PL
 |
EN
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
  1. 3 Dynamic Econometric Models
  2. 3 Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  3. 3 Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  4. 2 Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia
  5. 2 Logistyka
Więcej...
Autorzy help
  1. 5 Bruzda J.
  2. 5 Dyduch M.
  3. 5 Hadaś-Dyduch M.
  4. 3 Bejger S.
  5. 2 Drelczuk K.
Więcej...
Lata help
  1. 1 2022
  2. 1 2020
  3. 1 2017
  4. 1 2016
  5. 3 2015
Więcej...
Preferencje help
Polish version English version Język
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 33

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Wavelet transform
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Nienadzorowana detekcja anomalii kontekstowych w finansowych szeregach czasowych o dużej częstości z wykorzystaniem falek Daubechies
100%
Drelczuk K., Korczak J.
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna
|
2011
|
22
|
nr 212
78-87
W niniejszej pracy autorzy zaprezentują algorytm oparty na dyskretnych transformatach falkowych do detekcji anomalii kontekstowych w finansowych szeregach czasowych. W tym celu wykorzystane zostaną falki ortogonalne Daubechies (D1-D30). Badanie zostanie przeprowadzone na danych pochodzących z rynku FOREX dla pary walutowej EUR/USD dla okresu 10 lat. (abstrakt oryginalny)
2
Content available remote Wielomianowa generacja danych w analizie falkowej
100%
Hadaś-Dyduch M.
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
|
2016
|
nr 289
42-50
Celem badania jest ocena wpływu zaproponowanej metody generacji dodatkowych elementów szeregu na dokładność prognozy. Generowane, dodatkowe elementy szeregu służą do wyznaczenia współczynników, z których wyznacza się współczynniki transformaty falkowej na pierwszym poziomie rozdzielczości falki. Celem oceny wielomianowej metody rozszerzenia danych wykonano predykcję szeregu, prezentującego stopę bezrobocia państw strefy euro. Otrzymane wyniki zestawiono z bardziej trywialnymi metodami generacji dodatkowych elementów w transformacie falkowej. (abstrakt oryginalny)
3
Alternatywny sposób transformacji szeregu czasowego w prognozowaniu kursu wymiany euro
75%
Dyduch M.
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
|
2010
|
nr 103 Prognozowanie w zarządzaniu firmą
50-55
W pracy zaprezentowano prognozę dla szeregu o wysokiej częstotliwości otrzymanej na podstawie modelu, który jest zintegrowany z transformatą falkową, siecią neuronową i algorytmem genetycznym. Prognoza jest wykonana w skali jednego dnia i siedmiu dni dla kursu wymiany euro. (abstrakt oryginalny)
4
Wavelet Decomposition Approach for Understanding Time-varying Relationship of Financial Sector Variables: a Study of the Indian Stock Market
75%
Ghosh I., Datta Chaudhuri T.
Multiple Criteria Decision Making / University of Economics in Katowice
|
2020
|
15
36-65
In this paper, we study the effect of overall stock market sentiment in India on sectoral indices and on individual stock prices in terms of co movement, dependence and volatility transmission along with the magnitude and persistence of the effects. The study uses wavelet decomposition framework for breaking down different financial time series into time varying components. Quantile Regression, Wavelet Multiple Correlation and Cross Correlation analysis, and Diebold Yilmaz spillover analysis are then applied to investigate the nature of dependence, association, and spillover dynamics. For further focus, we have considered different time periods separately to identify the effect of market phases. Interesting results are obtained with respect to persistence of shocks, both across and within time periods. These have implications with respect to understanding market behavior and also perception of sectors and stocks. (original abstract)
5
Approximating Financial Time Series with Wavelets
75%
Hadaś-Dyduch M.
Argumenta Oeconomica Cracoviensia
|
2017
|
no 16
9-22
Finansowe szeregi czasowe wykazują charakterystyczne własności. Wśród nich można wymienić m.in.: występowanie zjawiska grupowania wariancji, leptokurtyczność rozkładów stóp zwrotu (tzw. grube ogony rozkładu) oraz ujemną korelację pomiędzy stopami zwrotu a zmiennością ich wariancji. Zjawiska te powodują, że w wielu przy padkach stosowanie standardowych metod estymacji parametrów i prognozowania nie przynosi zadowalających rezultatów. Ważną cechą finansowych szeregów czasowych jest fakt, że szeregi finansowe charakteryzują się długimi próbkami, co powoduje, że stosowane do ich estymacji modele mogą być bardziej rozbudowane. Celem artykułu jest aproksymacja i predykcja szeregów finansowych z falkami z uwzględnieniem tzw. efektów brzegowych. W artykule opisano autorski model prognozowania finansowych szeregów czasowych oraz przedstawiono podstawowe informacje o falkach niezbędne do właściwego zrozumienia proponowanego algorytmu falkowego. W autorskim algorytmie wykorzystano falkę Daubechies. (abstrakt oryginalny)
6
Content available remote Prognozowanie metodą wyrównywania falkowego
75%
Bruzda J.
