Wyniki wyszukiwania - BazEkon

1

O pewnym wykorzystaniu szacunków ryzyka z jednowskaźnikowych modeli rynków kapitałowych

100%

Milo W., Bojara W.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2001

|

nr 890, t. 1 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek

61-67

W pracy ograniczymy naszą uwagę tylko do idei powiązania jednowskaźnikowego równania Sharpe'a-Lintnera-Mossina z klasycznym optymalizacyjnym modelem wyboru portfela inwestycyjnego H. Markovitza. Model ten należny do modeli typu wariancyjne ryzyko - oczekiwany dochód. (fragment tekstu)

2

Metodyka oceny ryzyka w badaniach statków powietrznych

100%

Jasińska J., Wójcik J., Kosiński W.

Logistyka

|

2012

|

nr 4, CD 1

305-312

W badaniach (naziemnych i w locie) statków powietrznych nowo opracowywanych, modernizowanych i wytwarzanych seryjnie mogą wystąpić czynniki negatywnie wpływające na skuteczność i efektywność ich realizacji. Złożoność procesów i szeroki zakres zagadnień badań wymaga opracowania optymalnego programu badań uwzględniającego m.in. aspekty organizacyjne, techniczne, warunki klimatyczne i geograficzne czy też związane z wyszkoleniem personelu badawczego. Zapewnienie bezpieczeństwa I efektywności lotów wymaga więc skutecznej identyfikacji zagrożeń i prawdopodobieństwa ich wystąpienia w planowanych badaniach. Do przeprowadzenia wiarygodnej ich oceny niezbędne jest dobranie odpowiednich metod szacowania i sterowania ryzykiem.(abstrakt oryginalny)

3

Wpływ lewostronnego cenzurowania dotkliwości strat przy szacowaniu ryzyka operacyjnego na przykładzie rozkładu Burra typu III

100%

Szkutnik T.

Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

|

2016

|

nr 291

83-101

W artykule poruszono problem wykorzystania różnych sposobów raportowania w odniesieniu do szacowania ryzyka operacyjnego metodą LDA. Zaawansowane metody pomiaru w najnowszych rozwiązaniach Komitetu Bazylejskiego ds. Nadzoru Finansowego prawdopodobnie nie będą już służyły do określania wielkości kapitału regulacyjnego, jednak ich przydatność dalej może stanowić jeden z elementów systemu zarządzania ryzykiem w instytucji finansowej. Celem artykułu jest zbadanie wpływu utraty informacji o zdarzeniach operacyjnych na stabilność szacunków ryzyka metodą LDA. W tym kontekście proponowane w artykule rozwiązania wykorzystujące rozkłady lewostronnie cenzurowane mogą stanowić dodatkowy kierunek ich rozwoju. W artykule przedstawiono problem na przykładzie lewostronnie cenzurowanego rozkładu Burra typu III, który może być podstawą do wyznaczenia rozkładu dotkliwości strat. Rozważana koncepcja polegająca na cenzurowaniu danych została porównana z powszechnie wykorzystywanym w praktyce rozwiązaniem polegającym na ich ucinaniu. Przeprowadzone badanie symulacyjne pokazało, że w przypadku cenzurowania danych można oczekiwać bardziej stabilnych wyników, które będą bliższe sytuacji pełnej wiedzy o zachodzących procesach, na podstawie których jest szacowane ryzyko operacyjne. Estymacja parametrów z zastosowaniem danych cenzurowanych wykorzystywana powszechnie w innych obszarach badawczych może być jednym z kierunków rozwoju również w przypadku ryzyka operacyjnego w instytucjach finansowych.(abstrakt oryginalny)

4

O ryzyku w przedsiębiorstwie

100%

Bartosiewicz S.

Materiały, Konferencje Uniwersytetu Szczecińskiego

|

1997

|

nr 23

67-70

Artykuł wskazuje te miejsca w przedsiębiorstwie, w których występuje ryzyko i ocenia jego wielkość.

