Wyniki wyszukiwania - BazEkon

1

Modeling Uncertainty in Weight Restriction Data Envelopment Analysis Uning Fuzzy Sets

100%

Kuchta D., Triantis K.

Prace Naukowe Instytutu Nauk Ekonomiczno-Społecznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały

|

2007

|

24

|

nr 82 Metody i narzędzia finansowej oceny przedsiębiorstwa i zarządzania finansami

19-28

Zaproponowano sposób modelowania niepewności w modelach, które są stosowane do analizy efektywności jednostek i w których wagi nałożone na poszczególne wejścia i wyjścia są nieprecyzyjne. Wagi te zostały wyrażone jako liczby rozmyte. Pokazano, że model z wagami rozmytymi może być sprowadzony do klasycznego zdania programowania liniowego. Dzięki temu jednostki mogą być poddane ocenie i odpowiednie decyzje mogą być podjęte również w przypadku, kiedy waga poszczególnych wejść i wyjść nie jest jednoznacznie określona, bo np. nie ma co do niej consensusu lub zależy ona od warunków rynkowych.(oryginalny abstrakt)

2

Modeling the Dynamics of the Production Process in the Conditions of Uncertainty with the Use of the Calculus of Variations

100%

Grzesiak S.

Folia Oeconomica Stetinensia

|

2016

|

vol. 16, iss. 1

222-231

The article examines the possibility of applying elements of the calculus of variations to determine the quasi-optimum distribution of production at the time in terms of stochastic. The discussion concerns the problems of modeling the distribution of production in a situation where we are dealing with a single product. Then, it has been generalized to a larger number of simultaneously produced ranges. In summary, it was the topic of the proposed methods possibilities of applications in practice firms.(original abstract)

3

Bipolar Mix - a Method for Mixed Evaluations and Its Application to the Ranking of European Projects

100%

Górecka D.

Multiple Criteria Decision Making / University of Economics in Katowice

|

2017

|

12

36-48

A great variety of multi-criteria decision aiding (MCDA) methods has already been developed but few papers have dealt with mixed data (qualitative and quantitative). MCDA techniques accepting different types of evaluations (such as deterministic, stochastic and/or fuzzy ones) are rather rare and not very well known, even though this issue is crucial from a practical point of view, since mixed evaluations occur very frequently in appraising and selecting projects and organizations, as well as in risk management modelling, among other fields. This paper presents a new discrete MCDA tool developed for mixed performances of alternatives called BIPOLAR MIX. It is based on the classical BIPOLAR method proposed by Konarzewska-Gubała (1989), and on its modification, namely the BIPOLAR method with stochastic dominance (SD) rules, proposed by Górecka (2009). A numerical example at the end of the paper illustrates the problem of ordering projects applying for co-financing from the European Union (EU).(original abstract)

4

Super-replication of European Options with Convex Payoff under Proportional Transaction Costs

100%

Rygiel A.

Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

|

2017

|

nr 10 (970)

91-99

W artykule przedstawiono superreplikację instrumentów pochodnych na rynku finansowym z czasem dyskretnym z proporcjonalnymi kosztami transakcji. O dynamice cen akcji zakładano wyłącznie, że stopy zwrotu są ograniczone. Rozpatrywano klasę europejskich opcji zależnych od trajektorii, o nieujemnych, wypukłych funkcjach wypłaty. Udowodniono, że problem wyceny tego typu opcji można zredukować do wyceny w odpowiednim modelu dwumianowym. Pokazano zatem, że algorytm wyceny, będący w istocie algorytmem programowania dynamicznego na drzewie, może zostać wykorzystany, w przypadku gdy przestrzeń możliwych scenariuszy nie jest skończona. (abstrakt oryginalny)

5

Teoretyczne aspekty opisu niepewności

100%

Hryniewicz O.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2004

|

183 Wybrane problemy elektronicznej gospodarki i zarządzania wiedzą

49-58

Artykuł zawiera porównawcze omówienie wybranych modeli matematycznych, wykorzystywanych do opisu niepewności: teorii prawdopodobieństwa, teorii możliwości Zadeha, teorii przekonań Dempstera-Shafera (DTS) oraz ich uogólnienie, jakim jest teoria górnych prawdopodobieństw Walleya.

6

Sterowanie zapasami materiałowymi firmy - aspekty ekonomiczne i organizacyjne

100%

Juszczyk S., Tymińska M.

Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej

|

2009

|

nr 76

165-174

Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na niektóre aspekty sterowania zapasami oraz zaprezentowanie metody badań uwzględniającej związek między niepewnością a poziomem zapasów materiałowych. Przyczyną chęci głębszego rozeznania tej problematyki są zainicjowane badania dotyczące skutków finansowych optymalizacji gospodarki zapasami surowcowymi w przedsiębiorstwach przemysłu dziewiarskiego w województwie łódzkim. Materiałem źródłowym niniejszego artykułu jest literatura zagadnienia w dorobku polskim i międzynarodowym, a także obserwacje własne autorów. Oprócz obserwacji gospodarczych wykorzystano metody matematyczne, elementy działań o charakterze dedukcyjnym i indukcyjnym, przytaczane zaś dane zaprezentowano w formie rysunków i tabel. (fragment tekstu)

7

Selected Aspects of Modelling Estimating Risk in Providing Logistics Services

84%

Świderski A., Jasińska J., Pokora W.

Systemy Logistyczne Wojsk

|

2015

|

z. 42

194-203

W artykule omówiono zagadnienia neuronowego modelowania, wykorzystywanego podczas szacowania ryzyka realizacji usług logistycznych. Przedstawiona metoda jest narzędziem wspomagającym podejmowanie decyzji. Jej egzemplifikację przedstawiono na wybranym przykładzie. (abstrakt oryginalny)

8

The Relations between Uncertainly Avoidance and the Concept of Corporate Social Responsibility

84%

Wolniak R.

Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska

|

2016

|

z. 91

291-307

Prezentowany artykuł zawiera refleksje dotyczące relacji pomiędzy unikaniem niepewności (jednym z wymiarów kultury według typologii G. Hofstedego) a procesem implementacji Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w organizacjach. Wychodząc od scharakteryzowania unikania niepewności w artykule skoncentrowano się na przedstawieniu wpływu słabego i silnego unikania niepewności na proces implementacji CSR i jego rezultaty. Dodatkowo w publikacji dokonano próby określenia związków pomiędzy wybranym wskaźnikiem społecznego rozwoju a wskaźnikiem unikania niepewności. Unikanie niepewności określa stopień, w jakim członkowie społeczeństwa czują się niekomfortowo w momencie, gdy stykają się z sytuacjami niepewnymi i mało poznanymi.(abstrakt oryginalny)

9

Modele graniczne w teorii ryzyka ubezpieczeniowego

84%

Michna Z.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Seria : Monografie i Opracowania (nr 100)

|

2002

|

nr 962

103

Przedstawiono różne modele ryzyka, których wybór dla konkretnego ubezpieczyciela ma ogromne znaczenie, gdyż prawdopodobieństwo ruiny znacznie różni się w tych modelach. Są to: model, w którym proces ryzyka jest przybliżany za pomocą ruchu Browna, za pomocą stabilnego ruchu Lévy'ego, model ryzyka dla roszczeń skorelowanych, metodę symulacji prawdopodobieństwa ruiny na nieskończonym horyzoncie czasu w modelu dobrych i złych okresów. Przedstawiono także aproksymacje modeli kolejkowych.

10

On constructive methods for equilibrium modelling on dynamic oligopolistic markets under uncertainty

84%

Dziewulski P., Woźny Ł.

Journal of Management and Financial Sciences

|

2012

|

5

|

nr 7

7-33

Our discussion focuses on constructive aspects of methods proposed in the literature for the analysis of equilibria in such markets. Specifically, we present results concerning numerical properties of methods of equilibrium calculation in the models with and without strategic interactions, including cases of the finite or infinite number of players. The study concludes with a summary to indicate the future research areas and selected thematic literature. (original abstract)

11

Ryzyko badania sprawozdań finansowych i oszustw kierownictwa jednostki w języku teorii funkcji przekonania

84%

Smejda A.

Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa

|

2004

|

z. 44

38-55

W artykule zawarto analizę zagadnienia wyrażenia niepewności w modelu ryzyka badania oraz ryzyka popełniania oszustw przez kierownictwo jednostki, powodujących zafałszowanie danych sprawozdania finansowego. Model ryzyka oparto na teorii funkcji przekonania, nazywanej teorią Dempstera-Shafera. Zdaniem autorki, teoria ta stanowi jeden z najgłębiej poznanych modeli niepewności i okazuje się szczególnie użyteczna w przypadku analizy wiedzy niepełnej i aktualizacji przekonań. Z taką zaś sytuacją mamy do czynienia w przypadku rewizji finansowej.

12

Niepewna niepewność- liczba widzów a niepewność wyniku meczu

84%

Murak J.

Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych / Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

|

2014

|

15(XV)

|

nr 3

238-249

W pracy tej przeprowadzono analizę wpływu niepewności wyniku meczu na liczbę widzów oglądających dany mecz na stadionie. Zbudowano w tym celu model ekonometryczny, w którym do zmierzenia niepewności wyniku meczu wykorzystano kursy bukmacherskiej. Po estymacji otrzymane wyniki odnośnie do mierników niepewności były niejednoznaczne. W meczach, w których niepewność nie była ani wysoka, ani też niska, oczekiwano najniższej frekwencji. Od tego punktu zarówno wzrost niepewności, jak i jego spadek powinien powodować wzrost liczby widzów. (abstrakt oryginalny)

13

Analiza funkcji ryzyka estymatorów opartych na pewnym opisie niepewności

84%

Grzybowski A.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2002

|

Modelowanie preferencji a ryzyko '02

139-150

W artykule rozpatrzono problem estymacji parametru regresji w sytuacji, gdy dostępna jest informacja a priori na temat jego wartości. Do opisu informacji wykorzystano klasę rozkładów, których momenty drugiego rzędu są odzwierciedleniem niepewności związanej z posiadaną informacją. Centralnym obiektem analizy estymatorów jest funkcja ryzyka reguł decyzyjnych. Podano przykłady analizy obszarów redukcji ryzyka w wybranych rzeczywistych problemach estymacji parametrów modeli ekonometrycznych.

14

Unikanie niepewności a implementacja Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w Organizacjach

84%

Wolniak R.

Problemy Jakości

|

2016

|

nr 5

17-23

Kwestie kulturowe maja istotny wpływ na funkcjonowanie organizacji i implementację koncepcji CSR. W kolejnych punktach publikacji przeanalizowano jeden z wymiarów kultury według typologii G. Hofstede - unikanie niepewności, oraz zwrócono uwagę na to, jaki poziom unikania niepewności (duży czy mały) wpływa korzystnie na implementację CSR. W tym celu dokonano analizy różnych aspektów unikania niepewności oraz przeanalizowano związki pomiędzy unikaniem niepewności a wskaźnikiem rozwoju społecznego dla największych gospodarek świata. Celem głównym prezentowanej publikacji jest określenie, jaki poziom unikania niepewności sprzyja skutecznej realizacji koncepcji CSR. Celem dodatkowym jest również określenie relacji pomiędzy unikaniem niepewności a wskaźnikami rozwoju społecznego. W artykule do zbadania relacji pomiędzy unikaniem niepewności a zarządzaniem jakością wykorzystano metody: krytycznej analizy literatury przedmiotu, analizy przypadków oraz metody statystyczne do analizy danych wtórnych. Na podstawie wyników analiz można stwierdzić, że przedstawione w prezentowanej publikacji analizy pomiędzy współczynnikiem unikania niepewności a implementacją koncepcji Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w organizacjach sugerują, że niski współczynnik unikania niepewności jest dla tego procesu korzystny. (abstrakt oryginalny)

15

Modelowanie stanu małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach niepewności

84%

Burda A., Hippe Z. S.

Barometr Regionalny

|

2010

|

nr 3(21)

21-26

W artykule przedstawiono nową procedurę uczenia i testowania modeli opracowaną specjalnie dla danych niepewnych. Opiera się ona na kombinacji metody resubstytucji ze zmodyfikowanym paradygmatem uczenia i testowania, zwanym przez nas walidacją kolejkową. W początkowej fazie eksperymentu opracowane procedury zostały sprawdzone na niepewnych danych, prze-kłamanych prawdopodobnie w procesie kreatywnej i agresywnej księgowości, odnoszących się do małych i średnich przedsiębiorstw pochodzących z regionu podkarpackiego. W trakcie tych badań zweryfikowano modele uczenia w formie drzew i reguł decyzji. Poprawność klasyfikacji obu typów modeli (drzewa i reguły) oszacowano w oparciu o wskaźnik błędu klasyfikacji. Potwierdzono, że błędy fałszywie pozytywnej klasyfikacji są znacznie większe niż klasyfikacji fałszywie negatywnej. Różnice odkryte za pomocą zaproponowanej procedury walidacji mogą być prawdopodobnie wykorzystane jako sygnał występowania przekłamań w danych poddawanych analizie. (abstrakt oryginalny)

16

Instrumenty ograniczania niepewności konsumenta

67%

Nowak P.

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie

|

2008

|

nr 1

125-136

Niepewność jest zjawiskiem negatywnym, obniżającym poziom wykorzystania zasobów w gospodarce. W zależności od rodzaju produktów, wysoka zmienność lub nieprzewidywalność skutków podejmowanych decyzji stwarzają wysokie ryzyko wystąpienia strat i powoduj ci że konsumenci powstrzymują się z podejmowaniem decyzji nabywczych. Wśród wielu rodzajów niepewności, z jakimi spotykają się konsumenci na rynku, jedną z najsilniej odczuwanych jest niepewność jakości nabywanych produktów. Jednym ze sposobów ograniczania niepewności (niewiedzy) konsumentów jest transfer informacji między przedsiębiorstwem a konsumentem. Sygnały wysyłane przez producentów mogą być źródłem rzetelnej wiedzy nabywców na temat nabywanych produktów. Producenci oferujący na rynku produkty wysokiej jakości mają do dyspozycji szereg instrumentów sygnalizowania dostarczanej jakości, do których należą m.in.: wydatki na reklamę, wysokie i niskie ceny oraz nadzwyczajne gwarancje. (abstrakt oryginalny)

17

Characteristics of Selected Approaches of Uncertainty Modelling in the Context of Management Sciences

67%

Mierzwiak R.