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie
|
2012
|
39
77-95
W artykule dyskutuje się metody wyznaczania prognoz falkowych na podstawie szeregów jednowymiarowych oraz proponuje nowe rozwiązanie w tym zakresie, oparte na nieparametrycznej estymacji losowego sygnału metodą wyrównywania falkowego. Podejście to jest falkowym odpowiednikiem metody wyrównywania wykładniczego, będąc jednak rozwiązaniem znacznie bardziej uniwersalnym przy niewiele większej złożoności obliczeniowej. Badanie empiryczne wykonane na podstawie 17 szeregów czasowych z bazy M3-IJF-Competition dostarcza bardzo obiecujących wyników, które potwierdzają przydatność proponowanego rozwiązania. (abstrakt oryginalny)
7
Transformata falkowa a inne metody kompresji danych
75%
Jamiński J.
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
|
5 (2001)
|
nr 1
71-89
Autor przedstawił podstawowe wymagania stawiane algorytmom kompresji pierwszej i drugiej generacji. Obejmuje ono porównanie kompresji danych wideo, opartej na dyskretnej transformacie kosinusowej i dyskretnej transformacie falkowej. W artykule opisano ponadto falkę Haara i algorytm Mallata.
8
Content available remote Valorization of the Noise Content in Photogrammetric Images Using Wavelets
75%
Pyka K.
Geomatics and Environmental Engineering
|
2008
|
nr 2/1
59-65
W artykule zaprezentowano zagadnienia dotyczące zrównoważonego rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Jednym z nich jest ekologia informacji. Ciągły wzrost ilości nie zawsze aktualnej, pełnej i wiarygodnej dla człowieka informacji sprawia, że niezbędny staje się racjonalny proces jej selekcji i oceny. Jest to szczególnie ważne w związku z lawinowym wzrostem ilości informacji oraz nowych możliwości zarządzania informacją i wiedzą. W artykule zwrócono szczególną uwagę na potrzebę oceny jakości zasobów informacyjnych, ich selekcji i ochrony przed zanieczyszczeniami. Coraz większy problem stwarzają obecnie tzw. informacyjne śmieci. Ekologia informacji jawi się tu jako jeden z ważnych czynników, który może pomóc w kształtowaniu naturalnego środowiska (ekosystemu) człowieka. Zrównoważony rozwój społeczeństwa informacyjnego potrzebuje ekologii informacji, która oferuje ekologiczne zasady optymalizacji procesów decyzyjnych w tym zakresie.(abstrakt oryginalny)
9
Zaufanie jako element rozwoju nowego systemu bankowego w Polsce
63%
Kulińska-Sadłocha E., Kotliński G.
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
|
2010
|
nr 155
144-161
Opracowanie ma na celu określenie czynników determinujących poziom zaufania społeczeństwa do banków w Polsce w okresie transformacji systemowej i w etapie harmonizacji z europejskim rynkiem usług finansowych. Analiza ewolucji zaufania klientów do banków w Polsce obejmuje lata 1994-2006 (lista transformacji gospodarczej oraz pierwsze dwa lata członkostwa w UE) jest oparta na wynikach badań przeprowadzonych przez Instytut Pentor. (fragment tekstu)
10
Effect of Wavelet Compression of High Frequency Time Series on the Quality of Information and Prediction
63%
Korczak J., Drelczuk K.
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna
|
2010
|
16
|
nr 104 Data Mining and Business Intelligence
99-113
Ostatnio ilość prac na temat zastosowań teorii falek w eksploracji danych znacząco wzrasta. W większości przypadków prace te dotyczą zastosowania jej z konkretnym algorytmem. W niniejszym opracowaniu będzie zaprezentowana ogólna metoda kompresji szeregów czasowych, która będzie mogła być łatwo zaadaptowana do wielu problemów, w których redukcja wielowymiarowości ma kluczowe znaczenie.. W pracy tej autorzy spróbują udowodnić hipotezę, iż dwukrotna kompresja falką Daubechies 4 nie wpływa znacząco na jakość informacji niesioną przez szereg czasowy w stosunku do szeregu nieskompresowanego lub inaczej, dwukrotna kompresja falką Daubechies 4 nie wpływa znacząco na pogorszenie jakości szeregu czasowego jako nośnika danych. W celu weryfikacji hipotezy badane szeregi czasowe zostaną ocenione pod kątem jakości prognozy algorytmu, który przewiduje przyszłe wartości jedynie na podstawie analizy informacji niesionej przez wartości przeszłe. Jako algorytm predykcyjny został użyty ARAR ze względu na bardzo dobre wyniki w prognozowaniu rzeczywistych finansowych szeregów czasowych, a także dlatego, iż został on dokładnie zbadany i opisany w literaturze tematu.(abstrakt oryginalny)
11
Content available remote Kointegracja i niby-przyczynowość w świetle metod falkowych
63%
Stachura M.
