Wyniki wyszukiwania - BazEkon

1

Analiza wielokryterialna narzędziem oceny giełdowych szans

100%

Malara Z.

Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa

|

1994

|

nr 10

16-18

2

O pewnej metodzie określania trendu na GPW

100%

Gliwa P.

Przegląd Statystyczny

|

1998

|

45

|

z. 2

277-285

The method presented in this article enables a more profound comprehension of tendencies in the case of a horizontal trend. Representation (3) introduces into our technical analysis a third parameter (next to the session, course and number), which is a change of the course; de facto, our classical two-dimensional model becomes three-dimensional. Naturally, this fact results in the growth of information presented on a single diagram. It became apparent that the growth is positive. (original abstract)

3

Zastosowanie techniki Heikin-Ashi na rynku kapitałowym

100%

Borowski K.

Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa

|

2006

|

z. 66

91-99

Przedstawiono konstrukcję techniki Heikin-Ashi wykorzystywanej do rozwoju efektywności klasycznego instrumentu analizy technicznej rynku akcji, tj. techniki świec japońskich. Autor zaprezentował główne zalety wykorzystania techniki Heikin-Ashi przez inwestorów giełdowych, wskazując na redukcję tzw. szumu informacyjnego i możliwość uzyskania dzięki temu bardziej klarownego obrazu rynku akcji w analizowanym okresie.

4

Analiza japońskich formacji świecowych do poszukiwania punktów zwrotnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

100%

Majewski S.

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki

|

2000

|

nr 9

81-88

W artykule omówiono wykresy świecowe, które są jedną z mało znanych metod analizy technicznej cen akcji. Do stworzenia wykresu wymagane są cztery wielkości charakteryzujące dzienny ruch cen: ceny otwarcia, zamknięcia, maksymalnej i minimalnej. W przypadku tych wykresów istnieją dodatkowe formacje. Do badania wybrano ceny akcji trzech spółek giełdowych notowanych na rynku ciągłym we wrześniu i październiku w 1998 roku: Okocim, Warta i Żywiec.

5

Analiza techniczna akcji

75%

Wasilewska H., Urbański J.

Bank i Kredyt

|

1993

|

nr 8-9

34-40

Autorzy analizując wahania kursów akcji Wedla, Mostostalu, Elektrimu, Okocimia, Żywca i Exbudu od maja 1992 do kwietnia 1993 próbują wyznaczyć pewne trendy, by w ten sposób ułatwić podejmowanie decyzji na rynku akcji.

6

Badanie odchyleń wybranych typów kursów od średniego kursu dziennego spółek z indeksu WIG20

75%

Szanduła J.

Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

|

2010

|

nr 3

167-172

Celem artykułu jest zbadanie w jakim stopniu poszczególne typy kursów reprezentują kursy dokonywanych transakcji w trakcie sesji. W pracy badane są odchylenia wybranych typów kursów od średniej sesyjnej spółek z indeksu WIG20. Ich wielkość jest analizowana na tle dziennej zmienności kursu. W badaniu uwzględniono kurs otwarcia, zamknięcia, minimalny, maksymalny, losowy oraz na godzinę 12:00. (abstrakt oryginalny)

7

Empiryczna weryfikacja systemów inwestycyjnych opartych na średnich ruchomych

75%

Sobański S.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2004

|

171 Prace z zakresu ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem

103-108

Analiza techniczna jest w Polsce popularnym narzędziem wspomagającym decyzje inwestycyjne. Autor przedstawił podstawowe narzędzie analizy technicznej, jakimi są wszelkiego rodzaju średnie ruchome odnoszące się bezpośrednio do wykresów akcji lub innych wskaźników technicznych. Przeprowadził weryfikację efektywności stosowania średniej arytmetycznej, ważonej oraz wykładniczej w krótkim, średnim i długim okresie na podstawie inwestycji w akcje spółek wchodzących w skład indeksu WIG-20.

8

Nowe oblicze analizy technicznej na GPW

75%

Gliwa P.

Przegląd Statystyczny

|

2000

|

47

|

z. 1-2

113-118

Aby określić trend i atrakcyjność akcji, można wykorzystać dwa typy analizy: techniczną i fundamentalną. W artykule przedstawiono obie możliwości, wskazując przewagę analizy fundamentalnej, ale jednocześnie wskazano cele wykorzystania obu typów analizy. Przedstawiono model GPW oraz symulację komputerową dla 1000 inwestorów.

