Wyniki wyszukiwania - BazEkon

1

Rozprzestrzenianie się kryzysów gospodarczych-przegląd koncepcji teoretycznych

100%

Domańska A.

Prace i Materiały Instytutu Studiów Międzynarodowych / Szkoła Główna Handlowa

|

2011

|

nr 40

9-26

Temat rozprzestrzeniania się kryzysów gospodarczych w skali międzynarodowej jest wieloaspektowy, a w jego ramach rysuje się szereg pytań i problemów analitycznych. Oprócz wskazania konkretnych teorii, które mogłyby stanowić ramy dla badania transmisji kryzysów (w tym konkretnych szoków, tj. nagłych zmian dotykających poszczególne rynki)istotne pytania dotyczą m.in. kierunków i intensywności działania mechanizmów transmisyjnych w relacjach bilateralnych lub multilateralnych, kanałów przenoszenia impulsów gospodarczych między krajami, przedmiotu transmisji czy uwarunkowań jej tempa w poszczególnych krajach. Niniejszy artykuł omawia wybrane aspekty problematyki rozprzestrzeniania się kryzysów między krajami na bazie przeglądu literatury polskiej i zagranicznej. Szczególną uwagę poświęcono identyfikacji i definiowaniu kanałów ich transmisji, pojęciu "zarażenia" oraz rysującym się na tym tle dyskusji teoretycznej oraz różnym podejściom analitycznym stosowanym w badaniach nad mechanizmami międzynarodowego przenoszenia szoków. (fragment tekstu)

2

Estimation of Output Gap in Polish Economy Using Structural Var Models

75%

Waszkowski A., Czech K.

Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia

|

11 (2012)

|

nr 2

75-84

W pracy przedstawiono metodę szacowania luki popytowej dla Polski, zaprezentowaną przez Blancharda i Quah [1989]. Metoda ta wywodzi się z tradycyjnej syntezy keynesizmu oraz syntezy neoklasycznej, identyfikuje potencjalny poziom produkcji z łączną zdolnością podażową gospodarki i wahań cyklicznych ze zmianami zagregowanego popytu. W celu oszacowania luki popytowej przeprowadzono estymację i weryfikację modelu wektorowej autoregresji VAR(2) dla tempa wzrostu Produktu Krajowego Brutto (PKB) i stopy bezrobocia oraz jego strukturalizację. Określenie funkcji reakcji popytu i podaży, w szczególności funkcji reakcji wzrostu PKB w wyniku zaburzeń popytu, pozwoliły oszacować wielkość luki popytowej. Potencjalną produkcję można opisać jako następstwo błądzenia losowego, jeśli impuls produkcyjny rozwija się jako stochastyczny trend, na przykład jeśli tempo wzrostu wydajności zależy od stochastycznego przyrostu nowych technologii.(abstrakt oryginalny)

3

Wpływ światowego kryzysu finansowego na kraje Afryki Subsaharyjskiej - analiza porównawcza

75%

Ambukita E.

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu

|

2012

|

nr 43 Makroekonomiczne analizy porównawcze ; Macroeconomic Comparative Studies

125-146

Artykuł stanowi próbę analizy i oceny sytuacji gospodarczej krajów Afryki Sub-saharyjskiej w następstwie światowego kryzysu finansowego i gospodarczego. Kraje te, choć mniej zintegrowane z gospodarką światową niż kraje z innych regionów świata, nie zostały oszczędzone przez kryzys. Prezentowanej w artykule analizie empirycznej towarzyszy opis konkretnej metody wyjaśniania szoku wywołanego przez światowy kryzys finansowy w tym regionie.(abstrakt oryginalny)

4

Ciężkie czasy dla peryferii

63%

Kulawik J.

Gazeta Bankowa

|

2012

|

nr 7-8

104-109

W ostatnim okresie wielu ekonomistów, polityków i zwykłych obywateli w naszym kraju nie kryje zadowolenia, że dzięki położeniu na peryferiach i związanym z tym pewnym zacofaniem udało nam się przejść łagodnie przez powszechne u innych zawirowania i spowolnienia wzrostu, a nawet recesje. Są jednak i minusy funkcjonowania na peryferiach. Autor artykułu podejmuje próbę przedstawienia wpływu globalizacji finansowej na politykę makroekonomiczną, w tym monetarną, makrostabilność i odporność systemów finansowych na szoki oraz zakażenie się kryzysem.

