Stochastyczny model graniczny przychodów w pomiarze efektywności ekonomicznej banków

• Autorzy: Jacek Barburski

Warianty tytułu

Stochastic Reyenue Frontier Model as a Way of Measuring Economic Efficiency in Banks

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Jednym ze sposobów pomiaru ekonomicznej efektywności banków i ich oddziałów jest podejście ekonometryczne oparte na stochastycznych funkcjach granicznych. W podejściu tym mogą być rozważane są trzy podstawowe funkcje celów: funkcja kosztów, funkcja przychodów oraz funkcja zysków. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie jednej z nich, a mianowicie granicznej funkcji przychodów. Artykuł poprzedza wprowadzenie, w którym m. in. została przedstawiona definicja efektywności przychodów. W punkcie pierwszym artykułu została zaprezentowana standardowa funkcja przychodów, natomiast w drugim jej alternatywna formuła. Trzecia i czwarta część artykułu to charakterystyka danych źródłowych oraz prezentacja wyników pomiaru efektywności przychodów badanej grupy oddziałów banku. (abstrakt oryginalny)

EN

One of the ways of measuring economic efficiency of banks and their branches is the econo-metric approach based on stochastic frontier flinctions. In the econometnc approach may involve three basie aim functions: cost fiinction, revenue fimction and profit function.The main goal of the article is to present one of them, namely the frontier revenue function, The article is preceded by an introduction which presents the definition of revenue efficiency. The second part of the article presents the standard revenue function and third part presents an altemative formuła. The fourth and fifth parts of the article characterise source data and presents the results of the measurements of revenue efficiency in the researched group of Polish bank branches. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Modele stochastyczne; Efektywność; Banki; Stochastyczny model graniczny

EN

Stochastic models; Effectiveness; Banks; Stochastic frontier model

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia
• Rocznik: 2008
• Numer: nr 14
• Strony: 11--25

Twórcy

autor

Jacek Barburski

• Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Bibliografia

• Berger A.N., Humphrey D.B., Pulley L.B.: Do Consumers Pay for One - top Banking? Evidencefrom an Alternative Revenue Function. "Journal of Banking and Finance" 1996, nr 20.
• Marzec J., Osiewalski J.: Pomiar efektywności kosztowej banków: zarys metodologii. Folia Oecono¬mica Cracoviensia, vol. 39^0, Kraków 1996-1997.
• Marzec J.: Produkty i czynniki produkcji w badaniach efektywności kosztowej banków. Prace Nauko¬we AE we Wrocławiu, Wrocław 1998.
• Marzec J.: Produkty, czynniki produkcji i funkcja kosztów w badaniach efektywności kosztowej ban¬ków. "Ekonomista" 1999, nr 3.
• Osiewalski J., Marzec J.: Bayesian Analysis of Cost Efficiency with an Application to Bank Branches,Global Trends and Changes in European Banking. Red. E. Miklaszewska. Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1998.
• Osiewalski J., Marzec J.: Bayesowska analiza efektywności ko.sztowej oddziałów banku: założenia i wyniki, Prognozowanie w zarządzaniu firmą. Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Wrocław ' 1998.
• Osiewalski J., Marzec J.: Nowoczesne metody Monte Carlo w bayesowskiej analizie efektywności kosz¬towej banków. Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 797, Wrocław 1998.
• Rogers K.E.: Nontraditional Activities and the Efficiency of US Commercial Banks. "Journal of Ban¬king and Finance" 1998, vol. 22.