PL
 |
EN
Preferencje help
Polish version English version Język
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Rozkład Pareta
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Aggregate Dependent Risks - Risk Measure Calculation
100%
Heilpern S.
Mathematical Economics
|
2011
|
nr 7(14)
107-122
We investigate the sum of dependent random variables. The dependent structure is modeled by copulas. The risk measures, VaR and ES of such sums, are calculated. We present the lower and upper border of VaR. The examples when the marginals have exponential and Pareto distribution are investigated. The influence of the degree of dependence on the value of VaR of the sum of dependent random variables is analysed.(original abstract)
2
Simulations of Insurance Losses Using Pareto Quantile Function
100%
Pacakova V., Soltes E.
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
|
2005
|
nr 1088, t. 2 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek. T. 2
92-99
Artykuł dotyczy zastosowania rozkładu Pareto w modelowaniu strat w ubezpieczeniach. Autorzy opisują właściwości tego rozkładu, szczególnie na potrzeby modelowania strat z zastosowaniem funkcji kwantylowych. Rozważania teoretyczne są zilustrowane przykładem empirycznym z zakresu ubezpieczeń wypadkowych. (abstrakt oryginalny)
3
Optimal Labour Income Taxation in Poland: The Case of High-Income Earners
100%
Dudek M., Dudek P., Walczyk K.
|
|
nr 1
41-65
Na podstawie analizy danych pochodzących z zeznań podatkowych można dowieść, że faktyczny rozkład dochodów osób o wysokich dochodach w Polsce może być dostatecznie dobrze przybliżony przez rozkład Pareto. Oznacza to, że do wyznaczenia optymalnej, krańcowej stopy podatku dochodowego można użyć formuły Saeza [2001]. Z analizy wynika, że obecna taryfa opodatkowania wynagrodzeń w Polsce nie jest optymalna. Jeśli uznać znane szacunki płacowej elastyczności podaży pracy za wiarygodne, optymalna stawka podatku od dochodów z pracy powinna przekroczyć 60%. Inaczej mówiąc, istnieje pole do poprawy efektywności systemu opodatkowania wynagrodzeń w Polsce poprzez podwyższenie krańcowej stopy podatku dla osób o najwyższych dochodach.(abstrakt oryginalny)
4
Zastosowanie teorii wartości ekstremalnych do badania rozkładów stóp zwrotu z instrumentów finansowych (na przykładzie akcji Wólczanki)
100%
Śpiewak D.
|
|
11
|
nr 981 Zastosowania metod ilościowych
264-291
W niniejszej pracy wykonano krótką analizę rozkładu zwrotów logarytmicznych z cen akcji Wólczanki notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych przy zastosowaniu metod teorii wartości ekstremalnych. Giełda ta jest instytucją niedawno powstałą (1991), niezbyt jeszcze ustabilizowaną stąd zamiast rozkładu jednorodnego mieliśmy do czynienia z rozkładem nie dającym się opisać za pomocą dobrze znanych rozkładów, dla których znane są analityczne wzory gęstości. (fragment tekstu)
5
Content available remote Wartość zagrożona i warunkowa wartość zagrożona - zastosowanie teorii wartości ekstremalnych
100%
Koziorowska K.
|
|
nr 63 Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie
277-291
Zdarzenia ekstremalne zachodzą w wielu obszarach związanych z zarządzaniem ryzykiem. Czy rozpatrujemy ryzyko kredytowe, ubezpieczeniowe, operacyjne lub rynkowe, jednym z najistotniejszych zadań menedżerów staje się wykorzystanie metod zarządzania ryzykiem, które pozwalają modelować rzadkie, ale groźne wydarzenia. Wyniki przeprowadzonego badania pokazują, że wartości VaR są wyższe niż dla klasycznych metod estymacji. Zastosowanie zróżnicowanych metod szacowania VaR jest korzystniejsze dla banków oraz instytucji finansowych zarówno w Europie, jak i na świecie. Wydaje się, że teoria wartości ekstremalnych może okazać się skuteczniejszym narzędziem do szacowania ryzyka.(abstrakt oryginalny)
6
Pomiar ryzyka portfela z wykorzystaniem funkcji powiązań (copula functions) i teorii wartości ekstremalnych w przypadku dywersyfikacji międzynarodowej
84%
Rokita P.
