Wyniki wyszukiwania - BazEkon

1

Trzecie badanie ilościowe. Wpływ Nowej Umowy Kapitałowej na wielkość kapitału regulacyjnego banków w Polsce

100%

Zawadzki P.

Bezpieczny Bank

|

2004

|

nr 2 (23)

67-86

Trzeci Dokument Konsultacyjny (Third Consultative Paper - CP3) opublikowany przez Komitet Bazylejski 29 kwietnia 2003 roku uwzględnia wyniki badania ankietowego, którego celem było oszacowanie skutków, jakie przyniosą bankom projektowane zmiany. W badaniu tym, zwanym Trzecim Badaniem Ilościowym ("Quantitaive Impact Study 3" - QIS 3), które objęło zasięgiem około 500 banków, uczestniczyła także Polska. W artykule omówiono wyniki QIS 3 w Polsce oraz Trzeci Dokument Konsultacyjny i jego wpływ na sytuację kapitałową sektora bankowego w Polsce. Dokonano analizy porównawczej wyników Trzeciego Badania Ilościowego dla polskich banków na tle porównywalnych grup banków zagranicznych.

2

Polskie banki jako element międzynarodowych holdingów bankowych - szansa czy zagrożenie?

75%

Kwaśniak W.

Zeszyty BRE Bank-CASE

|

2012

|

nr 119

11-20

Kryzys zadłużeniowy uderzył w europejski sektor bankowy, który musi w stosunkowo krótkim czasie zwiększyć swoje kapitały. Podniesienie przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) wskaźnika adekwatności kapitałowej do 9% to poważny problem dla europejskich banków, bowiem muszą zareagować emisją nowego kapitału, albo - jeśli o nią trudno - sprzedażą części aktywów, delewarowaniem działalności. I chociaż polski sektor bankowy jest stabilny i zyskowny (rok 2011 okazał się rekordowy pod względem zysków), to czekają go niełatwe wyzwania, a głównym zagrożeniem dla polskiego rynku finansowego i gospodarki jest ryzyko, które dociera z zewnętrznego otoczenia. (fragment tekstu)

3

Możliwe implikacje wejścia w życie pakietu regulacyjnego Bazylea III dla polskich banków komercyjnych

75%

Stańczuk M.

Zeszyty BRE Bank-CASE

|

2012

|

nr 120

25-26

Nowe regulacje płynnościowe mogą znacznie utrudnić dostępność kredytów o zapadalności dłuższej niż rok. (fragment tekstu)

4

Nowe propozycje regulacji dotyczące wymogów kapitałowych oraz norm płynności w sektorze bankowym

75%

Skrok W.

Zeszyty BRE Bank-CASE

|

2012

|

nr 120

27-30

Wyniki stress-testów przeprowadzonych latem 2011 r. wskazują, że połowa z działających na polskim rynku grup bankowych nie spełniłaby norm kapitałowych zapisanych w Bazylei III i unijnej dyrektywie CRD IV. Wskaźnika Tier 1 (podniesionego z 6 do 11%) i wskaźnika Tier 2 (podniesionego z 8 do 13%) nie spełniałoby 17 banków. Konieczne dokapitalizowanie z powodu zwiększonego współczynnika Tier 1 to 2 mld zł, a zwiększonego współczynnika Tier 2 to 3,7 mld zł. Po pierwsze, nie są to bardzo duże kwoty. Po drugie, badanie jest statyczne, czyli w konkretnym dniu, czyli 30 czerwca 2011 r. Uważam, że badanie przeprowadzone pół roku później dałoby o wiele lepsze wyniki dotyczące norm kapitałowych. Dlaczego? Bo zysk sektora bankowego w 2011 r. był wyjątkowo dobry. Otwarty natomiast pozostaje problem norm płynnościowych. Banki będą musiały się dostosować do obowiązujących i projektowanych regulacji bankowych.(fragment tekstu)

5

Credit policy in small Polish banks - is there room for income smoothing?

75%

Skała D.

Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa

|

2014

|

nr 34 Modelowanie danych panelowych : teoria i praktyka : III Ogólnopolska Konferencja

183-196

We study credit policy in a unique sample of c.360 Polish cooperative banks between 2007-2012. We find evidence for income smoothing through loan loss provisions, indicating that cooperative banks take advantage of higher earnings to make reserves for periods when their profitability might decrease. Similarly to commercial banks, provisions of cooperative banks are procyclical towards the macroeconomic cycle. When regional economic conditions deteriorate, cooperative banks increase their provisioning and this is especially visible when the economic slumps are severe. These results indicate that the different shareholder structure of cooperative banks does not affect managerial incentives for income smoothing. Thus, problems of cyclicality in the cooperative sector should be addressed by local policymakers in the same extent as that of cyclicality in the commercial banking sector.(original abstract)

6

Przesłanki i dylematy repolonizacji banków krajowych

75%

Pyka I., Pyka J.

Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska

|

2017

|

z. 108

349-361

W opracowaniu analizuje się proces repolonizacji banków, funkcjonujących na terenie Polski. Główną przesłanką realizacji procesu jest dynamicznie zmieniające się otoczenie sektora bankowego w kraju i gospodarce światowej, w tym przede wszystkim w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Celem opracowania jest identyfikacja samego procesu, wyznaczenie jego form realizacji, określenie barier i motywów, jak też wskazanie ważniejszych problemów repolonizacji banków krajowych. (abstrakt oryginalny)

7

Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka operacyjnego na przykładzie doświadczeń polskiego sektora bankowego

75%

Białas M.

Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

|

2010

|

nr 17

33-46

Obecnie banki wyliczając współczynnik wypłacalności mają obowiązek uwzględnienia również ryzyka operacyjnego. Przedmiotem niniejszego artykułu są metody szacowania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego oraz ukazanie wpływu tego wymogu na wartość współczynnika wypłacalności na przykładzie wybranych banków. (abstrakt oryginalny)

8

Bezpieczeństwo sektora bankowego z perspektywy wielkości i jakości funduszy własnych - analiza empiryczna polskiego sektora bankowego

75%

Chaikovska I.

Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

|

2021

|

Trzydzieści lat transformacji

70-86

Celem rozdziału jest ocena znaczenia wielkości i jakości funduszy własnych w zapewnieniu bezpieczeństwa poszczególnych banków oraz całego sektora bankowego w Polsce. W rozdziale scharakteryzowano wielkość i jakość funduszy własnych polskiego sektora bankowego oraz polskich banków giełdowych w latach 2011-2019. W analizie empirycznej uwzględniono 12 banków notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie: PKO Bank, Santander Bank, Pekao Bank, mBank, ING Bank, BNP Paribas Bank, Bank Millennium, Alior Bank, Getin Noble Bank, Bank Handlowy w Warszawie, Bank Ochrony Środowiska oraz Idea Bank. W obliczeniach empirycznych wykorzystano dane finansowe udostępnione przez bazę danych Bank Focus, Komisję Nadzoru Finansowego oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe polskich banków giełdowych. Przed-stawiona analiza jest również podstawą do odpowiedzi na pytanie badawcze, czy podwyższenie wielkości i jakości funduszy własnych zwiększa poziom bezpieczeństwa polskich banków giełdowych i całego sektora bankowego. W pierwszej części niniejszego opracowania przeanalizowano teoretyczne aspekty wielkości i jakości funduszy własnych banków, a mianowicie różne wymiary kapitału banków. Istotne, by zaznaczyć, iż w rozdziale terminy "fundusze własne" oraz "kapitał regulacyjny" są używane zamiennie. W części empirycznej został przeanalizowany poziom bezpieczeństwa polskiego sektora bankowego oraz banków giełdowych pod względem ich wielkości i jakości funduszy własnych. W rozdziale posłużono się metodą porównywania dokumentów i aktów prawnych (szczególnie w części dotyczącej charakterystyki kapitału własnego banku) oraz metodami statystyki opisowej (w empirycznej części rozdziału). (fragment tekstu)

9

Kręte ścieżki Bazylei... czyli standardy kapitałowe banków : wczoraj, dziś i jutro

75%

Marcinkowska M.

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia

|

2010

|

44

|

nr 2

43-60

Artykuł poświęcony jest bazylejskim standardom kapitałowym dla banków. Przedstawiono w nim zarys dyskusji na temat norm ostrożnościowych - zasadności ich wprowadzania oraz ich postrzeganej skuteczności i efektywności. Zasadniczą część opracowania stanowi ogólna prezentacja poszczególnych bazylejskich konkordatów kapitałowych: "Bazylei I" - umowy kapitałowej z 1988 r., "Bazylei II" - Nowej Umowy Kapitałowej z 2004 r. oraz aktualnie projektowanych zmian (okrzykniętych mianem "Bazylei III"). Przeprowadzono także analizę potencjalnych skutków nowych regulacji, wskazując na wzmocnienie stabilności banków i sektora, a w przypadku wielu podmiotów także konieczność pozyskania dodatkowego kapitału (co zwiększy jego koszt i zmniejszy rentowność) oraz potrzebę doskonalenia zarządzania płynnością w dłuższym terminie. (abstrakt oryginalny)

10

Akcjonariusze liczą

75%

Śledzik K.

