Wyniki wyszukiwania - BazEkon

1

Jednosektorowy model realnego cyklu koniunkturalnego na przykładzie Niemiec

100%

Jarociński M.

Gospodarka Narodowa

|

1997

|

nr 9

15-25

Artykuł omawia genezę modeli realnego cyklu koniunkturalnego (RCB - Real Business Cycle) i ich zastosowanie w Niemczech, a także prezentuje standardowy model RCB.

2

Analiza modelu realnego cyklu koniunkturalnego z wykorzystaniem Bayesowskich modeli typu VEC

75%

Wróblewska J.

Przegląd Statystyczny

|

2017

|

64

|

z. 4

357-372

Teoria przewiduje występowanie zależności długo- i krótkookresowych dla wielu różnych wielkości ekonomicznych. Wśród przykładów można wymienić różne wersje modelu realnego cyklu koniunkturalnego (modelu RBC). Celem niniejszego opracowania jest empiryczna analiza podstawowego modelu RBC zbudowanego dla produkcji, konsumpcji i inwestycji w gospodarce polskiej w latach 1995-2015. Do zbadania tego zagadnienia wykorzystano grupę bayesowskich modeli typu VEC, w których prócz restrykcji nałożonych na parametry opisujące związki długookresowe, dodatkowo nałożono restrykcje na parametry opisujące zależności krótkookresowe. Dokonując bayesowskiego porównania wymienionych modeli wywnioskowano, że zachowanie omawianych wielkości jest sterowane za pomocą jednego wspólnego czynnika cyklicznego oraz dwóch wspólnych trendów stochastycznych. Dodatkowo, zbadano udział wstrząsów o charakterze trwałym i przejściowym w wyjaśnianiu wariancji błędu prognoz oraz ich wpływ na analizowane zmienne. (abstrakt oryginalny)

3

Weberian Perspective on Value Judgements in Economic Models - an Application to Methodological Value Judgements Contained in the Austrian Business Cycle Theory and the Real Business Cycle Theory

75%

Mróz R.

Studia Ekonomiczne / Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Ekonomicznych

|

2018

|

nr 1-2 (96-97)

71-92

W artykule zastosowano prosty "model modelu" - szczegółowo opisany w powiązanym tekście - w którym wykorzystano poglądy Maksa Webera na rolę wartości w naukach społecznych. W tymże powiązanym tekście argumentowałem, że, aby porównywać modele ekonomiczne w gruntowny sposób, należy w tych porównaniach uwzględnić sądy wartościujące wyrażane lub przyjmowane w tych modelach. Zatem nasz "model modelu" powinien zawierać te sądy, co nie jest powszechne w literaturze na temat modelowania ekonomicznego. Sądy wartościujące można w uproszczeniu podzielić na metodologiczne i ewaluatywne. Te drugie dotyczą kwestii etycznych, pożądanych kierunków polityki itd. W niniejszym artykule skupiam się na tych pierwszych. W związku z tym prezentuję studium przypadku i pokazuję, w jaki sposób niektóre różnice pomiędzy modelami związanymi z austriacką teorią cykli koniunkturalnych i modelami związanymi z teorią realnych cykli koniunkturalnych powstają ze względu na odmienne metodologiczne sądy wartościujące zawarte w tych modelach. Mamy tu m.in. do czynienia z różnym rozumieniem istoty nauk społecznych, a także z niekompatybilnymi wyborami pomiędzy realistycznością i prostotą. W końcowej części artykułu znalazł się również komentarz na temat sądów ewaluatywnych w modelach ekonomicznych.(abstrakt oryginalny)

4

RBC Models and the Hours-Wages Puzzle: Puzzle Solved!

75%

Vasilev A.

Ekonomia / Uniwersytet Warszawski

|

2015

|

nr 41

117-130

This paper shows that a modified real business cycle (RBC) model, one that includes home production and fiscal spending shocks, can solve one of the RBC puzzles and generates zero correlation between wages and hours. In addition, the micro-founded model presented here provides a sound theoretical model to analyze scal policy in a neoclassical framework and is able to capture many aspects of the data that the benchmark RBC model was missing. (original abstract)

5

Polityka fiskalna jako stabilizator koniunktury gospodarczej w teorii realnego cyklu koniunkturalnego oraz praktyce krajów OECD w latach 1970-2005

75%

Zawojska A., Pisa M.

Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej

|

2007

|

nr 63

5-22

Celem artykułu, który ma charakter teoretyczno-analityczny, jest rozważenie wpływu polityki fiskalnej na fluktuacje gospodarki w skali makro, objaśniane przez teorię realnego cyklu koniunkturalnego. Aby go osiągnąć, standardowy model realnego cyklu koniunkturalnego (RBC) został powiązany z podstawowymi narzędziami polityki fiskalnej oraz dokonano empirycznej analizy jej związku z cyklem koniunkturalnym na przykładzie krajów OECD. Punktem wyjścia dla badania jest przegląd literatury teoretycznej i empirycznej na temat cyklu koniunkturalnego. Przyjęto następujące hipotezy badawcze: (i) stabilizacyjna polityka fiskalna w standardowym modelu RBC jest nieefektywna; (ii) w krajach rozwiniętych pod względem gospodarczym występuje ujemny związek między wielkością państwa a amplitud ą wahań koniunktury gospodarczej. Do empirycznej weryfikacji wybranej teorii posłużyły wyniki badania związku (zależności) między stabilizacją PKB względem trendu HP oraz wielkością państwa w gospodarce mierzoną wpływami z podatków i wydatkami budżetowymi. Analizę przeprowadzono na podstawie danych dla krajów OECD za lata 1970-2005, zaczerpniętych m.in. z internetowych baz danych: OECD.Stat oraz Statistical Data Warehouse Europejskiego Banku Centralnego. (fragment tekstu)

6

Procykliczne i antycykliczne oddziaływania kapitału naturalnego w zrównoważonym rozwoju

75%

Dokurno Z.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

|

2011

|

nr 225 Kształtowanie zrównoważonego rozwoju w reakcji na kryzys globalny

45-58

Przyjmując koncepcję zrównoważonego rozwoju jako opisującą pewien stan dynamicznej równowagi w różnych ładach: społecznym, przyrodniczym i gospodarczym, w artykule skupiono uwagę badawczą na oddziaływaniach kapitału naturalnego w sferze gospodarczej. Jako że kluczową zmienną jest poziom aktywności gospodarczej wyrażony za pomocą różnych mierników wartości dodanej, podjęto próbę analizy procyklicznych i antycyklicznych oddziaływań kapitału naturalnego na ścieżce wzrostu produktu danej hipotetycznie gospodarki. Analiza ta wynika z założenia traktującego kapitał naturalny jako czynnik produkcji. Przeprowadzone rozważania prowadzą do stwierdzenia, iż akumulacja kapitału naturalnego pozytywnie wpływa na przebieg funkcji zagregowanego produktu danej gospodarki, zarówno implikując jej rosnący charakter, jak też zmieniając korzystnie jej dynamikę. (abstrakt oryginalny)

7

Analiza harmoniczna i spektralna w teorii realnych cykli koniunkturalnych

75%

Łuczyński W.

Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

|

1998

|

nr 267

26-43

Wyjaśniono zagadnienie realnych cykli koniunkturalnych. Testowaniu hipotezy cyklu realnego poddane zostały miesięczne dane wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury przemysłu przetwórczego Polski, ogólnego klimatu koniunktury przedsiębiorstw sektora publicznego, sektora prywatnego, małych, a także średnich przedsiębiorstw. Dane obejmują okres od czerwca 1992 r. do czerwca 1997 r. i zostały opublikowane w biuletynach GUS. Otrzymane dane poddano analizie harmonicznej i analizie spektralnej.

8

Zastosowanie modelu realnego cyklu koniunkturalnego Hansena do gospodarki Polski

75%

Kuchta Z., Piłat K.

Gospodarka Narodowa

|

2010

|

nr 11-12

19-39

Celem poniższej pracy jest analiza prostego modelu realnego cyklu koniunkturalnego Hansena [1985] z niepodzielną pracą w odniesieniu do gospodarki polskiej. Analiza ta pozwoli określić, czy wybrany model jest w stanie objaśnić cykliczne zmiany poziomu aktywności gospodarczej w Polsce. Poniższa praca składa się z dwóch części. W części pierwszej zaprezentowano model realnego cyklu koniunkturalnego Hansena poczynając od założeń modelu przez wyznaczenie warunków pierwszego rzędu dla gospodarstwa domowego, punkt stanu stacjonarnego, aż do zloglinearyzowanej postaci modelu. W części drugiej uwaga została poświęcona analizie empirycznej modelu realnego cyklu koniunkturalnego, począwszy od charakterystyki zastosowanych w badaniu zmiennych, wartości parametrów modelu, aż po rozwiązanie modelu i analizę reakcji poszczególnych zmiennych na wprowadzony szok technologiczny. Całość opracowania wieńczy podsumowanie zawierające wnioski z dokonanych analiz. (fragment tekstu)

9

Niekeynesowskie skutki zacieśnienia polityki fiskalnej

63%

Rzońca A.

