Wyniki wyszukiwania - BazEkon

1

Problem jednoznaczności parametryzacji rozkładów fazowych

100%

Kanar Ł.

Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa

|

2010

|

nr 21 Zagadnienia aktuarialne : teoria i praktyka

257-276

Rozkłady fazowe są często wykorzystywane w teorii ruiny. Klasa ta, choć wyjątkowo wygodna i użyteczna, posiada poważną wadę - niejednoznaczną parametryzację. Ma to konsekwencje w przypadku, gdy rozkład nie jest znany i występuje problem jego estymacji na podstawie danych z próby. Wśród znanych podklas klasy rozkładów fazowych istnieją klasy o jednoznacznej parametryzacji, lecz nie są one gęste na dodatniej półosi. Istnieją tez podklasy gęste, ale wówczas powielają one problem niejednoznacznej parametryzacji. Artykuł prezentuje pewna podklasę, która jest nieobarczona problemem niejednoznacznej parametryzacji a jednocześnie, pomimo narzuconych ograniczeń, zachowuje gęstość.(abstrakt oryginalny)

2

Statystyczna analiza ryzykownych sytuacji decyzyjnych

100%

Ostasiewicz S.

Śląski Przegląd Statystyczny

|

2015

|

nr 13(19)

111-130

W prezentowanym artykule zaproponowano nową klasyfikację sytuacji ryzykownych, umożliwiającą jednolite ujęcie problemów związanych z niepewnością i ryzykiem. Z podanej klasyfikacji jasno wynika, że nie ma sensu, bo to niemożliwe, formułowanie ogólnych teorii ryzyka. W większości przypadków postępowanie w warun-kach niepewności i ryzyka polega na stosowaniu ogólnego rozsądku opartego na do-świadczeniu. Co nie oznacza, że postępowanie takie nie jest wspierane wiedzą naukową. Istnieją jednak sytuacje ryzykowne, które od blisko stu lat stanowią przedmiot intensyw-nych badań naukowych. W większości przypadków są to sytuacje decyzyjne badane za pomocą metod statystycznych. Tym badaniom poświęcono główną część niniejszej pracy. Jednym z ważniejszych celów było wyjaśnienie różnicy i znaczenia dwóch głównych pojęć stosowanych w statystycznych modelach decyzyjnych. Jednym z nich jest pojęcie użyteczności, drugim zaś subiektywna oczekiwana użyteczność. Użyteczność w sensie Bernoullego, mimo użycia takiego samego słowa, jest istotnie różna od użyteczności w sensie von Neumanna i Morgensterna. Tak samo "subiektywna wartość oczekiwana" w teorii Savage'a, poza samym podłożem psychologicznym, nie ma nic wspólnego z subiektywną wartością oczekiwaną w teorii niepewnych perspektyw (nie prospektów!) Kahnemana i Twersky'ego.(abstrakt oryginalny)

3

Definicje ryzyka w ubezpieczeniach

100%

Morawiak A.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

1994

|

nr 691 Informatyka ekonomiczna

215-222

Wieloletnie wysiłki podejmowane przez naukowców w wielu krajach przyniosły znaczny postęp odczuwalny we współczesnej teorii ubezpieczeń. Dzięki nim przekonać się można, że ryzyko nie jest czymś jednorodnym, a za tym nie jest możliwe zbudowanie uniwersalnej i jednoznacznej jego definicji. Występuje ono co najmniej w dwóch różnych aspektach: obiektywnym i subiektywnym. Może być ono również badane w różnych kontekstach, takich jak: niebezpieczeństwo, hazard, niepewność, prawdopodobieństwo i inne. W dodatku jest ono czymś zmiennym i wydaje się być raczej procesem, aniżeli stanem świata zewnętrznego. Z tego punktu widzenia dostrzega się potrzebę istnienia różnych definicji w zależności od tego jaki aspekt lub kontekst ryzyka definiujemy. Dopiero suma tych definicji, z których każda może być poprawna tworzy w miarę pełny obraz zjawiska nazywanego ryzykiem w ubezpieczeniach. (fragment tekstu)