5

O pewnym wykorzystaniu szacunków ryzyka z jednowskaźnikowych modeli rynków kapitałowych - część II

100%

Milo W., Bojara W.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2002

|

nr 952 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek

80-88

W niniejszej pracy pokażemy sposób włączenia jednowskaźnikowego modelu rynku kapitałowego Sharpe'a do modelu wyboru portfela inwestycyjnego Markowitza poprzez warunki ograniczające (restrykcje). Warunkami ograniczającymi w modelu Markowitza są zazwyczaj ograniczenia nałożone na udziały składników portfela oraz stopę zwrotu z portfela lub stopy zwrotu poszczególnych składników portfela. Wykorzystanie modelu Sharpe'a w restrykcjach modelu wyboru portfela Markowitza będzie dotyczyło prognozowania stóp zwrotu z portfela lub poszczególnych jego składników. (fragment tekstu)

6

O problemach związanych z pomiarem ryzyka finansowego

100%

Zielonka P.

Bank i Kredyt

|

2001

|

nr 8

29-31

W artykule przedstawiono kilka problemów metodologicznych związanych z szacowaniem ryzyka w finansach: problem zapewnienia niezmienności klasy odniesienia (jednorodności analizowanej rzeczywistości), właściwego określenia próby i populacji, problem zapewnienia losowego doboru elementów próby oraz problem zachowania stabilności warunków początkowych. Bez rozwiązania powyższych problemów szacowanie ryzyka na podstawie danych historycznych może być obarczone pewnymi błędami.

7

Nowa technika analizy ryzyka w planowaniu kryzysowym prowadzonym przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce

75%

Kleinowski M.

Studia Regionalne i Lokalne

|

2013

|

nr 3

39-59

Artykuł prezentuje nową technikę analizy ryzyka. Analiza Zagrożenia Ludności i Mienia (People and Property Hazard Analysis - PPHA) jest probabilistyczną, półilościową techniką, nieskomplikowaną i łatwą do zastosowania. Zapewnia bardziej precyzyjne szacunki poziomu ryzyka niż Wstępna Analiza Zagrożeń (Preliminary Hazard Analysis - PHA) - prawdopodobnie najbardziej powszechnie wykorzystywana przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce. PPHA można zastosować w analizie wszystkich wspólnot i organizacji. Celem nowej techniki jest zapewnienie narzędzia, które wesprze decydentów w efektywnym alokowaniu ograniczonych zasobów w szerokim wachlarzu potencjalnych inwestycji mogących obniżać ryzyko. Uzupełnienie artykułu stanowi aktywny formularz zawierający dane wejściowe i wyliczenia potrzebne do oszacowania ryzyka dla przykładowych zagrożeń przedstawionych w jego treści. Ma on również ułatwić stosowanie techniki PPHA w praktyce. (abstrakt oryginalny)

8

Podstawowe problemy teorii ruiny

75%

Ostasiewicz W.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2006

|

Metody matematyczne, ekonometryczne i informatyczne w finansach i ubezpieczeniach. Część 1

287-295

Przedstawiono zagadnienie ruiny firmy ubezpieczeniowej. Omówiono modele ryzyka wystąpienia ruiny, a następnie prawdopodobieństwo ruiny w nieskończonym i skończonym horyzoncie czasowym.

9

Ulepszone szacowanie ryzyka w przedsięwzięciach informatycznych z wykorzystaniem sieci Bayesa

75%

Radliński Ł.

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

|

2010

|

nr 20 Wybrane zagadnienia gospodarowania i zarządzania w pracach doktorskich obronionych na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

147-161

Artykuł jest streszczeniem rozprawy doktorskiej pt: "Ulepszone szacowanie ryzyka w przedsięwzięciach informatycznych z wykorzystaniem sieci Bayesa" obronionej na Uniwersytecie Szczecińskim. Celem pracy doktorskiej było stworzenie modeli prognostycznych, które będą w stanie udzielić odpowiedzi m.in. na następujące pytania: Jakie zależności występują między funkcjonalnością, nakładami a defektami? Jaki wpływ na funkcjonalność i jakość oprogramowania ma alokacja nakładów? Jak zmiana jakości procesu wpływa na poziom funkcjonalności i jakości dostarczanego oprogramowania? Jakiej funkcjonalności i jakości powinniśmy oczekiwać, jeśli bieżący projekt jest bardziej skomplikowany od poprzednich? Jak uciążliwe będą efekty dla przyszłych użytkowników oprogramowania? oraz Ile efektów zostanie znalezionych i naprawionych podczas fazy testowania?

