacji Monte Carlo wraz z pakietem komputerowym Simlab®. Analiza wrażliwości stochastycznego modelu kosztowego inwestycji, utworzona w wyniku symulacji, dostarcza informacji, który element modelu kosztowego inwestycji ma największy wpływ na wartość końcową wartości inwestycji. W konkluzji, prezentowana praca zachęca do szerszego użycia symulacji Monte Carlo w analizach ekonomicznych inwestycji.(abstrakt oryginalny)

19

Wybrane metody taksonomiczne w doborze spółek do portfela - analiza ryzyka

61%

Depta A.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia

|

2006

|

13

|

nr 1126 Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania

299-307

Podstawowym elementem wszelkich analiz i decyzji na rynku kapitałowym jest ryzyko. Z uwagi na dużą liczbę spółek znajdujących się w obrocie na rynku kapitałowym, istotnym problemem okazuje się wybór odpowiednich spółek do portfela. Problem ten można rozwiązywać za pomocą metod taksonomicznych. W pracy podjęto próbę oceny ryzyka dla portfeli, których skład ustalony został na podstawie wybranych metod taksonomicznych: taksonomicznego miernika atrakcyjności inwestycji (TMAI), uogólnionej miary odległości (GDM) oraz wskaźnika względnego poziomu rozwoju (BZW). Następnie ryzyko tak skonstatowanych portfeli porównano z ryzykiem portfeli opartych na modelach Markowitza i jednowskaźnikowym modelu Sharpe'a - przy doborze akcji do tych portfeli zastosowano metody programowania kwadratowego. (fragment tekstu)

20

Nowa technika analizy ryzyka w planowaniu kryzysowym prowadzonym przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce

61%

Kleinowski M.

Studia Regionalne i Lokalne

|

2013

|

nr 3

39-59

Artykuł prezentuje nową technikę analizy ryzyka. Analiza Zagrożenia Ludności i Mienia (People and Property Hazard Analysis - PPHA) jest probabilistyczną, półilościową techniką, nieskomplikowaną i łatwą do zastosowania. Zapewnia bardziej precyzyjne szacunki poziomu ryzyka niż Wstępna Analiza Zagrożeń (Preliminary Hazard Analysis - PHA) - prawdopodobnie najbardziej powszechnie wykorzystywana przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce. PPHA można zastosować w analizie wszystkich wspólnot i organizacji. Celem nowej techniki jest zapewnienie narzędzia, które wesprze decydentów w efektywnym alokowaniu ograniczonych zasobów w szerokim wachlarzu potencjalnych inwestycji mogących obniżać ryzyko. Uzupełnienie artykułu stanowi aktywny formularz zawierający dane wejściowe i wyliczenia potrzebne do oszacowania ryzyka dla przykładowych zagrożeń przedstawionych w jego treści. Ma on również ułatwić stosowanie techniki PPHA w praktyce. (abstrakt oryginalny)