Metody pomiaru ryzyka płynności w banku komercyjnym

• Autorzy: Ewa Dziwok

Warianty tytułu

Methods of Liquidity Measurement in Commercial Bank

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Zmiany, jakie wprowadzają ramy Bazylei III skłaniają do zastanowienia się nad wpływem, jaki nowe regulacje, a w szczególności te dotyczące płynności, będą miały na sektor bankowy. Wprowadzenie nowych mierników płynnościowych, w przypadku polskiego rynku, zmusi banki do pozyskania znacznej kwoty aktywów wysokiej jakości, a konieczność osiągnięcia odpowiedniego poziomu wskaźników ograniczy znacząco podaż kredytów. Wskaźniki te, choć transparentne, nie będą oddawały specyfiki banków oraz rynku, na jakim funkcjonują. Celem artykułu jest przedstawienie dotychczasowych metod pomiaru ryzyka płynności zarówno wg wytycznych unijnych, jak i tych, które zostały zaimplementowane wyłącznie na polskim rynku. Odrębnie przedstawiona zostanie rola cen transferowych oraz ich zastosowanie do szacowania kosztów i korzyści płynności. (abstrakt oryginalny)

EN

The changes introduced by Basel III framework tend to reflect on the impact that new regulations, particularly those relating to liquidity will have on a banking sector. Implementation of new liquidity measures, in the case of Polish market will force banks to raise a substantial amount of high quality assets while the need to achieve an adequate indicators' level will significantly reduce the supply of credit. These indicators, although transparent are not able to capture the specificity of the banks and the market in which they operate. The aim of the article is to present the current methods of risk measurement: those introduced by EU guidelines, as well as those that have been implemented only on the Polish market. Separately the role of funds transfer pricing will be presented and their application to estimate the costs and benefits of liquidity. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Banki komercyjne; Płynność finansowa; Ryzyko finansowe; Zarządzanie płynnością finansową; Wskaźniki płynności finansowej; Ceny transferowe

EN

Commercial banks; Financial liquidity; Financial risk; Liquidity management; Liquidity ratios; Transfer pricing

• Czasopismo: Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
• Rocznik: 2015
• Numer: nr 238
• Strony: 7--14

Twórcy

autor

Ewa Dziwok

• Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Bibliografia

• Dyrektywa 2009/111/ EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 września 2009 r.
• Jakubiak A. (2012), Wpływ Bazylei III i innych nowych regulacji unijnych i polskich na politykę kredytową i sytuację instytucjonalną sektora bankowego w Polsce. KNF, Warszawa.
• KNB (2002), Rekomendacja P dotycząca monitorowania płynności finansowej banków. Warszawa, s. 2. www.knf.gov.pl/Images/rekomendacja_p_tcm75-8564.pdf.
• Svensson L.E.O. Estimating and Interpreting Forward Interest Rates: Sweden 1992-1994. NBER Working Paper no 4871.
• Uchwała nr 9/2007 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 13.03.2007 r.