Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 49

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  New capital accord
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Celem artykułu jest przedstawienie istoty ryzyka operacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zarządzania tym ryzykiem, oraz prezentacja metod jego oceny zawartych w NUK (Nowej Umowie Kapitałowej). (fragment tekstu)
Wdrożenie Nowej Umowy Kapitałowej Komitetu Bazylejskiego przewidziano na 2006 r. W artykule podkreślono, że międzynarodowe grupy finansowe działające na terenie Europy Centralnej i Wschodniej muszą zwrócić szczególną uwagę na lokalne skutki Nowej Umowy Kapitałowej. Przedstawiono wyniki badania ankietowego przeprowadzonego przez firmę PricewaterhouseCoopers dotyczącego stopnia przygotowania instytucji finansowych w kilku krajach Europy Środkowej i Wschodniej.
Omówiono drugi dokument konsultacyjny (WP2) Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego. Jego celem jest między innymi analiza poprawek poczynionych w metodzie ratingu wewnętrznego (IRB), stosowanej wobec sekurytyzacji, w odniesieniu do usługi świadczenia płynności, a także konstrukcji mających cechy wcześniejszej amortyzacji. Zwrócono uwagę, że w obecnym brzmieniu przepisy koncentrują się raczej na kwestiach związanych z transferem i "przepakowywaniem" ryzyka, a mniej na tym, kto stanie się posiadaczem tego ryzyka.
|
|
nr 9
18-23
Omówiono kolejne ustalenia dotyczące nowej Umowy Kapitałowej. Szczególne miejsce wśród nich zajmuje zagadnienie ryzyka operacyjnego.
Wydarzenia z lat 2007-2009 unaoczniły niedoskonałość dotychczasowych norm nadzorczych zawartych w Nowej Umowie Kapitałowej. Bazylea III została zaprojektowana tak, aby przywrócić konserwatywne podejście do zarządzania ryzykiem i wprowadzić bardziej restrykcyjne regulacje dotyczące adekwatności kapitałowej w sektorze bankowym. Jednakże podstawową lekcją wyniesioną z kryzysu powinno być przekonanie, że nawet najbardziej doskonałe normy ostrożnościowe i rygorystyczny nadzór państwa nie wyeliminują nadmiernego ryzyka podejmowanego przez bankierów i nie zlikwidują pokusy nadużycia. Paradoksalnie kolejne normy ostrożnościowe mogą wytworzyć iluzję bezpieczeństwa, co tylko uśpi czujność uczestników rynku i zwiększy prawdopodobieństwo wybuchu nowego kryzysu. (abstrakt oryginalny)
"Nowa bazylejska umowa kapitałowa" reguluje wiele dziedzin działalności banków, zwracając szczególną uwagę na bezpieczeństwo. Wśród typów ryzyka podejmowanego przez banki wyróżnia: ryzyko operacyjne, ryzyko rynkowe oraz ryzyko kredytowe. Ryzyko kredytowe jest uważane za najważniejsze z punktu widzenia banków, dlatego tak ważne jest stosowanie odpowiednich metod oceny i inwestowanie w systemy scoringu kredytowego. Odpowiednia konstrukcja systemu scoringowego może umożliwiać zmianę strategii oceniającej i jej dostosowanie do zmieniających się warunków, ale także analizę całego portfela kredytowego.Dostosowanie się banków do wymagań omawianej umowy może więc nie tylko spowodować ich większą wiarygodność na rynku, ale także zwiększyć bezpieczeństwo podejmowania akcji kredytowej. (fragment tekstu)
|
2003
|
nr 2
22-25
Artykuł stanowi uzupełnienie artykułu zamieszczonego w numerze grudniowo-styczniowym "Banku". Zaprezentowano definicje, którymi posługuje się Komitet Bazylejski przy określaniu rekomendacji dotyczących transakcji sekurytyzacyjnych oraz ich podstawy teoretyczne i kryteria operacyjne.
