Wyniki wyszukiwania - BazEkon

1

Wykorzystanie metod analitycznych do wyznaczania wielowymiarowych alfa-stabilnych rozkładów prawdopodobieństwa

100%

Łażewski M., Zator K.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2004

|

177 Rynki finansowe, prognozy a decyzje

275-290

Autorzy przedstawili propozycję estymacji - w sposób analityczny - parametrów wielowymiarowych &-stabilnych rozkładów prawdopodobieństwa. Zamiarem autorów było zaimplementowanie numeryczne opisanych procedur w celu efektywnego ich wykorzystania do określenia ryzyka oraz użycia go w analizie portfelowej.

2

Ruin Probability on a Finite time Horizon

75%

Michna Z.

Mathematical Economics

|

2010

|

nr 6(13)

65-74

In this article we investigate the classical risk process. We derive a formula for the ruin probability on a finite time horizon for zero initial capital that is Cramér's formula and for an arbitrary initial capital that is Seal's formula. Applying these formulas and the approximation of a gamma process by compound Poisson processes we obtain a formula for the supremum distribution of a gamma process with a linear drift.(original abstract)

3

Przegląd pojęć prawdopodobieństwa

75%

Fierich J.

Folia Oeconomica Cracoviensia

|

1967

|

5

77-99

The work contains, in the first place, a classification of different definitions of probability. The classification of J. Fierich partitions definitions according to the manner in which they determine probability and to the subject they treat. In the questions of defining probability he discusses three groups of opinions: the classical definition, the à priori one and the approximate axiomatic method, and the frequency and à posteriori definition. As to the subject, with which the idea of probability is concerned, three objective theories are distinguished in the work - those that speak of the probability of occurrences in the external world, the subjective or psychologie ones, concerned with the probability of convitions and, finally, the logical theories which apply the concept of probability to opinions or to their functions. The work stresses also, very rightly, that the control problem, discussed at present in literature throughout the world, is the problem of the probability of events of of individual opinions. (original abstract)

4

Teoria Dempstera-Shafera:Świeże spojrzenie po ćwierćwieczu

75%

Kłopotek M.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

1994

|

Metody formalne w inteligentnych systemach informatycznych

35-58

Nowoczesne systemy ekspertowe mają na celu operatywną reprezentację teorii matematycznej określonego wycinka rzeczywistości. Ich mocną stroną jest zdolność do przedstawienia określonej teorii matematycznej w postaci czytelnej dla użytkownika systemu. Istotna jest zatem metoda reprezentacji wiedzy. Operatywność oznacza, że wiedza ta nie będzie przechowywana w sposób bierny, lecz czynny - konieczna jest maszyna wnioskująca pozwalająca na wykorzystanie tej wiedzy do rozwiązywania określonych zagadnień. Wreszcie zawsze istotne jest pytanie, na ile teoria matematyczna jest zgodna z rzeczywistością, o której się wnioskuje? Potrzebne są więc narzędzia do weryfikacji i pozyskiwania wiedzy, w tym coraz aktualniejsze dzisiaj metody pozyskiwania wiedzy z danych. Sztuka konstruowania systemu ekspertowego polega na tym, aby znaleźć nietrywialny schemat reprezentacji wiedzy, dla którego istnieją efektywne metody wnioskowania, a także pozyskiwania wiedzy. Nie należą do rzadkości sytuacje, w których model rzeczywistości, o której system ekspertowy ma wnioskować, nie jest dobrze poznany, ma charakter niepewny, niepełny itp. W takich sytuacjach znajdują zastosowanie systemy ekspertowe z modelowaniem niepewności. Jednym z lepiej zbadanych i najwcześniej stosowanym modelem niepewności wiedzy i/lub danych jest model wnioskowania bayesowskiego, w tym opartego na sieciach bayesowskich. Znane są różnorodne mechanizmy wnioskowania na sieciach bayesowskich, a także metody weryfikacji modeli bayesowskich z danych, jak również pozyskiwania wiedzy w postaci sieci bayesowskich z danych.(fragment tekstu)

5

Incertidumbre de Heisenberg: en la certidumbre de la Mecánica Cuántica

75%

de Meneses R. D. B.

Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne

|

2011

|

nr 2

7-26

Heisenberg's uncertainty principle, which he announced in 1927, grow out of his attempts to explain some of the quantum mechanics peculiari-ties. This principle holds that it is impossible to determine simultaneously, with any certainty, the position, and the particle's momentum, the more accurately the investigator determines one,the less accurate by he can know the other, according to the metric expression: ∆x ⋅ ∆px ≥ h. On this article I aim the philosophical certainty of Quantum Mechanics, because one effect of Heisenberg's research was to transform some physical laws into probability's statements. (original abstract)

6

O definicji wartości modalnej

75%

Smoluk A.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Informatyka i Ekonometria

|

1997

|

4

|

nr 750 Zastosowania metod ilościowych

9-14

Wartość modalna, dominanta, wartość najczęstsza, czyli po prostu moda, jest parametrem pozycyjnym informującym o rozkładzie prawdopodobieństwa. Zamiast "rozkład prawdopodobieństwa" będziemy używali synonimicznego wyrażenia "miara probabilistyczna", skróconego do jednego słowa: "miara", bo o innych niż probabilistyczne mowy tu nie będzie. A więc czym jest moda miary μ? Na początek, przed ścisłą definicją tego pojęcia, zauważmy, że nie wszystkie parametry pozycyjne określa się dla każdej miary. Są miary, dla których wartość średnia jest określona, są też takie, dla których nie jest określona - bo nie istnieje. Podobnie jest z odchyleniem standardowym i momentami wyższego rzędu. A więc dla pewnych miar wartość modalna istnieje, dla innych nie istnieje. (fragment tekstu)

7

Wykorzystanie teorii podobieństwa do analizy stateczności ruchu samochodu na podstawie badań mobilnego modelu

75%

Parczewski K., Wnęk H.

Logistyka

|

2012

|

nr 3, CD 1

1797-1805

Praca przedstawia zagadnienia związane z wykorzystaniem mobilnego modelu pojazdu w skali 1:5 do analizy stateczności ruchu samochodu cięŜarowego. W pracy przedstawiono podstawowe zależności teorii podobieństwa P-Buckinghama wykorzystane do modyfikacji mobilnego modelu samochodu. Przedstawiono wykonane i przygotowywane prace zapewniające podobieństwo rzeczywistego pojazdu i mobilnego modelu. Opisano sposoby określania poszczególnych parametrów modelu.(abstrakt oryginalny)

8

Limit Laws for Multivalued Random Variables

75%

Trzpiot G.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

1997

|

141 Selected Problems of Multivariate Statistical Analysis

129-136

W teorii prawdopodobieństwa mocne prawo wielkich liczb oraz twierdzenie graniczne stanowią podstawowe teorie konwergencji. W artykule wprowadzono pojęcie przestrzeni Lp, całki dla funkcji wielowartościowej oraz niektóre własności ciągu w przestrzeni Banacha ze względu na zbieżność według metryki Hausdorffa. Autorka rozważa także moce prawa wielkich liczb dla wielowartościowych zmiennych losowych i twierdzenia graniczne w przestrzeni Banacha.

9

Remarks on the Generalized Probablity of the Bifuzzy Event

75%

Gerstenkorn T., Gerstenkorn J.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2008

|

216 Multivariate Statistical Analysis Statistical Inference, Statistical Models and Applications

261-267

Niniejsza prezentacja jest kontynuacją pracy pt. Probability of fuzzy event. Review of problems (Prawdopodobieństwo zdarzenia rozmytego. Przegląd zagadnień), przedstawionej na WAS'05 Acta Univ. Lodz., Folia Oeconomica 2007. W 1978 r. Philippe Smets zaproponował tzw. g-prawdopodobieństwo zdarzenia rozmytego jako pewne uogólnienie prawdopodobieństwa tegoż zdarzenia podanego przez Lotfi Zadeha w 1968 r. W 1980 r. Stanisław Heilpern także rozważał g-prawdopodobieństwo i analizował jego własności. W 1982 r. Ph. Smets ponownie i szeroko rozpatrywał g-prawdopodobieństwo i dowodził jego aksjomatycznych własności. W przedstawianym opracowaniu pragniemy rozpatrzyć g-prawdopodobieństwo zdarzenia dwoistorozmytego (intuicjonistycznego) i jego własności jako zgodne z aksjomatyką Kołmogorowa. (abstrakt oryginalny)

10

Konflikt a równowaga

75%

Smoluk A.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

1995

|

nr 706 Problemy transformacji gospodarki Polski i krajów nadbałtyckich

159-168

W artykule opisano, na tle osiągnięć trzech noblistów z dziedziny ekonomii za 1994 rok za prace z teorii gier (John C.Harsanyi, John Nash, Reinhard Selten) trzy różne modele sytuacji konfliktowych, dla których nie ma, jak na razie, jednolitej teorii.

