Wyniki wyszukiwania - BazEkon

1

Rozkłady zwinięte względem ustalonego punktu

100%

Miszczak W.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2005

|

nr 1097 Statystyka ekonomiczna

88-94

Niech będzie dana zmienna losowa X o rozkładzie o gęstości f(x). W wielu zastosowaniach zmienna losowa X przybiera wartości większe od pewnej stałej y, gdy tymczasem gęstość f(x) jest określona również dla x y rozkład zmiennej X nie jest trafnie dobrany, gdyż nie spełnia warunku unormowania w odniesieniu do całego zakresu możliwych wartości X. Należy znaleźć taki rozkład, którego gęstość będzie dodatnia dla x > y i dla tej dziedziny będzie unormowana, i - co więcej - będzie zgodna w dużej części z f(x) dla odpowiednich y. Można to zrobić poprzez "zagięcie" tej części rozkładu f(x), dla której x < y, oraz zsumowanie wartości części "zagiętej" rozkładu z częścią rozkładu po prawej stronie y. (fragment tekstu)

2

Rozkłady stabilne w badaniach statystycznych 3 : tablice rozkładów stabilnych i metody ich otrzymywania

100%

Sacała J.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

1993

|

nr 663 Ekonomia matematyczna

85-92

Niniejszy artykuł analizuje pewną, numeryczną metodę otrzymywania tablic dystrybuant zmiennych stabilnych. Przedstawia też tablice wartości dystrybuant stabilnych dla dziesięciu wartości wykładnika charakterystycznego i tablice kwantyli dla tych dystrybuant. (fragment tekstu)

3

O możliwości zastosowania rozkładu α-stabilnego do budowy efektywnego portfela akcji z wykorzystaniem miary spektralnej - nieeuklidesowej miary odległości

100%

Łażewski M., Zator K.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2003

|

nr 990 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek

312-318

Celem pracy jest oszacowanie ryzyka portfela akcji za pomocą miary spektralnej (miary jednoznacznie charakteryzującej wielowymiarowy rozkład α-stabilny) I oraz zbadanie, jak zmiana miary ryzyka wpłynie na skład portfeli efektywnych w stosunku do portfeli uzyskanych z rozwiązania klasycznego problemu Markowitza. Autorzy postawili hipotezę badawczą, że wynikiem zastąpienia macierzy wariancji-kowariancji (klasycznej miary zależności korelacyjnych w przypadku założenia normalności rozkładu stóp zwrotu z akcji wchodzących w skład portfela) miarą j spektralną będzie istotna zmiana struktury porównywanych portfeli oraz zmniejszenie wypadkowego ryzyka portfela dla przyjętych arbitralnie stóp zwrotu. (fragment tekstu)

4

Granica efektywności portfeli inwestycyjnych a indeks ogona rozkładu stopy zwrotu - analiza empiryczna na przykładzie GPW w Warszawie

75%

Krężołek D.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

|

2012

|

nr 254 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski

124-132

Przedmiotem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy istnieje związek pomiędzy wartością indeksu ogona rozkładu stabilnego a granicą efektywności inwestycji. Wykorzystane zostaną walory notowane na GPW w Warszawie w latach 2000-2009. Optymalizacja portfeli przeprowadzona zostanie na podstawie strategii minimalizacji ryzyka przy jednoczesnej maksymalizacji dochodu. Badanie wykaże, jaka jest optymalna alokacja aktywów w portfelach tworzących granicę efektywności inwestycji.(abstrakt oryginalny)

5

Rozkłady stabilne w badaniach statystycznych : cz. 1 : wprowadzenie do zagadnienia

75%

Sacała J.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

1992

|

nr 628 Matematyka

33-42

Artykuł ten jest poświęcony omówieniu podstawowych własności rozkładów stabilnych. (fragment tekstu)

6

Empiryczna stabilność modelu wzrostu Solowa

75%

Milo W., Leszczyk A., Malaczewski M.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2005

|

193 Wybrane zagadnienia ilościowych analiz ekonomiczno-finansowych

69-76

Stabilność jest zjawiskiem wpływającym na modelowanie ekonomiczne. W artykule rozważamy stabilność jednego ze szczególnych przypadków ogólnego modelu Solowa. Dokonana jest również prezentacja wyników oszacowań bazujących na danych dotyczących gospodarki Polski.(abstrakt oryginalny)

7

Zastosowanie rozkładów stabilnych i hiperbolicznych do aproksymacji rozkładów stóp zwrotu GPW w Warszawie

63%

Szczepaniak W.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2004

|

Postępy ekonometrii

311-320

Przedstawiono zastosowanie rozkładów stabilnych i hiperbolicznych do opisu stóp zwrotu. Badaniu zostały poddane rozkłady dziennych logarytmicznych stóp zwrotu z indeksów WIG i WIG20 za okres 11.10.1994-16.11.2000.

