Wyniki wyszukiwania - BazEkon

1

On Reduction of Non-response Bias Through Weighting Survey Data by Means of an Auxiliary Variable's Distribution Function

100%

Wywiał J.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2003

|

cz. 2 Metoda reprezentacyjna w badaniach ekonomiczno-społecznych

179-187

Przedstawiono problem radzenia sobie z brakiem niektórych obserwacji cech w próbie. Zaproponowano konstrukcję estymatora średniej w populacji będący kombinacją liniową średnich cechy badanej z podprób.

2

Standardowy błąd numeryczny dla estymatorów CHM i CAM

100%

Pajor A.

Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Informatyka i Ekonometria

|

2016

|

7

|

nr 304

7-18

W pracy zaproponowano sposób obliczania standardowego błędu numerycznego dla estymatorów wartości brzegowej gęstości wektora obserwacji, opartych na skorygowanej średniej harmonicznej oraz skorygowanej średniej arytmetycznej. W części empirycznej porównano numeryczne własności tych estymatorów w kontekście modeli Copula-AR-GARCH. Dodatkowo zastosowano metodę Chiba i Jeliazkova. Wyniki jednoznacznie pokazały, że estymator oparty na skorygowanej średniej arytmetycznej charakteryzuje się najmniejszym standardowym błędem numerycznym.(abstrakt oryginalny)

3

O estymatorze Kaplana-Meiera dla danych uciętych

100%

Dniestrzański P.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

1996

|

nr 748 Ekonomia matematyczna

113-125

Artykuł niniejszy mający charakter przeglądowy poświęcony jest estymacji funkcji przeżycia w modelu losowego ucięcia danych. Podane są tutaj dwie drogi wprowadzenia estymatora Kaplana-Meiera tej funkcji. Okazuje się on być stymatorem granicznym pewnego ciągu estymatorów oraz estymatorem największej wiarygodności. (fragment tekstu)

4

Estymatory o Г-minimaksowej utracie a posteriori dla pewnych rozkładów dyskretnych

100%

Boratyńska A.

Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa

|

2004

|

nr 13 Metody badań procesów społeczno-ekonomicznych

31-46

W wielu badaniach statystycznych mamy do czynienia z pewną wiedzą a priori, którą mo-deluje się wybierając rozkład a priori na przestrzeni nieznanych parametrów lub rodzinę roz-kładów a priori. Przy rozważaniu rodziny rozkładów a priori związanej z niepewnością co do informacji a priori otrzymujemy również rodzinę decyzji bayesowskich. Celem jest natomiast wybór jednej reguły "optymalnej" (odpornej). W pracy badane są trzy modele ważne w zastosowaniach ubezpieczeniowych, służące do opisu liczby roszczeń (model dwumianowy, ujemny dwumianowy i Poissona). Rozważane są dwie funkcje straty i różne naturalne rodziny rozkładów a priori. Wyznacza się oscylację estymatorów bayesowskich oraz konstruuje estymatory o r-minimaksowej utracie a posteriori jako estymatory optymalne i odporne. (abstrakt oryginalny)

5

Sequential Data Weighting Procedures for Combined Ratio Estimators in Complex Sample Surveys

100%

Alkaya A., Ayhan Ö. H., Esin A.

Statistics in Transition

|

2017

|

18

|

nr 2

247-270

In sample surveys weighting is applied to data to increase the quality of estimates. Data weighting can be used for several purposes. Sample design weights can be used to adjust the differences in selection probabilities for non-self weighting sample designs. Sample design weights, adjusted for nonresponse and non-coverage through the sequential data weighting process. The unequal selection probability designs represented the complex sampling designs. Among many reasons of weighting, the most important reasons are weighting for unequal probability of selection, compensation for nonresponse, and post-stratification. Many highly efficient estimation methods in survey sampling require strong information about auxiliary variables, x. The most common estimation methods using auxiliary information in estimation stage are regression and ratio estimator. This paper proposes a sequential data weighting procedure for the estimators of combined ratio mean in complex sample surveys and general variance estimation for the population ratio mean. To illustrate the utility of the proposed estimator, Turkish Demographic and Health Survey 2003 real life data is used. It is shown that the use of auxiliary information on weights can considerably improve the efficiency of the estimates. (original abstract)

6

Efficient Family of Ratio-Type Estimators for Mean Estimation in Successive Sampling on Two Occasions Using Auxiliary Information

100%

Beevi N. T., Chandran C.