4

Koncepcje teorii ryzyka

100%

Sołtysiak M., Suraj-Sołtysiak M.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2006

|

nr 1116 Przedsiębiorczość i innowacyjność : wyzwania współczesności

153-159

Analiza literatury przedmiotowej dotyczącej zagadnień związanych z występowaniem ryzyka i niepewności w działalności gospodarczej dostarcza nam wiele definicji i klasyfikacji tych zjawisk, opartych na różnych kryteriach, uwzględniających specyfikę rozpatrywanej działalności. Podjęcie próby całościowego spojrzenia na problematykę niepewności i ryzyka, ze względu na jej złożoność, jest w tym artykule niemożliwe. Rozważania nasze zostały ograniczone jedynie do wskazania płaszczyzn występowania ryzyka i niepewności oraz przedstawienia zależności występujących pomiędzy tymi zjawiskami.Należy jednak zaznaczyć, że ryzyka w działalności gospodarczej nie można traktować wyłącznie jako zjawiska negatywnego, którego za wszelką cenę należy unikać. Wprowadzenie sprawnego systemu zarządzania ryzykiem pozwala nie tylko na uniknięcie zagrożeń, ale może stać się podstawą przewagi konkurencyjnej firmy. (fragment tekstu)

5

Ryzyko w cieniu

75%

Hapon T.

Gazeta Bankowa

|

2008

|

nr 24

47-50

Spróbuję zdefiniować ryzyko compliance, ulokować je pośród innych rodzajów ryzyka oraz określić wyzwania, przed jakimi stoją banki, a ponadto zarysować funkcję biur compliance. W literaturze fachowej gros miejsca poświęca się ryzyku kredytowemu, rynkowemu czy też ryzyku operacyjnemu. Natomiast ryzyko compliance pozostaje w cieniu. Jednak w związku z rosnącymi wymaganiami wobec banków, a tym samym potrzebą sprostania coraz to większym wymogom regulacyjnym, a także rosnącą ilością produktów bankowych nie powinno być ono lekceważone. (abstrakt oryginalny)

6

Ryzyko i odpowiedzialność

75%

Adamska A.

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

|

2014

|

nr 67 Narzędzia zarządzania finansami

177-184

Cel - Celem artykułu jest przedstawienie nowej koncepcji - ryzyka rozszczepionego, powstającego w sytuacji rozerwania związku między podejmowaniem ryzyka a ponoszeniem jego skutków. Metodologia badania - Koncepcja ryzyka rozszczepionego została sformułowana w wyniku obserwacji zjawisk ekonomicznych zachodzących we współczesnej gospodarce światowej. Wynik - W artykule zaprezentowano także możliwość wykorzystania koncepcji ryzyka rozszczepionego w analizie przyczyn narastania w różnych obszarach ryzyka systemowego oraz sposoby ograniczania rozprzestrzeniania się ryzyka rozszczepionego. Oryginalność/wartość - Zaprezentowana koncepcja pomaga lepiej zrozumieć konsekwencje występującej coraz częściej sytuacji zakłócenia relacji między podejmowaniem decyzji a ponoszeniem odpowiedzialności za ich skutki. (abstrakt oryginalny)

7

Strategie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie

75%

Kabza M., Wójcikowski R.

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

|

2009

|

nr 17

731-741

Niniejsza praca przedstawia problematykę związaną ze strategiami zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie. Artykuł składa się z czterech części. W pierwszej z nich zdefiniowano pojęcie ryzyka na podstawie definicji znanych autorów literatury przedmiotu. Drugą część stanowiło porównanie, wykazanie podobieństw i różnic pomiędzy ryzykiem a niepewnością oraz wskazanie sytuacji decyzyjnych związanych z warunkami ryzyka i niepewności. W trzeciej części omówione zostały trzy podejścia dotyczące klasyfikacji i definicji strategii zarządzania ryzykiem, które oparte są na założeniach i przesłankach teorii strategii zarządzania. Ostatnia część opracowania to podsumowanie rozważań dotyczących strategii zarządzania ryzykiem przedsiębiorstwie. (abstrakt oryginalny)

8

Optimal strategy for a discrete risk process in the case of ordered claim distributions

75%

Groniowska A.