10

Metoda wartości ryzykowanej w zarządzaniu otwartym funduszem emerytalnym

75%

Czerwińska T. T.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2004

|

nr 1037, t. 1 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek. T. 1

123-132

Otwarte fundusze emerytalne są specyficzną instytucją finansową ze względu na przeznaczenie powierzonych środków, zatem zarządzanie portfelem inwestycji funduszy emerytalnych powinno przede wszystkim mieć na uwadze bezpieczeństwo zgromadzonych środków finansowych. Aby ocenić stopień bezpieczeństwa funduszu emerytalnego, należy systematycznie poddawać badaniu poziom ryzyka towarzyszący działalności inwestycyjnej funduszy. Jedną z metod, które stały się międzynarodowym standardem w zakresie zarządzania ryzykiem instytucji finansowych, jest metoda wartości ryzykowanej (VaR). Celem publikacji jest próba aplikacji metody wartości ryzykowanej do oceny ryzyka otwartych funduszy emerytalnych w warunkach polskiego rynku finansowego. (fragment tekstu)

11

Ryzyko ataków terrorystycznych we współczesnym świecie

75%

Manikowski P.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

|

2009

|

nr 60 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek

327-334

Celem artykułu była ocena i analiza zagrożeń wywołanych terroryzmem. Omówione zostaną statystyki charakteryzujące skalę zjawiska współczesnego terroryzmu. Przedstawione będą także skutki największych ataków terrorystycznych. (fragment tekstu)

12

Konstruowanie przez bank portfela wierzytelności przeznaczonych do sekurytyzacji

75%

Kalasińska M.

Monografie i Opracowania Naukowe / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów

|

2005

|

Bankowość

369-379

W niniejszym opracowaniu zostanie zaprezentowana propozycja procedury służącej skonstruowaniu portfela kredytów bankowych przeznaczonego do sekurytyzacji, dostosowana do polskich uwarunkowań. W procedurze tej jako główny wyznacznik selekcji kredytów przyjęto ryzyko kredytowe. Celem tworzonej procedury jest dokonanie takiej selekcji kredytów bankowych, aby możliwe było stworzenie portfela, który będzie można sekurytyzować i który będzie charakteryzował się pewnym – akceptowalnym przez bank poziomem ryzyka kredytowego oraz stopy zwrotu.

13

Ewolucja bankowych systemów identyfikacji i szacowania ryzyka kredytowego w Polsce w latach 1993 - 2003

75%

Wiatr M. S., Mikołajczyk M.

Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa

|

2004

|

z. 47

9-25

Reasumując, w odniesieniu do pierwszego z kryteriów oceny zdolności kredytowej - terminowości regulowania ekspozycji kredytowych - polski system bankowy zaliczany jest do najbardziej surowych, nie dających możliwości elastycznych zachowań w tym zakresie. Z kolei w ramach oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej można sądzić, iż prawodawca świadomie pozostawił bankom bardzo duży margines swobody, stwarzając możliwości szerokiego manewru interpretacyjnego, choćby w zakresie charakterystyki sytuacji kwalifikowanej do: "pod obserwacją" , "poniżej standardu" czy "straconej". Jedyny bardziej skonkretyzowany zapis dotyczy kategorii "wątpliwej"("gdy ponoszone straty naruszają fundusz założycielski, kapitał zakładowy lub fundusz udziałowy"), przez co w praktyce dochodzi do pewnych komplikacji interpretacyjnych oraz presji ze strony banku na klienta w kierunku tworzenia w firmie funduszy zapasowych, które ewentualnie stanowić mają amortyzator dla ponoszonych strat. Generalnie można przyjąć, iż jest to podejście elastyczne. Jak wykazuje praktyka, nie ma bowiem sensu narzucanie jednolitych standardów i dodatkowych rygorów, zresztą takowych nie stosuje się gdzie indziej w świecie. Pozostaje jednak bardzo istotny problem porównywalności portfeli kredytowych różnych banków czy też przejrzystości kryteriów oceny zdolności kredytowej. Jeżeli bowiem banki stosują różne narzędzia oceny, to także rezultaty tej oceny niekoniecznie dają rzeczywisty i jednolity obraz sytuacji w zakresie zarządzania ryzykiem. W konsekwencji struktura jakościowa portfela kredytowego, oprócz ewidentnego wpływu czynników obiektywnych, makroekonomicznych, jest także kształtowana przez pewien woluntaryzm (a ściślej - uznaniowość dopuszczalną przez obowiązujący w badanym okresie system regulacji) rozwiązań systemowych poszczególnych banków komercyjnych. W ich następstwie nie można, jak się zdaje, jednoznacznie i w sposób zunifikowany oceniać jakości zarządzania różnych banków w sferze działalności kredytowej. Ich portfele nie są bowiem w pełni porównywalne, zwłaszcza z uwagi na zróżnicowane narzędzia i stosowane metodyki oceny zdolności kredytowej. Twierdzenia tego nie należy interpretować jako zarzutu czy elementu wartościującego owych rozwiązań; jest to obiektywna - jak można sądzić - konstatacja faktu. (abstrakt autora)