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
|
2009
|
nr 60 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek
435-442
Opracowanie przedstawia badania związane z możliwością rozwiązywania problemu pozornej regresji dla kursów wymiany walut przeprowadzonych przy użyciu metod falkowych. (fragment wstępu)
12
Falki w kontekście zastosowań ekonomicznych
63%
Hadaś M.
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
|
2005
|
Zarządzanie, finanse, ekonomia : warsztaty doktorskie '05
107-119
Teoria falek jest młodą, liczącą niespełna 20 lat dziedziną nauki. Dyscyplina ta zrodziła się pod wpływem idei płynącej z matematyki teoretycznej, ale szybko znalazła liczne zastosowania, między innymi w teorii aproksymacji, kompresji danych oraz badaniu różnorodnych zjawisk ekonomicznych. Uogólniając, można powiedzieć, że falki mają zastosowanie w sytuacjach, w których ma się do czynienia z realizacjami pewnych funkcji lub procesów stochastycznych. W niniejszej pracy, wykorzystujemy własności falek do przeprowadzenia predykcji szeregu czasowego. Prezentowana predykcja jest oparta na sieci falkowo-neuronowej, która jest odmianą sieci neuronowej, a w której tradycyjne funkcje aktywacji neuronów zastąpiono funkcjami falkowymi. Ponieważ niemal wszystkie ekonomiczne szeregi czasowe są obarczone błędami, stosujemy dwie metody predykcji. Pierwszą metodą przeprowadzamy predykcję bezpośrednio na oryginalnym ekonomicznym szeregu czasowym bez robienia redukcji zakłóceń, a drugą metodą wykonujemy predykcję po wcześniejszym usunięciu zakłóceń, np. średnią ruchomą. (fragment tekstu)
13
Content available remote Prognozy instrumentów finansowych generowane współczynnikami falkowymi z rozszerzeniem
63%
Hadaś-Dyduch M.
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
|
2015
|
nr 227
5-15
Celem badania jest ocena wpływu zaproponowanej metody rozszerzenia próbki na dokładność prognozy produktów finansowych. Badanie oparto na wybranych produktach finansowych, tj. na produktach strukturyzowanych. Szczegółowym celem badania jest prognoza produktów strukturyzowanych poprzez precyzyjną prognozę ich wskaźników. Badania oparto na aplikacji zaproponowanej metody rozszerzenia współczynników falkowych do predykcji wskaźnika produktów strukturyzowanych. Prognozę wskaźnika wykonano na podstawie modelu opartego na transformacie falkowej. Przed przystąpieniem do aplikacji rozszerzenia szeregu, wejściowy szereg danych podzielono na próbki o parzystej liczbie obserwacji celem wyznaczenia dokładniejszych prognoz. W artykule skoncentrowano się tylko na dodatkowym rozszerzeniu próbki przy wyznaczaniu współczynników, omijając proces predykcji. Nie opisano zatem szczegółowo modelu zastosowanego do predykcji, ponieważ nie jest celem artykułu ocena zdolności predykcyjnych modelu, a jedynie wpływ na końcowy wynik prognozy metody rozszerzenia szeregu przy wyznaczaniu współczynników.(abstrakt oryginalny)
14
Content available remote An Analysis of Causal Relationship between Economic Growth and Financial Development for Turkey: a MODWT-Granger Causality Test
63%
Abar H.
Economics and Business Review
|
2022
|
8 (22)
|
nr 3
59-81
This study aims to investigate the relationship between financial development and economic growth in different time horizons for Turkey. In this study an ensemble of wavelet analysis and Granger causality test were used. PSC was used to represent financial development and GDP was used to represent growth. The annual data used are for the period 1961-2018. The result obtained for a one year period shows that the demand-following hypothesis is valid for Turkey. Financial development is the Granger cause of growth and positively affects growth. The financial sector should be supported for growth in the short term. While there is no causal relationship for the 2-4 year period, bidirectional causality relationships were determined for the periods of 4-8 years, 8-16 years and 16-32 years. Because variables are a Granger cause of each other and affect each other in a positive direction supporting the financial sector is a preferable policy when the purpose is to achieve growth in the long run. (original abstract)
15
Content available remote Detection of Collusion Equilibrium in an Industry with Application of Wavelet Analysis
63%
Bejger S., Bruzda J.