Przegląd Statystyczny

|

2007

|

54

|

z. 2

63-78

W pracy rozważany jest proces ryzyka z dyskretnym czasem i dyskretną przestrzenią stanów. Zakładamy, że ubezpieczyciel może dynamicznie zmieniać skład portfela, reprezentowany przez różne rozkłady wysokości szkód, aby zminimalizować prawdopodobieństwo ruiny w nieskończonym horyzoncie czasowym. Zmiana ta może odbywać się w każdej chwili, w której proces jest obserwowany i ma ona wpływ na dalszy przebieg procesu (sterowanie). Optymalną strategię uzyskuje się przez porównanie prawdopodobieństw ruiny dla ustalonych na cały czas trwania procesu rozkładów wysokości szkód. Dla stochastycznie uporządkowanych rodzin tych rozkładów można wskazać postać optymalnej strategii. Taka sama strategia nie jest jednak optymalna w przypadku uporządkowania stop-loss z równością średnich. Strategia optymalna dla dowolnych rozkładów wysokości szkód może być uzyskana numerycznie. Jej postać nie zawsze potwierdza oparte na intuicji przypuszczenia. (abstrakt oryginalny)

9

Porządki stochastyczne w aspekcie bayesowskim

75%

Męczarski M.

Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa

|

2015

|

nr 37 Zagadnienia aktuarialne - teoria i praktyka

339-360

Praca stanowi przegląd problematyki porządków stochastycznych w aspekcie bayesowskim, to znaczy stochastycznego uporządkowania rozkładów a posteriori, brzegowych rozkładów obserwacji i rozkładów predyktywnych przy założeniach porządkowych dla rozkładów obserwacji i rozkładów a priori. Podano komentarze na temat znaczenia dla teorii ryzyka i zastosowań aktuarialnych. (abstrakt oryginalny)

10

O pewnych miarach ryzyka

75%

Boczek M.

Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa

|

2015

|

nr 37 Zagadnienia aktuarialne - teoria i praktyka

323-337

Celem pracy jest wprowadzenie funkcjonałów zdefiniowanych dla pewnych rodzin zmiennych losowych przy użyciu pseudomiar, zwanych również miarami monotonicznymi lub miarami rozmytymi. Funkcjonały te mogą stać się alternatywnym narzędziem do mierzenia ryzyka. Podamy ich interpretację graficzną oraz wybrane własności. (abstrakt oryginalny)

11

Wpływ awersji do ryzyka na wybór prawnika - interpretacja za pomocą ryzykowności w sensie Rothschilda-Stiglitza

75%

Dudziński P.

Przegląd Statystyczny

|

2013

|

60

|

z. 1

7-19

W niniejszej pracy zajmujemy się problemem wyboru prawnika poprzez zastosowanie modelu stanowiącego połączenie samoubezpieczenia i prewencji (SICP) w sytuacji możliwości zwrotu kosztów w razie wygranej sprawy w sądzie. Jako pierwsi zagadnienie badali Sevi i Yafil (2005) jednak tylko w kontekście prewencji, co oznacza wprowadzenie dodatkowego założenia, że wielkość poniesionej straty jest stała niezależnie od poniesionych kosztów. W tej pracy uogólniamy wynik Sevi i Yafila dowodząc, że założenie o stałych stratach jest nieistotne. Wykazujemy że wzrost awersji do ryzyka powoduje spadek inwestycji w usługi prawne, których koszty mogą być zwrócone w razie wygranej sprawy w sądzie, co jak wiadomo, nie jest prawdą w standardowych modelach prewencji i SICP. Ponadto interpretujemy ten wynik za pomocą pojęcia ryzykowności w sensie Rothschilda-Stiglitza. Dowodzimy, że wzrost inwestycji w SICP powoduje wzrost ryzykowności związanej z bogactwem końcowym. W konsekwencji osoby bardziej niechętne ryzyku decydują się na zmniejszenie poziomu inwestycji w zrekompensowane SICP. (abstrakt oryginalny)

