Wyniki wyszukiwania - BazEkon

1

Badanie pewnego estymatora prawdopodobieństwa ruiny

100%

Kwaśniewska M., Michna Z.

|

318-325

W niniejszej pracy będziemy estymować prawdopodobieństwo ruiny w modelu dobrych I złych okresów, a także prawdopodobieństwo przepełnienia bufora w pewnych modelach fluidowych. (fragment tekstu)

2

Ocena prawdopodobieństwa przeżycia dla danych niepełnych

80%

Ostasiewicz S.

|

z. 3

29-40

W pracy niniejszej rozpatrywane jest badanie, w którym ustalony jest okres jego trwania, natomiast badane jednostki mogą się zgłaszać na badanie w dowolnym momencie jego trwania i obserwowane są do czasu śmierci lub zakończenia badania, w zależności - co zdarzy się wcześniej. Zdarzeniem obserwowanym jest czas przeżycia. Powodem zmniejszania się populacji w tym przypadku jest śmierć, ale również może to być wycofanie się jednostki z badania z innych niż śmierć powodów. Taką jednostkę tracimy z pola widzenia, a informację o jej przeżyciu nazywa się informacją utraconą lub cenzurowaną. Można by oczywiście z takich obserwacji zrezygnować, ale byłaby to strata. Traktuje się je więc jako niepełne i wykorzystuje, ponieważ niosą z sobą pewne informacje. W badaniach medycznych taka sytuacja zdarza się bardzo często, na przykład jeśli badany jest czas przeżycia populacji, która poddana była skomplikowanej operacji.(fragment tekstu)

3

80%

Nermend K.

|

2008

|

7

|

nr 1

87-97

The article presents a comparison made with reference to three similarity measures and Minkowski measures, namely urban measure, the Euclidean measure and Chebyshev measure, as well as the variants of the Euclidean measure and square of the Euclidean measure. Their properties were compared and synthetic measures were created on this basis. Infrastructural-technical variables referring to Polish counties were used as data in the creation of measures. (original abstract)

4

Wpływ błędów poznawczych inwestorów indywidualnych na proces szacowania prawdopodobieństw zdarzeń mało prawdopodobnych

80%

Porcenaluk P.

|

nr 183 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek

292-298

Każdy uczestnik rynku powinien dążyć do podjęcia decyzji cechującej się najwyższą wartością oczekiwaną. Aby tego dokonać, należy koniecznie rozważyć wszystkie możliwe scenariusze oraz przypisać im dokładne prawdopodobieństwa. Szacowanie prawdopodobieństw przyszłych zdarzeń w warunkach niepewności, jaką cechuje się rynek finansowy, jest niezmiernie trudne, ale z pomocą przychodzą nam metody naukowe. Inwestorzy indywidualni w większości przypadków nie korzystają z metod naukowych, wpływ zaś heurystyk i błędów motywacyjnych przyczynia się do uzyskania wyników daleko różniących się od tych uzyskanych metodami naukowymi.(abstrakt oryginalny)

5

Górne oszacowania oczekiwanego czasu realizacji przedsięwzięcia przy niepełnej informacji probabilistycznej

80%

Kamburowski J.

|

z. 1

41-47

W pracach [4], [5] przedstawiono proste w numerycznej realizacji metody oszacowania z góry wartości oczekiwanej czasu zakończenia przedsięwzięcia opisanego siecią czynności. Stwierdzono, że niektóre wyniki mogą być obarczone dużym błędem. Należało się tego spodziewać, gdyż jedyną informacją o rozkładach prawdopodobieństwa czasów trwania czynności były ich wartości średnie oraz założenie, że rozkłady te należą do klasy rozkładów typu NBUE(1). W pracy tej pokażemy, w jaki sposób ideę będącą podstawą wspomnianych metod można wykorzystać, jeśli dysponuje się pełniejszą informacją probabilistyczną o rozkładach czasów trwania czynności, a obejmującą takie parametry, jak wartości średnie, wariancje, dolne i górne kresy możliwych wartości. Jakość otrzymywanych oszacowań zależy oczywiście od zakresu tej informacji; pokazano to na prostym przykładzie obliczeniowym. (fragment tekstu)

6

Ocena ryzyka kredytowego branży budowlanej za pomocą modelu MKMV

61%

Wójciak M.

|

2006

|

Metody matematyczne, ekonometryczne i informatyczne w finansach i ubezpieczeniach. Część 1

147-160

W opracowaniu podjęto próbę wykorzystania modelu wyceny opcji do pomiaru ryzyka kredytowego branży budowlanej w warunkach polskiej gospodarki. W tym celu wykorzystano dane spółek budowlanych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. (fragment tekstu)

7

Optymalizacja w ubezpieczeniach

61%

Kwaśniewska M.

|

2006

|

Metody matematyczne, ekonometryczne i informatyczne w finansach i ubezpieczeniach. Część 1

299-307

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie głównych kierunków prac badawczych dotyczących wyznaczania optymalnych strategii ubezpieczeniowych. Aby problem stał się bardziej zrozumiały, zostaną zaprezentowanie wyniki jednej z prac Schmidliego [14] oraz przykładowe rozwiązania uzyskane opisaną w niej metodą. (fragment tekstu)

8

Ruin Probability on a Finite time Horizon

61%

Michna Z.

