Wyniki wyszukiwania - BazEkon

1

Ekonometryczna istota fal Elliotta

100%

Juzwiszyn J.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria

|

2000

|

5

|

nr 859

76-83

2

Similarity and Granger Causality in Polish and Spanish Stock Market Sectors During the COVID-19 Pandemic

100%

Żebrowska-Suchodolska D., Piekunko-Mantiuk I.

Comparative Economic Research

|

2022

|

25

|

nr 3

91-109

Rynki kapitałowe reagują prawie natychmiast na sytuacje kryzysowe. Zależności takie mogą mieć zarówno charakter międzynarodowy, jak i lokalny. Badania skupiają się na giełdach dwóch krajów: Hiszpanii i Polski. Kraje te są często porównywane do siebie pod względem różnych kryteriów gospodarczych i społecznych. Badania dotyczą okresu od 3 marca 2019 roku do 31 marca 2021 roku. Celem badań jest identyfikacja sektorów i indeksów podobnych do siebie na poziomie lokalnym oraz wskazanie wśród par indeksów podobnych tych, które stanowią impuls dla innego sektora. Do badań wykorzystano metodę hierarchiczną analizy skupień (metoda Warda) oraz test przyczynowości Grangera. W niniejszej pracy przedstawiono nowatorskie podejście do porównań sektorowych na poziomie lokalnym. (abstrakt oryginalny)

3

Efekt regresji do średniej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie przed i po kryzysie finansowym

100%

Puczkowski B., Rutkowska-Ziarko A., Cichocka A.

Ekonomista

|

2014

|

nr 4

559-570

Głównym celem artykułu jest zbadanie występowania oraz kształtowania się efektu regresji do średniej na GPW w Warszawie przed i po kryzysie finansowym z 2007 r. Postawiono następujące hipotezy badawcze: • rynek nie jest efektywny w formie słabej - tzn. analiza techniczna może dostarczyć informacji dotyczących przyszłych stóp zwrotu; • badane stopy zwrotu zachowują się zgodnie z efektem regresji do średniej - wybrane portfele akcji o najwyższych i najniższych miesięcznych stopach zwrotu odpowiednio spadają i rosną w okresie od 3 do 5 lat po zakupie; • kryzys finansowy zakłóca efekt regresji do średniej. W obliczeniach uwzględniono notowania akcji spółek z GPW w okresie 02.01.1995-31.12.2011. (fragment tekstu)

4

Selektywność rytmów giełdowych

100%

Mynarski S.

Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie

|

1996

|

nr 479

5-17

Przedmiotem artykułu jest przedstawienie kształtowania się rytmiczności kursów giełdowych. Autor opracował własną, oryginalną metodę selektywnego wyodrębnienia funkcji okresowych za pomocą sekwencyjnej procedury estymacji nieliniowej. Rezultaty zastosowania tej metody pokazane zostały na przykładzie wybranych spółek. Obliczone na podstawie tych funkcji prognozy dokładnie się sprawdziły i potwierdziły użyteczność metody do analizy prognoz rytmów giełdowych.

5

Ekonometryczna istota Fal Elliotta

100%

Juzwiszyn J.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

1999

|

Modelowanie preferencji a ryzyko '99. Cz. 1.

141-148

Amerykański księgowy Ralph Nelson Elliott odkrył, że zachowania ludzi kształtują się i zmieniają w rozpoznawalnych wzorach. Wszystko co dzieje się na giełdach, odzwierciedla zachowania się ludzi. Elliott oparł swe badania na danych giełdowych, z których wyróżnił i zdefiniował trzynaście powtarzających się kształtów lub fal, które ulegają podziałom w czasie, wyznaczając tzw. cykle. W swojej teorii Elliott wyróżnił trzy główne elementy, takie jak: kształt fal, proporcje liczbowe (wyłonione z rekurencyjnego ciągu Fibonacciego) oraz czas, w którym owe fale powstają. Teoria w swojej najbardziej podstawowej formie mówi, że rynek akcji podlega powtarzającemu się rytmowi pięciofa-lowego ruchu w górę - tzw. faza wzrostu, po którym następuje trójfalowy spadek w dół, zwany fazą spadku (rys. 1).(fragment tekstu)

6

Efekt stycznia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

80%

Sekuła P.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2003

|

nr 974, t. 2 Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka

162-171

Przełom roku kalendarzowego od kilku lat wzbudza nadzieję inwestorów na styczniowe zwyżki akcji i ożywia dyskusję na temat zjawiska sezonowości. Jest to tzw. efekt styczniowy, czyli dość znaczny wzrost indeksów giełdowych w pierwszych tygodniach nowego roku. Zaobserwowano go po raz pierwszy w 1994 roku po znacznym, bo 35 procent wzroście indeksu WIG w pierwszych czterech tygodniach nowego roku. Zainteresowanie tematem i powracająca dyskusja na przełomie każdego roku o prawidłowości wzrostów, zaowocowały szeregiem badań. Autor rozpoczął od przedstawienia wyników zjawiska sezonowości na zagranicznych rynkach akcji (USA, Japonia). W dalszej kolejności przedstawił efekt stycznia w rynkowej wycenie akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

7

Próba optymalizacji wybranych metod analizy technicznej

61%

Tarczyński W.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia

|

2002

|

9

|

nr 942 Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania

362-375

Analiz techniczna należy do podstawowych metod oceny opłacalności inwestycji w akcje spółek. Jest procesem oceny historycznego kształtowania się cen papierów wartościowych w celu określenia prawdopodobnych przyszłych cen. Podstawowym założeniem analizy technicznej jest przyjęcie, że przyszłości można nauczyć się z przeszłości. Rozważania swoje autor skierował na dwa narzędzia analizy technicznej: średnią arytmetyczną ruchomą oraz prosty system transakcyjny. Aby zilustrować praktycznie zaproponowany prosty system transakcyjny, autor przedstawił kształtowanie się cen akcji w okresie od 01.10.1999 do 05.10.2001 roku dla spółki Krosno notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych. Zdaniem autora wybrane zoptymalizowane metody analizy technicznej mogą być silnym narzędziem podejmowania decyzji inwestycyjnych.