8

Non-Classical Measures of Investment Risk on the Market of Precious Non-Ferrous Metals Using the Methodology of Stable Distributions

63%

Krężołek D.

Dynamic Econometric Models

|

2012

|

12

89-103

Celem artykułu jest prezentacja wybranych nieklasycznych miar ryzyka, które mają szerokie praktyczne zastosowanie w przypadku inwestycji finansowych, w tym inwestycji w walory notowane na rynkach surowców (nieżelazne metale szlachetne). Przedmiotem badania są szeregi czasowe reprezentowane przez stopy zwrotu cen złota, srebra, platyny oraz palladu. Do oceny ryzyka inwestycyjnego wykorzystano miary wyznaczone w oparciu o metodologię Value-at-Risk stosując estymację opartą na wartościach z ogona rozkładu. Dodatkowo do oceny ryzyka wykorzystano wskaźnik Rachev'a. Przyjęto założenie, że stopy zwrotu wykorzystanych zmiennych należą do rodziny rozkładów stabilnych. Wyniki badania potwierdzają stosowność wykorzystania rozkładów stabilnych do oceny ryzyka na rynku metali nieżelaznych. (abstrakt oryginalny)

9

Uogólnione dwustronne zagadnienie przydziału

63%

Anholcer M., Godlewski M., Dzudzewicz M.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2004

|

Modelowanie preferencji a ryzyko '04

31-45

W 1962 roku Gale i Shapley zaproponowali algorytm znajdowania stabilnego i optymalnego skojarzenia doskonałego w systemie preferencji dwustronnych. W pracy "Uogólnione dwustronne zagadnienie przydziału" (M. Anholcer, M. Dzudzewicz, M. Godlewski) przedstawione zostały modyfikacje wspomnianego algorytmu zwiększające zakres jego zastosowań i usprawniające działanie. (abstrakt oryginalny)

10

Using Stable Distributions for Monitoring Processes, with Unknown Distributions

63%

Chmielińska M.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2014

|

vol. 3, t. 302 Multivariate Statistical Analysis. New methods and innovative applications

63-71

Karta kontrolna jest powszechnie stosowanym w zakładach produkcyjnych narzędziem statystycznej kontroli jakości. Spełnienie podstawowych jej założeń, gwarantuje bezbłędną ocenę poprawności monitorowanego procesu produkcyjnego. Celem niniejszej pracy jest zwrócenie uwagi na konieczność weryfikacji założeń stosowanej metody i skutki nieupoważnionego jej stosowania, w przypadku braku ich spełnienia. W pracy proponuje się metodę wykorzystującą rodzinę rozkładów stabilnych do szacowania nieznanej gęstości prawdopodobieństwa monitorowanej zmiennej diagnostycznej. Oszacowana funkcja gęstości stanowi podstawę wyznaczania granic kontrolnych. (abstrakt oryginalny)

11

Pomiar ryzyka finansowego z wykorzystaniem statystycznych modeli rozkładów stabilnych

63%

Krężołek D., Trzpiot G.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2009

|

Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2007

163-171

Niniejsza praca prezentuje pewne miary ryzyka finansowego oparte na metodologii VaR. Dodatkowo wykorzystano nieklasyczne założenie, że stopy zwrotu badanych aktywów podlegają prawom alfastabilnym. Założenie to pozwala na dokładne szacowanie ryzyka inwestycji oraz instytucji finansowej. (fragm. tekstu)

12

Rozkłady stabilny, uogólniony Pareto oraz t-Studenta w modelowaniu dziennych stóp zwrotu indeksu WIG20

