Wyniki wyszukiwania - BazEkon

1

Ryzyko operacyjne w kontekście nowej umowy kapitałowej

100%

Gospodarowicz A.

|

nr 1068 Zastosowania rozwiązań informatycznych w bankach spółdzielczych

44-54

Celem artykułu jest przedstawienie istoty ryzyka operacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zarządzania tym ryzykiem, oraz prezentacja metod jego oceny zawartych w NUK (Nowej Umowie Kapitałowej). (fragment tekstu)

2

Nie każdy może przyjąć jedno rozwiązanie

75%

Reczek A., Kriz P.

|

2002/2003

|

nr 12/2002-1/2003

39-40

Wdrożenie Nowej Umowy Kapitałowej Komitetu Bazylejskiego przewidziano na 2006 r. W artykule podkreślono, że międzynarodowe grupy finansowe działające na terenie Europy Centralnej i Wschodniej muszą zwrócić szczególną uwagę na lokalne skutki Nowej Umowy Kapitałowej. Przedstawiono wyniki badania ankietowego przeprowadzonego przez firmę PricewaterhouseCoopers dotyczącego stopnia przygotowania instytucji finansowych w kilku krajach Europy Środkowej i Wschodniej.

3

Sekurytyzacja w Bazylei - nadal dużo niewiadomych

75%

Zombirt J.

|

2002/2003

|

nr 12/2002-1/2003

34-38

Omówiono drugi dokument konsultacyjny (WP2) Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego. Jego celem jest między innymi analiza poprawek poczynionych w metodzie ratingu wewnętrznego (IRB), stosowanej wobec sekurytyzacji, w odniesieniu do usługi świadczenia płynności, a także konstrukcji mających cechy wcześniejszej amortyzacji. Zwrócono uwagę, że w obecnym brzmieniu przepisy koncentrują się raczej na kwestiach związanych z transferem i "przepakowywaniem" ryzyka, a mniej na tym, kto stanie się posiadaczem tego ryzyka.

4

Stan prac nad Bazyleą II

75%

Zombirt J.

|

nr 9

18-23

Omówiono kolejne ustalenia dotyczące nowej Umowy Kapitałowej. Szczególne miejsce wśród nich zajmuje zagadnienie ryzyka operacyjnego.

5

Ewolucja roli bazylejskich norm nadzorczych w architekturze systemu finansowego

75%

Kolany K., Półtorak B.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

|

2011

|

nr 195 Kształtowanie się nowej przestrzeni w gospodarce globalnej

64-73

Wydarzenia z lat 2007-2009 unaoczniły niedoskonałość dotychczasowych norm nadzorczych zawartych w Nowej Umowie Kapitałowej. Bazylea III została zaprojektowana tak, aby przywrócić konserwatywne podejście do zarządzania ryzykiem i wprowadzić bardziej restrykcyjne regulacje dotyczące adekwatności kapitałowej w sektorze bankowym. Jednakże podstawową lekcją wyniesioną z kryzysu powinno być przekonanie, że nawet najbardziej doskonałe normy ostrożnościowe i rygorystyczny nadzór państwa nie wyeliminują nadmiernego ryzyka podejmowanego przez bankierów i nie zlikwidują pokusy nadużycia. Paradoksalnie kolejne normy ostrożnościowe mogą wytworzyć iluzję bezpieczeństwa, co tylko uśpi czujność uczestników rynku i zwiększy prawdopodobieństwo wybuchu nowego kryzysu. (abstrakt oryginalny)

6

Dostosowanie systemów oceny ryzyka kredytowego do wymagań nowej bazylejskiej umowy kapitałowej