Bank i Kredyt

|

2002

|

nr 6

13-18

W pierwszej części artykułu autor opisuje skutki zacieśnienia polityki fiskalnej w ujęciu teoretycznym. Krótko przedstawia wpływ polityki fiskalnej na prywatną konsumpcję, popyt wewnętrzny i realny produkt w podejściu keynesowskim, a następnie przechodzi do omówienia tych zależności w modelach neoklasycznych. W ostatnim punkcie tej części artykułu prezentuje w skrócie skutki przejściowego ograniczenia wydatków publicznych w świetle teorii realnego cyklu koniunkturalnego. W drugiej części artykułu przedstawiono wyniki wybranych badań empirycznych nad niekeynesowskimi skutkami zacieśnienia polityki fiskalnej.

10

Unobserved Variables as Indicators of Recession in Poland and Ukraine

63%

Gazda J., Godziszewski B.

Economics & Sociology

|

2011

|

4

|

nr 1

26-32

The main aim of the paper is to present crisis trends in business cycles for Polish and Ukrainian economies at the turn of the XX and XXI century using unobserved variables method. The aim of the research is to analyze empirical tests for deviations from trend estimated using Hodrick Prescott (HP) filter. The results achieved can be interpreted both - as GDP (gross domestic product) gap and, when RBC attitude is applied, as cyclical component of time series. Moreover, authors made an attempt to find relationships between simple observations of economy and changes of unobserved variable. Research for Polish and Ukrainian Economies was conducted for the period from I Q 1995 to III Q 2010. Problem of going through economic slowdown is very important due to the fact that neither economics theory nor policy propose effective solution for stable sustainable development. The article provides some general conclusions stemming from analysis of Polish and Ukrainian economies on the centuries breakthrough, it can be also treated as guidepost useful in the modeling and deep explaining of recession trends. (original abstract)

11

Ujęcie wzrostu gospodarczego w teorii realnego cyklu koniunkturalnego

63%

Kawa P.

Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

|

2012

|

nr 25

88-98

Teoria realnego cyklu koniunkturalnego zrywa z typowym podziałem na wahania koniunkturalne wokół linii trendu oraz wahania samego trendu. Dzięki temu teoria ta próbuje połączyć wyjaśnienie długookresowej dynamiki gospodarczej oraz krótkookresowych wahań koniunkturalnych. Celem artykułu jest zarysowanie podstawowych założeń, formalnej postaci oraz wniosków wynikających z teorii realnego cyklu koniunkturalnego. (abstrakt oryginalny)

12

Szkoła realnego cyklu : teoretyczne i polityczne implikacje nowej szkoły klasycznej

63%

Próchnicki L.

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Makroekonomii

|

2008

|

nr 13

5-21

W końcu XX wieku w umysłach makroekonomistów dokonała się rewolucja - po okresie silnej dominacji keynesizmu reaktywowano myślenie neoklasyczne. Dokonało się to za sprawą monetarystów, a zwłaszcza szkoły racjonalnych oczekiwań i szkoły realnego cyklu. ta ostatnia na forum teoretycznym najbardziej zbliżyła się do tez neoklasyków. Od tego czasu te trzy wymienione szkoły zaczęto nazywać nową szkołą klasyczną. Głównym celem niniejszego opracowania jest przybliżenie głównych treści teoretycznych szkoły realnego cyklu, a także ukazanie implikacji, jakie nowa ekonomia klasyczna wywarła na ekonomii jako nauce i praktyce gospodarczej. (fragment tekstu)

13

Wahania koniunkturalne w Polsce w światle modelu Hansena

63%

Gazda J., Puziak M.

Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

|

2010

|

nr 132

150-161

W artykule przeprowadzona została analiza i opis fluktuacji koniunkturalnych w Polsce przy wykorzystaniu podstawowego modelu realnego cyklu koniunkturalnego, poszerzonego o niepodzielność podaży pracy. Artykuł podzielony został na dwie części . CZęść pierwsza ma charakter teoretyczny i zawiera syntetyczną charakterystykę modelu Hansena w świetle teorii realnego cyklu koniunkturalnego (RBC)Druga część to empiryczne testowania przyjętego modelu, zakończone opisem i wnioskami. (fragment tekstu)

14

Stopa procentowa jako narzędzie kształtowania koniunktury w monetarystycznej teorii cyklu koniunkturalnego

63%

Kalinowska K.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2012

|

273 Globalne aspekty kryzysu strefy euro

175-185

Kryzys finansowy 2007+ pozostaje niewątpliwie kluczowym motywem dla poszukiwania wyjaśnień wahań koniunkturalnych z odwołaniem się do czynników pieniężnych. Stąd, głównym zamierzeniem referatu jest rozważenie wpływu stopy procentowej na fluktuacje gospodarki, objaśniane przez tezy zawarte w monetarystycznej teorii cyklu koniunkturalnego. Punktem wyjścia dla badania jest przegląd literatury teoretycznej i empirycznej na temat koncepcji wahań koniunkturalnych Miltona Friedmana. Natomiast do empirycznej weryfikacji teorii posłużyły wyniki badania związku między dynamiką nakładów inwestycyjnych a poziomem realnej stopy procentowej. Analizę przeprowadzona na podstawie danych dla gospodarki irlandzkiej za lata 1999-2011 zaczerpniętych z internetowych baz danych OECD, MFW i Eurostatu. (fragment tekstu)

15

Geneza współczesnych procesów koniunkturalnych w nowej klasycznej makroekonomii

63%

Barczyk R.

Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

|

1998

|

nr 267

6-25

Przedstawione analizy teoretyczne prezentują najważniejsze hipotezy teoretyczne sformułowane w nowej klasycznej makroekonomii, dotyczące genezy procesów koniunkturalnych występujących w wysoko rozwiniętej gospdoarce rynkowej. Autor prezentuje koncepcję realnych cykli koniunkturalnych oraz hipotezy doszukujące się przyczyn wahań w dynamice wewnetrznych struktur gospodarczych.

16

Pieniądz w modelach realnego cyklu koniunkturalnego

63%

Kruszka M.

Ekonomista

|

2004

|

nr 3

359-378

Pochodzące z początku lat 1980 - tych koncepcje realnego cyklu koniunkturalnego (RBC) spójnie połączyły teorię wzrostu i okresowych oscylacji, a tym samym wykorzystały paradygmat oczyszczania się rynków. W podstawowej formie modele RBC nie zawierały żadnych zmiennych monetarnych. Z czasem jednak sfera pieniężna została uwzględniona w równaniach opisujących system gospodarczy, co przedstawiono w artykule. Analiza tych modeli skłania do sądu, że pieniądz nie jest determinantą wahań koniunkturalnych, a wręcz może być postrzegany jako zmienna endogenicznie kształtowana przez zjawiska zachodzące w realnej sferze gospodarki. Włączenie agregatów monetarnych do modelu RBC nie przyniosło całkowicie jednoznacznych wyników. Nadal istnieje konieczność dogłębnego badania interakcji pomiędzy oscylacjami koniunkturalnymi a wielkościami pieniężnymi.

17

Real-Time vs. Full-Sample Performance of One-Sided and Two-Sided HP Filters. An Application to 27 EU Member States' GDP Data

63%

Ganev K.

Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)

|

2020

|

12

|

nr 3

251-272

The paper makes a comparison of the results of the application of two-sided and one-sided versions of the Hodrick-Prescott filter on GDP data concerning 27 EU Member States. Based on the results, the overall finding is that, contrary to its assumed advantages, the one-sided filter does not help overcome endpoint unbiasedness. Quite the opposite, it rather spreads and consolidates the endpoint bias that plagues the two-sided version over the entire filtered data. In addition, regression-based results on the influence of the second, third, and fourth moments of the GDP acceleration rates on the differences between onesided and two-sided HP trends are presented. (original abstract)

18

Kontrowersje wokół skuteczności polityki pieniężnej

63%

Wojtyna A.