9

Prosta metoda optymalizacji wybranych metod analizy technicznej

75%

Tarczyński W.

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki

|

2003

|

nr 13

15-32

W artykule przedstawiono metody analizy technicznej papierów wartościowych. Analiza ta jest procesem oceny historycznego kształtowania się cen papierów wartościowych w celu określenia prawdopodobnych przyszłych cen.

10

Premie za wartość, wielkość i momentum na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej

75%

Konieczka P., Zaremba A.

Studia Ekonomiczne / Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Ekonomicznych

|

2014

|

nr 3 (82)

333-360

The study investigates characteristics and sources of value, size and momentum premiums on the stock CEE markets. The paper broadens the academic knowledge in three ways. First, we deliver out-of-sample evidence for very high value and size premiums, but we detect almost no momentum anomaly. Second, we demonstrate that the value and size factors strengthen each other, but it is not true in the case of combinations with the momentum effect. Finally, we find that only the value effect survives the simultaneous impact of CEE markets' illiquidity and transaction costs. The size and momentum premiums become nonexistent. We analyze companies from 11 countries between 2000 and 2013. (abstrakt oryginalny)

11

Analiza skuteczności wybranych świec japońskich dla polskiego rynku akcji

75%

Goszczyński M.

Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa

|

2008

|

z. 88

151-167

Przedmiotem artykułu jest badanie skuteczności świec japońskich dla polskiego rynku akcji. Rosnąca popularność tej grupy narzędzi analizy technicznej, przy jednoczesnym słabym zbadaniu jej siły predykcyjnej czyni wartościową analizę świec pod kątem prognostycznym. Badanie przeprowadzono dla wybranych formacji świecowych, wykorzystując do tego próbę dwudziestu czterech spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w okresie od 12-12-2000r. do 16-03-2007r., co daje łączną liczbę 37320 obserwacji. Porównanie otrzymanych rezultatów dla poszczególnych świec ze strategią kontrolną, polegającą na policzeniu odsetka wszystkich realnych sytuacji odwrócenia lub kontynuacji danego trendu, niezależnie od tego czy wystąpiły po sygnale świecowym, czy nie, dało pozytywne rezultaty. Zastosowanie właśnie takiego kryterium porównawczego było podyktowane chęcią określenia siły predykcyjnej świec, a nie tworzeniem systemu transakcyjnego. Otrzymane rezultaty świadczą, że grupa narzędzi analizy technicznej zwanych świecami japońskimi ma pewne wartości prognostyczne mogące pomóc inwestorom w trafniejszym określeniu krótkookresowego kształtowania się relacji podaży i popytu. (abstrakt oryginalny)

12

Wskaźniki techniczne jako narzędzie do podejmowania decyzji inwestycyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych

75%

Jóźwicki R.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2002

|

161 Wybrane problemy transformacji finansów i bankowości

377-392

Celem artykułu jest przedstawienie wybranych narzędzi analizy technicznej w odniesieniu do kursów historycznych konkretnej spółki notowanej na WGPW i ocena ich skuteczności w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Omówiono w artykule najczęściej używane w polskiej praktyce giełdowej metody : średnie ruchome, wskaźniki MACD, wstęgi Bollingera, ROC, RSI.

13

Redukcja zysków

75%

Bednarz E.

Business Week - edycja polska

|

2004

|

nr 7 (148)

62-63

W ciągu ostatnich pięciu miesięcy na GPW zadebiutowało siedem spółek. Wszystkie przyniosły zyski już podczas pierwszego notowania. Mimo to bardziej intratne zdaniem analityków mogły okazać się transakcje zawarte na giełdzie niż kupno akcji w ofercie publicznej.

14

Normalizacja wskaźników analizy technicznej

75%

Nowakowski J., Borowski K.

Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa

|

2003

|

z. 29

58-68

W artykule wyróżniono i opisano cztery najbardziej popularne techniki unormowania wskaźników i oscylatorów analizy technicznej: 1) normalizacja za pomocą średniej ruchomej, 2) normalizacja za pomocą odchylenia standardowego, 3) normalizacja za pomocą średniej rzeczywistego zasięgu (ATR), 4) normalizacja za pomocą procentowego zasięgu zmian samego oscylatora.