Statistics in Transition

|

2017

|

18

|

nr 2

227-245

In this paper, we proposed an efficient family of ratio-type estimators using one auxiliary variable for the estimation of the current population mean under successive sampling scheme. This family of estimators have been studied by Ray and Sahai (1980) under simple random sampling using one auxiliary variable for estimation of the population mean. Using these estimators in successive sampling, the expression for bias and mean squared error of the proposed estimators are obtained up to the first order of approximation. Usual ratio estimator is identified as a particular case of the suggested estimators. Optimum replacement strategy is also discussed. The proposed family of estimators at optimum condition is compared with the simple mean per unit estimator, Cochran (1977) estimator and existing other members of the family. Expressions of optimization are derived and results have been justified through numerical study interpretation. (original abstract)

7

Odporna estymacja składki ubezpieczeniowej w modelu ryzyka łączonego na zaburzenia rozkładu a priori

100%

Boratyńska A.

Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa

|

2005

|

nr 14 Ubezpieczenia i ekonometria

11-25

Zarządzanie działalnością ubezpieczeniową wymaga umiejętnego przewidywania liczby i wielkości roszczeń, które mogą być zgłaszane w przyszłym okresie, na podstawie obserwacji sprzedanych polis. Celem jest właściwe określenie składki ubezpieczeniowej, Źle skalkulowana składka może być dla ubezpieczyciela zjawiskiem bardzo niebezpiecznym. Gdy składka jest zbyt wysoka, ubezpieczyciel może utracić klientów i stracić swoją pozycje na rynku. Gdy składka jest zbyt niska, wtedy towarzystwo ubezpieczeniowe nie zabezpiecza się przed wypłatami odszkodowań i nie zwiększa rezerw techniczno-ubezpieczeniowych. Kalkulacja składki jest zadaniem trudnym, skomplikowanym i zróżnicowanym w różnych działach ubezpieczeń. (fragment tekstu)

8

O pewnym estymatorze regresyjnym w losowaniu dwufazowym przy brakach odpowiedzi

100%

Gamrot W.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2004

|

Postępy ekonometrii

35-42

Celem niniejszego opracowania jest zaproponowanie dwóch estymatorów regresyjnych wartości przeciętnej cechy w populacji skończonej i ustalonej, wyznaczonych na podstawie prób dwufazowych przy brakach odpowiedzi. Zostanie też podjęta próba zbadania własności zaproponowanych estymatorów dla ogólnego, stochastycznego braku odpowiedzi. Zostaną rozważone wybrane przypadki szczególne. (fragment tekstu)

9

Nieparametryczny estymator dystrybuanty dla próby o ustalonej liczności

100%

Smaga E.

Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie

|

1992

|

nr 391

21-25

Przedmiotem rozważań niniejszego artykułu jest nieparamteryczny estymator dystrybuanty w przypadku, gdy liczność n próby losowej xi,.....,xn, na podstawie której estymator jest zbudowany, jest ograniczona. (fragment tekstu)

10

Improved Estimation of the Scale Parameter for Log-Logistic Distribution Using Balanced Ranked Set Sampling

100%

Singh H. P., Mehta V.

Statistics in Transition

|

2017

|

18

|

nr 1

53-74

In this article we have suggested some improved estimators of a scale parameter of log-logistic distribution (LLD) under a situation where the units in a sample can be ordered by judgement method without any error. We have also suggested some linear shrinkage estimator of a scale parameter of LLD. Efficiency comparisons are also made in this work. (original abstract)

11

A General Family of Dual to Ratio-Cum-Product Estimator in Sample Surveys

100%

Singh R., Kumar M., Chauhan P., Sawan N., Smarandache F.

Statistics in Transition

|

2011

|

12

|

nr 3

587-594

This paper presents a family of dual to ratio-cum-product estimators for the finite population mean. Under simple random sampling without replacement (SRSWOR) scheme, expressions of the bias and mean-squared error (MSE) up to the first order of approximation are derived. We show that the proposed family is more efficient than usual unbiased estimator, ratio estimator, product estimator, Singh estimator (1967), Srivenkataramana (1980) and Bandyopadhyaya estimator (1980) and Singh et al. (2005) estimator. An empirical study is carried out to illustrate the performance of the constructed estimator over others. (original abstract)

12

A Chain-Type Estimator for Population Variance Using Two Auxiliary Variables in Two-Phase Sampling

100%

Singh H. P., Mathur N., Chandra P.

Statistics in Transition

|

2009

|

10

|

nr 1

75-84

In this paper we have suggested a chain-type estimator of population variance by making use of a known coefficient of kurtosis of second auxiliary variable in two-phase sampling. It is shown that the proposed estimator is better than usual estimators under some realistic conditions. (original abstract)

13

On Class of Estimators for Population Mean Using Multi-Auxiliary Characters in the Presence of Non-Response

100%

Khare B. B., Sinha R. R.

