Wyniki wyszukiwania - BazEkon

1

Analiza parametrów strumienia statków na torze wodnym Szczecin - Świnoujście

100%

Kasyk L.

Logistyka

|

2011

|

nr 3, CD

1127-1133

W niniejszym referacie zweryfikowano hipotezę o typie rozkładu dla dziennej liczby zgłoszeń w różnych punktach raportowych systemu VTS na torze wodnym Szczecin - Świnoujście. Porównano parametry strumienia statków dla różnych kierunków ruchu. (abstrakt oryginalny)

2

"Papież statystyki", czyli Władysław Bortkiewicz i końskie kopnięcia

100%

Ostasiewicz K.

Śląski Przegląd Statystyczny

|

2017

|

nr 15 (21)

281-296

Władysław Bortkiewicz, polsko-rosyjsko-niemiecki naukowiec, wspominany jest we współczesnych podręcznikach statystyki w kontekście rozkładu Poissona i liczby zgonów spowodowanych końskimi kopnięciami w pruskiej armii. Wniósł on jednakże znacznie większy wkład w rozwój nauki niż tylko dopasowanie danych empirycznych do teoretycznego rozkładu. Jego osiągnięcia, dziś w sporej mierze niedoceniane, rozciągają się od teorii statystyki (m.in. "prawo małych liczb"), przez probabilistyczne prawa rządzące promieniotwórczością, po poprawki do systemu ekonomicznego Marksa. Mało brakowało, a wymieniany byłby zamiast Giniego jako prekursor kwantyfikacji nierówności - publikując prace o podobnej tematyce co Włoch, wdał się z nim w prze-grany spór o pierwszeństwo. Za życia nazywano go "papieżem statystyki". Z jego szkoły wywodzą się tak znane i zasłużone postaci, jak Emil Gumbel czy Wassily Leontieff. Artykuł stanowi przybliżenie osiągnięć Bortkiewicza i kolei jego życia.(abstrakt oryginalny)

3

Testowanie hipotezy o rozkładzie Poissona w oparciu o statystykę Cramera-von Misesa

100%

Rogowski A.

Logistyka

|

2015

|

nr 3, CD 1

4162-4168

W pracy przedstawiono zasadnicze wyniki przedstawione przez Spinell'ego w pracy [12] odnośnie wykorzystania statystyki Cramera - von Misesa do testowania hipotezy o rozkładzie Poissona. Zdefiniowano cztery testy podając graniczne wartości krytyczne testów. Porównano moc rozpatrywanych testów i innych znanych testów zgodności do testowania hipotezy o rozkładzie Poissona. Zarekomendowano test Andersona-Darlinga A2 jako uniwersalny test do testowania hipotezy o rozkładzie Poissona wobec dowolnej hipotezy alternatywnej. Podano przykłady wykorzystania omawianych testów do weryfikacji rozkładu liczby statków na torze wodnym w sytuacji, gdy skorzystanie z testu chi-kwadrat jest niemożliwe bądź dyskusyjne ze względów merytorycznych. (abstrakt oryginalny)

4

Poisson Area-Biased Ailamujia Distribution and Its Applications in Environmental and Medical Sciences

75%

Aijaz A., ul Ain S. Q., Afaq A., Tripathi R.

Statistics in Transition

|

2022

|

23

|

nr 3

167-184

In this paper, a new Poisson area-biased Ailamujia distribution has been formulated to analyse count data. It was created by combining two distributions: the Poisson and areabiased Ailamujia distributions, using the compounding technique. Several distributional properties of the formulated distribution were studied. Its ageing characteristics were determined and expressed explicitly. A variety of diagrams were used to demonstrate the characteristics of the probability mass function (pmf) and the cumulative distribution function (cdf). The parameter of the developed model was estimated by employing the maximum likelihood estimation approach. Finally, two data sets were used to demonstrate the effectiveness of the investigated distribution. (original abstract)