Mathematical Economics

|

2010

|

nr 6(13)

65-74

In this article we investigate the classical risk process. We derive a formula for the ruin probability on a finite time horizon for zero initial capital that is Cramér's formula and for an arbitrary initial capital that is Seal's formula. Applying these formulas and the approximation of a gamma process by compound Poisson processes we obtain a formula for the supremum distribution of a gamma process with a linear drift.(original abstract)

9

Podstawowe problemy teorii ruiny

61%

Ostasiewicz W.

|

2006

|

Metody matematyczne, ekonometryczne i informatyczne w finansach i ubezpieczeniach. Część 1

287-295

Przedstawiono zagadnienie ruiny firmy ubezpieczeniowej. Omówiono modele ryzyka wystąpienia ruiny, a następnie prawdopodobieństwo ruiny w nieskończonym i skończonym horyzoncie czasowym.

10

Uwagi o twierdzeniach granicznych przy uchyleniu niezależności próby

61%

Domański C., Zielonka T.

|

cz. 2 Metoda reprezentacyjna w badaniach ekonomiczno-społecznych

101-110

Przedstawiono graniczne własności statystyk, przy pominięciu założenia o niezależności zmiennych losowych, których wartości są obserwacjami cechy w próbie.

11

Maximum likelihood estimator for the uneven power distribution : application to DJI returns

61%

Kontek K.

|

nr 1

14

This paper deals with estimating peaked densities over the interval [0,1] using the Un-even Two-Sided Power Distribution (UTP). This distribution is the most complex of all the bounded power distributions introduced by Kotz and van Dorp (2004). The UTP maximum likelihood estimator, a result not derived by Kotz and van Dorp, is presented. The UTP is used to estimate the daily return densities of the DJI and stocks comprising this index. As the returns are found to have high kurtosis values, the UTP provides much more accurate estima-tions than a smooth distribution. The paper presents the program written in Mathematica which calculates maximum likelihood estimators for all members of the bounded power dis-tribution family. The paper demonstrates that the UTP distribution may be extremely useful in estimating peaked densities over the interval [0,1] and in studying financial data.(original abstract)

12

Fokalizm (vs egocentryzm) a porównawczy optymizm

61%

Świątnicki K., Barakowska A., Kiżys M.

Decyzje

|

2010

|

nr 14

85-105

W artykule zostały przedstawione i skonfrontowane empirycznie dwie modne koncepcje wyjaśniające zjawisko porównawczego optymizmu: egocentryczna i fokalistyczna. Wykonano dwa badania, których wyniki w jednoznaczny sposób potwierdzają zasadność koncepcji fokalistycznej. Okazało się bowiem, że odwrócenie kierunku porównania, w taki sposób, aby badani porównywali cudzą sytuację z własną sytuacją (a nie własną sytuację z sytuacją innych ludzi) spowodowało odwrócenie znanej zależności między spostrzeganą częstością zdarzeń i wielkością porównawczego optymizmu, który rósł wraz ze wzrostem częstości zdarzeń - w przypadku zdarzeń niepożądanych (Badanie 1) i malał - w przypadku zdarzeń pożądanych (Badanie 2). Prezentowane badania są pierwszymi w literaturze, w których zaobserwowaną taki wzór zależności. (abstrakt oryginalny)

13

Moda a koincydencja

61%

Baborski A.

|

1997

|

nr 772 Pozyskiwanie wiedzy

44-48

W artykule omawia się trudności, jakie się pojawiają przy interpretacji danych wykazujących skupienia. Najprostsza interpretacja, czyli potraktowanie łącznego wystąpienia pewnych wartości jako przypuszczenia o istnieniu związku między nimi pozwalającego na tworzenie reguł wiedzy, jest niewystarczająca w wielu przypadkach, gdy zmienne są współzależne lub gdy o wyniku decyduje wiele przyczyn. Dlatego proponuje się zastosowanie dodatkowych testów na wykluczenie tych zjawisk oraz ocenę wyników generacji przez eksperta. (fragment tekstu)

14

Analiza historii zdarzeń - modele o czasie dyskretnym : teoria procedury estymacji i weryfikacji

61%

Frątczak E.

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. Seria Ekonomia

|

1999

|

z. 2

69-93

Wyjaśniono termin analizy historii zdarzeń oraz przedstawiono podstawowe miary z analizy historii zdarzeń. Omówiono metody analizy opisowej, w odniesieniu do danych pogrupowanych oraz metody analizy modelowej. Dodatkowo przeprowadzono weryfikację modeli logitowych.