Gazeta Bankowa

|

2009

|

nr 37

14-19

Artykuł jest analizą sytuacji finansowej banków polskich oraz wybranych banków z innych krajów członkowskich Unii Europejskiej w roku 2009. Autor analizuje wskaźniki kosztów do dochodów, efektywność kapitałów własnych, proporcję wyników odsetkowych do wyników działalności oraz ceny akcji do jej wartości księgowej.

11

Współczynnik wypłacalności jako miara adekwatności kapitałowej banków w Polsce

75%

Kochaniak K.

Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

|

2012

|

nr 889

17-48

Bezpieczeństwo budowanego od 1989 r. systemu bankowego w Polsce wymagało wprowadzenia odpowiednich norm ostrożnościowych ograniczających ryzykowną działalność banków. Ustanowione w pierwszych latach proste regulacje prawne z czasem poddawano licznym modyfikacjom, tak aby jak najlepiej odpowiadały zmieniającej się rzeczywistości. Rozwiązania wzorowano na normach wydawanych przez Bazylejski Komitet ds. Nadzoru Bankowego oraz na dyrektywach Unii Europejskiej. Celem pracy jest usystematyzowanie zmian zachodzących w formule miernika od 1990 r. oraz zaprezentowanie ich wpływu na przeciętny poziom współczynnika wypłacalności w grupach banków komercyjnych oraz spółdzielczych. Na podstawie danych liczbowych publikowanych przez Komisję Nadzoru Bankowego i Komisję Nadzoru Finansowego w latach 2002‒2009 udzielono odpowiedzi na następujące pytania: - Czy występowały istotne różnice w stabilności poziomu współczynnika wypłacalności w grupach banków komercyjnych i spółdzielczych? - Czy rosnącej ekspozycji na ryzyko towarzyszył adekwatny wzrost funduszy własnych badanych grup banków? - Czy wprowadzone zmiany legislacyjne oddziaływały na poziom współczynnika wypłacalności obu grup? - Czy zagrożona była adekwatność kapitałowa badanych grup banków? (abstrakt autora)

12

Samodzielność w ramach międzynarodowych grup finansowych - wyzwania dla krajowych instytucji

75%

Stypułkowski C.

Zeszyty BRE Bank-CASE

|

2012

|

nr 119

21-25

Prawie 2/3 aktywów polskiego sektora bankowego jest kontrolowana przez zagraniczne instytucje finansowe. Taki stan rzeczy utrzymuje się już od dłuższego czasu i jego przyczyn należy szukać w prywatyzacji przeprowadzonej po transformacji gospodarczej Polski. Ponad 60-proc. udział instytucji zagranicznych w aktywach sektora bankowego utrzymuje się wśród większości krajów postkomunistycznych. W przypadku Estonii i Czech możemy mówić w praktyce o pełnej kontroli krajowego sektora bankowego przez banki działające w innych krajach. Taka struktura własnościowa sektora bankowego ma swoje konsekwencje w postrzeganiu akcji kredytowej polskich banków i polityki regulatora. (fragment tekstu)

13

Kapitał pod ręką

75%

Zeliaś A., Woźnica P.

Gazeta Bankowa

|

2008

|

nr 8

36-37

Znaczny wpływ na dostępność kapitału dla przedsiębiorstw wywiera Nowa Umowa Kapitałowa wprowadzona do polskiego prawa w styczniu 2008. Głównym założeniem NUK jest obowiązek utrzymywania przez banki współczynnika wypłacalności na poziomie 8 proc. przy następujących determinantach jego wysokości: ryzyku kredytowym, rynkowym oraz operacyjnym. NUK wprowadza przy tym zasadnicze zmiany dotyczące wyliczania wymogów kapitałowych w zakresie ryzyka kredytowego. Ryzyko kredytowe wiąże się z prawdopodobieństwem poniesienia przez bank straty w wyniku zaprzestania spłaty zobowiązań przez dłużników. (abstrakt oryginalny)

14

Co z tą Bazyleą?

75%

Czajkowska-Matosiuk K.

Bank

|

2012

|

nr 6

114-116

Autorka opisuje wprowadzenie nowych regulacji nadzorczych narzuconych przez Komitet Bazylejski. Zmiany mają ułatwić walkę z kryzysem i prowadzić do wzmocnienia zasad zarządzania funduszami własnymi i ryzykiem utraty płynności.

15

Projekcja struktury sektora banków spółdzielczych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem spełnienia ustawowych wymogów kapitałowych

75%

Pszkit A.