8
75%
Celem artykułu jest zbadanie z jakich ubezpieczeń fiW ostatnich latach wahania na rynkach światowych oraz kryzys gospodarczy w znaczącym stopniu uderzyły w działalność bankową. Nowa Umowa Kapitałowa i rodzime regulacje w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym stały się najważniejszą stymulantą, która wpłynęła na gwałtowny rozwój narzędzi mających wspomagać ten proces w sektorze banków komercyjnych oraz nadała mu pewne kierunki zmierzające do ograniczania sytuacji niosących zagrożenie dla działalności bankowej. Artykuł jest próbą oceny stopnia wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach komercyjnych z uwzględnieniem przyjętego prawodawstwa w tym zakresie. (abstrakt oryginalny)
9
75%
|
|
nr 2
43-60
Artykuł poświęcony jest bazylejskim standardom kapitałowym dla banków. Przedstawiono w nim zarys dyskusji na temat norm ostrożnościowych - zasadności ich wprowadzania oraz ich postrzeganej skuteczności i efektywności. Zasadniczą część opracowania stanowi ogólna prezentacja poszczególnych bazylejskich konkordatów kapitałowych: "Bazylei I" - umowy kapitałowej z 1988 r., "Bazylei II" - Nowej Umowy Kapitałowej z 2004 r. oraz aktualnie projektowanych zmian (okrzykniętych mianem "Bazylei III"). Przeprowadzono także analizę potencjalnych skutków nowych regulacji, wskazując na wzmocnienie stabilności banków i sektora, a w przypadku wielu podmiotów także konieczność pozyskania dodatkowego kapitału (co zwiększy jego koszt i zmniejszy rentowność) oraz potrzebę doskonalenia zarządzania płynnością w dłuższym terminie. (abstrakt oryginalny)
W artykule przedstawiono najważniejsze zagadnienia dotyczące trzech wartości składowych określających ryzyko kredytowe : PD - prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązań (czyli prawdopodobieństwo zaitnienia niewypłacalności); EAD - wartość ekspozycji kredytowej w sytuacji wystąpienia niewypłacalności; LGD - część ekspozycji kredytowej utracona w sytuacji wystąpienia niewypłacalności.
11
Content available remote Ryzyko kredytowe w świetle nowej umowy kapitałowej
75%
|
|
14
|
nr 87
143-156
W artykule scharakteryzowano ryzyko kredytowe banku na tle innych rodzajów ryzyka oraz przepisów Nowej Umowy Kapitałowej - systemu uregulowań stworzonego przez Komitet Bazylejski w celu ochrony stabilności systemu bankowego. Opisano zewnętrzne i wewnętrzne przyczyny występowania ryzyka kredytowego, sklasyfikowano ryzyko oraz omówiono wybrane aspekty zarządzania ryzykiem. (abstrakt oryginalny)
Wyniki stress-testów przeprowadzonych latem 2011 r. wskazują, że połowa z działających na polskim rynku grup bankowych nie spełniłaby norm kapitałowych zapisanych w Bazylei III i unijnej dyrektywie CRD IV. Wskaźnika Tier 1 (podniesionego z 6 do 11%) i wskaźnika Tier 2 (podniesionego z 8 do 13%) nie spełniałoby 17 banków. Konieczne dokapitalizowanie z powodu zwiększonego współczynnika Tier 1 to 2 mld zł, a zwiększonego współczynnika Tier 2 to 3,7 mld zł. Po pierwsze, nie są to bardzo duże kwoty. Po drugie, badanie jest statyczne, czyli w konkretnym dniu, czyli 30 czerwca 2011 r. Uważam, że badanie przeprowadzone pół roku później dałoby o wiele lepsze wyniki dotyczące norm kapitałowych. Dlaczego? Bo zysk sektora bankowego w 2011 r. był wyjątkowo dobry. Otwarty natomiast pozostaje problem norm płynnościowych. Banki będą musiały się dostosować do obowiązujących i projektowanych regulacji bankowych.(fragment tekstu)
Nowe regulacje płynnościowe mogą znacznie utrudnić dostępność kredytów o zapadalności dłuższej niż rok. (fragment tekstu)
W 2004 roku zatwierdzono Nową Umowę Kapitałową (NUK) Komitetu Bazylejskiego dotyczącą adekwatności kapitałowej. W niniejszej pracy omówiono założenia NUK, czyli trzy filary, na których opiera się poziom adekwatności kapitałowej. Następnie opisano wymóg kapitałowy oraz wpływ Nowej Umowy Kapitałowej na adekwatność kapitałową.
