Wyniki wyszukiwania - BazEkon

1

Uwaga o hipotezie wprowadzenia pewnej metryki w przestrzeni miar probabilistycznych

100%

Florek J.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria

|

2003

|

11

|

nr 981 Zastosowania metod ilościowych

311-313

Niech M będzie rodziną miar probabilistycznych określonych na σ-ciele S. Oznaczmy W(µ, y), µ, v ϵ M, podzbiór kwadratu [0, 1] x [0, 1], będący otoczką domkniętą i wypukłą zbioru wszystkich par (µ(A), v(A)), A ϵ S. A Smoluk przedstawił hipotezę, że funkcja d przyporządkowująca każdej parze miar (µ, v) pole zbioru W (µ, v) jest metryką w przestrzeni M. A. Misztal pokazał, że hipoteza jest prawdziwa dla miar probabilistycznych o nośnikach dwupunktowych. Niestety poniższy przykład dowodzi, że hipoteza jest nieprawdziwa dla miar probabilistycznych o nośnikach trzypunktowych. (fragment tekstu)

2

Testing Hypotheses about Structure of Parameters in Models with Block Compound Symmetric Covariance Structure

100%

Zmyślony R., Kozioł A.

Statistics in Transition

|

2019

|

20

|

nr 2

139-153

In this article we deal with testing the hypotheses of the so-called structured mean vector and the structure of a covariance matrix. For testing the above mentioned hypotheses Jordan algebra properties are used and tests based on best quadratic unbiased estimators (BQUE) are constructed. For convenience coordinate-free approach (see Kruskal (1968) and Drygas (1970)) is used as a tool for characterization of best unbiased estimators and testing hypotheses. To obtain the test for mean vector, linear function of mean vector with the standard inner product in null hypothesis is changed into equivalent hypothesis about some quadratic function of mean parameters (it is shown that both hypotheses are equivalent and testable). In both tests the idea of the positive and negative part of quadratic estimators is applied to get the test, statistics which have F distribution under the null hypothesis. Finally, power functions of the obtained tests are compared with other known tests like LRT or Roy test. For some set for parameters in the model the presented tests have greater power than the above mentioned tests. In the article we present new results of coordinate-free approach and an overview of existing results for estimation and testing hypotheses about BCS models. (original abstract)

3

Multi-agent Simulation of the World Found in the G. R. R. Martin's Novel "Sandkings"

100%

Ciecierski J., Ba Mai V., Słupczynski M., Zyskowski W.

Annals of Computer Science and Information Systems

|

2015

|

6

249-256

George R. R. Martin's novel entitled Sandkings introduces tribes of ant-like creatures which, when locked in a terrarium deprived of food, fight for survival. The tribes differ in the color of their armor. However, in the novel, despite the extreme conditions, they've never attempted to kill the queens of different fractions for cannibalistic purposes. Approaching the situation from the perspective of profit-driven logic, lack of such behaviour is highly questionable. In multiple cases, attacking another Maw to eat her could improve the odds of survival in a hostile environment. To provide an initial attempt to answer the question of whether or not the queens should order an attack and try to "eat each other", we have developed a multi-agent simulation based on the novel. Through analysis of its results we hoped to prove hypothesis that with the increased hostility of environment the Sandkings would develop cannibalistic behaviours and fight until eventually only one tribe is left. (original abstract)

4

The Cointegrated VAR Model with Deterministic Structural Breaks

80%

Gosińska E., Welfe A.

Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)

|

2022

|

14

|

nr 3

335-350

The presence of a binary variable in the cointegrated VAR (CVAR) model is most often interpreted as the structural break affecting the data generating process. It is proved in the paper that to enjoy this interpretation the binary variable must appear simultaneously inside and outside the cointegration space. In order to test for the break we advocate to employ the Wald statistic, however, its critical values and the power had to be simulated separately for the possible change of the constant, the trend, and both. The experiments were designed for different sizes of the cointegrating space, number of variables, the span of the break, normally and t-distributed errors. It is shown that the power of the test depends mostly on the magnitude of the break and the sample size while other factors are of secondary importance. In order to test for the break at unknown period the supWald statistic was proposed. (original abstract)

5

Testing Hypothesis on Stability of Expected Value and Variance

80%

Kończak G., Wywiał J.