14

Minimum regulatory capital estimates convergence for LDA and SLA methods

75%

Przekop D.

Journal of Management and Financial Sciences

|

2014

|

7

|

nr 16

35-50

The calculation of minimum regulatory capital for operational risk is a challenging task for statisticians working in finance. The aim of this paper is to compare two alternative approaches that are widely exploited in the banking reality. Thorough attention is paid to the Loss Distribution Approach (LDA) and the Single Loss Approximation (SLA), Their applications in the operational risk industry are examined and their outputs based on simulated samples are compared. Particular attention is paid to the convergence of both outputs considering the characteristics of underlying data. (original abstract)

15

Estimation of Bankruptcy Risk Based on Audit Opinions : Case Study in Romania

75%

Mădălin-Mihai M.

Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia

|

20 (2021)

|

nr 3

33-43

W świecie skoncentrowanym na wzroście. akumulacji kapitału i ciągłym rozwoju gospodarczym ważne jest budowanie dźwigni bezpieczeństwa, aby zapewnić inwestorom zwrot z inwestycji. Media, brokerzy, instytucje finansowe i otoczenie biznesowe obecnie bardziej niż kiedykolwiek odwołują się do polityki inwestycyjnej nie tylko przedsiębiorstw, ale także osób fizycznych o zrównoważonym kapitale ekonomicznym. Platformy takie, jak Forex, e-Toro, Capital.com, Libertex, platformy handlu krypto-walutami i bezpłatny dostęp do giełdy sprawiają, że jest to niezwykle łatwe dla inwestorów zewnętrznych, dając jednocześnie obietnicę znacznych zwrotów w dość krótkim czasie. Celem artykułu jest identyfikacja modelu szacowania ryzyka upadłości opartego na opiniach firm audytorskich na temat zasadności rocznych sprawozdań finansowych i związanego z nimi ryzyka oszustwa. W artykule przedstawiono empiryczne podejście do zjawiska niewypłacalności, oparte na opiniach audytorów, którzy klasyfikują badane spółki jako obciążone ryzykiem oszustwa. Badanie zostało przeprowadzone na poziomie spółek z głównego rynku obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Bukareszcie. Wyniki pokazują badaną firmę sklasyfikowaną przez audytorów jako niosąca ze sobą ryzyko oszustwa, jest co najmniej o krok bliżej bankructwa w przeciwieństwie do firm bez oceny ryzyka związanego z oszustwami. W literaturze specjalistycznej powracającym problemem jest możliwość udziału firm audytorskich w modelach szacowania ryzyka upadłości poprzez oznaczanie ryzyka oszustwa na podstawie analizy sprawozdań finansowych. Artykuł wnosi wartość dodaną w tworzeniu realnych modeli ryzyka upadłości dla dużych firm na rynku. (abstrakt oryginalny)

16

Model procesowy szacowania ryzyka badań statków powietrznych

75%

Jasińska J., Wójcik J., Kosiński W., Krupnik D.

