PL
 |
EN
Preferencje help
Polish version English version Język
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Valuation of futures contracts
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Badanie przyczynowości między cenami spot i futures na przykładzie kontraktów terminowych na indeks WIG20
100%
Marcinkiewicz E., Kompa K.
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia
|
2013
|
nr 63 Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie
321-331
Celem artykułu jest zbadanie występowania przyczynowości w sensie Grangera między cenami terminowymi i gotówkowym na polskim rynku kapitałowym. Do analiz wybrano najbardziej płynne instrumenty pochodne na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, tj. kontrakty terminowe na indeks WIG20. W celu pogłębionej analizy zależności badania zostały przeprowadzone zarówno na podstawie notowań intraday, jak i dziennych cen zamknięcia.(abstrakt oryginalny)
2
Wpływ wyboru modelu dynamiki stopy procentowej na wyceny wybranych instrumentów finansowych
100%
Liberadzki K.
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa
|
2012
|
z. 117
110-122
Wycena kontraktów finansowych z wypłatą, będącą funkcją przyszłych stóp procentowych, zależy od wyboru modelu dynamiki stopy procentowej. Wykorzystane w artykule modele stopy procentowej, jakkolwiek podobne w swej istocie, generują różne wyniki. Różnice te wynikają z różnych rozkładów prawdopodobieństwa przyszłych stóp zwrotu. Ponieważ żaden z zaprezentowanych modeli nie jest uważany jednoznacznie za słabszy albo lepszy od pozostałych, do wycen generowanych przez zaprezentowane modele należy podchodzić z ostrożnością. Szczególnie, gdyby dotyczyła ona bardziej złożonych instrumentów finansowych.(fragment tekstu)
3
Tworzenie rezerw w przedsiębiorstwie a wycena kontraktów długoterminowych
84%
Duraj A. N.
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
|
2008
|
220 Prace z zakresu ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem
5-30
Zasadniczym celem opracowania jest przedstawienie istoty rezerw tworzonych na kontrakty długoterminowe przedsiębiorstwa oraz analiza wpływu wyceny kontraktów długoterminowych na poziom tworzonych rezerw oraz na sytuację finansowo-majątkową przedsiębiorstwa. W opracowaniu poddano ocenie zmiany metody wyceny kontraktów długoterminowych na wysokość utworzonej rezerwy, stanowiącej bierne rozliczenie międzyokresowe kosztów oraz wskazano na konsekwencje tych zmian, z których za najistotniejsze uznano wykazanie w sprawozdaniu finansowym znaczącej straty netto oraz ujemnego kapitału własnego. Ocena ta została przeprowadzona na przykładzie jednej ze spółek akcyjnych, należącej do sektora budownictwa. (abstrakt oryginalny)
4
Wpływ stochastycznych stóp procentowych na wycenę finansowych kontraktów futures
84%
Anusik A.
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
|
2010
|
nr 108 Współczesne tendencje rozwojowe badań operacyjnych
11-20
W ramach finansowych kontraktów terminowych futures istotnym zagadnieniem jest ich rzetelna wycena. W tym celu wykorzystuje się różnego rodzaju modele. W artykule zbadano, jaki wpływ na poprawność wyceny kontraktów futures mają stochastyczne stopy procentowe. Dokonano w nim również analizy wrażliwości wartości wybranych kontraktów kupna i sprzedaży na wprowadzane do modeli zakłócenia. Badania przeprowadzono na podstawie danych zaczerpniętych z giełdy terminowej Eurex. (abstrakt oryginalny)
5
Content available remote Analiza wybranych własności rynku kontraktów futures na indeks WIG20 pod kątem stosowania arbitrażu i hedgingu
84%
Marcinkiewicz E., Kompa K., Witkowska D.
