Wyniki wyszukiwania - BazEkon

1

Adekwatność kapitałowa z tytułu ryzyka operacyjnego przy zastosowaniu metody wskaźnika podstawowego

100%

Krysiak A.

|

z. 80

11-19

Autor charakteryzuje konstrukcję metody podstawowego wskaźnika w celu wyznaczenia wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego w bankach. W publikacji wskazano na uwarunkowania stosowania tej metody w sektorze bankowym oraz kierunki jej ewentualnej modyfikacji dla pełnego szacowania ekspozycji banku z tytułu ryzyka operacyjnego. (abstrakt autora)

2

Operational Risk in Banks - Revolution or Regulatory Evolution

100%

Koleśnik J.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

|

2018

|

nr 509 Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych

168-178

Celem artykułu jest porównanie obecnie stosowanych metod wyznaczania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego w bankach z nowym podejściem ogłoszonym przez Komitet Bazylejski w grudniu 2017 r. Analiza pozwoliła wykazać, że nowe zasady są rewolucją w zakresie porównywalności wymogów kapitałowych pomiędzy wszystkimi bankami oraz ewolucją w zakresie samej metodologii ich obliczania. Wprowadzenie jednej metody obliczania wymogu dla wszystkich banków zamiast dotychczasowych czterech metod oraz pięciu wariantów możliwości ich łączenia stworzy rzeczywistą porównywalność wyznaczonego wymogu pomiędzy bankami dla wszystkich interesariuszy. Wyeliminowana zostanie także dotychczasowa uznaniowość ze strony nadzoru bankowego, która powodowała możliwość niemerytorycznej ingerencji w stosowaną przez bank metodę. Co ważne, nowa metoda w porównaniu z większością obecnie stosowanych metod umożliwi wreszcie uwzględnienie danych o rzeczywistej ekspozycji banku na straty operacyjne(abstrakt oryginalny)

3

Ryzyko operacyjne na rynku instrumentów pochodnych - podział i metody jego minimalizacji

100%

Wojtasiak A.

|

nr 9

59-62

Celem artykułu jest dokonanie kompleksowego podziału ryzyka operacyjnego na rynku instrumentów pochodnych oraz omówienie wybranych metod jego minimalizacji. Ryzyko operacyjne zostało przedstawione w podziale na: 1) ryzyko relacji z otoczeniem - ryzyko to wiąże się m.in. z utratą reputacji przez daną instytucję, 2) ryzyko kadrowe - źródłem tego rodzaju ryzyka są celowe lub niezamierzone działania pracowników na szkodę pracodawcy, 3) ryzyko technologiczne - odnosi się ono do wadliwych rozwiązań technologicznych dotyczących dokonywanych transakcji, 4) operacyjne ryzyko dokumentacji - związane z prowadzeniem i przechowywaniem dokumentacji.

4

Specyfika ryzyka operacyjnego w bankowości elektronicznej

100%

Marchewka A.

Prace Doktorantów UE

|

2009

|

Wybrane problemy zarządzania podmiotami gospodarczymi i jednostkami samorządowymi

137-150

Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie specyfiki ryzyka operacyjnego występującego w środowisku bankowości elektronicznej poprzez zaprezentowanie czynników kształtujących strukturę oraz skalę wyżej wymienionego ryzyka. (fragment tekstu)

5

Ryzyko operacyjne w kontekście nowej umowy kapitałowej

100%

Gospodarowicz A.

|

nr 1068 Zastosowania rozwiązań informatycznych w bankach spółdzielczych

44-54

Celem artykułu jest przedstawienie istoty ryzyka operacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zarządzania tym ryzykiem, oraz prezentacja metod jego oceny zawartych w NUK (Nowej Umowie Kapitałowej). (fragment tekstu)

6

Dualizm zagrożeń w procesie identyfikacji ryzyka operacyjnego w przedsiębiorstwach górniczych

100%

Jonek-Kowalska I.