Badania Operacyjne i Decyzje

|

2006

|

nr 1

73-83

W pracy jest rozważane zagadnienie jednoczesnej stabilności wartości przeciętnej i wariancji. Próby proste sil pobierane niezależnie z populacji o rozkładzie normalnym. Rozważa się dwie funkcje średniej i wariancji z próby. Dla rozważanych statystyk zostały wyprowadzone funkcje gęstości. Proponowane statystyki mogą być wykorzystane do weryfikacji hipotezy o stabilności wartości oczekiwanej i wariancji dla rozkładu normalnego. Hipoteza taka może być rozważana np. w statystycznym sterowaniu procesem przy konstrukcji kart kontrolnych. Bardzo trudne jest dokładne wyznaczenie kwantyli rozważanych statystyk. Dlatego wartości krytyczne dla tych statystyk zostały wyznaczone dla trzech zwykle używanych poziomów istotności (0,01, 0,05 i 0,1) dla prób o liczebnościach od 4 do 30 z wykorzystaniem całkowania numerycznego. Zaprezentowano tablice wartości krytycznych dla tych statystyk. Zaproponowane statystyki i wyznaczone wartości krytyczne mogą być również przydatne do wykrywania zmian w procesach produkcyjnych.

6

Iteracyjny model jakości produktu w podejściu Agile

80%

Hołodnik-Janczura G.

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

|

2015

|

nr 117 Wirtualizacja gospodarki - spojrzenie interdyscyplinarne

123-132

W wyniku zmian zachodzących w zarządzaniu projektami informatycznymi, skupionych pod nazwą podejścia Agile, zaproponowano koncepcję definiowania iteracyjnego modelu jakości produktu. Analizując przebieg etapów testowania, sformułowano model przebiegu dwuetapowego TDD, włączającego testowanie akceptacyjne na początek cyklu wytwarzania. Zauważono przy tym możliwość połączenia głosu klienta/użytkownika ze stroną dewelopera, za pomocą zaproponowanego modelu jakości. Na przykładzie wybranych historyjek użytkownika pokazano sposób definiowania tego modelu.(abstrakt autora)

7

Stepwise Multiple Tests Procedures for Discrete Distributions

80%

Parys D.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2013

|

286 Methods and Applications of Multivariate Statistical Analysis

71-77

Zaproponowano tutaj nowe kroczące procedury wielokrotnego testowania w przypadku danych pochodzących z populacji o rozkładzie dyskretnym. Wybierając procedurę TWWk, opartą na badaniach Tarone'a, Westfalia i Welfingera porównano tę procedurę do innych procedur testowania wielokrotnego (m. in. T*, TH*) i pokazano większą moc tej procedury. (abstrakt oryginalny)

8

Błędy nielosowe i ich znaczenie w testowaniu hipotez

80%

Szreder M.

Wiadomości Statystyczne

|

2021

|

nr 3

7-21

We współczesnych badaniach reprezentacyjnych coraz częściej dają o sobie znać błędy o charakterze nielosowym, w tym w szczególności wynikające z braków odpowiedzi lub źle wykonanych pomiarów (niedokładnej obserwacji statystycznej). Do tej pory rzadko dyskutowano o skutkach tego typu błędów w procedurze weryfikacji hipotez statystycznych. Uwaga badaczy skupiała się niemal wyłącznie na błędzie losowania (błędzie losowym). Błąd ten maleje wraz ze wzrostem liczebności próby. To sprawia, że badacze, nierzadko mający do dyspozycji bardzo duże liczebnie próby, tracą z pola widzenia konsekwencje nie tylko błędu losowego, lecz także błędów nielosowych. Celem artykułu jest wskazanie na znaczenie błędów nielosowych w podejmowaniu decyzji opartych na wykorzystaniu klasycznej procedury weryfikacji hipotez. Szczególną uwagę poświęcono sytuacjom, w których badacz dysponuje dużą liczebnie próbą. W pracy uzasadniono twierdzenie, że w dużych próbach testy statystyczne stają się bardziej wrażliwe na oddziaływanie błędów nielosowych. Błędy systematyczne, będące szczególnym przypadkiem błędów nielosowych, zwiększają prawdopodobieństwo błędnej decyzji o odrzuceniu prawdziwej hipotezy wraz ze wzrostem liczebności próby. Wzbogacenie weryfikacji hipotez o analizę opartą na estymacji przedziałowej może wspomóc badacza w poprawnym wnioskowaniu. (abstrakt oryginalny)

9

Test do weryfikacji hipotezy o równości frakcji w dwóch populacjach

61%

Drapella A., Motyka R.