15
Content available remote Basel II and the consequences of its implementation on the SMEs system
63%
|
|
nr 4
88-109
The article discusses the effects that the normative Basel II has had on the SMEs (small and medium-size enterprises) sector. It shows how the pro-cyclicality of Basel II rules is likely to limit the access to credit for SMEs. Moreover, a categorisation of the possible influence of Basel II on the SMEs is proposed with the focus on the rules defining the bank's capital requirements concerning the access to credit for SMEs. The author's opinions are supported by the views of notable scholars and deep research of the literature on the topic. The last part of the work describes the influence that the current financial crisis has had on the SMEs sector. After briefly reporting the main actions conducted by the national governments in order to support the SMEs, the issue of the possible exacerbation of Basel II pro-cyclical effects on the SMEs during the current financial turmoil is analysed. In the end, the author presents its further considerations of a possible strategy in order to guarantee a sounder and safer policy for the SMEs activity. (original abstract)
|
|
nr 4
17-18
Sektor bankowy i firmy inwestycyjne stają przed nowym wyzwaniem związanym z wdrożeniem Nowej Umowy Kapitałowej (NUK), opracowanej i przyjętej w 2004 r. przez Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego. Uregulowania Komitetu są wprowadzane do prawa krajów grupu G10, a banki wchodzące w skład międzynarodowych grup finansowych prowadzących działalność na terenie państw G10 muszą się do nich stosować. W krajach UE nowe przepisy kapitałowe wprowadzone zostaną Dyrektywą dotyczącą adekwatności kapitałowej (CRD).
|
|
nr 11
24-26
Omówiono dokument Komitetu Bazylejskiego o nazwie QIS 3 (Quantitative Impact Study) skierowany do ponad 200 banków z ponad 40 krajów. QIS 3 to ocena proponowanych wymogów kapitałowych dla metod standardowej oraz podstawowej i zaawansowanej IRB w Nowej Umowie Kapitałowej (NUK), a także wymogów wobec ryzyka operacyjnego i technik sekurytyzacyjnych. Wypełnione kwestionariusze zwrócone do Bazylei najpóźniej do końca grudnia 2002 r., będą stanowiły punkt wyjścia do opracowania trzeciego dokumentu konsultacyjnego.
Konglomerat finansowy to dowolna grupa spółek pod wspólną kontrolą, których wyłączne lub dominujące czynności polegają na świadczeniu istotnych usług w co najmniej dwóch z trzech sektorów rynku finansowego (bankowość, usługi inwestycyjne, ubezpieczenia). W artykule zarysowano możliwe struktury korporacyjne ze szczególnym uwzględnieniem ich wad i zalet. Scharakteryzowano główne założenia nadzoru skonsolidowanego i zintegrowanego. Przedstawiono propozycje Nowej Bazylejskiej Umowy Kapitałowej oraz Dyrektywy 2001/0095 (COD). Przybliżono zagadnienie nadzoru nad konglomeratami w Polsce.
19
Content available remote System informacyjny banku - integracja procesów zarządzania ryzykiem kredytowym
63%
W artykule przedstawiono autorską koncepcję części systemu informacyjnego banku, uwzględniającą zagadnienie zarządzania ryzykiem kredytowym. Zaprezentowano główne jego elementy na tle międzynarodowych standardów rekomendowanych przez Komitet Bazylejski. Autor odniósł się do zagadnienia współdziałania w obrębie banku jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za obszar szacowania ryzyka, analizę trafności prognoz oraz ocenę ryzyka w ramach procesu testowania warunków skrajnych. Ponadto nakreślona została koncepcja spójnej polityki ryzyka kredytowego. Autor wskazał właściwe umiejscowienie procesu oceny skutków zdarzeń niekorzystnych oraz katastrofalnych w ramach systemu informacyjnego. Tym samym zwrócił uwagę na obszar stanowiący potencjalne zagrożenie dla banków. W ramach przedstawionego w niniejszym artykule systemu zarządzania ryzykiem kredytowym podjęto próbę wykazania korzyści płynących z integracji wyszczególnionych elementów. Tym samym wykazano, że efektywność systemu zarządzania ryzykiem kredytowym jest zależna od sposobu organizacji wewnętrznych procesów.(abstrakt oryginalny)
|
2005
|
nr 2
62-66
Artykuł przedstawia analizę możliwości wykorzystania ratingów nadawanych przez zewnętrzne agencje dla potrzeb zarządzania ryzykiem kredytowym przez banki działające w Polsce. Autor przedstawił również analizę skutków ratingów dla wymogów związanych z kapitałem regulacyjnym.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.