Wyniki wyszukiwania - BazEkon

1

Zastosowanie i wycena wybranych opcji barierowych

100%

Miętkiewska E.

Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa

|

2007

|

z. 78

37-52

W publikacji przeanalizowano zróżnicowane aspekty wyceny i formy zastosowania opcji barierowych. Autorka zaprezentowała konstrukcję czterech podstawowych rodzajów opcji barierowych oraz wskazała na ich podstawowe zalety w stosunku do klasycznych opcji waniliowych. (abstrakt oryginalny)

2

American single barrier fx options : pricing, sensitivity analysis with comparison to plain vanilla

61%

Wac P.

Journal of Management and Financial Sciences

|

2008

|

1

|

nr 1

122-142

The subject of this paper is focused on American down-and-in and down-and-out single barrier FX call options. The Author presents a complete derivation process of options value, provides Greek formulae and exhibits them in a 3D setting. An analysis of barrier options sensitivity coefficients is carried out in comparison to their plain vanilla counterparts. The Author postulates the thesis that a barrier option holder may acquire, manage and hedge a revenue profile similar to plain vanilla, but much cheaper. (original abstract)

3

Wpływ zmienności ceny instrumentu bazowego na cenę opcji barierowych

61%

Dziawgo E.

Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

|

2013

|

nr 174 Innowacje w bankowości i finansach. T. 2

245-261

W artykule przedstawiono analizę wpływu wybranych czynników na kształtowanie się ceny i wartości współczynnika vega opcji barierowych. Celem artykułu jest przedstawienie wpływu zmienności ceny instrumentu bazowego na cenę opcji barierowej. Zawarta w artykule ilustracja empiryczna i analiza porównawcza własności ceny opcji barierowych i opcji zwykłych jest przeprowadzona na podstawie symulacji wyceny opcji walutowych wystawionych na EUR/PLN(fragment tekstu)

4

Barierowe opcje kupna

51%

Dziawgo E.

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

|

2007

|

nr 6, Cz. 1 Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie

445-456

Opcje barierowe należą do klasy opcji uwarunkowanych, zależnych od trajektorii ceny instrumentu bazowego. Na dochód z tych opcji ma wpływ przekroczenie przez cenę instrumentu bazowego ustalonych w momencie zawarcia kontraktu wartości (barier). Rozróżnia się barierowe opcje kupna oraz barierowe opcje sprzedaży. Jeżeli spełniony zostanie warunek określony barierą wówczas w określonym czasie (czas wykonania): - nabywca barierowej opcji kupna ma w prawo zakupu określonego instrumentu bazowego' po określonej cenie (jest to cena wykonania), - nabywca barierowej opcji sprzedaży ma prawo sprzedaży określonego instrumentu bazowego po określonej cenie. W artykule przedstawione zostały zagadnienia związane z barierowymi opcjami kupna: scharakteryzowano typy tych opcji, opisano modele ich wyceny, pokazano wpływ wybranych czynników na kształtowanie się cen analizowanych opcji barierowych. W przeprowadzonych badaniach empirycznych, na przykładach symulacji wyceny opcji barierowych wystawionych na EUR zbadano wpływ: ceny instrumentu bazowego, ceny wykonania, zmienności ceny instrumentu bazowego, czasu wygaśnięcia oraz poziomu bariery na kształtowanie się ceny analizowanych barierowych opcji kupna. Na przykładach przeprowadzonej symulacji wyceny opcji barierowych oraz opcji zwykłych wystawionych na EUR przeprowadzono również analizę porównawczą kształtowania się cen opcji zwykłych i barierowych. (fragment tekstu)

5

Współczynniki delta i gamma w analizie barierowych opcji kupna

51%

Dziawgo E.

Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

|

2009

|

nr 4/2

341-351

Opcje barierowe należą do klasy opcji uwarunkowanych. Dochód z nich zależy od przekroczenia (w okresie ważności opcji) przez cenę instrumentu bazowego ustalonej w momencie zawarcia umowy wartości, zwanej barierą. W analizie kontraktów opcyjnych szczególne znaczenie mają współczynniki delta i gamma. W artykule porównano kształtowanie się wartości analizowanych greckich parametrów zwykłych opcji kupna i barierowych opcji kupna. Ilustracja empiryczna przeprowadzona jest na podstawie symulacji wyceny opcji walutowych wystawionych na EUR/PLN. (abstrakt oryginalny)

6

Static Hedging of Barier Options of Type Down-and-Out Calls

51%

Depta A.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2006

|

196 Multivariate Statistical Analysis : Methods and Applications

271-276

W przeciwieństwie do instrumentów znajdujących się w obrocie giełdowym, instrumenty dostępne na rynkach pozagiełdowych mogą być i zazwyczaj są dopasowywane do indywidualnych potrzeb klientów. Takie niestandardowe instrumenty po raz pierwszy pojawiły się 30 lat temu w Stanach Zjednoczonych. Były to barierowe opcje kupna typu down-and-out. Tego typu instrumenty nazywano wcześniej butikowymi (boutique) lub konstruktorskimi (designer), jednak obecnie określa się je mianem egzotycznych. W artykule przedstawiono statyczne zabezpieczenie dla egzotycznych opcji w oparciu o opcje standardowe. Metoda ta polega na relacji między europejskimi opcjami sprzedaży i kupna, które posiadają różne ceny wykonania. Do wyceny i statycznego zabezpieczenia egzotycznych opcji barierowych zależnych od trajektorii (path-dependent) zastosowano uogólniony efekt symetryczności sprzedaży-kupna (put-call symmetry). (abstrakt oryginalny)

7

Własności azjatyckich geometrycznych barierowych opcji kupna

51%

Dziawgo E.

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

|

2010

|

nr 28

279-289

Zwykłe opcje barierowe należą do klasy opcji uwarunkowanych. Dochód z nich zależy od przekroczenia przez cenę instrumentu bazowego określonej w dniu zawarcia kontraktu ceny progowej (tzw. bariery). W zależności od spełnienia warunku bariery rozróżnia się: a) opcje z barierą wejścia, które z chwilą przekroczenia przez cenę instrumentu bazowego ceny progowej stają się zwykłymi opcjami, b) opcje z barierą wyjścia, które są opcjami zwykłymi do momentu, w którym cena instrumentu bazowego nie przekroczy ceny progowej. Jeśli w okresie ważności opcji cena instrumentu bazowego nie przekroczy ceny progowej, to opcja z barierą wejścia wygasa bezwartościowa. Stąd z opcjami z barierą wejścia związane jest ryzyko braku aktywacji. Z kolei z opcjami z barierą wyjścia związane jest ryzyko dezaktywacji, które występuje wówczas, gdy cena instrumentu bazowego przekroczy cenę progową. Wówczas opcja z barierą wyjścia przestaje istnieć. (fragment tekstu)

8

Wykorzystanie opcji barierowych w strategiach zabezpieczających przed ryzykiem zmiany cen paliw silnikowych

51%

Iwaszczuk N., Łamasz B., Wzorek A.

Logistyka

|

2015

|

nr 4, CD 3

8980-8989

Autorzy artykułu dokonali porównania kosztów zabezpieczenia ponoszonych przez nabywców wybranych rodzajów barierowych opcji kupna z kosztami wynikającymi z zajęcia długiej pozycji w opcjach standardowych typu call. Na podstawie obliczonych wartości premii opcyjnych zaproponowano przykładowe strategie, które pozwoliły na porównanie skuteczności wykorzystania różnych rodzajów opcji w zabezpieczaniu się przed zmiennością cen wybranego paliwa silnikowego (oleju napędowego). W realizacji celu głównego oparto się na danych dotyczących cen polskich paliw silnikowych w okresie od czerwca 2014 roku do maja 2015 roku. Wartości opcji zostały wyliczone przy użyciu pakietu matematycznego MATHEMATICA, a porównania strategii dokonano dzięki programowi Microsoft Excel.(abstrakt oryginalny)

9

Co musi CTA

31%

Gniadek E.

Marketing w Praktyce

|

2019

|

nr 1

50-51

W czasach, w których odbiorcy reklamowych kampanii jedynie skanują treści w internecie, nie poświęcając im więcej niż raptem kilka sekund uwagi, czytelny i rzucający się CTA (call to action) zadecydować może, czy zareagują. Tworząc przykuwające uwagę, jasne i zrozumiałe CTA, marketerzy mogą znacznie zwiększyć szansę, iż użytkownik już jako konsument zostanie klientem danej marki. (abstrakt autora)