Wyniki wyszukiwania - BazEkon

1

Symulacyjna ocena rozmiaru testu Dickeya na stacjonarność procesów o wysokiej częstotliwości obserwowania

100%

Błażejowski M.

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

|

2011

|

nr 20 Metody ilościowe w ekonomii i zarządzaniu

81-88

Celem artykułu jest ocena rozmiaru testu stacjonarności szeregów czasowych o wysokiej częstotliwości obserwowania, zaproponowanego przez D.A. Dickeya w 2009 r., weryfikującego hipotezę o sezonowej integracji procesu SId(1). Test ten rozszerza zastosowanie testu sezonowego pierwiastka jednostkowego DHF (Dickey, Hasza, Ful- ler)1 o przypadki częstotliwości cyklu dla d = 5, 6, 7, 21, 24, 26, 31, 48, 52, 168, 365,...(abstrakt oryginalny)

2

Wykrywanie pierwiastków jednostkowych z wykorzystaniem testów permutacyjnych

75%

Miłek M.

Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Informatyka i Ekonometria

|

2017

|

9

|

nr 335

27-38

W artykule przedstawiono propozycję testu pozwalającego wykryć pierwiastki jednostkowe w szeregach czasowych z autoregresją. Proponowane rozwiązanie odwołuje się do testu pierwiastków jednostkowych Akdi-Dickeya, który opiera się na analizie spektralnej szeregu czasowego. W tym celu wykorzystywany jest periodogram szeregu czasowego, tworzony poprzez transformację zmiennej yt w dziedzinę czasu. Proponowane rozwiązanie zostało porównane symulacyjnie z innymi testami pierwiastków jednostkowych znanymi z literatury.(abstrakt oryginalny)

3

Stacjonarność szeregów czasowych o wysokiej częstotliwości obserwowania - implementacja testu stacjonarności Dickeya w programie Gretl

75%

Błażejowski M.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

|

2011

|

nr 185 Prognozowanie w zarządzaniu firmą

137-148

Celem artykułu jest ocena mocy testu stacjonarności szeregów czasowych o wysokiej częstotliwości obserwowania zaproponowanego przez D.A. Dickeya w 2009 r., weryfikującego hipotezę o sezonowej integracji procesu SId (1). Test ten rozszerza zastosowanie testu sezonowego pierwiastka jednostkowego DHF o przypadki częstotliwości cyklu dla d = 5, 6, 7, 21, 24, 26, 31, 48, 52, 168, 365... Ponadto zaprezentowano implementację testu stacjonarności Dickeya i testu DHF jako pakietu funkcji w programie Gretl.(abstrakt oryginalny)

4

Lag Length Specification in Engle-Granger Cointegration Test : a Modified Koyck Mean Lag Approach Based on Partial Correlation

75%

Agunloye O. K., Shangodoyin D. K., Arnab R.

Statistics in Transition

|

2014

|

15

|

nr 4

559-572

The Engle-Granger cointegration test is highly sensitive to the choice of lag length and the poor performance of conventional lag selection criteria such as standard information criteria in selecting appropriate optimal lag length for the implementation of the Engle-Granger cointegration test is well-established in the statistical literature. Testing for cointegration within the framework of the residual-based Engle-Granger cointegration methodology is the same as testing for the stationarity of the residual series via the augmented Dickey-Fuller test which is well known to be sensitive to the choice of lag length. Given an array of candidate optimal lag lengths that may be suggested by different standard information criteria, the applied researchers are faced with the problem of deciding the best optimal lag among the candidate optimal lag lengths suggested by different standard information criteria, which are often either underestimated or overestimated. In an attempt to address this well-known major pitfall of standard information criteria, this paper introduces a new lag selection criterion called a modified Koyck mean lag approach based on partial correlation criterion for the selection of optimal lag length for the residual-based Engle-Granger cointegration test. Based on empirical findings, it was observed that in some instances over-specification of lag length can bias the Engle-Granger cointegration test towards the rejection of a true cointegration relationship and non-rejection of a spurious cointegration relationship. Using real-life data, we present an empirical illustration which demonstrates that our proposed criterion outperformed the standard information criteria in selecting appropriate optimal truncation lag for the implementation of the Engle-Granger cointegration test using both augmented Dickey-Fuller and generalized least squares Dickey-Fuller tests. (original abstract)