63%

Tomasik E., Winkler-Drews T.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2009

|

Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2007

101-109

Celem opracowania jest znalezienie rozkładu najlepiej aproksymującego rozkład dziennych stóp zwrotu indeksu WIG20. W pracy przeprowadzono analizę dopasowania rozkładów: t-Studenta, uogólnionego rozkładu Pareto oraz rozkładu stabilnego do szeregu dziennych logarytmicznych stóp zwrotu indeksu WIG20 (wyznaczonych w oparciu o kurs zamknięcia). Badania przeprowadzono dla okresu od 31.12.1996 r. do 02.01.2007 r. (fragm. tekstu)

13

Badanie zwrotów z akcji notowanych w systemie ciągłym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie z wykorzystaniem rozkładów Pareto-Levy'ego

63%

Łażewski M., Zator K.

Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

|

2003

|

nr 27

182-216

Artykuł dotyczy rozkładów stabilnych (rozkłady Pareto-Levy'ego), które wykorzystano do opisu zwrotów giełdowych.

14

Rozkłady stabilne w badaniach statystycznych : cz.2 : przykłady i modele

63%

Sacała J.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

1992

|

nr 617 Zastosowanie ekonometrii

91-97

Artykuł ten jest drugą częścią cyklu pod tytułem "Rozkłady stabilne w badaniach statystycznych". (...) Teraz chcemy zasygnalizować pewne sytuacje, w których pojawiają się wspomniane rozkłady. (fragment tekstu)

15

Rozkłady α-stabilne w analizie rynków papierów wartościowych : problemy estymacji

63%

Król A.

Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa

|

2004

|

nr 533 Identyfikacja struktur rynkowych : pomiar, modelowanie, symulacja

147-157

Klasycznym podejściem w badaniu rynków finansowych jest założenie normalności rozkładów stóp zwrotu. Jednakże liczne badania empiryczne wskazują, że założenie to nie potwierdza się w praktyce. Rozkłady empiryczne często charakteryzują się "grubymi ogonami" i skośnością, co powoduje konieczność poszukiwania innych niż rozkład normalny narzędzi do ich opisu. Jednym z rozwiązań tego problemu mogą być rozkłady α-stabilne, opisane po raz pierwszy przez Levy'ego w latach trzydziestych ubiegłego wieku. Przykłady licznych zastosowań rozkładów α-stabilnych w ekonomii i finansach podali w swoich pracach m.in. Mandelbrot, Fama, Roll, McCulloch, Zolotarev. Główną przeszkodą przy praktycznym wykorzystaniu tych rozkładów jest brak jawnej funkcji gęstości dla wszystkich z wyjątkiem trzech rozkładów stabilnych (Gaussa, Cauchy'ego i Levy "ego). Znana jest natomiast funkcja charakterystyczna rozkładu. Referat skupia się na dwóch sposobach podejścia do szacowania parametrów rozkładów α-stabilnych - opartych na kwantylach z próbki i wykorzystujących empiryczną funkcję charakterystyczną. Zaprezentowane zostaną wybrane metody estymacji parametrów rozkładów α-stabilnych, a następnie ich zastosowanie w modelowaniu stóp zwrotu akcji notowanych na GPW. (streszcz. oryg.)

16

Wykorzystanie warunkowego rozkładu α-stabilnego w analizie notowań na giełdach w Polsce i na świecie

63%

Papla D.

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

|

2004

|

nr 2, Cz. 1 Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie

521-533

Rozkład a-stabilny Pareto-Levy'ego jest jednym z rozkładów, który ostatnio coraz częściej wykorzystuje się w analizie rynku kapitałowego. Pierwsze prace, których autorzy proponowali zastosowanie tego rozkładu do modelowania stóp zwrotu z akcji i indeksów, powstały w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Podstawowym problemem, na który w owym czasie natknęli się badacze, była niemożność przedstawienia gęstości rozkładu a -stabilnego przy pomocy funkcji elementarnych. Współcześnie, wraz z rozwojem technik obliczeniowych, problem ten jest dosyć łatwo obejść. Artykuł ten stanowi jedną z wielu prób zastosowania rozkładu a-stabilnego do modelowania rozkładu stóp zwrotu. Tym, co zdaniem autora może wyróżniać tę próbę, jest zastosowanie warunkowego rozkładu do estymacji rozkładu rzeczywistego stóp zwrotu. Rozkład warunkowy powstał poprzez uzmiennienie parametrów rozkładu a -stabilnego. Parametry te są estymowane z uwzględnieniem wysokości stopy zwrotu w okresie poprzedzającym okres estymacji. Analiza uzyskanych w ten sposób wielkości, zależnych od wartości stóp zwrotu na poprzedniej sesji, pozwoli na dokładniejsze zbadanie dynamiki giełdy. Inną metodą uzmiennienia parametrów rozkładu, zastosowaną w tym artykule, jest uzależnienie wartości parametrów od miesiąca roku lub dnia tygodnia, w którym odbyła się sesja. (fragment tekstu)