5

Analyzing Regional Economic Resilience in the Košice Region

63%

Koľveková G., Korobaničová I.

Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze

|

2016

|

nr 5 Współczesne problemy rozwoju społeczno-gospodarczego

81-91

Resilience of any area in question is linked with its structure, which is being built and rebuilt over the years. For instance, Košice city reinforces for most sector of Information, communication and as well its sector of Art, entertainment and recreation. After implementing strategy of reinforcement the city can be better up to the task to cope with shocks. Similarly other areas, this paper was trying to shed light on this topic by implementing methodology of localization quotient and using data for seven cities in Eastern Slovak Republic. The analysis provides comparison in structure and resilience potential of cities in terms of employment. (original abstract)

6

(A)symetryczne szoki popytowe i podażowe w krajach Europy Środkowo-Wschodniej

63%

Piłat K.

Wiadomości Statystyczne

|

2018

|

nr 2

7-20

Celem pracy jest zbadanie podobieństwa reakcji gospodarki w krajach Europy Środkowo-Wschodniej na szoki pochodzące ze strefy euro i reakcji obserwowanej w grupie krajów, które przyjęły wspólną walutę. W badaniu wykorzystano szeregi czasowe kwartalnych wartości PKB oraz stopy inflacji. Dane zaczerpnięto z bazy Eurostatu za okres od I kwartału 1998 r. do I kwartału 2014 r. Metodologię badania oparto na strukturalnym modelu wektorowej auto-regresji (SVAR), a dekompozycję szoków przeprowadzono z wykorzystaniem podejścia Blancharda i Quaha. Otrzymane wyniki świadczą o relatywnie wysokiej korelacji reakcji badanych krajów i strefy euro na szoki popytowe, przy czym najwyższe współczynniki tego rodzaju osiągnęły Czechy i Polska. W przypadku szoków podażowych współczynniki korelacji kształtowały się na niższym poziomie, a najlepsze dopasowanie reakcji na zakłócenia ze strefy euro zaobserwowano w Polsce i na Węgrzech. (abstrakt oryginalny)

7

The Impact of Oil Price Shocks on Libyan Economic Growth

63%

Joksimovic M., Joksimovic D., Ishneen N.

Progress in Economic Sciences

|

2018

|

nr 5

201-211

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie wpływu wstrząsów cen ropy na główne składniki bilansu płatniczego. Ważne jest, aby przyjrzeć się trendom cen ropy naftowej w tym okresie. Autorzy artykułu analizują wpływ zmian ceny ropy naftowej na libijski wzrost gospodarczy. Na podstawie dostępnych danych z zakresu czasowego 1970-2008 przedstawiono przegląd danych dla gospodarki libijskiej ze szczególnym uwzględnieniem roli ropy naftowej.(abstrakt oryginalny)

8

Measuring National Economic Resilience Through Industrial Portfolios

63%

Montrimas A., Bruneckienė J., Navickas V., Martinkienė J.

Journal of International Studies

|

2024

|

17

|

nr 1

124-154

Even though the importance of economic resilience has increased as economic shocks have become more frequent in the world, there is still a knowledge gap on how to measure it. In search for effective ways to measure national resilience, this article identifies and mathematically proves the existence of direct correlation between resilience and competitiveness through time-specific global correlation rate. This research proposes an economic performance evaluation method that measures the competitiveness of countries facing economic shocks and recovering from them. A quantified method for identification of global economic shocks through industrial portfolio is proposed as well. The holistic approach internalises most externalities and a nation's resilience is pared down to its ability to compete in the international trade, linking the main determinants of resilience to the basics of human behaviour. The proposed methodology can be used effectively for national and global economic performance estimations. It also opens a range of new possibilities for economic resilience studies. (original abstract)

9

Resilience of the Czech Regions to an External Economic Shock

63%

Lungova M.