Wiadomości Statystyczne

|

2007

|

nr 4

1-9

Artykuł dotyczy testu do porównywania frakcji wybranych obiektów w dwóch populacjach. W podręcznikach zamieszczane są twierdzenia, że rozkład statystyki testowej podlega rozkładowi N(0,1). W opracowaniu rozpatrzono dwie wersje testu oznaczone A i B. Zbadano zgodność statystyki testowej z rozkładem normalnym metodą Monte-Carlo. W wyniku przeprowadzonego badania ujawniono istotne odchylenia od rozkładu normalnego wówczas gdy próby są różnej liczebności. Odchylenie powoduje, że przedziały krytyczne nie są symetryczne względem środka układu współrzędnych, co może spowodować nawet dwukrotny wzrost poziomu istotności w stosunku do pożądanego. W artykule zaproponowano wspomaganą komputerem metodę wyznaczania przedziału krytycznego statystyki testowej zapewniającą pożądany poziom istotności testu oraz wyznaczania krzywych mocy testu. (abstrakt oryginalny)

10

On Using the T-test for Assessing Association Between Likert-Scale Variable

61%

Gamrot W.

Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Informatyka i Ekonometria

|

2019

|

15

|

nr 390

7-17

W badaniach statystycznych często wykorzystywane są pytania zamknięte, na które respondent odpowiada, wybierając jedną z kilku wzajemnie wykluczających się opcji odpowiedzi. Typowym przypadkiem jest wykorzystanie do wyrażenia wartości zmiennych skali Likerta. Równocześnie dość często cel badania stanowi wykrycie współzależności pomiędzy zmiennymi. W niniejszej pracy rozważono konsekwencje kontrowersyjnej praktyki rozpatrywanej w literaturze, polegającej na stosowaniu testu t-Studenta przeznaczonego dla rozkładów ciągłych do badania współzależności pomiędzy zmiennymi dyskretnymi. (abstrakt oryginalny)

11

Prediction of Domain Totals by of Test-predictor

61%

Wywiał J. L.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2009

|

Survey Sampling in Economic and Social Research

88-95

The considered test-predictors are decision processes because the selection of a specific predictor depends on testing hypothesis on equality of two or more means. Author in this paper studies some test-predictor which depends on testing hypotheses on equality of two or more means.

12

Atrakcyjność centrów handlowych jako miejsc dokonywania zakupów i korzystania z oferty usługowej w opinii respondentów

61%

Szymańska A. I.

Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego

|

2018

|

32

|

nr 2 Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw oraz wybranych sektorów gospodarki = Conditions for the Development of Enterprises and Selected Sectors of the Economy

245-254

Zasadniczym celem niniejszego artykułu była identyfikacja kluczowych determinant warunkujących określone intencje zachowań konsumentów w zakresie wyboru centrów handlowych jako miejsc korzystania z oferty handlowo-usługowej. Identyfikacja ta oparta była na analizie dostępnej literatury przedmiotu oraz weryfikacji siły oddziaływania wybranych determinant na intencje określonych zachowań konsumentów. W artykule postawiono trzy hipotezy badawcze H1, H2 i H3, a także zaproponowano model teoretyczny, który następnie poddano procesowi weryfikacji z wykorzystaniem modelowania strukturalnego (SEM). Opracowany model poddano również analizie w zakresie poziomu rzetelności oraz dobroci dopasowania. W oparciu o przeprowadzone analizy statystyczne można stwierdzić, że zmodyfikowany model równań strukturalnych nie był satysfakcjonujący i wymaga dalszej uwagi. W toku prowadzonych analiz odrzucono hipotezę H2. Uzyskanie pozytywnej weryfikacji postawionych wstępnie hipotez badawczych H1 i H3 wymaga dalszych badań. W związku z tym nie da się jednoznacznie stwierdzić, że czynniki osobiste oraz lokalizacja w istotny statystycznie sposób wpływają na intencje zachowań konsumentów w zakresie wyboru centrum handlowego jako miejsca korzystania z oferty handlowo-usługowej. W modelowaniu wykorzystano dane pozyskane w ramach badań empirycznych przeprowadzonych na grupie 424 respondentów. Natomiast obliczenia wykonano z wykorzystaniem modułu SEPATH w programie Statistica 13.(abstrakt oryginalny)

13

Testing for a Serial Correlation in VaR Failures through the Exponential Autoregressive Conditional Duration Model

61%

Małecka M.