5

Calculation of Probability of Ruin in Model with Dependent Classes

75%

Król M.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2007

|

nr 1162 Application of Mathematics and Statistics in Economics

109-116

Za główny cel artykułu uznaje się wyznaczenie prawdopodobieństwa ruiny, a więc niewypłacalności ubezpieczyciela w przypadku portfela składającego się z zależnych klas. Przedstawiono opis dyskretnego modelu ryzyka ubezpieczyciela. Następnie zdefiniowano prawdopodobieństwo ruiny. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że bezpośrednie wyliczenie prawdopodobieństwa ruiny z definicji często nie jest możliwe, dlatego w celu jego obliczenia stosuje się aproksymację. W dalszej części artykułu podano więc aproksymację funkcji przeżycia, umożliwiającą wyznaczenie prawdopodobieństwa ruiny. Na potrzeby aproksymacji wykorzystano łączny rozkład prawdopodobieństwa szkód (wypłat) ubezpieczyciela, uzyskany metodą szybkiej transformaty Fouriera. Przedstawiono również model ilustrujący zależność między klasami. Model zakłada wpływ dodatkowego czynnika zewnętrznego, działającego równocześnie na różne klasy, powodującego zależności między ilością szkód poszczególnych klas. Na zakończenie podano przykład, w którym zakłada się, że ilość szkód w każdej klasie ma rozkład Poissona, natomiast szkody mają różne rozkłady. (abstrakt oryginalny)

6

Formulation of the Simple Markovian Model Using Fractional Calculus Approach and its Application to Analysis of Queue Behaviour of Severe Patients

75%

Dhar S., Mahanta L. B., Das K. K.

Statistics in Transition

|

2019

|

20

|

nr 1

117-129

In this paper, we introduce a fractional order of a simple Markovian model where the arrival rate of the patient is Poisson, i.e. independent of the patient size. Fraction is obtained by replacing the first order time derivative in the difference differential equations which govern the probability law of the process with the Mittag-Leffler function. We derive the probability distribution of the number N(t) of patients suffering from severe disease at an arbitrary time t. We also obtain the mean size (number) of the patients suffering from severe disease waiting for service at any given time t, in the form of E0 ν 5,0.5(t), for different fractional values of server activity status, ν = 1,0.95,0.90 and for arrival rates α = β = 0.5. A numerical example is also evaluated and analysed by using the simple Markovian model with the help of simulation techniques. (original abstract)

7

The Odd Power Generalized Weibull-G Power Series Class of Distributions: Properties and Applications

75%

Oluyede B., Moakofi T., Chipepa F.

Statistics in Transition

|

2022

|

23

|

nr 1

89-108

We develop a new class of distributions, namely, the odd power generalizedWeibull-G power series (OPGW-GPS) class of distributions. We present some special classes of the proposed distribution. Structural properties, have also been derived. We conducted a simulation study to evaluate the consistency of the maximum likelihood estimates. Moreover, two real data examples on selected data sets, to illustrate the usefulness of the new class of distributions. The proposed model outperforms several non-nested models on selected data sets. (original abstract)

8

A New Count Data Model Applied in the Analysis of Vaccine Adverse Events and Insurance Claims

75%

Dar S. A., Hassan A., Ahmad P. B., Wani S. A.

Statistics in Transition

|

2021

|

22

|

nr 3

157-174

The article presents a new probability distribution, created by compounding the Poisson distribution with the weighted exponential distribution. Important mathematical and statistical properties of the distribution have been derived and discussed. The paper describes the proposed model's parameter estimation, performed by means of the maximum likelihood method. Finally, real data sets are analyzed to verify the suitability of the proposed distribution in modeling count data sets representing vaccine adverse events and insurance claims.(original abstract)

9

Characterization of the sum of Binomial Random Variables under Ranked Set Sampling

75%

Verma V., Nath D. C.

Statistics in Transition

|

2019

|

20

|

nr 3

1-29

In this paper, we examined the characteristics of the sum of independent and non-identical set of binomial ranked set samples, where each set has different order depending success probability. The characterization is done by establishing the general recurrence relations for two different situations based on the number of cycle, which is initially pre-assumed as a constant integer and when it is a random variable. To extend the knowledge about the characteristics of sum in terms of their behaviour and pattern, first four moments i:e:; mean, variance, skewness and kurtosis are derive and compared with the sum of binomial simple random samples with same success probability. The proposed procedure has been illustrated through a reallife data on survivorship of children below one year in Empowered Action Groups (EAG) states of India. (original abstract)

10

Zależny, złożony proces Poissona - wyznaczanie funkcjonałów składek i miar ryzyka

75%

Heilpern S.

Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

|

2016

|

nr 295

33-44

Praca poświęcona jest złożonemu procesowi Poissona, w którym dopuszcza się występowanie zależności między okresem poprzedzającym szkodę a wielkością tej szkody. Struktura zależności opisana jest za pomocą funkcji łączącej (ang. copula). W pracy wyznaczone zostały w oparciu o dwa pierwsze momenty zagregowanych szkód, wartości składek ubezpieczeniowych. Natomiast miary ryzyka: wartość zagrożona VaR oraz oczekiwany niedobór ES, obliczane są na podstawie znajomości trzech pierwszych momentów. Wielkości te wyznaczono za pomocą dokładnych wzorów, w sposób przybliżony oraz za pomocą symulacji. Wykorzystano również transformaty Laplace'a. Rozpatrywano szkody o rozkładzie wykładniczym oraz Pareta.(abstrakt oryginalny)

11

Poisson Weighted Ishita Distribution: Model for Analysis of Over-Dispersed Medical Count Data

75%

Para B. A., Jan T. R.

