Wyniki wyszukiwania - BazEkon

1

O teście równości wariancji wykorzystującym metodę bootstrap

100%

Kończak G.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia

|

2006

|

13

|

nr 1126 Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania

543-552

W artykule zaproponowano test równości wariancji wykorzystujący metodę bootstrap. Na podstawie uzyskanych rezultatów z próby, zgodnie z założeniami wspomnianej metody, generowane są próby bootstrapowe. Wykorzystując rezultaty pochodzące z tych prób, uzyskiwane są wartości statystyki pozwalającej na ocenę jednorodności wariancji. Ostateczna decyzja jest podejmowana na podstawie uzyskanego rozkładu otrzymanych wartości w N seriach generowań prób bootstrapowych. Rozważania analityczne uzupełniono symulacjami komputerowymi. Przedstawiono porównania testu Bartletta równości wariancji oraz testu wykorzystującego metodę bootstrap. Zwrócono uwagę na przypadki, kiedy może być uzasadnione zastosowanie w analizach testu opartego na metodzie bootstrap. (fragment tekstu)

2

Schemat porównawczy modeli oceny i doskonalenia procesów programowych

80%

Kobyliński A.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2004

|

nr 1044 Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu

50-59

Do oceny realizacji oraz doskonalenia procesów programowych w organizacjach wytwarzających oprogramowanie stosowanych jest wiele modeli: ISO 9000, CMM, BOOTSTRAP, Trillium, ISO/IEC 15504, kryteria nagród jakości i in. Przed organizacją decydującą się na poddanie procesowi audytu stoi problem wyboru modelu, który byłby najodpowiedniejszy w jej sytuacji. W pracy zaproponowano schemat pozwalający dokonać porównania wielu alternatywnych modeli, ułatwiający organizacji podjęcie decyzji co do modelu, który ma zastosować. (abstrakt oryginalny)

3

Zastosowanie metody bootstrapowej w modelu <Q, r> z pełną informacją o kosztach

80%

Dmytrów K., Gnat S.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2007

|

nr 1167 Współczesne tendencje rozwojowe badań operacyjnych

33-41

W niniejszym artykule autorzy podjęli próbę zastosowania podejścia bootstrapowego do modelu z pełną informacją o kosztach i ograniczeniami poziomu obsługi oraz porównania otrzymanych wyników z rezultatami otrzymanymi metodą parametryczną, z założeniem niepełnej informacji o zapotrzebowaniu oraz z podejściem empirycznym. (fragment tekstu)

4

The Comparison of Generalized Variance Function with Other Methods of Precision Estimation for Polish Household Budget Survey

80%

Kubacki J., Jędrzejczak A.

Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

|

2012

|

nr 120 Survey sampling in economic and social research

58-69

Wariancja lub współczynnik zmienności estymatora mogą być przedstawione jako funkcje jego wartości oczekiwanej z użyciem zależności znanej jako uogólniona funkcja wariancyjna. W artykule przedstawiono rezultaty obliczeń dla szacunków precyzji obejmujących różne kategorie dochodu wyznaczone dla powiatów. Podstawą obliczeń były dane pochodzące z Badania Budżetów Gospodarstw Domowych. Rezultaty otrzymane metodą uogólnionej funkcji wariancyjnej zostały porównane z innymi uproszczonymi metodami szacowania wariancji. Jako punkt wyjścia przyjęto metodę szacowania wariancji z użyciem zrównoważonych półprób replikacyjnych (tzw. BRR) oraz metodę bootstrapową, gdy zastosowanie metody BRR było niemożliwe. W celu określenia modelu dla uogólnionej funkcji wariancyjnej użyto funkcji hiperbolicznej. Obliczenia przeprowadzono, stosując program WesVAR oraz SPSS, jak również własne procedury obliczeniowe przygotowane dla pakietu R-project. Oszacowano również zgodność szacunków dla powiatów z użyciem modeli dla małych obszarów oraz danych administracyjnych. (oryginalny abstrakt)