Logistyka

|

2011

|

nr 4, CD

357-364

W artykule przedstawiono model procesowy szacowania ryzyka w poszczególnych procesach realizacji badań statków powietrznych. Prawidłowe wykonanie badań rzutuje na zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas eksploatacji SP oraz optymalizację czasu, metod, zasobów ludzkich i infrastruktury. Wykorzystanie takiego modelu zapewnia skuteczną i efektywną realizację badań, ogranicza liczbę błędów i zapobiega wystąpieniu zagrożeń poprzez wdrożenie zaplanowanych działań. (abstrakt oryginalny)

17

Kierunki doskonalenia metod szacowania i oceny ryzyka kredytowego w systemie bankowym w Polsce

75%

Janasz K.

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw

|

2004

|

nr 43, t. 2

911-920

Przedstawione w tym artykule niektóre aspekty ulepszenia metod ograniczania ryzyka kredytowego nie są oczywiście jedynymi słusznymi. Mają one jednak na celu dobro banku jako instytucji społecznego zaufania. Od banków zależy też w znacznym stopniu rozwój przedsiębiorczości w kraju. Tam też przedsiębiorstwa mogą znaleźć środki na swój rozwój. Nie znajdą ich w instytucjach o słabych zabezpieczeniach, nieefektywnych metodach i sposobach badania ryzyka. Z tego powodu ważnym jest, więc zastosowanie i ulepszanie metod, aby zminimalizować ryzyko. (fragment tekstu)

18

New Methods for Air Traffic Controller Main Solution Taking Dominant Determination Concerning Their Attitude to Risk

75%

Borsuk S. P.

Logistyka i Transport

|

2017

|

33

25-30

Taking into account the influence of human factor on flight safety one may say that ICAO flight safety main concept components mutually influence each other. This is based on the perspective of "aviation personnel attitude to safe actions and conditions" as the main factor of flight safety. This attitude may be found with help estimate usefulness functions construction and analysis for aircraft flight norms values based on air traffic controllers indexes in decision taking tasks. One way to find the main solution is taking dominant that defines air traffic controller attitude to flight level norms violation as to risk (tending, indifferent, non-tending to risk) is with the help of a "risk premium" criterion. Historically, the criterion included a single variable point in estimate usefulness function. Two improved criteria that include several characteristic points of usefulness function are proposed. As a result of new criteria appliance the main solution taking dominant determination efficiency increased up to 18 %. (original abstract)

19

Mniej bankructw

75%

Matusiak M.

Gazeta Bankowa

|

2008

|

nr 4

18

Systematycznie spada liczba upadłości firm w Polsce. W 2007 roku zbankrutowało 447 firm, o 22 proc. mniej niż rok wcześniej. Do najbardziej ryzykownych branż należy handel hurtowy i budownictwo. Gospodarka normalnieje, czego miarodajnym dowodem jest spadek liczby bankrutujących przedsiębiorstw. Z danych Coface Poland wynika, iż w ub. roku zanotowano 447 przypadków niewypłacalności firm, z czego 84 proc. zakwalifikowano jako upadłości w celu likwidacji majątku, a w 70 przypadkach istniała jeszcze możliwość zawarcia układu. Ten optymistyczny obraz nie jest jednak w pełni obiektywny. Prawdziwej liczby bankructw nie da się bowiem precyzyjnie określić, wiadomo tylko, iż jest znacznie wyższa niż suma ogłoszonych upadłości. (abstrakt oryginalny)

20

Ryzyko upadłości przedsiębiorstwa - zastosowanie metod analizy czasu przeżycia

75%

Mazurkiewicz M., Wawrzynowski P.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2007

|

nr 1167 Współczesne tendencje rozwojowe badań operacyjnych

163-173

Celem pracy jest adaptacja metod analizy czasu przeżycia przedsiębiorstw do badania ryzyka upadłości na przykładzie firm polskich zakwalifikowanych do sektora budowlanego. Dodatkowo zrealizowano badania porównawcze trafności prognoz otrzymanych w wyniku stosowania różnych modeli probabilistycznych. (fragment tekstu)