Wyniki wyszukiwania - BazEkon

1

Uwagi o procedurach weryfikacji hipotez z brakującą informacją

100%

Domański C.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

|

2013

|

nr 309 Społeczno-gospodarcze aspekty statystyki

54-61

Ze względu na trudno dostępne dane występuje konieczność weryfikacji hipotez opartych na próbach z brakującą informacją. Pociąga to za sobą analizę metody pomiaru ilości informacji zawartej w posiadanych obserwacjach, służących konkretnemu testowi. Wiążą się z tym zagadnienia wyboru najlepszej procedury testowej w przypadku posiadania pełnej bądź niepełnej informacji. Przykładem takich badań niekompletnych prób są nauki genetyczne. W genetyce pomiar względnej informacji wynika z potrzeby planowania eksperymentów, porównywania technologii, interpretacji danych i zrozumienia własności metod wnioskowania. W artykule zasygnalizowane zostały problemy dotyczące wnioskowania statystycznego przy niepełnej informacji(abstrakt oryginalny)

2

Test współczynnika korelacji przy założeniu normalności, z wykorzystaniem statystyk pozycyjnych

80%

Bukietyńska A.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2004

|

nr 1036 Zastosowania statystyki i matematyki w ekonomii

239-246

W pracy zostanie zaprezentowany nowy parametryczny test pozwalający na badanie współczynnika korelacji przy założeniu normalności rozkładu cechy. Statystyką testową jest statystyka oparta na największej obserwacji dla tak zwanego stowarzyszonego ciągu zmiennych losowych. Niewątpliwą zaletą testu jest możliwość oszacowania jego mocy (przynajmniej dla dużej próby), a co za tym idzie również możliwość porównania z innymi testami, dla których znane są oszacowania mocy testu. W pracy proponowany test porównano ze znanym testem Z-Fishera. (fragment tekstu)

3

Some Remarks on the Symmetry Kernel Test

80%

Baszczyńska A.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2013

|

285 Multivariate Statistical Analysis Theory and Practice

21-29

W pracy przedstawiono wybrane statystyczne testy wykorzystywane w weryfikacji hipotezy o symetryczności rozkładu zmiennej losowej. Szczegółowej analizie poddano test symetryczności oparty o metodę jądrową. Porównano własności zaprezentowanych testów symetryczności oraz zastosowano je go analizy rozkładu wskaźnika rozwoju społecznego (HDI). (abstrakt oryginalny)

4

Testy normalności oparte na momentach

80%

Domański C.

Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

|

2009

|

nr 4/2

569-577

W pracy będą rozważane testy oparte na: trzecim momencie centralnym, na standaryzowanym czwartym momencie centralnym, oraz testy: D'Agostino-Pearsona, Bowmana-Shentona, Pearsona-D'Agostino-Bowmana Jarque'a-Berego oraz Jarque'a-Berego - Godfreya-Ormego. W pracy zostały przedstawione własności testów weryfikujących hipotezę o skośności rozkładów zaproponowanych przez Jarque'a-Berego oraz jego modyfikacji zaproponowanej przez Godfreya i Orme'a. (fragment tekstu)

5

Ocena zdolności tablic dwudzielczych do wykrywania związku między uporządkowanymi cechami typu jakościowego

80%

Sulewski P.

Wiadomości Statystyczne

|

2015

|

nr 5

1-16

Tablice wielodzielcze są podstawowym i bardzo często stosowanym narzędziem służącym do badania związku między cechami. Tablicę, która powstaje w wyniku podziału danych według dwóch cech nazywamy dwudzielczą, trzech cech - trójdzielczą itd. Przedmiotem obecnej pracy są tablice dwudzielcze. (...) Stosując tablicę dwudzielczą powinniśmy zadać pytanie, jaką zdolność do wykrywania związku między cechami mają tablice dwudzielcze, tzn. jaka jest ich moc. Artykuł pokazuje, jak można odpowiedzieć na to pytanie. Na podstawie przeprowadzonej analizy można poznać moc testu jedynie dla tablic dwudzielczych 2 x 2, natomiast w przypadku tablic o większych wymiarach konieczne jest generowanie tablic dwudzielczych i określenie ich mocy za pomocą badań symulacyjnych. Przeprowadzone przez autora eksperymenty numeryczne pokazały, że wyznaczenie mocy testów na drodze analitycznej i porównanie uzyskanych wyników ze stosownymi wartościami empirycznymi jest możliwe - jak wspomniano wcześniej - jedynie dla tablicy dwudzielczej 2 x 2. Przedstawione w pracy wyniki pozwalają czytelnikowi zorientować się, jak moc tablic dwudzielczych zależy od liczebności próby oraz od siły związku między cechami. (fragment tekstu)