5

Wykorzystanie metod bootstrapowych do oceny sił zależności korelacyjnych

80%

Rószkiewicz M., Kozarski R.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria

|

2004

|

13

|

nr 1010 Zastosowania metod ilościowych

24-36

Analiza zależności, jako procedura formalna, stwarza możliwość weryfikacji poglądów i hipotez odnoszących się do relacji łączących obserwowane zjawiska i procesy. Teorie i hipotezy mogą być formułowane na podstawie czystych relacji między zjawiskami, wychodząc z definicji pojęć. W dalszej kolejności poddaje się je weryfikacji. Procedura konfirmacji lub falsyflkacji polega na konfrontacji teorii lub hipotezy z rzeczywistością. Rozbieżność między sformułowaną teorią oraz odnoszącymi się do niej danymi empirycznymi może mieć wiele przyczyn, które nie muszą wynikać z konstrukcji logicznej analizowanej teorii. Trudności w potwierdzeniu teorii modelem formalnym, ujętym w reguły matematyczne, mogą wynikać m.in. z czynników nielosowych, których działanie można określić jako lokalne, a które tworząc interakcje z głównymi determinantami, zdefiniowanymi w modelu zależności, mogą osłabiać spodziewane efekty. W każdej zbiorowości czynniki te mogą mieć innych charakter, wynikając z kontekstu historycznego, geograficznego lub emocjonalnego. Uwzględnienie występowania różnego typu czynników wchodzących w interakcje z głównymi determinantami, wynikającymi z teorii lub hipotezy, nie jest nowym problemem w metodach analizy zależności. Ich oddziaływanie można ujawnić na wiele sposobów, np. posługując się modelami uwzględniającymi efekty interakcji w kształtowaniu odchyleń od średniego poziomu zmiennej zależnej lub też poprzez dekompozycję całego zbioru obserwacji na homogeniczne względem tych czynników podgrupy i prowadzenie analizy zależności w ramach każdego z tak wyróżnionych segmentów. Nietrudno zauważyć, że to drugie rozwiązanie, odnoszące się do poststratyfikacji i polegające na dekompozycji całego zbioru obserwaej i na homogeniczne względem niektórych cech podgrupy, stawia wymóg dysponowania bardzo licznym zbiorem danych, tak by rozmiary wydzielonych segmentów spełniały kryterium niezbędnej liczby obserwacji. Ścieżka ta ze względu na koszty i organizację badań jest w wielu przypadkach niedostępna. Problem ten można rozwiązać jednak, sięgając do nieklasycznych metod analizy statystycznej danych, do których należą metody bootstrapowe. Rozpoznanie występowania zależności potwierdzających bądź nie stawianą hipotezę polega tu na podejściu symulacyjnym. (fragment tekstu)

6

Wpływ asymetrii rozkładu na dobór bootstrapowego estymatora kwartyli

80%

Kisielińska J.

Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych / Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

|

2020

|

21(XXI)

|

nr 2

90-101

Badania dotyczą estymacji kwartyli (pierwszego, drugiego i trzeciego) w sytuacji gdy brak jest informacji o rozkładzie, z którego wylosowana została próba, zaś iloczyn np ma wartość całkowitą (gdzie n jest liczebnością próby, a p rzędem kwantyla). Jeśli np nie jest całkowite jako estymator kwantyla rzędu p wybierana jest zwykle statystyka pozycyjna rzędu [np]+1. Jeśli np nie jest całkowite rozwiązań jest znacznie więcej. W niniejszej pracy porównane zostały dwa dokładne bootstrapowe estymatory kwartyli w postaci pojedynczych statystyk pozycyjnych rzędu np i np +1. Do oceny wykorzystane zostały obciążenie i wariancja estymatora oraz szerokość przedziałów ufności i zliczeniowy poziom ufności. Przedziały ufności wyznaczone zostały dokładną metodą percentyli. Próby losowano z rozkładów o asymetrii prawo i lewostronnej oraz symetrycznych, co umożliwiło wybór estymatora najbardziej odpowiedniego w danej sytuacji. (abstrakt oryginalny)

7

Two-Stage Data Envelopment Analysis of Spanish Regions : Efficiency Determinants and Stability Analysis

61%

Solana-Ibáñez J., Caravaca-Garratón M., Para-González L.