11

GEE Estimators in Mixture Model with Varying Concentrations

75%

Doronin O., Maiboroda R.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2015

|

vol. 3, t. 314 Statistical Analysis in Theory and Practice

15-22

W pracy omówiono semiparametryczny model mieszany, w którym pewne współczynniki są parametryzowane za pomocą wspólnego parametru euklidesowego, natomiast inne są zupełnie nieznane. Wprowadzono metodę estymacji parametrów opartą na podejściu GEE (uogólnionych równań estymujących) oraz adaptacyjnym podejściu GEE. Proponowane estymatory zostały przeanalizowane w badaniu symulacyjnym. (abstrakt oryginalny)

12

Twierdzenie Bayesa po 250 latach

75%

Szreder M.

Wiadomości Statystyczne

|

2013

|

nr 12

23-26

W artykule autor opisuje wpływ, jaki wywarło twierdzenie Bayesa nie tylko na rozwój teorii prawdopodobieństwa i wnioskowania statystycznego, ale też jako niezwykle użyteczne narzędzie w podejmowaniu decyzji w sytuacjach niepewności.

13

Probability on Submetric Spaces

75%

Jakubowski A.

Annales Mathematicae Silesianae

|

2023

|

37 (2)

138-148

A submetric space is a topological space with continuous metrics, generating a metric topology weaker than the original one (e.g. a separable Hilbert space with the weak topology). We demonstrate that on submetric spaces there exists a theory of convergence in probability, in law etc. equally effective as the Probability Theory on metric spaces. In the theory on submetric spaces the central role is played by a version of the Skorokhod almost sure representation, proved by the author some 25 years ago and in 2010 rediscovered by specialists in stochastic partial differential equations in the form of "stochastic compactness method". (original abstract)

14

Teoria prawdopodobieństwa i teoria możliwości w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych

63%

Gaweł B., Rębiasz B., Skalna I.

Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

|

2015

|

nr 248

62-79

Istotnym problemem w analizach ryzyka jest rozróżnienie pomiędzy niepewnością aleatoryczną (probabilistyczną) oraz epistemiczną (wynikającą z braku precyzji lub braku informacji). W artykule opisany został problem podejmowania decyzji inwestycyjnej w oparciu o analizę opłacalności oraz ryzyka inwestycji rzeczowej, w sytuacji gdy część parametrów wejściowych modelu decyzyjnego przedstawiona jest rozkładami prawdopodobieństwa, a część rozkładami możliwości, innymi słowy w sytuacji występowania danych hybrydowych. Analiza ryzyka dla tak zdefiniowanego problemu została wykonana za pomocą metody łączącej symulację Monte Carlo z metodą wykonywania operacji arytmetycznych na zależnych liczbach rozmytych. W artykule do realizacji tych ostatnich wykorzystano metodę programowania nieliniowego. W wyniku tego typu obliczeń uzyskano rozmytą zmienną losową, której interpretacja może być trudna dla praktyków życia gospodarczego. Na podstawie krytycznego przeglądu istniejących mierników ryzyka definiowanych w sytuacji wykorzystania hybrydowych danych, zaproponowano nową metodę podejmowania decyzji inwestycyjnej. W części praktycznej przedstawiono proces podejmowania decyzji inwestycyjnej na przykładzie inwestycji rzeczowej w sektorze hutniczym.(abstrakt oryginalny)

15

Praktyczne i teoretyczne źródła statystyki

63%

Tomaszewska Z. A.

Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne

|

2012

|

15 Bankowość i rozwój lokalny w gospodarce rynkowej

73-88

Na przestrzeni wieków pojawiło się wiele prób sformułowania podstaw abstrakcyjnej, matematycznej teorii prawdopodobieństwa jako modelu pojęciowego dla świata empirycznego częstości względnych. Kołmogorow jest autorem najbardziej udanej pracy w tym kierunku "Podstawy teorii prawdopodobieństwa" (1933), w której sformułował aksjomaty teorii prawdopodobieństwa w oparciu o teorię miary i teorię mnogości. "Trójka Kołmogorowska": przestrzeń zdarzeń elementarnych, σ-ciało zdarzeń losowych i prawdopodobieństwo jako miara, stała się od tej pory ogólnie przyjętym schematem zagadnień probabilistycznych. Praca ta jest czysto matematyczna, autor wskazuje jednak na związki jego teorii ze światem empirycznym, które są częstościowe. Jednak dyskusje nad określeniem aksjomatycznej podstawy teorii prawdopodobieństwa nadal się toczą. (fragment tekstu)

16

Zastosowanie zbiorów rozmytych w jednoetapowym procesie podejmowania decyzji przez jednego decydenta

63%

Kulawik M.

Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2005

|

nr 36 Zastosowania metod matematycznych w ekonomii i zarządzaniu

77-91

Podany przykład, mimo że bardzo prosty, pokazuje, jak ostrożnie należy korzystać z teorii zbiorów rozmytych. Zaletą jest wykorzystanie całości informacji zawartych w wyrażeniach werbalnych, które wcześniej były bądź pomijane bądź przybliżane probabilistycznie. Wadą są skomplikowane obliczenia oraz pokusa nadmiernego rozmycia zadania. W przykładzie chęć uwzględnienia preferencji decydenta spowodowała wybór gorszej, czyli dającej mniejszy zysk decyzji, trudno się jednak spodziewać, że byłby on rzeczywiście zadowolony właśnie z takiej decyzji. (fragment tekstu)

17

Wielowartościowe zmienne losowe w badaniach ekonomicznych

63%

Trzpiot G.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

1999

142

18

Obraz ryzyka w rozmytych przestrzeniach probabilistycznych

63%

Piasecki K.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2007

|

Matematyczne i ekonometryczne metody oceny ryzyka finansowego

21-28

Buckley i Calzi zaproponowali reprezentowanie wartości przyszłych inwestycji finansowych za pomocą liczb rozmytych. Następnie wielu badaczy dyskutując poszczególne rodzaje reprezentacji rozmytej wartości przyszłej wskazywało na przydatność tego pojęcia w finansach behawioralnych. Konsekwencją takiego podejścia jest m.in. przedstawianie stopy zwrotu z inwestycji jako liczby rozmytej. Wykorzystywanie takiej postaci stopy zwrotu w zarządzaniu finansami prowadzi do prognozowania rozmytych wartości stóp zwrotu. W niniejszej pracy prognozy te będą opisane za pomocą rozmytej zmiennej losowej. Głównym celem jest zaadaptowanie trójwymiarowego obrazu ryzyka do potrzeb opisanego w tej pracy modelu formalnego prognozy stopy zwrotu. (fragment tekstu)

19

Od twierdzenia Jakuba Bernoulliego do współczesnych badań reprezentacyjnych

63%

Kordos J.

Wiadomości Statystyczne

|

2014

|

nr 3

1-23

Autor omówił znaczenie twórczości Bernoulliego dla teorii prawdopodobieństwa. Rozważaa rozwój różnych komponentów badań reprezentacyjnych, a także znaczenie metod uzyskiwania danych od wybranych jednostek w rozmaitych typach badań. Autor wspomina również o pracach Eurostatu w zakresie jakości, zmierzających do wprowadzenia globalnego zarządzania jakością w badaniach reprezentacyjnych.

20

Prediction of Payment Discipline Using the Markov Chain - Case Studies of Visegrad Four

63%

Siekelova A., Kovacova M., Lazaroiu G., Valaskova K.

Journal of International Studies

|

2019

|

12

|

nr 2

270-284

This article responds to the current issue of declining payment discipline in the riskiest sector of the Visegrad Four. The aim of this article is to predict the future state of payment discipline in the selected sector of the Visegrad Four countries using the Markov chain. The turbulent market development has tested the financial stability of many businesses and their customers. The receivables and payment discipline of enterprises is an almost chronic problem, and not only of Slovak economy. The willingness of businesses to provide trade credit is declining. This paper defines the fundamental nature of receivables management. Within the overall receivables management process, the emphasis is primarily on assessing the creditworthiness of potential customers, which should be the basis for decision-making and more specifically - denial of trade credit. The authors identify the significant factors determining the payment discipline of enterprises in a selected sector of Visegrad Four countries. Subsequently, using the Markov chain based on past values (20016, 2017) of the chosen factors they predict the development of payment discipline in this sector.(original abstract)