6

On Some Inferential Procedures for Receiver Operating Characteristic Curves

80%

Rossa A.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2007

|

206 Methods of Multivariate Statistical Analysis and Their Applications

113-119

W pracy zaproponowano dwa testy istotności dla krzywych operacyjno-charakterystycznych (ROC), oparte na asymptotycznym rozkładzie statystyk testowych x2. (abstrakt oryginalny)

7

Test-Estimator and Double Test

80%

Wywiał J. L.

Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

|

2011

|

nr 65 Statistical inference methods in economic research

101-113

W wielu sytuacjach wybiera się metodę wnioskowania statystycznego, w zależności od tego czy spełnione są założenia warunkujące możliwość stosowania danego estymatora albo testu statystycznego. W praktyce weryfikuje się hipotezy o tym czy te założenia są spełnione. Wybór odpowiedniego estymatora zależy od wyniku testowania. Oznacza to, że gdy odrzucimy hipotezę sprawdzaną, to stosujemy estymator inny od te-go, który będzie użyty w przypadku, gdy tej hipotezy nie odrzucimy. Wybrany tą drogą estymator (czyli poprzedzony testowaniem odpowiedniej hipotezy statystycznej) nazywamy test-estymatorem. W literaturze zamiast "test-estymator" stosuje się również pojęcie "wstępny test-estymator", które jest dosłownym tłumaczeniem nazwy preliminary test estimator. Podobnie ma się rzecz, gdy wybór testu dla określonej hipotezy statystycznej, który jest poprzedzony weryfikacją innej hipotezy o założeniach stosowalności testów dla hipotezy głównej (pierwotnej). Ta procedura weryfikacji jest nazwana testem podwójnym. Z kolei w literaturze anglosaskiej spotyka się nazwę testitest dla tego typu procedury wnioskowania statystycznego. W pracy przedstawiono ogólne wyrażenia określające test estymator i test podwójny. Analizowano proste przykłady konstrukcji test estymatorów, służących ocenie wartości przeciętnej zmiennej losowej. Przedstawiono również test podwójny, służący weryfikacji hipotezy o ustalonej wartości przeciętnej. Wstępne testy statystyczne dotyczyły weryfikacji jednorodności dwóch prób. W zależności od tego czy przyjęto, czy odrzucono hipotezę o tej jednorodności, dalsze wnioskowanie prowadzono albo na podstawie jednej próby, albo na podstawie połączonych obu prób.(abstrakt oryginalny)

8

Comparison of Selected Tests for Univariate Normality Based on Measures of Moments

80%

Domański C., Szczepocki P.

Statistics in Transition

|

2020

|

21

|

nr 5

151-178

Univariate normality tests are typically classified into tests based on empirical distribution, moments, regression and correlation, and other. In this paper, power comparisons of nine normality tests based on measures of moments via the Monte Carlo simulations is extensively examined. The effects on power of the sample size, significance level, and on a number of alternative distributions are investigated. None of the considered tests proved uniformly most powerful for all types of alternative distributions. However, the most powerful tests for different shape departures from normality (symmetric short-tailed, symmetric long-tailed or asymmetric) are indicated. (original abstract)

9

The Distribution of the Number of Claims in the Third Party's Motor Liability Insurance

80%

Szymańska A.

Statistics in Transition

|

2013

|

14

|

nr 3

507-516

In the automobile insurance tarification consists of two stages. The first step is to determine the net premiums on the basis of known risk factors, called a priori ratemaking. The second stage, called a posteriori ratemaking is to take into account the driver's claims history in the premium. Each step usually requires the actuary's selection of the theoretical distribution of the number of claims in the portfolio. The paper presents methods of consistency evaluation of the empirical and theoretical distributions used in motor insurance, illustrated with an example of data from different European markets. (original abstract)

10

Uwagi do artykułu pt. "O złej radzie dotyczącej testu F Snedecora"

80%

Młocek W.