Contemporary Economics

|

2016

|

10

|

nr 3

259-273

The purpose of this paper is to examine the hypothesis that the efficiency of Spanish tourism regions for the period 2005-2013 is determined by a group of contextual variables. In contrast with monitoring reports based on descriptive methods, this paper uses the Data Envelopment Analysis (DEA) bootstrap semiparametric procedure to investigate efficiency determinants. An innovative analysis addresses the problem of the stability of efficiency estimates of random changes in the isolated exogenous variables. The statistical significance of the potential attractors can offer a tool for strategic decisions, and no previous work compares the stability analysis results to the estimates derived from the two-stage algorithm. The model appropriately fits the data, with all the coefficients being of the correct sign and statistically significant. Hence, the fact that the exogenous variables influence the hypothesis is confirmed by the results, and the stability analysis helps to verify the significance of each variable. We also extend the traditional DEA analysis by exploring efficiency and productivity changes using the slacks-based measure (SBM) model and the bootstrapped Malmquist index approach to obtain total productivity growth estimates. (original abstract)

8

Bootstrapowe prognozy zmienności stóp zwrotu na podstawie modelu GARCH

61%

Zglińska-Pietrzak A.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

|

2013

|

nr 323 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski

415-422

Jedną z podstawowych własności finansowych stóp zwrotu jest zmienność w czasie wariancji warunkowej. Własność ta jest modelowana najczęściej za pomocą różnych klas modeli GARCH. Oprócz problemu modelowania pojawił się problem przewidywania tejże zmienności jako jednego z elementów szacowania ryzyka związanego z inwestycjami. Proces prognozowania wymaga jednak spełnienia założeń o odpowiednich rozkładach. W praktyce często nie jest to możliwe. Dlatego dobrym rozwiązaniem wydaje się zastosowanie metod bootstrapowych, które nie wymagają takiego założenia. W artykule zaproponowano procedurę bootstrapową do otrzymania prognoz przedziałów ufności wariancji warunkowej szeregów generowanych przez proces AR(1)-GARCH(1,1). Dla wygenerowanych szeregów zostały zbadane rozkłady i własności przedziałów zmienności przyszłych stóp zwrotu przy spełnieniu klasycznych założeń oraz przy zastosowaniu procedury bootstrapowej.(abstrakt oryginalny)

9

Indebtedness, Fiscal Discipline and Development Spending - A Non-Parametric Approach

61%

Sinha R. P.

Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)

|

2021

|

13

|

nr 2

147-173

Indian states exhibit considerable heterogeneity in terms of revenue mobilizing capacities and efforts, development spending and fiscal dependence on the central government. In this context, the paper compares the fiscal performance of major Indian states in terms of two non-parametric performance evaluation models for the period 2009-10 to 2014-15. The study thus uses the conventional two stage framework for efficiency evaluation as well as the two stage conditional performance model. The outcomes enable us to identify front-runners as well as laggards in the area of fiscal management. Further, the study showed that the gross capital formation experienced by the states significantly influences state performance in India. However, the impact of outstanding liabilities on efficiency performance was statistically insignificant. (original abstract)

10

Metody bootstrapowe w analizie szeregów czasowych

61%

Kozarski R.

Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa

|

2004

|

nr 13 Metody badań procesów społeczno-ekonomicznych

199-213

Głównym celem opracowania jest przedstawienie w zarysie wykorzystania metod bootstrapowych w aspekcie analizy szeregów czasowych. Klasyczne podejście bootstrapowe, bazujące na niezależnej próbie losowej, nie znajduje zastosowania dla szeregów czasowych, gdyż tego typu dane są często procesami autoregresyjnymi, czyli poszczególne realizacje w próbie tracą własność UD i zastosowany algorytm musi naśladować proces generujący dany szereg (Data Genereting Process). Przedstawiono algorytmy block bootstrap, sieve bootstrap, wild bootstrap, recursive bootstrap oraz stationary bootstrap. Metody wielokrotnego losowania, których szczególnym przypadkiem jest bootstrap, znajdują zastosowanie m.in. w badaniu jakości oszacowań parametrów charakteryzujących dane i weryfikacji hipotez statystycznych. W opracowaniu przedstawiono w zarysie metody bootstrapowe służące do oceny jakości oszacowań parametrów charakteryzujących szeregi czasowe oraz wyznaczania nieznanego rozkładu statystyk w testach na istnienie pierwiastka jednostkowego (unit root tests). Praca ma charakter przeglądowy i nie zaprezentowano w niej wyników empirycznych. (abstrakt oryginalny)

11

Does A Trade Surplus Raise The Exchange Rate Exposure? A Perspective on Sino-US Relations

61%

Su C.-W., Yuan X., Tao R., Umar M., Huang S.-W.

Argumenta Oeconomica

|

2022

|

nr 2 (49)

173-196

This research examines dynamic causality between trade surplus (TS) and exchange rate exposure (ERE), utilizing the bootstrap sub-sample rolling window test. The empirical findings indicate that there is the time-varying bidirectional causality in TS and ERE within certain sub-periods. Specifically, ERE manifests both positive and negative influences on TS. In turn, TS has a positive effect on ERE which proves the export-oriented model proposed by Bodnar et al. (2002). Furthermore, due to the complex changes in Sino-US trade policies during the trade war, ERE is still stimulated under the overall downward trend of TS. This means that the widening TS can inevitably increase ERE, which may cause more trade frictions with the US. By studying the time-varying relation between these two variables, investors can reasonably allocate assets according to the changes of TS and avoid losses caused by market panic. Policy-makers could restrict the abnormal flow of international capital and promote multilateral trade cooperation, especially in times of structural economic change, to reduce trade friction and maintain a relatively stable ERE level.(original abstract)

12

Small Area Estimation of Income Under Spatial SAR Model

61%

Kubacki J., Jędrzejczak A.

Statistics in Transition

|

2016

|

17

|

nr 3

365-390

The paper presents the method of hierarchical Bayes (HB) estimation under small area models with spatially correlated random effects and a spatial structure implied by the Simultaneous Autoregressive (SAR) process. The idea was to improve the spatial EBLUP by incorporating the HB approach into the estimation algorithm. The computation procedure applied in the paper uses the concept of sampling from a posterior distribution under generalized linear mixed models implemented in WinBUGS software and adapts the idea of parameter estimation for small areas by means of the HB method in the case of known model hyperparameters. The illustration of the approach mentioned above was based on a real-world example concerning household income data. The precision of the direct estimators was determined using own three-stage procedure which employs Balanced Repeated Replication, bootstrap and Generalized Variance Function. Additional simulations were conducted to show the influence of the spatial autoregression coefficient on the estimation error reduction. The computations performed by 'sae' package for R project and a special procedure for WinBUGS reveal that the method provides reliable estimates of small area means. For high spatial correlation between domains, noticeable MSE reduction was observed, which seems more evident for HB-SAR method as compared with the traditional spatial EBLUP. In our opinion, the Gibbs sampler, revealing the simultaneous nature of processes, especially for random effects, can be a good starting point for the simulations based on stochastic SAR processes. (original abstract)

13

Using Bagging Aggregation Method in Taxonomy

61%

Rozmus D.

Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2009

|

nr 53 Metody wnioskowania statystycznego w badaniach ekonomicznych

149-158

Ensemble approach based on aggregated models has been successfully applied in the context of supervised learning in order to increase the accuracy and stability of classification. Recently, analogous techniques for cluster analysis have been suggested. Research has proved that, by combining a set of different clusterings, an improved solution can be obtained. In the literature a resampling method, inspired from bagging in classification, was proposed to improve the accuracy and stability of clustering procedures. In the ensemble method, a partitioning clustering method is applied to bootstrap learning sets and the resulting different partitions are combined by majority voting. Similarly as in prediction, the motivation behind bagging is to reduce variability in the partitioning results via averaging. The performance of the new and existing methods were compared using real and artificial data sets. Generally the bagged clustering procedure was at least as accurate and ofter even much more accurate than a single application of the partitioning clustering method.(original abstract)

14

Efektywność krótkoterminowych inwestycji w złoto

61%

Salamaga M.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

|

2014

|

nr 371 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski

278-288

Istnieje powszechne przekonanie, że inwestycja w złoto przynosi dochody przede wszystkim w długim czasie. Lokata w ten metal szlachetny, występujący na rynku np. w postaci sztabek czy tzw. monet bulionowych, uważana jest za szczególnie bezpieczną w okresach kryzysów gospodarczych, politycznych czy nawet konfliktów zbrojnych. Po-wstaje jednak pytanie, czy i na ile inwestycja w złoto fizyczne może być dochodowa w krótkim terminie? Niniejszy artykuł można uznać za próbę odpowiedzi na to pytanie. Jego celem jest zbadanie, czy cena złota "poddaje się" narzędziom analizy technicznej. W artyku-le zastosowano popularną w analizie technicznej metodę zasięgu przebicia (TRB, Trading Range Break). Umożliwiło to wyznaczenie rozkładów warunkowych stóp zwrotu z inwesty-cji w złoto. Z kolei zastosowanie odpowiednich testów statystycznych i przeprowadzenie badań symulacyjnych metodą bootstrapową pozwoliło na zbadanie efektywności strategii wykorzystujących inwestowanie cykliczne.(abstrakt oryginalny)

15

Small Area Prediction Under Alternative Model Specifications

61%

Erciulescu A., Fuller W. A.

Statistics in Transition

|

2016

|

17

|

nr 1

9-24

Construction of small area predictors and estimation of the prediction mean squared error, given different types of auxiliary information are illustrated for a unit level model. Of interest are situations where the mean and variance of an auxiliary variable are subject to estimation error. Fixed and random specifications for the auxiliary variables are considered. The efficiency gains associated with the random specification for the auxiliary variable measured with error are demonstrated. A parametric bootstrap procedure is proposed for the mean squared error of the predictor based on a logit model. The proposed bootstrap procedure has smaller bootstrap error than a classical double bootstrap procedure with the same number of samples. (original abstract)

16

Improving Value-at-Risk Estimation from the Normal EGARCH Model

61%

Gorji M., Sajjad R.

Contemporary Economics

|

2017

|

11

|

nr 1

91-105

Returns in financial assets display consistent excess kurtosis and skewness, implying the presence of large fluctuations not forecasted by Gaussian models. This paper applies a resampling method based on the bootstrap and a bias-correction step to improve Value-at-Risk (VaR) forecasting ability of the n-EGARCH (normal EGARCH) model and correct the VaR for both long and short positions. Our aim is to utilize the advantages of this model, but still use the bootstrap resampling method to accurate for the tendency of the model tomiscalculate the VaR. Empirical results indicate that the bias-correction method can improve the n-GARCH and n-EGARCH VaR forecasts so much that the acquired VaR predictions are different from the proposed probability. Additionally, allowing asymmetry in the conditional variance using the EGARCH model with normal distribution instead of GARCH improves the performance of the bias-correction method in forecasting the VaR for almost all considered indices. Moreover, the bias-corrected n-EGARCH model performs better than the simple t-EGARCH model. Thus, it seems that this model can take account of both the asymmetry in the conditional variance and leptokurtosis in returns distribution. However, we find that the superiority of the bias-corrected n-EGARCH model over the t-EGARCH model is not completely confirmed for short positions based on the censored likelihood scoring rule. (original abstract)

17

Application of DEA Model with Bootstrap to Evaluation of SMEs Efficiency in the Spanish Textile Industry

61%

Kapelko M.