15

O liczbach Fibonacciego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

75%

Tarczyński W.

Bank i Kredyt

|

2000

|

nr 1-2

48-60

Metody analizy technicznej akcji uznaje się za najmniej naukowe ale najczęściej stosowane. W artykule przedstawiono zaproponowaną przez R.Fischera technikę analizy opartą na liczbach Fibonacciego (w ciągu Fibonacciego dwa pierwsze wyrazy to jedynki a następne to suma dwóch poprzednich). Omówiono podstawowe własności ciągu. Na przedstawionej zasadzie teorię cykli giełdowych stworzył R.N.Elliott. Do analizy giełdowej stosuje się współczynnik Fibonacciego w odniesieniu do czasu, ceny oraz czasu i ceny. Przedstawiono te trzy analizy. Do praktycznych narzędzi konstruowania studiów Fibonacciego należą: łuki, wachlarze, poziomy cofnięcia i strefy czasowe. Najlepsze rezultaty można osiągnąć stosując wszystkie cztery razem. Podano przykłady.

16

Prosty sposób wyznaczania trendu w analizie technicznej

75%

Tarczyński W.

Przegląd Statystyczny

|

2000

|

47

|

z. 1-2

43-58

W artykule zawarto informacje odnośnie wyznaczania trendu w klasycznej analizie technicznej, wyznaczania trendu na podstawie linii regresji oraz podano przykład dla wybranych spółek Giełdy papierów Wartościowych w Warszawie.

17

Wykorzystanie programu R w analizie akcji

63%

Tomanek J.

Debiuty Ekonomiczne

|

2009

|

nr 9 Zastosowanie metod ilościowych w ekonomii

91-102

Scharakteryzowano pakiet statystyczny R, który oferuje szerokie możliwości analizy. Przedstawiono przykładowe analizy spółek giełdowych, przy wykorzystaniu programu R. Analizie poddano ceny akcji jedenastu spółek z branży komputerowej notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

18

Metody inwestycyjne na rynku papierów wartościowych

63%

Głowacki M.

Bank i Kredyt

|

1995

|

nr 14 (lipiec-sierpień)

20

Celem artykułu jest poznanie metod inwestycyjnych na rynku papierów wartościowych, zrozumienie roli i znaczenia koniecznych do przeprowadzenia analiz - fundamentalnej i technicznej, zapoznanie się z hipotezą rynku efektywnego i nieefektywnego oraz z problemem ryzyka inwestycyjnego.

19

Warszawska giełda, czyli szkoła przetrwania

63%

Bednarz E.

Business Week - edycja polska

|

2003

|

nr 10 (139)

96

Zdaniem autorki prawidłowości zachowań kursów spółek, występujące na dojrzałych rynkach, w Warszawie praktycznie nie istnieją. Warszawska giełda rządzi się własnymi prawami. Rzadko mają znaczenie informacje ze spółek czy dane makroekonomiczne.

20

Nvidia's Stock Returns Prediction Using Machine Learning Techniques for Time Series Forecasting Problem

63%

Chlebus M., Dyczko M., Woźniak M.

Ekonomia / Uniwersytet Warszawski

|

2021

|

8

|

nr 55

44-62

Statistical learning models have profoundly changed the rules of trading on the stock exchange. Quantitative analysts try to utilise them predict potential profits and risks in a better manner. However, the available studies are mostly focused on testing the increasingly complex machine learning models on a selected sample of stocks, indexes etc. without a thorough understanding and consideration of their economic environment. Therefore, the goal of the article is to create an effective forecasting machine learning model of daily stock returns for a preselected company characterised by a wide portfolio of strategic branches influencing its valuation. We use Nvidia Corporation stock covering the period from 07/2012 to 12/2018 and apply various econometric and machine learning models, considering a diverse group of exogenous features, to analyse the research problem. The results suggest that it is possible to develop predictive machine learning models of Nvidia stock returns (based on many independent environmental variables) which outperform both simple naïve and econometric models. Our contribution to literature is twofold. First, we provide an added value to the strand of literature on the choice of model class to the stock returns prediction problem. Second, our study contributes to the thread of selecting exogenous variables and the need for their stationarity in the case of time series models. (original abstract)