15

Zasada maksymalnego prawdopodobieństwa w prognozach odnowy

61%

Podgórska M., Kruszewski R.

|

46

|

z. 2

215-223

Celem artykułu jest przetestowanie założeń odnośnie prognozowania na podstawie modelu odnowy. Główne punkty przedstawionego artykułu to: rozkład prognozowanej zmiennej, prognozy długookresowe, wyniki obliczeń symulacyjnych oraz założenia i metoda obliczeń symulacyjnych.

16

Kilka uwag o szacowaniu efektu schematu losowania

61%

Bracha C.

|

Metoda reprezentacyjna w badaniach ekonomiczno-społecznych

13-25

Zanalizowano współczynnik efektu losowania próby, tzw. deff, który pozwala porównać precyzję oceny wartości średniej z populacji za pomocą wybranego estymatora przy danym schemacie losowania z precyzją oceny tego parametru, lecz na podstawie próby prostej, losowanej zwrotnie. Autor przedstawił problem estymacji tego współczynnika.

17

Metody statystyczne w ocenie szans odniesienia sukcesu w przetargach publicznych

61%

Malara M., Mazurkiewicz M.

|

nr 12

3-10

Celem artykułu jest identyfikacja czynników wpływających na prawdopodobieństwo zwycięstwa w publicznych procedurach przetargowych oraz siły ich wpływu z punktu widzenia zarówno oferenta jak i ogłaszającego przetarg. W badaniach posłużono się szeregiem komplementarnych metod o charakterze ilościowym tj. metodami: regresji logistycznej, analizy dyskryminacyjnej oraz analizy skupień. Ze względu na rozległy i złożony charakter eksploracji, w artykule pokazano wyniki osiągnięte z użyciem pierwszej z nich. W wyniku badań otrzymano czynniki wpływające na szanse zwycięstwa w przetargu publicznym oraz prawdopodobieństwo jego odniesienia. Zgodnie z intencją autorów, otrzymane wyniki pozwolą na bliższe poznanie mechanizmów, którymi rządzą się publiczne procedury przetargowe oraz mogą przyczynić się do usprawnienia procesu decyzyjnego, a także zmniejszenia luki poznawczej w badanym obszarze. Uzyskane wyniki stanowią przyczynek do dalszych badań związanych z możliwością przygotowania strategii przetargowej dla badanej firmy. Mogą zatem pozwolić na zracjonalizowanie polityki składania ofert - a w konsekwencji - przełożyć się na szereg utylitarnych korzyści związanych z realizacją inwestycji (jak np. skrócenie czasu ich wykonania). (abstrakt oryginalny)

18

Resource Allocation Under Complete Uncertainty - Case of Asymmetric Payoffs

61%

Gaspars-Wieloch H.

Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska

|

2016

|

z. 96

247-258

Problem rozdziału zasobów jest analizowany w wielu pracach zarówno dla przypadku deterministycznego (znane parametry), jak i stochastycznego (scenariusze ze znanym prawdopodobieństwem). W tym opracowaniu proponowana jest reguła decyzyjna umożliwiająca wyznaczenie odpowiedniego rozwiązania w warunkach całkowitej niepewności (znane są scenariusze, lecz decydent nie dysponuje wiedzą o prawdopodobieństwie bądź nie zamierza z tej wiedzy skorzystać). Podejście uwzględnia naturę decydenta oraz charakterystyczne cechy poszczególnych zbiorów możliwych skumulowanych wypłat (przedział, średnia, asymetria, rozproszenie). (abstrakt oryginalny)

19

Rozkłady prawdopodobieństwa zawartości wybranego składnika w próbkach kopaliny

61%

Walaszek-Babiszewska A.

|

1993

|

40

|

z. 2

187-200

Przedstawione w pracy rozkłady prawdopodobieństwa zawartości frakcji w próbkach kopaliny oraz warunki ich aproksymacji rozkładami Poissona i normalnym, pozwalają na taka interpretację wyników badań doświadczalnych, która wiąże parametry rozkładów z licznością próbki i średnią charakterystyką materiału. Uzyskane zależności stanowią podstawę do badań identyfikacyjnych i symulacyjnych procesów przeróbki kopalin.

20

O ważeniu danych przy brakach odpowiedzi z wykorzystaniem metod nieparametrycznych

61%

Gamrot W.

|

2007

|

nr 1189 Zastosowania metod ilościowych

83-91

Celem niniejszej pracy jest zaproponowanie estymatora wartości przeciętnej cechy w populacji skończonej i ustalonej, wyznaczanego na podstawie prób dwufazowych przy brakach odpowiedzi, z wykorzystaniem oszacowań prawdopodobieństw odpowiedzi uzyskanych na podstawie dostępnej informacji o wartościach cech pomocniczych. Zostaną też przedstawione wyniki eksperymentów symulacyjnych, przeprowadzonych w celu zbadania własności tego estymatora przy braku odpowiedzi o charakterze stochastycznym. (fragment tekstu)