Statistics in Transition

|

2021

|

22

|

nr 1

145-162

Although regulatory standards, currently developed by the Basel Committee on Banking Supervision, anticipate a shift from VaR to ES, the evaluation of risk models currently remains based on the VaR measure. Motivated by the Basel regulations, we address the issue of VaR backtesting and contribute to the debate by exploring statistical properties of the exponential autoregressive conditional duration (EACD) VaR test. We show that, under the null, the tested parameter lies at the boundary of the parameter space, which can profoundly affect the accuracy of this test. To compensate for this deficiency, a mixture of chi-square distributions is applied. The resulting accuracy improvement allows for the omission of the Monte Carlo simulations used to implement the EACD VaR test in earlier studies, which dramatically improves the computational efficiency of the procedure. We demonstrate that the EACD approach to testing VaR has the potential to enhance statistical inference in most problematic cases - for small samples and for those close to the null. (original abstract)

14

On the Properties of Some Predictor in Time Series Analysis

61%

Czogała M.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2008

|

216 Multivariate Statistical Analysis Statistical Inference, Statistical Models and Applications

39-48

W swoich pracach Cieślak (1993) oraz Kohler i College (1988) rozważali predyktor będący średnią arytmetyczną k-ostatnich obserwacji szeregu czasowego, gdzie k jest stałe. W pracy przedstawiona jest modyfikacja wspomnianego predyktora oraz omówione są jego własności. Zaproponowany predyktor jest średnią arytmetyczną k-ostatnich obserwacji szeregu czasowego, przy czym k nie jest wielkością stałą. Dla każdej t-kolejnej obserwacji szeregu czasowego weryfikowana jest hipoteza, twierdząca, że w poziomie szeregu czasowego nie nastąpiła zmiana. Gdy hipoteza zerowa nie jest odrzucona predyktor jest wyznaczany jako średnia arytmetyczna z wszystkich k-ostatnich obserwacji, w przypadku przeciwnym predyktor jest równy ostatniej obserwacji tego szeregu czasowego. Do oceny błędów predykcji wykorzystany jest błąd średniokwadratowy. (abstrakt oryginalny)

15

Model przepływów na rynku pracy

61%

Kuszewski T.

Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa

|

2002

|

z. 10

113-138

Praca poświęcona została sformułowaniu hipotezy dotyczącej funkcjonowania rynku pracy zarówno na poziomie mikro jak i makroekonomicznym. Hipotezę wypowiedziano w postaci modelu skonstruowanego w konwencji stosowanych modeli równowagi ogólnej. Weryfikacja hipotezy polegała na skonfrontowaniu wyników obliczeń modelowych z rzeczywistymi danymi dotyczącymi polskiej gospodarki.

16

Dowód hipotezy Hellwiga

61%

Kolupa M.

Przegląd Statystyczny

|

1993

|

40

|

z. 2

127-134

W roku 1976 Profesor Zdzisław Hellwig postawił następującą hipotezę: jeżeli jest spełniona nierówność macierzowa O(k)

17

O weryfikacji i falsyfikacji hipotez

61%

Szreder M.