12

Dylematy ujęcia ryzyka w teorii ekonomii

75%

Klimczak K. M.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2008

|

221 Wybrane problemy w gospodarce światowej

359-367

Celem rozważań jest określenie przyczyn nieuwzględnienia ryzyka w teoriach ekonomicznych - dowiedzenie, że włączanie zjawiska ryzyka do teorii klasycznego nurtu ekonomii jest sprzeczne z założeniem racjonalności postępowania uczestników rynku. Dyskusje rozpoczyna przedstawienie rozwoju pojęcia ryzyka w naukach ekonomicznych. Następny punkt zawiera krytyczny przegląd sposobów ujęcia ryzyka w poszczególnych teoriach odnoszących się do funkcjonowania przedsiębiorstw: neoklasycznej, finansów, kosztów agencji oraz nowej ekonomii instytucjonalnej. Na końcu pracy przedstawiono dyskusję i wnioski dotyczące problemów włączenia ryzyka do teorii ekonomicznych. (fragment tekstu)

13

Dalekozasięgowa zależność w teorii ryzyka

75%

Michna Z.

Ekonomia Matematyczna / Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego. Katedra Matematyki

|

1999

|

nr 3

69-78

W artykule przedstawiono mechanizm powstawania dalekozasięgowej zależności, która daje w granicy ułamkowy ruch Browna. Podano tu kilka ogólnych twierdzeń o procesach stochastycznych ważnych praktycznie - na giełdzie, w ubezpieczeniach, w służbie zdrowia, w polityce społecznej.

14

Nieortodoksyjne ujęcia podejmowania ryzyka

75%

Kultys J.

Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie

|

2001

|

nr 589

153-173

W pierwszej części artykułu omówiono poglądy G.L.S Shackle`a - reprezentanta nurtu ekonomii odrzucającego prawdopodobieństwo jako miarę niepewności. W części drugiej zaprezentowano opisowy aspekt podejmowania ryzyka właściwy dla behawioralnego nurtu ekonomii.

15

Relacje porządkujące w teorii ryzyka

75%

Rybicki W.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

1995

|

Ekonometria, Materiały z XXXI Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej i XIII Seminarium Naukowego im. Zbigniewa Pawłowskiego Katowice-Kraków-Wrocław

141-149

16

Międzynarodowe standardy zarządzania ryzykiem

75%

Młodzik E.

Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński

|

2013

|

nr 874 Kontrola zarządcza oraz audyt wewnętrzny w teorii i praktyce

127-141

W obecnych realiach gospodarczych prowadzenie jakiejkolwiek działalności zdeterminowane jest przez szereg trudnych do przewidzenia i precyzyjnego określenia czynników ryzyka. Złożoność procedur, zmiany w środowisku wewnętrznym i zewnętrznym, niepewność co do zdarzeń przyszłych oraz skutków podejmowanych działań towarzyszą każdemu podmiotowi bez względu na jego strukturę organizacyjną, formę własności lub kraj pochodzenia. Nie jest możliwe ani celowe wyeliminowanie ryzyka. Należy zatem podjąć się ograniczenia możliwych strat związanych z przyjęciem określonego poziomu ryzyka i odpowiednio nim zarządzać. W ostatnich latach obserwuje się zwiększone zainteresowanie problematyką zarządzania ryzykiem. Priorytetem staje się posiadanie trwałej struktury ramowej zapewniającej efektywne podejście do identyfikacji i oceny ryzyka oraz do zarządzania nim. Zarządzanie ryzykiem jest dziedziną, która ulega ciągłym, dynamicznym zmianom w odpowiedzi na gwałtownie rozwijające się otoczenie biznesowe i nowe zagrożenia, jakie ze sobą niesie. Powstało wiele definicji i opisów tego, co obejmuje zarządzanie ryzykiem, jakie formy powinno przyjąć i czemu ma służyć. (fragment tekstu)

17

Istotnościowe próbkowanie w teorii ryzyka

75%

Michna Z.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2003

|

nr 990 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek

553-556

W pracy przedstawimy metodę istotnościowego próbkowania zastosowaną do symulacji prawdopodobieństwa ruiny dla pewnych modeli ubezpieczeniowych. Metoda ta pozwala w sposób bardzo dokładny wyznaczyć prawdopodobieństwa ruiny w skomplikowanych modelach ubezpieczeniowych, gdzie wszelkie analityczne szacowania dają słabe wyniki. Przy użyciu tej metody sprawdzamy pewną hipotezę co do postaci analitycznej stałej Pickandsa, która pojawia się w asymptotycznych szacowaniach prawdopodobieństwa ruiny, jak również w modelach kolejkowych i telekomunikacyjnych. (fragment tekstu)

18

Modele systemowe ryzyka indukowanego

63%

Gil Z., Kłęk K.