Wiadomości Statystyczne

|

2016

|

nr 11

7-12

W opracowaniu (Drapella, 2016) autor zawarł tezę o błędnym sposobie obliczania statystyki testowej w teście Fishera-Snedecora (FS). Sposób ten jest opisywany powszechnie w literaturze, a przykłady, które przytacza autor, pochodzą z podręczników Brandta (1998), Starzyńskiej (2002) i tablic statystycznych Zielińskiego (1972). Tezę poparto eksperymentem numerycznym oraz rozważaniami analitycznymi. W niniejszym artykule wskazano błąd w dyskutowanym opracowaniu (Drapella, 2016), tym samym neguje się zawartą w nim tezę oraz pokazuje, że wspomniana literatura nie zawiera błędnych informacji związanych z testem FS. (abstrakt oryginalny)

11

Ilorazowe testy sekwencyjne dla frakcji w badaniach małych obszarów

80%

Pekasiewicz D.

Wiadomości Statystyczne

|

2001

|

nr 10

1-10

W pracy przedstawione są ilorazowe testy sekwencyjne dla jednej i dwóch frakcji, które mogą znaleźć zastosowanie w badaniach regionalnych. (fragment tekstu)

12

Tests for Relation Type - Equivalence Or Tolerance - Based on Medians from Multiple Pairwise Comparisons

80%

Klukowski L.

Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą

|

2010

|

31

338-348

W artykule wyprowadzono oparte na medianach z wielokrotnych porównań parami testy, prowadzące do oceny rodzaju relacji między porównywanymi obiektami - równoważności lub tolerancji. Zakłada się występowanie błędów losowych w wynikach porównań, zaś założenia dotyczące rozkładów tych błędów są stosunkowo słabe. (abstrakt oryginalny)

13

On Some Tests of Variance Components for Linear Mixed Models

61%

Krzciuk M., Żądło T.

Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

|

2014

|

nr 189 Metody wnioskowania statystycznego w badaniach ekonomicznych

77-85

In the paper three permutation tests of significance of variance components in the linear mixed model are presented. Two of them are permutation versions of classic tests. The third one is based on log-likelihood. In the Monte Carlo simulation studies properties of the permutation tests are compared with properties of the classic likelihood ratio test and Wald test. (original abstract)

14

Heteroskedastyczność grupowa i korelacja przekrojowa w analizach wykorzystujących próby czasowo-przekrojowe

61%

Dańska-Borsiak B., Laskowska I.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia

|

2006

|

13

|

nr 1126 Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania

186-193

Głównym celem artykułu jest zaprezentowanie metod testowania i uwzględniania modelu heteroskedastyczności grupowej i korelacji przekrojowej oraz ich przykładowe zastosowanie do analizy popytu na pracę według sekcji PKD. (fragment tekstu)

15

Własności testu Davida-Hellwiga

61%

Domański C.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

|

2011

|

nr 165 Społeczna rola statystyki

40-49

W literaturze statystycznej obserwujemy stały wzrost zainteresowania metodami nieparametrycznymi. Metody te na ogół są oparte na statystykach liczących rangowych, licząco-rangowych, pozycyjnych oraz na liczbie i długości serii. W pracy tej przedstawiony zostanie nie mniej znany test oparty na liczbie pustych cel. Rozważany będzie test zgodności Davida-Hellwiga. Przedstawiona zostanie empiryczna moc tego testu w porównaniu z klasycznymi testami: Kołmogorowa-Lillieforsa oraz Shapiro-Willka dla hipotezy o normalności rozkładu.(abstrakt oryginalny)

16

Application of Selected Statistical Methods in Assessing Homogeneity of Insurance Portfolio

61%

Szymańska A.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2005

|

194 Multivariate Statistical Analysis : Probability, Statistical Inference and Applications

215-223

Podstawą prawidłowego funkcjonowania towarzystwa ubezpieczeniowego jest odpowiednie dopasowanie wysokości składek do poziomu ryzyka, jakie reprezentują ubezpieczani. Ubezpieczyciel najczęściej grupuje kontrakty ubezpieczeniowe w portfele charakteryzujące się zbliżonym poziomem ryzyka. Istnieją jednak czynniki bezpośrednio nieobserwowalne, wpływające na wielkość i częstość szkód. Dlatego istotnym zagadnieniem jest ocena jednorodności portfela ubezpieczeniowego. Celem referatu jest ocena wybranych metod, służących do sprawdzania jednorodności portfeli ubezpieczeniowych na przykładzie danych ubezpieczeń komunikacyjnych. (abstrakt oryginalny)

17

Empiryczna ocena mocy testów dla wielu wariancji

61%

Denkowska S., Fijorek K., Salamaga M., Sokołowski A.