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

|

2011

|

nr 47

641-650

W artykule podjęto problem dualizmu źródeł ryzyka operacyjnego w przedsiębiorstwach górniczych. Odniesiono się do istoty zagrożeń naturalnych i zarządczych w tych przedsiębiorstwach. Następnie dokonano oceny istniejących systemów identyfikacji ryzyka operacyjnego w badanym przedsiębiorstwie górniczym. Na bazie tej oceny sformułowano wskazówki dotyczące modyfikacji i uzupełnień istniejących systemów identyfikacji ryzyka operacyjnego. Odnoszą się one przede wszystkim do konieczności uwzględniania zagrożeń zarządczych i integracji systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym. (abstrakt oryginalny)

7

Zastosowanie wybranych funkcji łączących w kwantyfikacji ryzyka operacyjnego w oparciu o metodę LDA

100%

Szkutnik T.

|

nr 183 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek

394-403

W artykule został przeanalizowany wpływ funkcji łączących wiążących za-gregowane rozkłady strat operacyjnych dla dwóch kategorii ryzyka na wielkość miary Value- -at-Risk. W badaniu przyjęto hipotetyczne rozkłady częstości strat i dotkliwości strat opera-cyjnych, za pomocą których zostały wyznaczone zagregowane rozkłady strat w oparciu o metodę LDA. Zastosowanie funkcji łączących Gaussowskiej i Gumbela pozwoliło na rozważenie pewnych szczególnych typów zależności między zagregowanymi rozkładami strat. Otrzymane wyniki porównano z wielkościami VaR liczonymi zgodnie z propozycjami Komitetu Bazylejskiego, zakładającymi doskonałą dodatnią korelację. Wyniki pokazują po-tencjalne korzyści w sytuacji, gdy charakter zależności między dwiema kategoriami ryzyka można modelować funkcją łączącą.(abstrakt oryginalny)

8

Określanie wymogów kapitałowych dotyczących ryzyka operacyjnego w kontekście Nowej Umowy Kapitałowej

100%

Gospodarowicz A.

|

2005

|

Bankowość

381-391

W artykule przedstawiono definicję ryzyka operacyjnego oraz siedem kategorii (rodzajów) ryzyka operacyjnego. Następnie scharakteryzowano cztery metody określania poziomu ryzyka operacyjnego i związanych z nim wymogów kapitałowych: podstawową, standardową, zaawansowanej oceny oraz rozkładu strat.

9

Ryzyko operacyjne czy ryzyko korporacyjne?

100%

Jakóbczak J.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2004

|

nr 1037, t. 1 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek. T. 1

220-228

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie najnowszych trendów w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym. Najpierw zajmiemy się klasyfikacją rodzajów ryzyka, a w szczególności określeniem ryzyka operacyjnego oraz omówieniem podejścia Komitetu Bazylejskiego do zarządzania tym rodzajem ryzyka, a następnie - wybranymi aspektami całościowego, kompleksowego zarządzania ryzykiem (enterprise wide risk management) na podstawie opracowania połączonego forum Komitetu Bazylejskiego, IOSCO i IAIS, które wspólnie opublikowały w sierpniu 2003 r. dokument na temat całościowego zarządzania ryzykiem w sektorze finansowym. W końcowej części pracy omówimy wybrane aspekty specyfiki ryzyka operacyjnego, które odróżniają je od pozostałych, podstawowych rodzajów ryzyka, tj. ryzyka rynkowego i ryzyka kredytowego, i powodują, że kompleksowe zarządzanie ryzykiem rynkowym, kredytowym i operacyjnym nie jest możliwe w zadawalającym stopniu ani w praktyce, ani w teorii. (fragment tekstu)

10

Jakość broni przed ryzykiem

76%

Bielecki J.

|

nr 5

52-55

W artykule poruszono temat zarządzania jakością. Przedstawiono system Lean Six Sigma, jako przykład nowej jakości w systemach zarządzania. Opisano wymogi klienta, banku i procesu w systemie. Omówiono również kwestie ryzyka operacyjnego oraz przyczyny coraz bardziej rygorystycznego zapobiegania ryzyku operacyjnemu i sposoby zabezpieczania się przed nim.

11

Stan prac nad Bazyleą II

76%

Zombirt J.

|

nr 9

18-23

Omówiono kolejne ustalenia dotyczące nowej Umowy Kapitałowej. Szczególne miejsce wśród nich zajmuje zagadnienie ryzyka operacyjnego.

12

The Impact of Data Censoring on Estimation of Operational Risk by Lda Method

76%

Szkutnik T.

