Wyniki wyszukiwania - BazEkon

1

Robust Buffer Allocation for Scheduling of a Project with Predefined Milestones

100%

Klimek M., Łebkowski P.

Decision Making in Manufacturing and Services

|

2009

|

3

|

nr 1/2

49-72

The paper discusses the problem of robust buffer allocation for Resource- Constrained Project Scheduling Problem (RCPSP) with predefined milestones1 , for which execution deadlines have been established. To solve the problem, an algorithm is proposed supporting insertion of unit time buffers, with the simultaneous maximisation of new metrics of arrangement robustness. The presented results of experimental research speak for usability of the solutions proposed. The effectiveness is studied with use of test tasks2 included in the Project Scheduling Problem Library (PSPLIB) with additionally specified project milestones. (original abstract)

2

Odporne metody alokacji aktywów a ocena ryzyka portfela akcji

84%

Orwat A.

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

|

2010

|

nr 29

49-62

Złożone instrumentarium akcyjne funduszy emerytalnych oraz określonych funduszy inwestycyjnych determinuje konieczność stosowania alokacji aktywów poprzez dobór klas aktywów w różnych proporcjach, celem osiągnięcia najwyższej oczekiwanej stopy zwrotu przy założonym poziomie ryzyka. Prace badawcze przeprowadzone na kontynencie amerykańskim i europejskim wskazują na niepodważalne znaczenie polityki alokacji aktywów jako źródła generowanej przez fundusze nadwyżki bądź straty. W strategicznej alokacji aktywów istotne miejsce zajmują metody statystyczne uwzględniające ryzyko estymacji (ang. estimation risk). Ryzyko estymacji rozumiane jest jako możliwość poniesienia straty w wyniku błędów estymacji parametrów modeli. W pracy omówiono i przedstawiono przykłady aplikacji alokacji odpornej(ang. robust allocation) mającej na celu ograniczenie skutków ryzyka estymacji, którego źródłem jest wrażliwość klasycznej funkcji optymalnej alokacji na nieznane rzeczywiste wartości parametrów, będące charakterystykami portfela. Dokonano analizy porównawczej wartości ocen ryzyka portfeli uzyskanych tymi metodami klasycznej i odpornej alokacji. (fragment tekstu)

3

Ocena ryzyka portfela w alokacji odpornej przy różnych typach rozkładów - podejście symulacyjne

84%

Orwat-Acedańska A.

Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

|

2012

|

nr 91 Analiza szeregów czasowych a statystyczny pomiar ryzyka

49-66

Artykuł podejmuje ocenę przydatności metody alokacji odpornej z innej perspektywy. Jego celem jest zbadanie, w jakim stopniu wartość rzeczywistego ryzyka portfela przekracza ustaloną wartość dopuszczalnego ryzyka portfeli optymalizowanych klasycznie i odpornie oraz w przypadku których portfeli przekroczenia te są większe. (fragment tekstu)

4

Odporne bayesowskie metody alokacji aktywów a ocena ryzyka portfela akcji

67%

Orwat A.

Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

|

2011

|

nr 96 Modelowanie preferencji a ryzyko '11

97-114

Celem pracy jest przedstawienie metodologii oraz implementacja odpornej alokacji bayesowskiej (robust bayesian allocation), będącej połączeniem dwóch powyższych metod. Dokonano analizy porównawczej wartości ocen ryzyka przykładowych portfeli akcyjnych uzyskanych metodami klasycznej alokacji i odpornej bayesowskiej alokacji. Rozdział pierwszy zawiera opis metodologii alokacji odpornej. Teoria alokacji bayesowkiej przedstawiona jest w rozdziale drugim, natomiast rozdział trzeci zawiera opis metodologii odpornej alokacji bayesowskiej. Wyniki empiryczne opisano w rozdziale czwartym. Na jego wstępnie zamieszczono informacje o przyjętych założeniach analizy empirycznej oraz wyniki klasycznych estymacji portfeli Markowitza otrzymanych poprzez maksymalizację oczekiwanej stopy zwrotu portfela przy założonym poziomie ryzyka portfela. Trzy kolejne podrozdziały rozdziału czwartego zawierają wyniki analiz empirycznych alokacji odpornej, alokacji bayesowskiej oraz odpornej alokacji bayesowskiej. (fragment tekstu)