Multiple Criteria Decision Making / University of Economics in Katowice

|

2011

|

6

133-148

The Spanish textile industry underwent an important transformation during the 1990s. To survive under new market conditions, firms had to refocus their competitive strategies towards an increase in productive efficiency or an investment in technological development. The purpose of this paper is to evaluate the technical efficiency in the sample of 66 micro-, small- and medium-sized textile companies that operated in the Spanish region of Catalonia during the 1996-2001 period. Based on the firm-level accounting data we derive efficiency estimates using Data Envelopment Analysis model with bootstrap. The general result of this study shows that firms in the sample are on average relatively highly efficient in their productive process. The bias-corrected efficiency score reaches the 0.817 level and it slightly fluctuates during the period analyzed. (original abstract)

18

Multiple Endpoints

61%

Parys D.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2007

|

206 Methods of Multivariate Statistical Analysis and Their Applications

121-129

Większość procedur testowych, dotyczących porównań wielokrotnych, związanych jest z porównaniami między zabiegami medycznymi. W studiach biometrycznych często spotykamy się z problemem porównań między dwiema grupami pacjentów (grupą zabiegową i grupą kontrolną) opartymi na wielokrotnych wynikach (relacjach) zwanych punktami krańcowymi. Rozważamy k ≤ 2 punktów końcowych Y1, Y2,..., Yk. Oznaczmy przez Yo = (Y01', Y02',...,Y0k), oraz Y1 = (Y11', Y12',...,Y1k) wektory obserwacji typowego pacjenta z grupy kontrolnej i grupy zabiegowej. Niech μ0 = (μ01', μ02',...,μ0k) oraz μ1 = (μ11', μ12'....,μ1k) będą odpowiednio wektorami średnich z obu grup, natomiast θ = μ1-μ0 będzie wektorem różnic. W artykule przedstawiono procedury testowe i ich modyfikacje dotyczące ciągłych i skokowych punktów krańcowych oraz zaproponowano podejście bootstrapowe do estymacji p-wartości. (abstrakt oryginalny)

19

On the Moving Block Bootstrap Method for Monitoring Autocorrelated Processes

61%

Kończak G.

Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

|

2011

|

nr 65 Statistical inference methods in economic research

25-32

Metody monitorowania procesów produkcyjnych z wykorzystaniem kart kontrolnych zostały wprowadzone w 1924 roku przez Waltera A. Shewharta. Klasyczne karty kontrolne wymagają spełnienia założenia normalności rozkładu oraz niezależności pomiarów. W praktyce bardzo często założenia te nie są spełnione. W artykule przedstawiono propozycję monitorowania procesów z występującą autokorelacją. Zaproponowana karta kontrolna wykorzystuje metodę ruchomych bloków bootstrapowych. Ponadto w artykule omówiono konstrukcję karty kontrolnej oraz zbadano jej właściwości z wykorzystaniem symulacji komputerowej. (abstrakt oryginalny)

20

Zastosowanie metody bootstrapowej w analizie portfelowej

61%

Zglińska-Pietrzak A.

Przegląd Statystyczny

|

2012

|

59

|

z. 3

246-258

Celem artykułu jest zastosowanie metodologii bootstrapu do poprawy rozwiązania zadania optymalizacji portfela akcji według modelu Markowitza. Zakładając, że stopy zwrotu i macierz wariancji- kowariancji są znane, w modelu minimalizuje się ryzyko wariancyjno-kowariancyjne przy spełnieniu, m.in. warunku osiągnięcia oczekiwanej lub założonej stopy zwrotu z portfela akcji. Klasyczna metoda Markowitza i jej wersja bootstrapowa dają odmienne rezultaty. W artykule omówiono portfele uzyskane na podstawie danych empirycznych i danych w postaci prób bootstrapowych losowanych zwrotnie oraz dokonano analizy różnic między nimi. Dane empiryczne dotyczą stóp zwrotu dla akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Okazuje się, że zastosowanie losowych prób bootstrapowych pozwala uzyskać portfel o mniejszym ryzyku niż w przypadku portfela otrzymanego klasyczną metodą Markowitza. (abstrakt oryginalny)