Bank i Kredyt

|

2000

|

nr 7-8

127-137

Skuteczność polityki pieniężnej jest pojęciem wielowymiarowym i trudnym do jednoznacznego zdefiniowania. Podjęta w pierwszej części artykułu próba jego sprecyzowania wskazuje, że skuteczność polityki pieniężnej można analizować pod kątem celów, instrumentów, struktury podmiotowej (instytucjonalnej), stopnia uznaniowości (dyskrecjonalności) oraz otoczenia zewnętrznego. W artykule akcent położony został na kontrowersje, dotyczące celów polityki pieniężnej lub - ujmując to trochę inaczej - jej domeny. Jest to pytanie o to, na które cele polityka pieniężna powinna być ukierunkowana, które cele mogą być bardziej skutecznie realizowane przez inne polityki, a których w żadnym wypadku nie należy realizować za jej pomocą. W drugiej części artykułu, o charakterze bardziej ogólnym, poszukuje się odpowiedzi na pytanie, czy w ostatnich latach nastąpiło pewne zbliżenie głównych stanowisk teoretycznych w kwestii szeroko rozumianej skuteczności polityki pieniężnej. W części tej starano się pokazać, w jakim stopniu uzasadniona jest, sformułowana przez M. Goodfrienda i R.G. Kinga, teza o ukształtowaniu się w ostatnich latach tzw. nowej syntezy neoklasycznej, będącej wynikiem przenikania się poglądów nowej ekonomii keynesistowskiej i szkoły realnego cyklu koniunkturalnego. Kolejna część poświęcona jest argumentom za rozszerzaniem domeny polityki pieniężnej na rynek aktywów finansowych (przede wszystkim rynek akcji) i przeciw temu rozszerzaniu. Jest to kwestia bardzo istotna w kontekście toczącej się, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, dyskusji na temat tzw. nowej gospodarki (new economy) i nowej ekonomii (new economics). W ostatniej części odniesiono się do innej ważnej, ale zaniedbanej w badaniach, kwestii skuteczności polityki pieniężnej w ograniczaniu nierówności dochodów. (abstrakt oryginalny)

19

Percepcja faktów w ekonomii głównego nurtu

63%

Gazda J.

Studia i Prace WNEiZ US

|

2016

|

nr 44 T. 2. Problemy współczesnej ekonomii

87-95

Celem artykułu jest rekonstrukcja i systematyzacja percepcji faktów w ekonomii głównego nurtu, zwłaszcza w świetle koncepcji "stylizowanych faktów". "Stylizowane fakty" mogą być definiowane jako ogólne prawidłowości zidentyfikowanych cech statystycznych ekonomicznych szeregów czasowych. Koncepcja ta pełniła kluczową rolę w rozwoju myśli ekonomicznej końca XX wieku. Stanowiła trzon zarówno rozwoju szkoły realnego cyklu koniunkturalnego (Real Business Cycle - RBC), jak również płaszczyznę konsensusu w toku krystalizowania się nowej syntezy neoklasycznej (New Neoclassical Synthesis - NNS) i powstających w jej ramach dynamicznych stochastycznych modeli równowagi ogólnej (Dynamic Stochastic General Equlibrium - DSGE). Siłą faktów jest ich niezależność od struktur teoretycznych i idący za tym obiektywizm umożliwiający konsens, często przeciwległych paradygmatycznie stanowisk, na mapie współczesnej ekonomii. W związku z powyższym fakty dla makroekonomii mogą stanowić rodzaj ostatecznej falsyfikacji.(abstrakt oryginalny)

20

Zastosowania analizy harmonicznej i spektralnej oraz analizy przeskalowanego zakresu w badaniu realnych cykli koniunkturalnych

63%

Łuczyński W.

Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego / Szkoła Główna Handlowa

|

1999

|

nr 64 Barometry koniunktury dla gospodarki polskiej

31-50

Omówiono istotę oraz teorię realnego cyklu koniunkturalnego i metody jej empirycznej weryfikacji. W dalszej części artykułu pokazano przykłady zastosowania niektórych narzędzi w analizie wybranych wskaźników koniunktury dla gospodarki polskiej. Przedstawiono wyniki analizy harmonicznej wskaźników klimatu koniunktury w przemyśle przetwórczym, opartych na badaniach ankietowych prowadzonych przez GUS w okresie od 1992 do 1997 r. Omówiono również wyniki analizy spektralnej wskaźników produkcji przemysłowej, zatrudnienia i handlu zagranicznego w okresie od 1957 do 1997 r. Przedstawiono też wyniki analizy spektralnej i analizy przeskalowanego zakresu wybranych wskaźników giełdowych w okresie od 1991 do 1997 r.