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie

|

2010

|

z. 6

21-28

Obecny kryzys finansowy obnażył braki w teorii ryzyka. W szczególności przydatne do analiz przyczyn tego kryzysu byłoby wprowadzenie pojęcia ryzyka indukowanego, bo to właśnie zaburzenia w sieci powiązań gospodarek państw i światowej giełdy, przenoszone z miejsca na miejsce, dotknęły negatywnymi konsekwencjami gospodarki nawet tych krajów, które w pętlę złych długów samodzielnie nie wpadły. Dotyczy to w szczególności gospodarki polskiej. Celowe jest umiejscowienie tego ryzyka w kontekście innych typów ryzyk i wyciągnięcie wynikających z tego wniosków, przydatnych zarówno dla teorii jak i praktyki w dziedzinie zapobiegania tego rodzaju sytuacjom. Ryzyko indukowane jest dla gospodarki danego kraju równie niespodziewane jak inne typy ryzyka, różni się jednak od nich zdecydowanie większą energią. Zakłócenia nim spowodowane można porównać do fal tsunami, które nakładają się na fale lekko wzburzonego oceanu, gdzie owe lekkie wzburzenie jest opisywane za pomocą terminologii "ryzyk klasycznych" jak ryzyko główne, stowarzyszone, wtórne i alternatywne. Wpływa ono również bardziej niż inne typy ryzyk na ryzyko antyryzyka, czyli na zachowania i odpowiedzialność osób kierujących ciągiem działań zarządzania antykryzysowego. (fragment tekstu)

19

Economic Analysis of Internal and External Risks from the Positions of the Theories of the Market Economy

63%

Lazaryshyna I., Ziza O.

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia

|

2013

|

47

|

nr 4

79-85

Rola analizy ekonomicznej w gospodarce opartej na informacji jest ogromna, szczególnie w zakresie harmonizacji interesów właścicieli kapitału oraz pozostałej części społeczeństwa. W gospodarce rynkowej występuje jednak wewnętrzne i zewnętrzne ryzyko, które wpływa na efektywność prowadzonych analiz. W momencie zidentyfikowania określonego ryzyka należy je uwzględnić, wykorzystując podstawowe założenia teorii gospodarki rynkowej. W działaniach zmierzających do eliminacji wpływu ryzyka na wyniki prowadzonych analiz należy wziąć pod uwagę występowanie efektu synergii. (abstrakt oryginalny)

20

Składka w modelu ryzyka indywidualnego z zależnymi roszczeniami opisanymi funkcjami łączącymi

63%

Jodź K.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

|

2011

|

nr 207 Zagadnienia aktuarialne - teoria i praktyka

118-135

Model indywidualny - obok kolektywnego - jest jednym z głównych i najstar¬szych modeli wykorzystywanych w teorii ryzyka. Klasyczny model ma nierealne założenie o niezależności wypłat. W praktyce prawie zawsze rozpatrywane portfele zawierają polisy, których ryzyko nie jest wzajemnie niezależne. W przypadku modelowania zależności wyjąt¬kowo atrakcyjne i nieskomplikowane w symulacji wydaje się użycie kopuł. Funkcje te, zwane również funkcjami łączącymi, pozwalają na nieparametryczne badanie zależności zachodzących między zmiennymi losowymi. W pracy przedstawione zostały wyniki komputerowych symulacji składek ubezpieczeniowych dla polis z portfela, w którym zależność modelowana jest funkcjami łączącymi (Claytona, Gumbela itp.). Wysokości składek porównano dla wypłat o rozkładach zarówno lekko-, jak i ciężkoogonowych. (abstrakt oryginalny)