Statistics in Transition

|

2009

|

10

|

nr 1

3-14

Two classes of estimators for the population mean of the study character using multi-auxiliary characters with known population means in presence of non-response have been proposed. The expressions for bias, mean square error and conditions for attaining minimum mean square error of the proposed classes of estimators have been obtained. An empirical study has also been given in support of the problem. (original abstract)

14

Bayes Estimator of Generalized-Exponential Parameters Under General Entropyoss Function Using Lindley's Approximation

100%

Singh R., Singh S. K., Singh U., Singh G. P.

Statistics in Transition

|

2009

|

10

|

nr 1

109-127

In this paper, we have obtained the Bayes Estimator of scale and shape parameter of Generalized-Exponential using Lindley's approximation (L-approximation) under GENERAL ENTROPY loss functions. The proposed estimators have been compared with the corresponding MLE for their risks based on simulated samples from the Generalized-Exponential distribution. (original abstract)

15

Bias Reduction in Kernel Estimator of Density Function in Boundary Region

100%

Baszczyńska A.

Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych / Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

|

2015

|

16(XVI)

|

nr 1

7-16

The properties of the classical kernel estimator of density function deteriorate when the support of density function is bounded. The use of classical form of kernel estimator causes the increase of the bias estimator, particularly in the so-called boundary region, close to end of support. It can also lead to undesirable situation where density function estimator has a different support than the density function. The paper presents selected bias reduction procedures, such as reflection method and its modification. An example is presented with an attempt to compare considered procedures.(original abstract)

16

An Improved Version of Regression Ratio Estimator with Two Auxiliary Variables in Sample Surveys

100%

Singh H. P., Upadhyaya L. N., Chandra P.

Statistics in Transition

|

2009

|

10

|

nr 1

85-100

This paper considers a family of estimators of population mean Ӯ of the variable y under study using information on two auxiliary variables x and z under simple random sampling without replacement (SRSWOR) scheme. The expressions for bias and mean-squared error of the proposed family of estimators are obtained up to the first degree of approximation. In addition to many, Mohanty (1967), Khare and Srivastava (1981) and Upadhyaya and Singh (1984) estimators are identified as particular members of the suggested family. Asymptotic optimum estimator (AOE) in the family is identified with its approximate mean-squared error expression. (original abstract)

17

Bayesian Estimation of Scale Parameter of Inverse Gaussian Distribution Using Lines Loss Function

100%

Pandey H., Rao A.

Statistics in Transition

|

2009

|

10

|

nr 1

101-108

In this paper we have obtained Bayes estimator of the scale parameter of Inverse Gaussian Distribution. The loss function used is lines. A number of prior distributions have been considered and Bayes estimators have been compared with corresponding estimators with squared error loss function. (original abstract)

18

Full Information Efficient Estimator of Finite Population Variance

100%

Srivastava M. K., Srivastava N., Singh H. P.

Statistics in Transition

|

2009

|

10

|

nr 3

415-435

Second order or quadratic and finite population parametric functions may be expressed as total of variable-values on pairs of units in a derived population. Recently, Sitter and Wu (2002) utilized this approach for estimating variance under model calibration. In this paper an efficient design based full-information estimator of finite population variance has been suggested. The exact expression of its variance and its relative efficiency has also been derived. Finally, the proposed estimator has been shown to be superior to its competitors in an empirical investigation. (original abstract)

19

A Nonparametric Confidence Interval for At-Risk-Of-Poverty-Rate

100%

Zieliński W.

Statistics in Transition

|

2009

|

10

|

nr 3

437-444

In the European Commission Eurostat document Doc. IPSE/65/04/EN page 11, the "at-risk-of-poverty rate" (ARPR) is defined as a percent of population with income smaller than 60% of population median. Zieliński (2008) proposed a distribution-free confidence interval for ARPR. In the paper, an example of application of the constructed confidence interval is shown. (original abstract)

20

Metody identyfikacji obserwacji jednorazowych i długotrwałych - analiza porównawcza na światowych rynkach kapitałowych

100%

Trzpiot G., Majewska J.

Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

|

2012

|

nr 91 Analiza szeregów czasowych a statystyczny pomiar ryzyka

111-121

W artykule zaprezentowano klasyczne i odporne narzędzie do wykrywania jednorazowych i długotrwałych obserwacji odstających w modelach ARIMA. Przedstawiono klasyczną procedurę identyfikacji obserwacji nietypowych wykorzystującą estymację parametrów klasyczną metodą największej wiarygodności oraz zmodyfikowaną procedurę wykorzystującą odporną metodęestymacji parametrów (τ-estymację). Celem artykułu jest zweryfikowanie obu metod na danych empirycznych pochodzących z parkietów światowych (o różnych poziomach zmienności, kurtozy i skośności). (fragment tekstu)