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
|
2005
|
nr 1088, t. 2 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek. T. 2
191-200
Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy w analizie ryzyka portfela skonstruowanego z indeksów różnych rynków jest uzasadnione stosowanie modeli pozwalających na taką elastyczność (uwzględnienie grubych ogonów rozkładów oraz nieliniowej zależności stóp zwrotu).Próba odpowiedzi na to pytanie wydaje się tym bardziej potrzebna, że już wzrokowa analiza wykresów rozrzutu względnych strat z takich portfeli wskazuje, iż rozkłady strat różnią się od wielowymiarowego rozkładu normalnego. (fragment tekstu)
7
Content available remote Funkcje nadmiaru i hazardu jako narzędzia w analizie ryzyka zagrożenia powodziowego na Dolnym Śląsku
84%
Kuźmiński Ł.
|
|
nr 7 (45) Metody ilościowe
207-219
W artykule przedstawiono zastosowanie funkcji oczekiwanego nadmiaru oraz funkcji hazardu w analizie ryzyka zagrożenia hydrologicznego. W początkowej części szczegółowo opisane są teoretyczne i empiryczne postacie funkcji oczekiwanego nadmiaru i hazardu, a następnie przedstawiono wykresy teoretycznych funkcji nadmiaru i hazardu dla uogólnionych rozkładów Pareto. Końcowa część artykułu zawiera wykresy empirycznych funkcji oczekiwanego nadmiaru i hazardu wykonane dla dziennych stanów wód na rzece Nysa Kłodzka wraz z porównaniem ich z wykresami teoretycznymi dla rozkładów Pareto oraz wnioskami końcowymi.(abstrakt oryginalny)
8
Content available remote Estimation of Value at Risk : Extreme Value and Robust Approaches
84%
Trzpiot G., Majewska J.
|
|
nr 1
131-143
The large portfolios of traded assets held by many financial institutions have made the measurement of market risk a necessity. In practice, VaR measures are computed for several holding periods and confidence levels. A key issue in implementing VaR and related risk measures is to obtain accurate estimates for the tails of the conditional profit and loss distribution at the relevant horizons. VaR forecasts can be heavily affected by a few influential points, especially when long forecast horizons are considered. Robustness can be enhanced by fitting a generalized Pareto distribution to the tails of the distribution of the residual and sampling tail residuals from this density. However, to ensure a sufficiently large breakdown point for the estimator of the generalized Pareto tails, robust estimation is needed (see Dell’Aquila, Ronnchetti, 2006). The aim of the paper is to compare selected approaches to computing Value at Risk. We consider classical and robust conditional (GARCH) and unconditional (EVT) semi-nonparametric models where tail events are modeled using the generalized Pareto distribution. We wish to answer the question of whether the robust semi-nonparametric procedure generates more accurate VaRs than the classical approach does. (original abstract)
9
Metody wyznaczania współczynnika Hursta dla procesów telekomunikacyjnych i bankowych
84%
Bereś H., Bereś K., Zięba J.
|
|
nr 4
41-47
Podjęto próbę wyznaczenia zależności funkcji samopodobieństwa w procesach telekomunikacyjnych oraz w niektórych procesach bankowych. Przeanalizowano dwa przykłady procesów bankowych. Pierwszy to rozkład dziennych kwotowań stóp procentowych rynku pieniężnego WIB. W drugim dokonano analizy wahań poziomu środków pieniężnych utrzymywanych przez banki komercyjne na rachunkach bieżących w NBP, w odniesieniu do średniego poziomu rezerwy obowiązkowej, który zależy od stopy rezerw ustalanej przez NBP.
10
Content available remote Wyznaczanie składki netto na podstawie próby dla różnych rozkładów wielkości szkód w ubezpieczeniach komunikacyjnych
84%
Szymańska A.
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
|
2012
|
274 Ubezpieczenia
117-127
Jednym z podstawowych zagadnień matematyki aktuarialnej jest szacowanie wysokości składek netto. Metody wyznaczania składek netto zależą od działu i grupy ubezpieczeń. Odpowiednio oszacowane składki powinny zapewniać równowagę finansową ubezpieczyciela oraz jego konkurencyjność na rynku ubezpieczeniowym. W praktyce ubezpieczeniowej metody wyznaczania składek w przypadku konkretnego ubezpieczyciela są objęte tajemnicą. W ubezpieczeniach majątkowych i pozostałych osobowych podstawą obliczenia składki jest oszacowanie składki netto na podstawie przewidywanej liczby i wielkości roszczeń, czyli na podstawie oceny i pomiaru ryzyka ubezpieczeniowego. Składka netto jest zatem funkcją określoną na zmiennej losowej, opisującej wielkość szkody. (fragment tekstu)
11
Estymacja "indeksu ogona" wybranych szeregów finansowych za pomocą entropii Renyi'ego
84%
Dziubdziela W., Brzozowska-Rup K.
|
|
nr 60
69-79
W pracy przedstawiono wstępne wyniki estymacji indeksu ogona rozkładów prawdopodobieństwa w wybranych szeregach finansowych. Zakładając rozkład Pareto, otrzymano za pomocą entropii Renyi'ego estymator indeksu ogona w przypadku stóp zwrotu indeksu. Analiza indeksu WIG wskazuje, że szereg czasowy jego zwrotów ma nieskończone momenty, natomiast w przypadku zwrotów indeksu DJ częstość pojawiania się dużych zmian jest znacznie mniejsza. (abstrakt oryginalny)
12
Content available remote Zastosowanie estymatora k-to-rekordowego do szacowania wartości narażonej na ryzyko
84%
Stachura M., Wodecka B.