|

2016

|

nr 428 Wrocław Conference in Finance: Contemporary Trends and Challenges

270-281

Artykuł porusza problem kwantyfikacji ryzyka operacyjnego metodą LDA dla obserwacji lewostronnie cenzurowanych. W literaturze dotyczącej modelowania ryzyka operacyjnego, można znaleźć określenie procesu rejestrowania danych jako "cenzurowanie", ale w praktyce najczęściej w tych przypadkach jest to proces bardziej rygorystyczny polegający na ucinaniu obserwacji. Artykuł rozróżnia ucinanie oraz cenzurowanie informacji jako dwa różne procesy. Różne właściwości tych procesów są analizowane za pomocą symulacji, w kontekście ich wpływu na wielkość szacunków ryzyka operacyjnego metodą LDA. W literaturze światowej zastosowanie lewostronnego cenzurowania w procesach dotyczących ryzyka operacyjnego nie zostało dostatecznie przeanalizowane. Cenzurowanie danych, które jest kompromisem pomiędzy pełnym raportowaniem strat a ich rejestrowaniem powyżej określonych progów, polega na zliczeniu tych obserwacji, które są poniżej określonego poziomu(abstrakt oryginalny)

13

Operating Risk and Firm's Profitability: Evidence from Non-Listed Manufacturingfirmsfrom V4 Countries

76%

Sroka Ł., Wieczorek-Kosmala M.

Współczesna Gospodarka

|

2024

|

18

|

nr 1

1-14

Cel. Artykuł stanowi wkład w toczącą się debatę na temat determinantów strategii odporności firm w obliczu kryzysu, odnosząc się do ryzyka operacyjnego. Celem naszej pracy jest zbadanie wpływu ryzyka operacyjnego na rentowność firm nienotowanych na giełdzie, działających w sektorze produkcyjnym. Badania nasze wypełniają lukę badawczą w tym temacie, w zakresie badań na poziomie konkretnego sektora i w grupie mniejszych firm.Metoda. Nasze badanie opiera się na danych księgowych dużej próby firm nienotowanych na giełdzie, dla czterech krajów (Polska, Czechy, Słowacja i Węgry). Zastosowana została regresja ważona (WLS - Weighted Last Squared) do testowania dwóch modeli wpływu ryzyka operacyjnego na rentowność firmy. Wyniki.Badania wskazują, że firmy narażone na wyższe ryzyko operacyjne są mniej rentowne. Biorąc pod uwagę krzyżowy wpływ ryzyka operacyjnego i finansowego, potwierdziliśmy na poziomie istotnym statystycznie, że wzajemne oddziaływanie ryzyka operacyjnego i finansowego ma negatywny wpływ na rentowność firmy. Wyniki naszych badań mają ważne implikacje praktyczne. Wskazują, że w okresie kryzysu mniejsze firmy potrzebują finansowania własnego, dla wsparcia odporności na skutki kryzysu dla sytuacji finansowej firmy.(abstrakt oryginalny)

14

Metody analizy ryzyka operacyjnego

76%

Kuziak K.

|

nr 1133 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek

254-265

Od pewnego czasu zainteresowanie ryzykiem operacyjnym na rynku finansowym nie maleje - zarówno z powodu dotkliwych strat, których było przyczyną (powodując spektakularne bankructwa uznanych instytucji finansowych), jak i złożonością tematyki. Defraudacja w Banku Nomura, awaria sieci informatycznej firmy BACS, niekontrolowane transakcje w Morgan Grenfell, tzw. kreatywna księgowość w firmach Enron, WorldCom, Parmalat to przykłady strat, których można było uniknąć poprzez zarządzanie ryzykiem operacyjnym. Przedsiębiorstwa często reagują na te zdarzenia stwierdzeniem "to nie może się zdarzyć u mnie". Niestety, rzeczywistość jest inna. Obecnie ryzyko to jest uznawane za jedno z najgroźniejszych rodzajów ryzyka, dlatego też jest ono najczęściej badane. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie metod stosowanych w analizie ryzyka operacyjnego, a dokładnie - w jednym z jej elementów, jakim jest pomiar. (fragment tekstu)

15

Ubezpieczenia pokrywające ryzyko bankowe jako metoda ograniczania skutków przestępstw bankowych

76%

Usik A.

|

nr 171 Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki : bankowość

346-356

Przestępstwa bankowe tworzą skomplikowaną strukturę i są trudne do jednoznacznego sklasyfikowania. W niniejszym artykule podzielono je na trzy grupy. Pierwszą stanowią te, w których bank jest sprawcą przestępstwa, w drugiej bank jest ofiarą, w trzeciej zaś jest wykorzystywany do przeprowadzania nielegalnych transakcji. W przypadku gdy bank jest ofiarą, można zastosować środki pozakarne zapobiegające przestępstwom bankowym. Należą do nich zarządzanie ryzykiem operacyjnym oraz ubezpieczenia. Celem artykułu jest opisanie pakietów ubezpieczeń zabezpieczających aktywa i mienie banku przed ryzykiem przestępstw bankowych oraz dokonanie analizy problemów występujących w ich zakresie na polskim rynku.(abstrakt oryginalny)