Humanities and Social Sciences

|

2019

|

24 (XXIV)

|

nr 26 (1)

67-77

Information uncertainty in management systems is a subject of research of many scientific disciplines. Research concerning a quantitative modelling of uncertainty verging on mathematics, information technology, and logic is extremely important. The purpose of the article is to present possibilities and limitations of the most popular approaches in uncertainty modelling in social sciences with particular emphasis on management problems. Achieving such a goal always requires accepting certain basic epistemological assumptions. Therefore, an assumption was accepted about a subjective character of information. Information is treated as a feature of a cognition process. It is not an objective element of the reality. Furthermore, there was also assumed that uncertainty is a result of interference in mapping information and processes connected with cognition of the reality by human. Starting from these assumptions, the article demonstrates the way uncertainty is modelled and perceived in terms of probability, in fuzzy logic, in rough set theory, and in grey systems theory, which has been gaining popularity in recent years. In order to compare the mentioned approaches to a maximum extent, an attempt was made to show their essence referring to a classical set theory. To this aim, mathematical formalism was used for a precise description of particular types of uncertainty. It is of great significance as in management sciences and generally in social sciences some terms, for example, fuzziness, probability or greyness are overinterpreted and used in descriptive way to pretend scientific statements. (original abstract)

18

New Approaches Modeling For Making Resilient Decisions Under Deep Uncertainty to Manage the Supply Chain in Downstream

67%

Bais A., Amechnoue K.

LogForum

|

2024

|

20

|

nr 2

227-242

Background: The supply chain process has been widely modeled, especially with respect to the optimization of system performance. Recent years have highlighted the outbreak of many crises, such as the financial crisis of 2008, COVID-19, and the semiconductor shortage. The impact of such crises has become more challenging for manufacturers, particularly in the automotive industry. In this context, the present study was undertaken with the specific aim of providing an integrated approach for resilient decision-making under deep uncertainty (DMDU), especially in the downstream supply chain. Methods: The research is based on design science research (DSR) and case study methodologies. A design methodology was used to develop the framework. A case study is included to prove the pertinence of the framework. Results: The findings of this study demonstrate that the suggested comprehensive approach is helpful for companies and could help top management with strategic decision-making when customers decide to increase or decrease demand. This paper develops and models two approaches that help firms to manage and make resilient decisions when the supply chain is facing deep uncertainty, such as the bullwhip effect. Finally, the proposed models are implemented in a real-life case study within an automotive company to illustrate the applicability and efficacy of the proposed approach. Conclusions: To the best of our knowledge, this is the first study suggesting this approach. The paper is original and contributes towards sharing a new approach to understanding the supply chain within an uncertain context. As part of its contribution, the study draws attention to how managers and executors should integrate this approach into the global strategy of a company. Moreover, it explores some of the most complex variables that affect supply chain performance under high demand variation so it is possible to clearly show the risks associated with obsolete materials and products.(original abstract)

19

Pricing the Common Stocks in Emerging Markets: the Role of Economic Policy Uncertainty

67%

Arkol O., Azimli A.

Modern Finance

|

2024

|

2

|

nr 1

31-50

We examine the role of news-based policy uncertainty measures in capturing the cross-section of average stock returns in emerging markets. After controlling for the five established risk factors of Fama and French (FF), we find that policy uncertainty factors are redundant in capturing the average returns of portfolios constructed by considering well-known firm characteristics (size, book-to-market ratio, profitability, and investment). The pricing performance of the five factors model, both statistically and economically, does not improve with the addition of policy uncertainty factors. We argue that the news-based factors' information content is contained in FF risk factors. Our results are robust to additional test statistics and various policy uncertainty factors.(original abstract)

20

Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności

59%

Heilpern S.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Seria : Monografie i Opracowania (nr 100)

|

1992

|

nr 619

156

Przedmiotem pracy jest analiza procesów podejmowania decyzji w warunkach niepewności. Szczególny nacisk położono na matematyczny opis warunków zewnętrznych towarzyszących podejmowaniu decyzji, czyli na opis przestrzeni stanów natury. Jest to nowe pojęcie wprowadzone w celu zwiększenia zakresu modelowania niepewności i stworzenia warunków do pełniejszej analizy decyzyjnej. Do badania rozkładów niepewności wykorzystano elementy klasycznej teorii rachunku prawdopodobieństwa wzbogaconej o teorię zbiorów losowych oraz teorię zbiorów rozmytych.