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
|
2012
|
nr 254 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski
289-297
W wielu obszarach stosowania procedur zarządzania ryzykiem powszechnie stosowaną miarą ryzyka jest wartość narażona na ryzyko (VaR). O jej popularności decydują walory interpretacyjne, co więcej, jest ona zalecana przez liczne instytucje nadzoru. Pewnym jednak mankamentem tej miary jest trudność w skutecznym szacowaniu jej wartości. W opracowaniu zaproponowana jest specyficzna modyfikacja szacowania VaR w modelu przekroczeń bazującym na uogólnionym rozkładzie Pareta i jest ona zweryfikowana przez badania symulacyjne oraz analizę przykładowych danych empirycznych. Przeprowadzone badania pozwalają stwierdzić, że zaproponowana metoda umożliwia lepsze rozpoznanie asymptotyki ogona rozkładu, dzięki czemu uzyskuje się adekwatniejsze oszacowania VaR.(abstrakt oryginalny)
13
Content available remote Ruin Probability of a Discrete-Time Risk Process with Proportional Reinsurance and Investment for the Exponential and Pareto Distributions
84%
Jasiulewicz H., Kordecki W.
|
|
25
|
nr 3
17-38
The paper focuses on a quantitative analysis of the probability of ruin in a finite time for a discrete risk process with proportional reinsurance and investment of the financial surplus. It is assumed that the total loss on a unit interval has either a light-tailed distribution - exponential distribution or a heavytailed distribution - Pareto distribution. The ruin probabilities for the finite-horizons 5 and 10 were determined from recurrence equations. Moreover, the upper bound of the ruin probability is given for the exponential distribution based on the Lundberg adjustment coefficient. This adjustment coefficient does not exist for the Pareto distribution, hence an asymptotic approximation is given for the ruin probability when the initial capital tends to infinity. The numerical results obtained are illustrated by tables and figures. (original abstract)
14
Content available remote Wpływ typu rozkładu wielkości szkód na wartość składki netto w ubezpieczeniach komunikacyjnych OC
84%
Szymańska A.
|
|
259 Ubezpieczenia
133-142
Wysokość składki netto jest bardzo wyraźnie uzależniona od metody jej wyznaczania. Zasada wykorzystująca medianę daje najniższe wartości składki netto, zasada wariancji najwyższe. Z tego powodu towarzystwa ubezpieczeniowe najchętniej stosują zasadę wariancji. Oczywiste jest, że parametry populacji wpływają na wysokości składek - nawet niewielkie zmiany ich wartości powodują zmiany w wartościach składek. Największy wpływ parametrów rozkładu wielkości szkód na wysokość szacowanych składek można zauważyć w przypadku metody wariancji. Najwyraźniejsze różnice w wysokościach składek dla różnych rozkładów z tego samego wariantu są w przypadku zasady wariancji i kwantyla rzędu 0,5. Ze względu na asymetrię badanych rozkładów występują również duże różnice w składkach wyznaczanych metodą wartości oczekiwanej i percentylu dla tego samego rozkładu wielkości szkód. (fragment tekstu)
15
Wykorzystanie uogólnionego rozkładu Pareto do estymacji Value at Risk na rynku polskim
84%
Pietrzyk R.
|
|
nr 1022 Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
77-86
W artykule omówiony zostanie problem szacowania ryzyka polskiego rynku kapitałowego z wykorzystaniem miary zagrożenia Value at Risk. Zostanie przedstawiona próba oszacowania VaR z wykorzystaniem modelu opartego na warunkowym rozkładzie przekroczenia. Otrzymane wyniki zostaną porównane z oszacowaniem VaR uzyskanym za pomocą jednej z klasycznych metod. (fragment tekstu)
16
Content available remote Application of Bayesian Estimators to the Estimation Rates of Net Premium in CR Automobile Liability Insurance
67%
Szymańska A.
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
|
2010
|
235 Multivariate Statistical Analysis
51-61
W pracy przedstawiono zastosowanie estymatorów bayesowskich do taryfikacji a posteriori w ubezpieczeniach komunikacyjnych OC. Składki netto wyznaczono metodą wartości oczekiwanej przy założeniu, że rozkład wielkości szkód jest rozkładem Pareto. Porównano otrzymane stawki składek dla rozkładu Pareto wielkości szkód o różnych parametrach. (abstrakt oryginalny)
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.