75%

Bryndza J.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2005

|

nr 1081 Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu

90-97

"Nowa bazylejska umowa kapitałowa" reguluje wiele dziedzin działalności banków, zwracając szczególną uwagę na bezpieczeństwo. Wśród typów ryzyka podejmowanego przez banki wyróżnia: ryzyko operacyjne, ryzyko rynkowe oraz ryzyko kredytowe. Ryzyko kredytowe jest uważane za najważniejsze z punktu widzenia banków, dlatego tak ważne jest stosowanie odpowiednich metod oceny i inwestowanie w systemy scoringu kredytowego. Odpowiednia konstrukcja systemu scoringowego może umożliwiać zmianę strategii oceniającej i jej dostosowanie do zmieniających się warunków, ale także analizę całego portfela kredytowego.Dostosowanie się banków do wymagań omawianej umowy może więc nie tylko spowodować ich większą wiarygodność na rynku, ale także zwiększyć bezpieczeństwo podejmowania akcji kredytowej. (fragment tekstu)

7

Sekurytyzacja w Bazylei (cz.2)

75%

Zombirt J.

|

2003

|

nr 2

22-25

Artykuł stanowi uzupełnienie artykułu zamieszczonego w numerze grudniowo-styczniowym "Banku". Zaprezentowano definicje, którymi posługuje się Komitet Bazylejski przy określaniu rekomendacji dotyczących transakcji sekurytyzacyjnych oraz ich podstawy teoretyczne i kryteria operacyjne.

8

Zarządzanie bankowym ryzykiem operacyjnym - doświadczenia banków komercyjnych w Polsce

75%

Zachorowska A., Ostraszewska Z.

|

2012

|

nr 51

169-178

Celem artykułu jest zbadanie z jakich ubezpieczeń fiW ostatnich latach wahania na rynkach światowych oraz kryzys gospodarczy w znaczącym stopniu uderzyły w działalność bankową. Nowa Umowa Kapitałowa i rodzime regulacje w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym stały się najważniejszą stymulantą, która wpłynęła na gwałtowny rozwój narzędzi mających wspomagać ten proces w sektorze banków komercyjnych oraz nadała mu pewne kierunki zmierzające do ograniczania sytuacji niosących zagrożenie dla działalności bankowej. Artykuł jest próbą oceny stopnia wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach komercyjnych z uwzględnieniem przyjętego prawodawstwa w tym zakresie. (abstrakt oryginalny)

9

Kręte ścieżki Bazylei... czyli standardy kapitałowe banków : wczoraj, dziś i jutro

75%

Marcinkowska M.

|

nr 2

43-60

Artykuł poświęcony jest bazylejskim standardom kapitałowym dla banków. Przedstawiono w nim zarys dyskusji na temat norm ostrożnościowych - zasadności ich wprowadzania oraz ich postrzeganej skuteczności i efektywności. Zasadniczą część opracowania stanowi ogólna prezentacja poszczególnych bazylejskich konkordatów kapitałowych: "Bazylei I" - umowy kapitałowej z 1988 r., "Bazylei II" - Nowej Umowy Kapitałowej z 2004 r. oraz aktualnie projektowanych zmian (okrzykniętych mianem "Bazylei III"). Przeprowadzono także analizę potencjalnych skutków nowych regulacji, wskazując na wzmocnienie stabilności banków i sektora, a w przypadku wielu podmiotów także konieczność pozyskania dodatkowego kapitału (co zwiększy jego koszt i zmniejszy rentowność) oraz potrzebę doskonalenia zarządzania płynnością w dłuższym terminie. (abstrakt oryginalny)

10

Parametry ryzyka kredytowego w kontekście Nowej Umowy Kapitałowej

75%

Adamowicz T.

|

nr 3 (32)

85-95

W artykule przedstawiono najważniejsze zagadnienia dotyczące trzech wartości składowych określających ryzyko kredytowe : PD - prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązań (czyli prawdopodobieństwo zaitnienia niewypłacalności); EAD - wartość ekspozycji kredytowej w sytuacji wystąpienia niewypłacalności; LGD - część ekspozycji kredytowej utracona w sytuacji wystąpienia niewypłacalności.