5

Próba weryfikacji teorii parytetu siły nabywczej na przykładzie kursów wybranych walut

63%

Salamaga M.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonometria

|

2009

|

26

|

nr 76 Zastosowanie matematyki w ekonomii

149-159

Teoria parytetu siły nabywczej (PPP) należy do narzędzi, przy użyciu których tłumaczone jest kształtowanie się kursów walut w długim okresie. Zgodnie z nią kurs obcej waluty w danym kraju jest wyznaczany przez relację poziomów cen podstawowego koszyka dóbr w tym kraju oraz w kraju waluty obcej, a wartości koszyka są wyrażone w dwóch różnych, ale wymienialnych pieniądzach. W teorii ekonomii dowodzi się również, że tzw. relatywna teoria parytetu siły nabywczej waluty implikuje stabilność realnego kursu waluty obcej. W niniejszym artykule podjęto próbę weryfikacji teorii PPP, m.in. poprzez analizę stacjonarności szeregów czasowych realnych kursów walutowych. Otrzymane w ten sposób wyniki porównano z rezultatami uzyskanymi przy użyciu analizy kointegracji. (abstrakt oryginalny)

6

Wykorzystanie testu Dickey'a-Fullera do wybranych zmiennych determinujących popyt na pieniądz w Polsce w latach 1996-2009

63%

Borzyszkowska M.

Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku

|

2010

|

5 Zarządzanie finansami wobec wyzwań XXI wieku

187-204

We współczesnej gospodarce mamy często do czynienia z procesami, które charakteryzuje duża zmienność w czasie. Może to powodować, że będą one niestacjonarne, a szeregi obserwacji dla tych procesów będą posiadały pierwiastek (lub pierwiastki) jednostkowy. Dlatego przed przystąpieniem do budowy jakichkolwiek relacji matematycznych opisujących dane zjawisko ekonomiczne, istotne jest sprawdzenie rzędu integracji analizowanych zmiennych. W. Florczak [2005, s. 13] wykazuje, że o stopniu integracji dowolnej zmiennej makroekonomicznej nie należy przesądzać a priori, a w przypadku braku jednoczesnego potwierdzenia stopnia integracji przez kilka testów, ostateczna decyzja wyboru danej zmiennej do modelu powinna opierać się na analizie kointegracji szeregów czasowych. Celem niniejszej pracy jest porównanie wyników badań oraz ustalenie stopnia integracji wybranych zmiennych makroekonomicznych gospodarki Polski w latach 1996-2009. Zmienne te służą do budowy modeli popytu na pieniądz dla gospodarki Polski. Analizę przeprowadzono w oparciu o test służący do badania niestacjonarności szeregów czasowych, test Dickeya-Fullera. W wyniku analizy stwierdzono, że analizowane szeregi (oprócz jednej zmiennej) są niestacjonarne zintegrowane rzędu pierwszego. Dla uzupełnienia niniejszych wyników, należy przeprowadzić dalszą analizę na obecność pierwiastka jednostkowego w oparciu o inne, bardziej odpowiednie dla tych szeregów, testy ekonometryczne. (abstrakt oryginalny)

7

Economic Policy in Central Eastern Europe : Unit Root Consequences

63%

Mazal L., Rowles K. J.

Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia

|

10 (2011)

|

nr 1

57-68

Celem artykułu jest przedstawienie ekonometrycznego uzasadnienia dla polityki gospodarczej w Europie Środkowej i Wschodniej, w oparciu o badania stabilności realnego PKB i produkcji przemysłowej w Czechach, na Słowacji, w Polsce i na Węgrzech. Stabilność produkcji przemysłowej i PKB badana jest za pomocą testów pierwiastków jednostkowych. Test Dickey-Fullera (1979) wskazuje pierwiastek jednostkowy w przypadku wszystkich czterech państw. W przypadku produkcji przemysłowej rezultaty są różne. Niemniej jednak, stacjonarność różnic PKB oznacza brak trendu deterministycznego PKB, w związku z czym w krótkim okresie nie następuje zwrot trendu. Głęboka i długa recesja są nie tylko możliwe, ale nawet prawdopodobne. Tak więc działania polityki gospodarczej mogą być uznane za uzasadnione, ponieważ mają za zadanie pobudzenie gospodarki w celu odwrócenia recesji. Przedstawione opracowanie stanowi także rozszerzenie testów pierwiastków jednostkowych w krajach postkomunistycznych. (abstrakt oryginalny)