Statistics in Transition

|

2020

|

21

|

nr 3

171-184

A new over-dispersed discrete probability model is introduced, by compounding the Poisson distribution with the weighted Ishita distribution. The statistical properties of the newly introduced distribution have been derived and discussed. Parameter estimation has been done with the application of the maximum likelihood method of estimation, followed by the Monte Carlo simulation procedure to examine the suitability of the ML estimators. In order to verify the applicability of the proposed distribution, a real-life set of data from the medical field has been analysed for modeling a count dataset representing epileptic seizure counts. (original abstract)

12

Wykorzystanie mieszanek rozkładów Poissona do oceny liczby przyznanych patentów w krajach UE

75%

Witek E.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia

|

2011

|

18

|

nr 176 Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania

204-211

W artykule przedstawiono zastosowanie mieszanek warunkowych rozkładów Poissona w regresji. Mieszanki tych rozkładów stosowane są wówczas, gdy zbiór obserwacji charakteryzuje się nadmiernym rozproszeniem, będącym wynikiem na przykład pominięcia jednej z ważnych zmiennych objaśniających. Celem referatu jest zbadanie wpływu wydatków na badania i rozwój na liczbę przydzielonych patentów w krajach Unii Europejskiej.(abstrakt oryginalny)

13

O dwóch sposobach uwzględnienia niejednorodności obserwacji w modelu częstości zakupów

75%

Kapłon R.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia

|

2011

|

18

|

nr 176 Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania

306-312

Dane dotyczące częstości zakupów są obecnie łatwo dostępne za sprawą systemów transakcyjnych, które je zbierają i przechowują. Dlatego potrzebne są odpowiednie narzędzia pozwalające na ich analizę. Często wykorzystywany model Poissona, ze względu na niejednorodność danych, jest nieodpowiedni. W tej sytuacji należy poszukiwać bardziej złożonych i zarazem bardziej wiarygodnych modeli. W pracy zaprezentowano dwa konkurencyjne modele pozwalające na uchwycenie niejednorodności: mieszanki rozkładów Poissona oraz mieszane modele Poissona. Wychodząc natomiast od przesłanek teoretycznych i empirycznych, wskazano na podobieństwa i różnice między nimi.(abstrakt oryginalny)

14

Application of a Single Sampling Plan Minimizing the Sum of Risks in an EOQ Model with Trade Credit

75%

Veerakumari K. P., Harikrishnan A.

Operations Research and Decisions

|

2019

|

29

|

nr 1

121-130

Acceptance sampling by attributes is a universally used statistical tool for quality control. It is a technique that deals with the decision to accept or reject a batch of goods using defined procedures. An attribute single sampling plan designed under the assumption that the number of defects has a Poisson distribution is the optimal plan whenever the chance of a defect occurring in the manufacturing process is low. This study introduces the incorporation of an attribute single sampling plan minimizing the sum of risks with an economic order quantity (EOQ) model taking into account the possibility of trade credit. The plan ensures the effectiveness of the optimal design based on the minimization of costs including the inspection costs, stock holding costs and ordering costs. (original abstract)

15

Asymetria a skośność

63%

Forlicz S.

Przegląd Statystyczny

|

1986

|

33

|

z. 1

59-69

W empirycznych badaniach statystycznych najczęściej pojawiającymi się rozkładami są tzw. rozkłady asymetryczne. Są to w szczególności rozkład Poissona dla zmiennych losowych dyskretnych oraz dla zmiennej losowej ciągłej: - rozkład Weibulla - znajdujący szereg zastosowań zwłaszcza w teorii niezawodności, - rozkład logarytmiczno-normalny - mający szerokie zastosowanie w naukach ekonomicznych, między innymi do opisu rozkładu zarobków pracowników, czy rozkładu dochodu na głowę ludności, - rozkład Pareto - mający duże znaczenie w ekonomii i socjologii, służący do opisu rozkładu wielkości przewyższającej pewną wartość graniczną (np. dochodów ludności większych od jakiegoś dochodu granicznego). (fragment tekstu)

16

Wybrane dwuwymiarowe modele dla zmiennych licznikowych w ekonomii

63%

Marzec J.

Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

|

2012

|

nr 884

59-70

Głównym celem artykułu jest prezentacja wybranych modeli dla dwuwymiarowych zmiennych licznikowych. Omówiono podstawowe problemy związane z własnościami standardowego dwuwymiarowego rozkładu Poissona, który zakłada wyłącznie dodatnią korelację. Następnie przedstawiono konstrukcję oraz porównano zalety i wady dwóch innych modeli uwzględniających zarówno dodatnią, jak i ujemną korelację, tj. modelu Poissona log-normalnego i warunkowego modelu Poissona. Zaprezentowano także wybrane praktyczne zastosowania tych modeli w ekonomii. (abstrakt autora)

17

Złożony rozkład Poissona a szkoda całkowita w portfelu ryzyka ubezpieczeniowego

63%

Tomaszewska D.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria

|

2002

|

10

|

nr 950 Zastosowania metod ilościowych

225-236

Złożony proces Poissona jest modelem, który pozwala na oszacowanie szkody całkowitej w portfelu ryzyka ubezpieczeń majątkowych. Zakłada się, że portfel ten zawiera ryzyko kolektywne. Głównym założeniem modelu ryzyka kolektywnego jest możliwość pojawienia się liczby roszczeń różnej od liczby ubezpieczonych jednostek ryzyka. Wówczas zmienna Z - łączna wartość odszkodowań z portfela - jest zmienną o podwójnej losowości, ponieważ zależy od wielkości szkód indywidualnych Xi oraz od K - liczby roszczeń w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Wielkości szkód indywidualnych Xi oraz K - liczba roszczeń w portfelu - są zmiennymi losowymi, których rozkład determinuje złożony rozkład sumy losowej Z. Matematyczny model ryzyka kolektywnego może przybrać postać: Z = Xi + X2 +... + XK. (1) Model ryzyka kolektywnego jest szczególnym przykładem procesu stochastycznego opisującego rozkład losowej liczby zmiennych losowych. Złożony proces Poissona jest rozkładem opisującym szkodę całkowitą, dla którego zakłada się, że losowa liczba składników sumy ma rozkład Poissona z parametrem At, nazywanym intensywnością zdarzenia (np. roszczenia). (fragment tekstu)

18

Estymacja parametrów rozkładów w mieszance dwóch rozkładów Poissona

63%

Kuźmiński Ł., Nikodem A.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria

|

2007

|

19

|

nr 1180 Zastosowania metod ilościowych

75-84

W artykule przedstawione zostaną estymatory parametrów rozkładów Poissona oraz estymatory parametrów mieszających przy użyciu metody największej wiarygodności i metody momentów. (fragment tekstu)

19

Aproksymacja składki stop-loss

63%

Nikodem A.

Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa

|

2010

|

nr 21 Zagadnienia aktuarialne : teoria i praktyka

295-306

Najczęściej stosowana składka w reasekuracji jest składka stop-loss. Jeżeli S oznacza całkowitą szkodę w reasekurowanym portfelu, a d jest poziomem retencji cedenta, to składka netto reasekuratora wynosi _(d) = E[(S 􀀀 d)+]. W przypadku, gdy zagregowane szkody maja rozkład arytmetyczny, składkę można wyznaczyć rekurencyjnie. Prostsze jest jednak zastosowanie aproksymacji. W literaturze składka stop-loss wyznaczana jest na ogół przy zastosowaniu m.in. aproksymacji rozkładem normalnym, NP-aproksymacji i przesuniętym rozkładem gamma. W referacie przedstawione zostaną inne aproksymacje tej składki w przypadku, gdy liczba szkód ma rozkład Poissona i ujemny dwumianowy. (abstrakt oryginalny)

20

Zastosowanie rozkładu Poissona do oceny ryzyka zagrożenia hydrologicznego

63%

Kuźmiński Ł.

Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

|

2014

|

nr 206 Metody matematyczne i ekonometryczne w finansach i ubezpieczeniach 2013

7-19

W badaniu wyselekcjonowane zostaną maksymalne stany wód dla wybranych horyzontów czasowych. W ten sposób otrzymane zostaną realizacje określonych zmiennych losowych, które aproksymowane będą odpowiednimi rozkładami Poissona. Z dopasowanych teoretycznych rozkładów Poissona policzone zostaną prawdopodobieństwa przekroczenia progów ostrzegawczego i alarmowego, które traktowane będą jako miary ryzyka zagrożenia powodziowego. (abstrakt oryginalny)