17

Bayesowskie strategie wyboru współczynnika zabezpieczenia : porównanie procesów GARCH o różnych typach rozkładu warunkowego

63%

Pipień M.

Folia Oeconomica Cracoviensia

|

2005-2006

|

46-47

117-146

Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie rezultatów zastosowania podejścia bayesowskiego w zagadnieniu praktycznego zarządzania ryzykiem walutowym z wykorzystaniem kontraktu terminowego FORWARD. (..) Prezentowane bayesowskie strategie zabezpieczenia wykorzystują rozkłady predyktywne stóp zmian w okresie realizacji kontraktu terminowego. Rozkłady te zostały otrzymane na podstawie modeli AR-GARCH(1, 1) z asymetriami o warunkowym skośnym t-Studenta lub α-stabilnym rozkładzie prawdopodobieństwa (...). Prezentacja metod osłony przed ryzykiem walutowym, wykorzystujących podejście bayesowskie, jest uzupełniona ilustracją empiryczną, która zawiera rezultaty zastosowania jednodniowego kontraktu terminowego FORWARD w redukcji ryzyka związanego z wahaniami dziennych stóp zmian dolara amerykańskiego. (fragment tekstu)

18

Propozycja modyfikacji wskaźnika ujawnionej przewagi komparatywnej z wykorzystaniem funkcji wymiernych

63%

Salamaga M.

Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

|

2013

|

nr 923 Metody analizy danych

23-35

Wskaźnik względnej przewagi komparatywnej (RCA) jest wykorzystywany powszechnie do oceny konkurencyjności eksportu towarów i usług oraz przewagi komparatywnej kraju według sektorów produkcji lub grup towarowych. Jego wartości nie są jednak unormowane, co skutkuje określonymi konsekwencjami. Rozkłady wskaźnika RCA są zwykle asymetryczne, niestabilne w czasie, wrażliwe na liczbę sektorów (grup towarowych) i na liczbę krajów w grupie referencyjnej. Utrudnia to porównywalność wartości wskaźnika w ujęciu czasowym i przestrzennym oraz komplikuje wyznaczenie odpowiedniego rozkładu teoretycznego. W artykule zaproponowano pewną metodę transformacji wskaźnika RCA, która umożliwia poprawę niektórych jego własności. Proponowana metoda wykorzystuje transformację przedmiotowego wskaźnika za pomocą rodziny funkcji wymiernych. W pracy analizowano empiryczne rozkłady unormowanego wskaźnika RCA dla towarów grupowanych zgodnie ze standardową międzynarodową klasyfikacją handlu (SITC). (abstrakt oryginalny)

19

Stabilność w procesach ekonomicznych

63%

Malaczewski M.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2005

|

193 Wybrane zagadnienia ilościowych analiz ekonomiczno-finansowych

59-68

Stabilność to zjawisko mające wpływ na modelowanie ekonomiczne. W artykule przedstawiony jest ów problem, podane są jego przyczyny oraz skutki. Artykuł zawiera też przykład analizy stabilności.(abstrakt oryginalny)

20

Czy dynamikę IS - LM - PC potwierdzają kwartalne dane o polskiej gospodarce

63%

Milo W., Malaczewski M.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2005

|

193 Wybrane zagadnienia ilościowych analiz ekonomiczno-finansowych

77-88

Prezentowany artykuł ma na celu zademonstrowanie przykładu rachunków stabilności modeli ekonomicznych. Rozważane jest, czy model Dornbuscha i Fischera krótkookresowych efektów szoków popytowych i dostosowania stopy NAIRU może mieć empiryczne zastosowanie w gospodarce Polski.(abstrakt oryginalny)