8

Wpływ częstotliwości obserwacji na kointegrację krótkoterminowych stóp procentowych w Polsce, USA i strefie euro

63%

Czapla E.

Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

|

2009

|

nr 4/2

333-340

Celem tej pracy było zbadanie czy i jaki wpływ ma zmiana częstotliwości obserwacji na wyniki testów pierwiastka jednostkowego i kointegracji. Temat ten był wielokrotnie podejmowany w zagranicznej literaturze ekonomicznej, jednak uzyskiwane przez różnych autorów wyniki nie są jednoznaczne. Badanie w tej pracy przeprowadzono na przykładzie krótkoterminowych krajowych stóp procentowych - jako podstawowe dane wykorzystano notowania dzienne jedno-, trzy- i sześciomiesięcznych stóp procentowych polskich, amerykańskich i strefy euro. Dane te zostały udostępnione przez NBP. Do badań zastosowano rozszerzony test Dickey'a-Fullera i test Phillipsa-Perrona oraz metodę Johansena. Porównywano obserwacje dzienne, tygodniowe (wybrany dzień tygodnia), średnie tygodniowe, miesięczne (pierwszy dzień miesiąca) oraz średnie miesięczne. Uzyskane wyniki sugerują, że wyższa częstotliwość obserwacji może poprawić jakość testów pierwiastka jednostkowego i testów kointegracji. (abstrakt oryginalny)

9

Badanie empirycznej mocy testu Kwaitkowskiego - Phillipsa - Schmidta - Shina

63%

Syczewska E. M.

Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa

|

1997

|

z. 5

47-65

10

The Usefulness of Unit Root Tests in Selecting a Forecast Model

63%

Piłatowska M.

Dynamic Econometric Models

|

2002

|

5

103-113

The aim of this paper is to show the usefulness of most frequently applied unit root test, i.e. augmented Dickey-Fuller test (ADF) or Said-Dickey test in selecting TS and DS model for forecasting purposes, especially in the cases when unit root processes and trend stationary processes are near observationally equivalent. The attention will focus on unit root processes in their autoregressive structure, therefore, in the second part of this paper the notion of unit root process which is near stationary (or near trend stationary) and the consequences of near equivalence for testing will be presented. In the third part the results of a simulation experiment which investigated the usefulness of ADF test in selecting the DS or TS model for forecasting will be depicted.(fragment of text)

11

Analiza integracji wybranych zmiennych makroekonomicznych gospodarki Polski w latach 1996-2009

51%

Borzyszkowska M.

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

|

2010

|

nr 18

81-97

Celem pracy jest porównanie uzyskanych trzema różnymi metodami wyników badań, dotyczących stopnia integracji wybranych zmiennych makroekonomicznych gospodarki Polski w latach 1996-2009. Zmienne te służą do budowy modeli popytu na pieniądz dla gospodarki Polski. Analizę przeprowadzono na podstawie wyników następujących testów pierwiastka jednostkowego: test Elliota, Rottenberga i Stocka (DF-GLS), test Phillipsa-Perrona (P-P) oraz test Kwiatkowskiego, Phillipsa, Schmidta i Shina (KPSS). Analiza wykazała, że badane szeregi są niestacjonarne, zintegrowane rzędu pierwszego. Potwierdziły się jednocześnie wcześniejsze wyniki badania uzyskane za pomocą testu rozszerzonego Dickeya-Fullera (ADF). Dla uzupełnienia niniejszych wyników, należy przeprowadzić dalszą analizę szeregów na obecność ułamkowego rzędu integracji.(abstrakt oryginalny)