Studia Regionalne i Lokalne

|

2016

|

nr 4

30-47

The article explores resilience of the Czech NUTS3-level regions to an external economic shock in the form of the latest global economic crisis of 2008-2009. It begins with a brief introduction of the concept of resilience and of terminological and methodological issues associated with operationalizing it. Next, regional resistance to the external economic shock is assessed using sensitivity indices of relative output and employment contractions. Finally, the nature and severity of the shock as well as regional disparities in recoverability are investigated using employment data.(original abstract)

10

Confronting the Inflationary Pressures of Introducing the Euro with the Effects of Negative External Shocks

63%

Popek Biškupec P., Ružić I.

Folia Oeconomica Stetinensia

|

2023

|

vol. 23, iss. 1

194-207

Research background: with the introduction of the euro as the domestic currency, economies have faced inflationary pressures caused by price convergence towards higher levels. During the last period of significant negative shocks from the environment, by entering the euro area, the negative effects of the likelihood of inflation caused by the introduction of the euro may be absent. Purpose: the aim of this paper is to prove that inflation caused by joining the euro area will not materialize due to the negative effects of external shocks. Research methodology: A panel analysis with a fixed effects model was conducted for two models. Model 1 represents the countries that introduced the euro before the escalation of the global financial crisis and Model 2 represents the countries that introduced the euro after the development of the global financial crisis. Results: the research confirmed that due to current negative external shocks and rising long-term interest rates in financial markets, the effect of inflation due to the introduction of the euro will be absent among EU members that will adopt the euro as a common currency in the next few years. Novelty: The results of the research contribute to the scientific prediction of business and financial trends. The creators of macroeconomic models and monetary policy can use the results to define measures, instruments and activities more precisely for achieving and maintaining macroeconomic balance. (original abstract)

11

Analiza absorpcji szoków w Polsce z wykorzystaniem modelu SVECM

63%

Kowalska I.

Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały

|

2007

|

25

|

nr 83

33-53

W poniższej pracy wykorzystano model SVECM do empirycznej weryfikacji odporności polskiej gospodarki, wynikającej z naturalnych mechanizmów stabilizujących, na egzogeniczne szoki. Obserwacja procesu dostosowawczego realnej i nominalnej sfery gospodarki pozwoliła na wskazanie zakłóceń, które dla Polski stanowią największe zagrożenie. Wykazano, że jedynie przejściowy wpływ na wielkości nominalne i realne mają szoki popytowe. Jednak okres powrotu do równowagi jest w Polsce dłuższy niż w strefie euro. Natomiast permanentny wpływ na gospodarkę wywierają szoki inflacyjne i szoki zagregowanej podaży. Ocena możliwości absorpcyjnych polskiej gospodarki pozwoliła na wskazanie obszarów newralgicznych, w których zmiany strukturalne są niezbędne w celu minimalizacji długookresowych kosztów uczestnictwa w Unii Gospodarczej i Walutowej. Szczególnie groźne okazało się przenoszenie w długim okresie szoków ze sfery nominalnej do sfery realnej.(abstrakt oryginalny)

12

Szoki polityki fiskalnej i monetarnej jako przedmiot badań makroekonomii gospodarki otwartej

63%

Domańska A.

Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa

|

2015

|

nr 1

93-116

Celem opracowania jest ogólna prezentacja problematyki szoków polityki fiskalnej i pieniężnej jako przedmiotu badań na polu makroekonomii gospodarki otwartej. Autorka rozumie przez to umieszczenie szoków w kontekście badawczym warunków "otwartości gospodarek", co we współczesnych realiach oznacza de facto "warunki globalizacji". Z uwagi na ograniczoną objętość opracowania skupiono się na wybranych aspektach tej bardzo szerokiej problematyki. (fragment tekstu)

13

Łańcuch szoków akcesyjnych

63%

Kuciński K.

Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej

|

2004

|

88 (LXXXVIII)

31-51

Integracja z Unią Europejską stworzy zupełnie nową sytuację dla polskich przedsiębiorstw, obywateli i władzy publicznej. Będzie to sytuacja, którą nie do końca jesteśmy w stanie przewidzieć i na którą nie do końca jesteśmy przygotowani technologicznie, organizacyjnie, a przede wszystkim mentalnie. (fragment tekstu)

14

Nieustanny szok

63%

Gurbała M.

Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej

|

2004

|

88 (LXXXVIII)

24-30

Analizując okres przemian gospodarczych w Polsce, zapoczątkowanych już w latach 80. XX wieku, można odnieść wrażenie, że kraj nasz został poddany serii różnych szoków. Odcisnęły one mniejsze lub większe piętno na gospodarce i społeczeństwie polskim. Wyróżnić można kilka szoków, począwszy od początku lat 80. do dnia dzisiejszego. (fragment tekstu)

15

Resilience of Polish Non-financial Corporations Under Economic Shocks

63%

Samborski A.

Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska

|

2022

|

z. 163

505-519

Purpose: The aim of the article is to assess how Polish companies cope in crisis situations. The period of analysis covers the years 2004 - 2020. Two economic shocks took place during this period, i.e. the global financial crisis and the COVID-19 pandemic. The research problem was formulated in the form of a question: how do Polish enterprises cope under conditions of economic shocks in comparison with enterprises in the European Union and the Euro Area? Design/methodology/approach: In order to address the research problem, the key indicators of economic activity of the non-financial corporate sector in Poland, the European Union and the Euro Area proposed by Eurostat were analysed. Aggregate data were adopted for the European Union and the Euro Area. The gross investment rate ratio, gross profit share ratio, gross return on capital employed, net debt to income ratio and net return on equity ratio were analysed. Findings: The analysis shows that Polish companies performed well both throughout the period analysed and during the global financial crisis. After the financial crisis, Polish companies were able to rebuild their economic potential. In the case of the COVID-19 pandemic period, on the other hand, it is still too early to draw conclusions. However, worrying signals cannot be overlooked. First and foremost, attention should be drawn to the systematic decline in the level of investments made by the Polish business sector. This may reduce its competitiveness in the future and weaken its business resilience. Originality/value: No consensus has emerged in the literature on indicators measuring organisational resilience. Nor is there a clearly dominant position on which indicators allow for the assessment of how businesses are coping in crisis situations. This paper proposes the use of five metrics to assess and monitor business resilience in the corporate sector. These are the gross investment rate ratio, the gross profit share ratio, the gross return on capital employed ratio, the net debt-to-income ratio and the net return on equity ratio.(original abstract)

16

Wpływ polityki fiskalnej na PKB w krajach Unii Europejskiej spoza strefy euro

63%

Szymańska A.

Gospodarka Narodowa

|

2018

|

nr 3

49-74

Celem artykułu jest zbadanie wpływu polityki fiskalnej na PKB w 6 krajach Europy Środkowo-Wschodniej spoza strefy euro (Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Polska, Rumunia, Węgry). Badanie przeprowadzono opierając się na strukturalnym modelu wektorowej autoregresji (SVAR) z identyfikacją szoków bazującą na podejściu zaproponowanym przez Blancharda i Perottiego [2002]. Analizy oparto na danych kwartalnych, przy czym, z uwagi na dostępność danych, w przypadku Polski i Chorwacji próba czasowa obejmowała okres 2002q1-2016q4, w przypadku Bułgarii i Czech - okres 2000q1-2016q4, w odniesieniu do Węgier - 1999q1-2016q4, zaś w przypadku Rumunii - 1996q1-2016q4. Wyniki badania empirycznego wskazują na pozytywną reakcję PKB na strukturalny szok wydatkowy w każdym z analizowanych krajów. Oszacowany dla wydatków mnożnik maksymalny nie przekraczał wartości 1 i kształtował się w granicach od 0,18 w Bułgarii do 0,76 w Polsce. W przypadku strukturalnego szoku w instrumencie dochodowym reakcja PKB w każdym kraju była początkowo ujemna, natomiast w całym horyzoncie, w którym analizowano funkcje reakcji na impuls (16 kwartałów), wystąpiły różnice między krajami. (abstrakt oryginalny)

17

Szoki podażowe i nieokreśloność równowagi przy niestacjonarnej inflacji

63%

Wallusch J.

Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

|

2011

|

nr 190

214-231

Stochastyczna nieokreśloność równowagi należy do najważniejszych zagadnień poruszanych przez współczesną teorię pieniądza. Zakładając niestacjonarność inflacji, w prezentowanym artykule wyprowadzam warunki określoności równowagi przy prostej regule stopy procentowej oraz przedstawiam symulacje reakcji produkcji realnej i inflacji na szok podażowy. Podobnie jak w przypadku wyników dla stacjonarnej inflacji, określoność równowagi wymaga agresywnej odpowiedzi banku centralnego na zamiany bieżącej inflacji. W przypadku wystąpienia równowagi plam słonecznych zmienność produkcji realnej i inflacji wywołana szokiem podażowym wzrasta wielokrotnie ponad jej poziom przy unikaniu samospełniających się oczekiwań. (abstrakt oryginalny)

18

Bayesian evaluation of DSGE models with financial frictions

63%

Brzoza-Brzezina M., Kolasa M.

Department of Applied Econometrics Working Papers

|

2013

|

nr 5

25

We evaluate two most popular approaches to implementing financial frictions into DSGE models: the Bernanke et al. (1999) setup, where frictions afect the price of loans, and the Kiyotaki and Moore (1997) model, where they concern the quantity of loans. We take both models to the data and check how well they fit it on several margins. Overall, comparing the models favors the Bernanke et al. framework. However, even this model does not make a clear improvement over the New Keynesian benchmark in terms of marginal likelihood and similarity of impulse responses to those obtained from a VAR. These findings point at the need for further research to develop macrofinancial models that would better describe the business cycle dynamics. (original abstract)

19

The Impact of Oil Price Shocks on Selected Kazakhstan's Macroeconomic Indicators

63%

Akhmedov E.

Journal of International Studies

|

2019

|

12

|

nr 4

258-271

This article studies the correlation between world oil prices and the selected Kazakhstan's macroeconomic variables using the method of vector auto-regression (VAR). As expected, the macroeconomic variables under consideration demonstrate a significant correlation with oil price fluctuations. However, the results of the research show a certain discrepancy with the earlier researches, which considered previous negative oil price shock of 2008 in the form of quicker reaction to such shocks. This means that the dependence of Kazakh economy on oil price fluctuations increased since the previous oil price plunge . In this regard, it is worth pointing out that none of these researches targeted the relationship between oil prices and Kazakh macro-economy after June 2014, when the last oil price shock began. Another important result is the timeframe during which the influence of oil price shocks is actually significant. These results are important for understanding the processes happening in the economies of Kazakhstan and other oil-exporting countries. (original abstract)

20

Kluczowe znaczenie stabilnego systemu bankowego dla szeroko rozumianej stabilności finansowej

63%

Dresler K.

Studia Ekonomiczne / Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Ekonomicznych

|

2014

|

nr 1 (80)

64-87

Cel pracy: Analiza znaczenia stabilności systemu bankowego dla szeroko rozumianej stabilności finansowej Metoda badawcza: Analiza na podstawie literatury relacji przyczynowo skutkowej szoków występujących w systemie finansowym w stosunku do gospodarki realnej oraz do retransmisji, poprzez system finansowy, szoków do gospodarki realnej. Opis wyników: Dla sprawnego funkcjonowania systemu finansowego kluczowe znaczenie ma stabilność systemu bankowego. To właśnie banki odgrywają najważniejszą rolę w zakresie finansowania gospodarek oraz rozliczeń płatniczych. We współczesnej literaturze (Komitet Bazylejski, 2011) identyfikuje się trzy kanały odpowiedzialne za transmisję szoków występujących w systemie finansowym na gospodarkę realną oraz za retransmisję, poprzez system finansowy, szoków w gospodarce realnej: kanał struktury bilansu kredytobiorcy, kanał struktury bilansu banku oraz kanał płynnościowy. (skrócony oryginalny abstrakt)