Przegląd Statystyczny

|

2009

|

56

|

z. 3-4

26-39

Testy dla wielu wariancji stosuje się zwykle do weryfikowania założenia o równości wariancji wymaganego przez inne procedury - przede wszystkim analizę wariancji. Mogą być też wykorzystywane do oceny jednorodności źródeł danych, które chcemy połączyć dla uzyskania lepszych ocen wariancji. Testy dla wielu wariancji też zazwyczaj same wymagają spełnienia pewnych założeń. Najczęściej chodzi tu o założenie normalności rozkładu w populacjach lub przynajmniej rozkładu tego samego typu. Celem artykułu jest zbadanie zachowania się wybranych testów dla wielu wariancji w warunkach prawdziwości i nieprawdziwości założenia o normalności rozkładu, małych i dużych prób, prób równolicznych i prób o zróżnicowanych liczebnościach. Badania te przeprowadzono metodami symulacyjnymi. W badaniu rozważono cztery testy jednorodności wariancji: Levene'a, Browna-Forsythe'a, Flignera-Killeena oraz O'Briena. (abstrakt oryginalny)

18

A New Test for Independence in 2×2 Contingency Tables

61%

Sulewski P.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2017

|

vol. 4, t. 330

55-75

W literaturze statystycznej istnieje wiele miar do ujawniania niezależności dwóch zmiennych jakościowych w tabelach kontyngencji, w szczególności w tabelach dwudzielczych 2×2. W niniejszym artykule porównano cztery testy niezależności. Są to: test chi-kwadrat, jako najbardziej znany przedstawiciel statystyk power divergence, test modułowy oraz test d-kwadrat, jako modyfikacje testu Pearsona, test logarytmiczno-minimalny, będący nową propozycją. Wartości krytyczne dla wyżej wymienionych testów zostały wyznaczone metodami Monte Carlo. W celu porównania testów zaproponowano miarę nieprawdziwości H0 i wyznaczono ich moc. (abstrakt oryginalny)

19

Analiza dokładności statycznych pomiarów satelitarnych wykonywanych odbiornikiem TRIMBLE NETR9

61%

Siejka Z., Krupiński W.

Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich

|

2014

|

nr II/2

599-608

W pracy przedstawiono sposób przeprowadzenia badania dokładności i poprawności pomiarów satelitarnych wykonywanych odbiornikiem firmy Trimble, model NetR9 z anteną Zephyr Geodetic Model 2 (TRM55971.00 TZGD), która wyposażona była dodatkowo w osłonę przeciwśniegową. Badaniom poddano wyniki pomiarów statycznych, w postaci współrzędnych geocentrycznych XYZ, obliczonych za pomocą automatycznego serwisu POZGEO, działającego w systemie ASG-EUPOS. Obserwacje wykonane były w sesjach pomiarowych: 1h, 2h i 3h. Badania statystyczne zostały przeprowadzone w celu sprawdzenia, czy rozkłady błędów odpowiadają rozkładowi normalnemu, co stanowiłoby kryterium poprawności wykonanych pomiarów i obliczeń testowych a w konsekwencji decydowało o przydatności badanego odbiornika satelitarnego do wykonywania precyzyjnych pomiarów geodezyjnych. Dla oceny poprawności wykonanych pomiarów i obliczeń zastosowano trzy testy statystyczne: test parametrów, statystykę D' Kołmogorowa, oraz statystyki V i V' Kuipera. Na podstawie przeprowadzonych badań i analiz opracowano wnioski dotyczące dokładności wyników pomiarów i obliczeń oraz przydatności badanego zestawu pomiarowego do wykonywania różnego rodzaju zadań geodezyjnych. (abstrakt oryginalny)

20

Wykrywanie pierwiastków jednostkowych z wykorzystaniem testów permutacyjnych

61%

Miłek M.

Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Informatyka i Ekonometria

|

2017

|

9

|

nr 335

27-38

W artykule przedstawiono propozycję testu pozwalającego wykryć pierwiastki jednostkowe w szeregach czasowych z autoregresją. Proponowane rozwiązanie odwołuje się do testu pierwiastków jednostkowych Akdi-Dickeya, który opiera się na analizie spektralnej szeregu czasowego. W tym celu wykorzystywany jest periodogram szeregu czasowego, tworzony poprzez transformację zmiennej yt w dziedzinę czasu. Proponowane rozwiązanie zostało porównane symulacyjnie z innymi testami pierwiastków jednostkowych znanymi z literatury.(abstrakt oryginalny)