Bezpieczny Bank

|

2006

|

nr 4 (33)

109-124

Celem opracowania jest zbadanie i zaprezentowanie możliwości osiągnięcia przez banki spółdzielcze progu kapitałowego w kwocie 1 mln euro do dnia 31 grudnia 2007 roku. Przedstawiono także kilka scenariuszy mogących mieć wpływ na zmianę struktury sektora banków spółdzielczych. Badaniem objęto 584 banki spółdzielcze działające na koniec września 2006 roku.

16

Zobowiązania jako element funduszy własnych banku

75%

Marcinkowska M.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

|

2010

|

nr 98 Finanse przedsiębiorstw

171-181

Opracowanie wymienia rodzaje zobowiązań, które mogą zostać zakwalifikowane jako element funduszy własnych banku. Przedstawia dane empiryczne dotyczące wykorzystania tego instrumentu i omawia zalety i wady tego rozwiązania.(abstrakt oryginalny)

17

Bazylea III - zmiany w międzynarodowych regulacjach nadzorczych sektora bankowego : szanse i zagrożenia dla polskich banków

75%

Zielińska-Bieniek M.

Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

|

2011

|

Internacjonalizacja i konkurencyjność współczesnych podmiotów gospodarczych

293-307

Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie o obecny stan polskiego sektora bankowego oraz możliwości dostosowania się polskich banków do nowych wymogów w zakładanych przez Komitet Bazylejski terminach.

18

Wykorzystanie obligacji typu CoCo w dynamicznej regulacji instytucji sektora bankowego

75%

Małek M., Szelągowska A.

Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Współczesne Finanse

|

2018

|

15

|

nr 370

87-106

Celem artykułu jest próba rozwiązania następującego problemu badawczego: czy, i jeśli tak, to dlaczego, regulacja statyczna banków powinna zostać zastąpiona regulacją dynamiczną i jaką rolę w tym procesie mogą odegrać obligacje typu CoCo. Mając na uwadze tak sformułowany problem badawczy, w opracowaniu postawiono następującą hipotezę badawczą: obligacje odwrotnie zamienne (CoCo) wykorzystywane do obniżenia ryzyka bankowego mogą stanowić w sytuacjach kryzysowych ważny instrument w procesie dynamicznej regulacji instytucji sektora bankowego.(abstrakt oryginalny)

19

The Impact of Capital on Lending in Publicly-Traded and Privately-Held Banks in the EU

75%

Olszak M., Pipień M., Kowalska I., Roszkowska S.

University of Warsaw Faculty of Management Working Paper Series

|

2015

|

nr 7

25

This paper extends the literature on the link between lending and capital by examining the role of equity ownership structure for this link in banks operating in the European Union. As theory predicts, publicly-traded banks are more prone to heightened agency problems (moral hazard and adverse selection) due to dispersed ownership and therefore have stronger incentives to engage in excessive risk-taking especially in economic expansions. This may bring about procyclical lending effect in economic downturns. Theory also predicts that these banks are also more affected by capital market frictions in economic downturns. Applying Blundell and Bond (1998) two step robust GMM estimator we predict and find that the link between lending and capital in economic downturns is stronger in publicly-traded banks than in privately- held banks. Additionally, the link between lending and capital during expansions is stronger in the case of privately- held banks reporting unconsolidated data, but not for banks reporting consolidated financial reports. Finally, we find empirical support for the view that lending of privately- held banks is not constrained by capital ratio in economic downturns. (original abstract)

20

The Impact of Capital on Lending in Economic Downturns and Investor Protection - the Case of Large EU Bank

75%

Olszak M., Pipień M., Kowalska I., Roszkowska S.

University of Warsaw Faculty of Management Working Paper Series

|

2015

|

nr 6

33

This paper attempts to find out whether better quality of investor protection matters for the effect of capital ratio on loan growth of large EU banks in 1996-2011. We focus on several measures of the quality of investor protection with a proven track record in the banking literature, i.e.: anti-self-dealing index, ex-antecontrol and ex-post-control of anti-self-dealing indices, and creditor protection rights index. Our results show that better investor protection increases the procyclical impact of capital on lending in the sample of banks reporting unconsolidated data. This is consistent with the view that better shareholders rights protection induces bank borrowers to take more loans and to engage in more risk-taking, in particular during economic booms, which results in greater sensitivity of bank lending to capital ratios in economic downturns. The opposite effect is found in the sample of banks reporting consolidated data. This effect is consistent with the view that better minority shareholders protection may reduce risk-taking incentives of large banks and result in better risk management of credit portfolio (and other investments of such banks).(original abstract)