Przegląd Statystyczny

|

2010

|

57

|

z. 2-3

82-88

Celem tego opracowania jest przypomnienie zasad statystycznej teorii weryfikacji hipotez, wzbogacenie jej interpretacji, a także pokazanie logicznej zgodności, jaka istnieje między decyzjami podejmowanymi w procesie testowania hipotez naukowych i statystycznych. (fragment tekstu)

18

Analiza kointegracyjna związków stóp zwrotu z akcji, inflacji oraz produkcji przemysłowej w Polsce w latach 1996-2004

61%

Czekaj K.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2005

|

nr 1088, t. 1 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek. T. 1

113-125

W opracowaniu tym zaprezentowano najważniejsze teorie i hipotezy wyjaśniające przyczyny kształtowania się związków między stopami zwrotu z akcji, inflacją oraz koniunkturą gospodarczą. Znalazły się wśród nich: teoria Fishera, hipoteza Feldsteina, hipoteza Modiglianiego-Cohna, hipoteza Famy oraz hipoteza Geskego i Rolla. Drugi etap badania stanowi analizę polskich warunków i próbę odpowiedzi na poniższe pytania:1. Czy w polskiej gospodarce zachodzą długoterminowe zależności pomiędzy stopami zwrotu z akcji a zmianami inflacji oraz produkcji przemysłowej?2. Jeżeli zależności te występują, to czym się charakteryzują?3. Jakie są przyczyny takiego kształtowania się obserwowanych związków? (fragment tekstu)

19

On Testing Linearity of Trend Function

61%

Kończak G., Wywiał J.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2009

|

225 Methodological Aspects and Applications of Multivariate Statistical Analysis

141-147

W artykule rozważano pewną modyfikację testu dla hipotezy głoszącej, że trend szeregu czasowego ma postać liniową, który zaproponowali Azzalini i Bowman (1903). Statystyka testowa jest ilorazem wariancji resztowej estymatora wartości funkcji liniowej trendu uzyskanej metodą najmniejszych kwadratów i pewnej formy kwadratowej reszt oceny trendu otrzymanego metodą estymacji jądrowej. Wysokie wartości tego ilorazu świadczą przeciwko hipotezie o liniowości funkcji trendu. Ze względu na złożoną postać proponowanej statystyki Azzalini i Bowman wykorzystali do aproksymacji jej rozkładu prawdopodobieństwa tzw. krzywe Pearsona W niniejszym artykule stosuje się do przybliżenia rozkładu sprawdzianu testu inną metodę wykorzystującą technikę całkowania numerycznego. Przy założeniu liniowej postaci funkcji trendu pozwoliło to wyznaczyć numerycznie kwantyle rzędu 0,9, 0,95 i 0,99 rozważanej statystyki testowej. Przedstawione wartości kwantyli mogą stanowić podstawę do podjęcia decyzji o ewentualnym odrzuceniu hipotezy o postaci trendu liniowego. (abstrakt oryginalny)

20

On the Multivariate Test for Stability of the Population Proportions

61%

Kończak G., Czogała M.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2009

|

225 Methodological Aspects and Applications of Multivariate Statistical Analysis

127-140

W artykule analizowano zagadnienie testowania hipotezy o stabilności wskaźnika struktury jednocześnie dla wielu zmiennych. W rozważaniach przyjęto, że z populacji pobrana została n elementowa próba, w której każdy element jest oceniany ze względu na k właściwości. Każda właściwość jest oceniana alternatywnie. Rozważany jest problem weryfikacji hipotezy głoszącej niezmienność w czasie frakcji wyróżnianych elementów dla każdej zmiennej. Przedstawiono możliwości zastosowania klasycznych testów chi kwadrat Pearsona, testu chi kwadrat z poprawką Yatesa oraz dokładnego testu Fishera dla weryfikacji hipotezy o równości wskaźników struktury. W artykule przedstawiono propozycję testu pozwalającego na weryfikację hipotezy o jednoczesnej zgodności z założeniami wielu wskaźników struktury. Porównano własności proponowanego testu z klasycznymi rozwiązaniami. Problem przedstawiony w artykule jest spotykany w zagadnieniach statystycznej kontroli jakości, gdy elementy są sprawdzane alternatywnie (dobry lub zły) pod kątem zgodności z szeregiem wymogów. Produkty często sprawdzane są pod względem zgodności z normami wielu charakterystyk ocenianych alternatywnie (kolor, zarysowania, docisk itd.). Jednoczesna ocena wielu właściwości ma szczególne znaczenie w obecnych czasach, gdy wobec produkowanych wyrobów są stawiane coraz to wyższe wymagania jakościowe. W artykule zwrócono uwagę na korzyści zastosowania proponowanego testu zamiast wielu testów dla wskaźników struktury dla każdej ocenianej właściwości z osobna. (abstrakt oryginalny)