11

Ryzyko kredytowe w świetle nowej umowy kapitałowej

75%

Domańska-Szaruga B.

|

14

|

nr 87

143-156

W artykule scharakteryzowano ryzyko kredytowe banku na tle innych rodzajów ryzyka oraz przepisów Nowej Umowy Kapitałowej - systemu uregulowań stworzonego przez Komitet Bazylejski w celu ochrony stabilności systemu bankowego. Opisano zewnętrzne i wewnętrzne przyczyny występowania ryzyka kredytowego, sklasyfikowano ryzyko oraz omówiono wybrane aspekty zarządzania ryzykiem. (abstrakt oryginalny)

12

Nowe propozycje regulacji dotyczące wymogów kapitałowych oraz norm płynności w sektorze bankowym

75%

Skrok W.

Zeszyty BRE Bank-CASE

|

2012

|

nr 120

27-30

Wyniki stress-testów przeprowadzonych latem 2011 r. wskazują, że połowa z działających na polskim rynku grup bankowych nie spełniłaby norm kapitałowych zapisanych w Bazylei III i unijnej dyrektywie CRD IV. Wskaźnika Tier 1 (podniesionego z 6 do 11%) i wskaźnika Tier 2 (podniesionego z 8 do 13%) nie spełniałoby 17 banków. Konieczne dokapitalizowanie z powodu zwiększonego współczynnika Tier 1 to 2 mld zł, a zwiększonego współczynnika Tier 2 to 3,7 mld zł. Po pierwsze, nie są to bardzo duże kwoty. Po drugie, badanie jest statyczne, czyli w konkretnym dniu, czyli 30 czerwca 2011 r. Uważam, że badanie przeprowadzone pół roku później dałoby o wiele lepsze wyniki dotyczące norm kapitałowych. Dlaczego? Bo zysk sektora bankowego w 2011 r. był wyjątkowo dobry. Otwarty natomiast pozostaje problem norm płynnościowych. Banki będą musiały się dostosować do obowiązujących i projektowanych regulacji bankowych.(fragment tekstu)

13

Możliwe implikacje wejścia w życie pakietu regulacyjnego Bazylea III dla polskich banków komercyjnych

75%

Stańczuk M.

Zeszyty BRE Bank-CASE

|

2012

|

nr 120

25-26

Nowe regulacje płynnościowe mogą znacznie utrudnić dostępność kredytów o zapadalności dłuższej niż rok. (fragment tekstu)

14

Basel II - wybrane zagadnienia

75%

Cicirko T.

|

2005

|

Bankowość

305-312

W 2004 roku zatwierdzono Nową Umowę Kapitałową (NUK) Komitetu Bazylejskiego dotyczącą adekwatności kapitałowej. W niniejszej pracy omówiono założenia NUK, czyli trzy filary, na których opiera się poziom adekwatności kapitałowej. Następnie opisano wymóg kapitałowy oraz wpływ Nowej Umowy Kapitałowej na adekwatność kapitałową.

15

Basel II and the consequences of its implementation on the SMEs system

63%

Feretti G.

|

nr 4

88-109

The article discusses the effects that the normative Basel II has had on the SMEs (small and medium-size enterprises) sector. It shows how the pro-cyclicality of Basel II rules is likely to limit the access to credit for SMEs. Moreover, a categorisation of the possible influence of Basel II on the SMEs is proposed with the focus on the rules defining the bank's capital requirements concerning the access to credit for SMEs. The author's opinions are supported by the views of notable scholars and deep research of the literature on the topic. The last part of the work describes the influence that the current financial crisis has had on the SMEs sector. After briefly reporting the main actions conducted by the national governments in order to support the SMEs, the issue of the possible exacerbation of Basel II pro-cyclical effects on the SMEs during the current financial turmoil is analysed. In the end, the author presents its further considerations of a possible strategy in order to guarantee a sounder and safer policy for the SMEs activity. (original abstract)

16

Wzmocniony nadzór bankowy : Nowa Umowa Kapitałowa i Europejska Dyrektywa dotycząca adekwatności kapitałowej

63%

Kociszewski A.

|

nr 4

17-18

Sektor bankowy i firmy inwestycyjne stają przed nowym wyzwaniem związanym z wdrożeniem Nowej Umowy Kapitałowej (NUK), opracowanej i przyjętej w 2004 r. przez Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego. Uregulowania Komitetu są wprowadzane do prawa krajów grupu G10, a banki wchodzące w skład międzynarodowych grup finansowych prowadzących działalność na terenie państw G10 muszą się do nich stosować. W krajach UE nowe przepisy kapitałowe wprowadzone zostaną Dyrektywą dotyczącą adekwatności kapitałowej (CRD).