Dynamic Econometric Models
|
2011
|
11
155-170
Artykuł zawiera empiryczne zastosowanie markera zmian strukturalnych wariancji procesu ceny rynkowej dla szeregu cen średnich Lysiny na rynku USA w latach 1990-1996. Jako metodę ekonometryczną detekcji zmian strukturalnych w wariancji zastosowano, po raz pierwszy w tym kontekście, analizę falkową. Metoda ta ma w omawianym zakresie aplikacji istotne zalety, takie jak oszczędność w zakresie wymaganych danych statystycznych oraz bardzo dobre własności lokalizacyjne w dziedzinie czasu. W pracy wykorzystano model teoretyczny zachowań strategicznych graczy w branży motywujący zastosowanie wymienionego markera. (abstrakt oryginalny)
16
Content available remote The Haar Wavelet Transfer Function Model and Its Applications
63%
Bruzda J.
Dynamic Econometric Models
|
2011
|
11
141-154
W artykule proponuje się falkowy model funkcji transferowej oparty na falce Haara jako metodę konstrukcji modeli funkcji transferowej pozwalającą na oszczędną parametryzację odpowiedzi impulsowych oraz dostarczającą parametrów, które mają ciekawą interpretację częstotliwościową, dając wgląd w kształt funkcji przyrostu i spektrum fazowego procesu dwuwymiarowego. Ponadto pozwalają one na weryfikację hipotez dotyczących zmian współczynnika regresji w zależności od diadycznej skali czasu. W artykule analizuje się teoretyczne własności takich modeli i ilustruje w przykładzie empirycznym dotyczącym modelowania stóp zwrotu z indeksu WIG w zależności od stóp zwrotu z S&P 500. Interesujące jest, iż poza ciekawymi interpretacjami parametrów oszacowane falkowe modele funkcji transferowej dostarczyły także dobrych prognoz. (abstrakt oryginalny)
17
Szacowanie wartości wskaźnika inflacji współczynnikami transformaty falkowej
63%
Dyduch M.
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
|
2010
|
Ekonomia jako obszar badań naukowych - trendy, perspektywy rozwoju
53-62
Inflacja jest utrzymującym się przez dłuższy czas procesem wzrostu cen w gospodarce narodowej, połączonym z dużą utratą wartości pieniądza. Występuje wówczas duży wzrost podaży pieniądza i szybkości obiegu pieniądza oraz ucieczka od danej waluty do innych wartości pieniężnych i rzeczowych. (...)Celem badania jest uzyskanie prognozy wskaźnika inflacji Polski obarczonej minimalnym błędem na podstawie modelu (...) integrującego sieci neuronowe i analizę falkową. (fragment tekstu)
18
Content available remote The long memory dynamics of the market quotations of selected Stock Companies and Warsaw Stock Index
63%
Łuczyński W.
The Poznań University of Economics Review
|
2007
|
7
|
nr 1
21-55
The analysis of the results obtained allows to establish the short memory of the stationary time series deprived of the stochastic trend, the permanent memory of the non stationary data of the Hodrick-Prescott trend and the declining memory of the non stationary time series of the quotation dynamics of the stock companies. As results from the research, the spectral analysis of the stock quotations does not reveal the fluctuations in the business conditions. The fluctuations with the period of about 34, 20 and 14 sessions with the quotations of particular companies and WIG correspond to the periods 8-10, 5-6 and 3-4 weeks. (original abstract)
19
Koncepcja systemu rozpoznawania obiektów na drodze
63%
Chrzanowicz M., Połomski B.
Logistyka
|
2015
|
nr 4, CD 1
124-131
System rozpoznawania obiektów znajdujących się na drodze jest bardzo ważnym zagadnieniem z uwagi na bezpieczeństwo kierowców pojazdów samochodowych jak i pieszych uczestników ruchu drogowego. W artykule została przedstawiona koncepcja systemu rozpoznawania obiektów wykorzystującego dwuwymiarowe transformaty falkowe do przetwarzania obrazu.(abstrakt oryginalny)
20
Współczynniki transformaty falkowej jako narzędzie generujące prognozę przedziałową szeregów czasowych
63%
Dyduch M.
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
|
2010
|
Modelowanie preferencji a ryzyko '10
35-45
W pracy "Współczynniki transformaty falkowej jako narzędzie generujące prognozę przedziałową szeregów czasowych" (M. Dyduch) przeprowadzono prognozę szeregu prezentującego kurs wymiany euro. W tym celu zaproponowano model integrujący sieci neuronowe i transformatę falkową. Dyskretna transformatę falkową przeprowadzono algorytmem "a torus". Prognozowane wartości kursu euro otrzymano w ostateczności w oparciu o odwrotna transformatę falkową dla 8-elemetowych przedziałów czasowych. Przy czym wartości prognozowane generowane są w ostatnim etapie w oparciu o współczynniki transformaty falkowej wygenerowane wcześniej przez sieć neuronową. (abstrakt oryginalny)
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.