Finanse : czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN
|
2011
|
nr 1(4)
99-116
Celem badań prezentowanych w pracy jest diagnoza aktualnego stanu rynku kontraktów terminowych na indeks WIG20 pod względem możliwości stosowania strategii arbitrażu i hedgingu. W pierwszej części przeprowadzamy dyskusję warunków jakie muszą być spełnione, aby na rynku derywatów mogły być implementowane w/w zaawansowane strategie inwestycyjne. Druga część artykułu zawiera wyniki badań empirycznych. Koncentrujemy się na badaniu bazy kontraktu terminowego, tj. różnic pomiędzy kursami instrumentu bazowego a pochodnego oraz relacji wyceny rynkowej notowanych derywatów do wyceny teoretycznej. Aparat badawczy zastosowany w tej części opiera się na narzędziach analizy statystycznej i ekonometrycznej. Przeprowadzone badania umożliwiają obserwację przejawów ograniczeń arbitrażu i hedgingu na polskim rynku derywatów. (abstrakt se strony domowej wydawcy))
6
Unternehmenswertorientierte Bepreisung von Versicherungsschutz
84%
Kluge A., Wagner F.
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
|
2006
|
nr 75
119-145
Przedmiotem rozważań jest aktualna i ważna zarówno z teoretycznego, jak i praktycznego punktu widzenia tematyka zarządzania wartością zakładu ubezpieczeń. Autorzy wskazali na determinanty wyceny kontraktów ubezpieczeniowych ze względu na wartość zakładu. (fragment tekstu)
7
Content available remote Wycena kontraktów długoterminowych na przykładzie branży informatycznej
84%
Kozubek K.
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
|
2016
|
nr 285
121-131
Kontrakty długoterminowe (niezakończone na dzień bilansowy umowy o świadczenie usług) to specyficzna grupa kontraktów, która podlega odrębnym metodom wyceny. Wyboru metody wyceny spośród dwóch: według stopnia zaawansowania lub wyniku zerowego dokonuje podmiot wyceniający. Ze względu na specyfikę branży IT wybrane metody mogą być różne w zależności od charakteru świadczonych usług, a co za tym idzie, wycena może w różnym stopniu wpływać na prezentowany wynik jednostki.(abstrakt oryginalny)
8
Is Futures or Forward Better for Agricultural Commodity Hedging in Turkey?
84%
Özkan A. H.
Towaroznawcze Problemy Jakości
|
2013
|
nr 4
53-57
Cena pewnych produktów rolniczych wykazuje w Turcji niezwykłą zmienność. W celu ograniczenia tej zmienności można wykorzystać terminową sprzedaż towarów. Przy użyciu prostej wyceny oraz rezerw terminowa sprzedaż towarów może być uznawana za bardziej powszechnie wybieraną. Z drugiej strony niektóre miasta są skupione na produkcji pewnych produktów rolniczych, jakkolwiek miasta te mogą posiadać rynek wymiany towarów i izbę rozliczeniową sprzedaży terminowej. Oczekuje się, że współdziałanie, które powinno nastąpić pomiędzy tymi instytucjami, może stanowić wsparcie dla udoskonalenia rolnictwa. (abstrakt oryginalny)
9
Wpływ wprowadzenia jednostek indeksowych MiniWIG20 na wycenę kontraktów terminowych na WIG20
84%
Wrzesiński D.
Rynek Terminowy
|
2001
|
nr 4
27-29
W artykule poruszono problem wyceny kontraktów terminowych. Przedstawiono najprostszy model wyceny. Podkreślono, że wprowadzenie nowego instrumentu, jakim są jednostki indeksowe MiniWIG20, powinno znacząco wpłynąć na zbliżenie rzeczywistej ceny kontraktów terminowych na WIG20 do ceny modelowej.
10
Rynek terminowy na GPW: wrzesień 2005 - styczeń 2006
84%
Wiśniewski T.
Rynek Terminowy
|
2005
|
nr 4
59-61
Relacja rynku kontraktów terminowych notowanych na GPW- wolumen i otwarte pozycje, inwestorzy i członkowie giełdy.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.