17

QIS 3 - w oczekiwaniu na końcową wersję NUK

63%

Zombirt J.

|

nr 11

24-26

Omówiono dokument Komitetu Bazylejskiego o nazwie QIS 3 (Quantitative Impact Study) skierowany do ponad 200 banków z ponad 40 krajów. QIS 3 to ocena proponowanych wymogów kapitałowych dla metod standardowej oraz podstawowej i zaawansowanej IRB w Nowej Umowie Kapitałowej (NUK), a także wymogów wobec ryzyka operacyjnego i technik sekurytyzacyjnych. Wypełnione kwestionariusze zwrócone do Bazylei najpóźniej do końca grudnia 2002 r., będą stanowiły punkt wyjścia do opracowania trzeciego dokumentu konsultacyjnego.

18

Nadzór nad konglomeratami finansowymi

63%

Moś M.

|

2002

|

nr 2-3 (17-18)

77-97

Konglomerat finansowy to dowolna grupa spółek pod wspólną kontrolą, których wyłączne lub dominujące czynności polegają na świadczeniu istotnych usług w co najmniej dwóch z trzech sektorów rynku finansowego (bankowość, usługi inwestycyjne, ubezpieczenia). W artykule zarysowano możliwe struktury korporacyjne ze szczególnym uwzględnieniem ich wad i zalet. Scharakteryzowano główne założenia nadzoru skonsolidowanego i zintegrowanego. Przedstawiono propozycje Nowej Bazylejskiej Umowy Kapitałowej oraz Dyrektywy 2001/0095 (COD). Przybliżono zagadnienie nadzoru nad konglomeratami w Polsce.

19

System informacyjny banku - integracja procesów zarządzania ryzykiem kredytowym

63%

Siarka P.

|

2015

|

nr 1 (35)

53-69

W artykule przedstawiono autorską koncepcję części systemu informacyjnego banku, uwzględniającą zagadnienie zarządzania ryzykiem kredytowym. Zaprezentowano główne jego elementy na tle międzynarodowych standardów rekomendowanych przez Komitet Bazylejski. Autor odniósł się do zagadnienia współdziałania w obrębie banku jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za obszar szacowania ryzyka, analizę trafności prognoz oraz ocenę ryzyka w ramach procesu testowania warunków skrajnych. Ponadto nakreślona została koncepcja spójnej polityki ryzyka kredytowego. Autor wskazał właściwe umiejscowienie procesu oceny skutków zdarzeń niekorzystnych oraz katastrofalnych w ramach systemu informacyjnego. Tym samym zwrócił uwagę na obszar stanowiący potencjalne zagrożenie dla banków. W ramach przedstawionego w niniejszym artykule systemu zarządzania ryzykiem kredytowym podjęto próbę wykazania korzyści płynących z integracji wyszczególnionych elementów. Tym samym wykazano, że efektywność systemu zarządzania ryzykiem kredytowym jest zależna od sposobu organizacji wewnętrznych procesów.(abstrakt oryginalny)

20

Wykorzystanie ratingów w Nowej Umowie Kapitałowej w realiach polskiego rynku

63%

Lipka W.

|

2005

|

nr 2

62-66

Artykuł przedstawia analizę możliwości wykorzystania ratingów nadawanych przez zewnętrzne agencje dla potrzeb zarządzania ryzykiem kredytowym przez banki działające w Polsce. Autor przedstawił również analizę skutków ratingów dla wymogów związanych z kapitałem regulacyjnym.