16

Ilościowa ocena ryzyka operacyjnego w praktyce bankowej

76%

Ludwiczak B.

|

nr 365 Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka

144-154

Praca dotyczy zarządzania ryzykiem operacyjnym. Zarządzanie tym rodzajem ryzyka w praktyce bankowej jest bardzo trudne, zarówno jego identyfikacja, jak i metody pomiaru. Banki są zobowiązane do rejestracji strat związanych ze zdarzeniami z obszaru ryzyka operacyjnego. Na tej podstawie dokonywana jest ocena ryzyka. W praktyce dominują metody o charakterze jakościowym. Bazują one na samoocenie ryzyka. W dużej mierze jest to ocena subiektywna. Stosowanie metod ilościowych oceny ryzyka operacyjnego należy do rzadkości. W szczególności dotyczy to sektora bankowości spółdzielczej. W artykule przedstawiono propozycję prostej procedury bazującej na statystycznym podejściu do szacowania strat. Pokazano możliwość wykorzystania opisanej procedury w praktyce. Rozważania zilustrowano przykładem empirycznym. Podstawą były dane zgromadzone w jednym z największych banków spółdzielczych w Polsce.(abstrakt oryginalny)

17

Ocena systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym w małym banku

76%

Garczyński D.

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu

|

2010

|

nr 29

63-69

Jednym z problemów, jakie stoją przed kadrą zarządzającą banków jest ocena jakości systemów zarządzania ryzykiem bankowym - w tym ryzykiem operacyjnym. Nie istnieją standardy w tym zakresie, a banki zazwyczaj poprzestają na pozytywnym wyniku audytu w tym obszarze. Ze względu na rosnące znaczenie tego rodzaju ryzyka oraz fakt, że oczekiwania wobec banków w zakresie minimalizowania ryzyka operacyjnego po kryzysie finansowym lat 2008-2009 wzrosły, zachodzi konieczność zastosowania narzędzia, które umożliwi ocenę jakości systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym. Takim narzędziem, bazującym na koncepcji modeli dojrzałości systemów IT, jest model zaproponowany w niniejszym artykule.(abstrakt oryginalny)

18

Wybrane metody pomiaru ryzyka operacyjnego dla instytucji finansowych działających na rynku instrumentów pochodnych

76%

Wojtasiak A.

Bank i Kredyt

|

2004

|

nr 1

25-30

Zaprezentowano stosowane obecnie metody określania wielkości kapitału potrzebnego do pokrycia strat związanych z ryzykiem operacyjnym oraz wybrane metody pomiaru ryzyka operacyjnego.

19

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym na podstawie rekomendacji M

76%

Zygier M.

Studia Prawnicze i Administracyjne

|

2015

|

nr 11 (1)

41-45

Ryzyko operacyjne może wywołać znaczący wpływ na działalność i kondycję banków, zwłaszcza że obok otoczenia oraz zdarzeń zewnętrznych, jego źródłem jest organizacja bankowa sama w sobie. Specyfika ryzyka operacyjnego przemawia za tym, że zarządzanie ryzykiem operacyjnym jest to o wiele trudniejszy proces niż w przypadku innych rodzajów ryzyka bankowego. (abstrakt oryginalny)

20

Ryzyko w pozyskiwaniu kontraktów leczniczych

76%

Kujawska J.

|

2015

|

nr 410 Zarządzanie ryzykiem w opiece zdrowotnej. Nadzór i kontrola zarządcza

84-92

Podmioty lecznicze, szczególnie szpitale, ponad 90% przychodów otrzymują z kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ). Niska dywersyfikacja źródeł przychodów powoduje, że działalność medyczną należy uznać za obarczoną wysokim ryzykiem operacyjnym. Zmiany wysokości kontraktów wynikają z przebiegu negocjacji z płatnikiem. Celem tego opracowania jest pokazanie zmian w wysokości otrzymanych kontraktów na usługi zdrowotne z zakresu kardiologii w województwie pomorskim. Badaniem objęto podmioty lecznicze wykonujące usługę kardiologia - hospitalizacja w latach 2010-2013. Badano dynamikę zmian wysokości otrzymywanych przez podmioty lecznicze kontraktów. Usługi kardiologiczne należą do usług, które są godziwie wycenione. W działalności kardiologicznej z publicznymi szpitalami konkuruje wiele podmiotów prywatnych. Problemem w Polsce jest nierównomierna dostępność tych usług(abstrakt oryginalny)