Testowanie modelu D-TARCH dla finansowych szeregów czasowych

• Autorzy: Michał Pietrzak
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Celem opracowania, po wcześniejszej prezentacji modelu D-TARCH, jest ukazanie problemu testowania możliwości istnienia struktury AR-GARCH przeciwko istnieniu struktury progowej w postaci modelu D-TARCH. W pracy przedstawiono szczegółowo test dla identyfikacji modelu D-TARCH oraz dokonano próby wykorzystania tego testu w przypadku empirycznych stóp zwrotu z cen akcji. (fragm. tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Rynki finansowe; Modele ekonometryczne; Szeregi czasowe

EN

Financial markets; Econometric models; Time-series

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2009
• Tom: Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2007
• Strony: 91--99

Twórcy

autor

Michał Pietrzak

• Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bibliografia

• Doman M., Doman R.: Ekonometryczne modelowanie dynamiki polskiego rynku finansowego. AE, Poznań 2004.
• Franses P.H., Van Dijk D.: Non-linear time series models In empirical finance. Cambridge University Press, Cambridge 2000.
• Hamilton J.D.: Times series anlysis. Princeton University Press, Princeton 1994.
• Li C.W., Li W.K.: On a double threshold autoregressive heteroskedastic time series model. "Journal of Applied Econometrics" 1996, No 11.
• Osińska M.: Ekonometria finansowa. PWE, Warszawa 2006.
• Pietrzak M.: Wykorzystanie modelu D-TARCH w modelowaniu procesów ekonomicznych na rynku kapitałowym. [w:] Modelowanie preferencji a ryzyko. AE, Katowice 2007.
• Stawicki J.: Wykorzystanie łańcuchów Markowa w analizie rynku kapitałowego. UMK, Toruń 2004.
• Tong H.: On a threshold model. "Pattern Recognition and Signal Processing". Amsterdam 1978.
• Tong H.: Non-linear time series. Oxford Science Publications, New York 1990.
• Wong C.S., Li W.K.: Testing of threshold autoregression with conditional heteroscedasticity. "Biometrika" 1997, No 84.
• Wong C.S., Li W.K.: Testing for double Threshold autoregressive conditional heteroscedastic model. "Statistica Sinica" 2000, No 10.