Czasopismo
Tytuł artykułu
Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
W pracy przedstawiono dwie koncepcje wyznaczania syntetycznego miernika rozwoju, który pozwala na ocenę siły fundamentalnej spółek oraz ich klasyfikację. Pierwsza koncepcja oparta jest na metodach wielowymiarowej analizy porównawczej, w tym przypadku na wyznaczeniu Taksonomicznej Miary Atrakcyjności Inwestycji, a druga koncepcja na wykorzystaniu własności sztucznych sieci neuronowych. Głównym celem pracy jest wykazanie, że sztuczne sieci neuronowe są skutecznym narzędziem wspomagającym inwestycje giełdowe, a zarazem prostym narzędziem generującym ocenę fundamentalną spółki, która polega na wszechstronnej analizie jej kondycji ekonomiczno-finansowej za okres od 3 do 5 lat wstecz. (fragment tekstu)
Rocznik
Strony
97--110
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, doktorant
Bibliografia
- Łuniewska M., Tarczyński W.: Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na tynku kapitałowym. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
- Pluta W.: Wielowymiarowa analiza porównawcza w modelowaniu ekonometrycznym. PWN, Warszawa 1986.
- Baranowski M.: Wskaźnik pozycji finansowej. "Penetrator" 1994, 9.
- Bień W.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Warszawa 1998.
- Borys T.: Metody normowania cech w statystycznych badaniach porównawczych. "Przegląd Statystyczny" 1978, nr 2.
- Crawford G., Sen B.: Instrumenty pochodne - narzędzie podejmowania decyzji finansowych. Warszawa 1998.
- Czekała M.: Analiza fundamentalna i techniczna. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1997.
- Elton E., Gruber M.J.: Modern Portfolio Theory an Investment Analysis. John Wiley and Sons, New York 1991.
- Hertz J., Krogh A.: Wstęp do teorii obliczeń neuronowych. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1995.
- Fama E.F.: Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work. "Journal of Finance" 1970, 25.
- Jajuga K., Kuziak K., Markowski P.: Inwestycje finansowe. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1997.
- Jurek R.: Fundamentaliści i portfolio. "Penetrator" 1995, 3.
- Kirkpatrick S., Gelatt C.D., Vecchi M.P.: Optimization by Simulated Annealing. "Science" 1983,220.
- Karczmarek T.: Zarządzanie ryzykiem handlowym i finansowym dla praktyków. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 1999.
- Morrison D.F.: Wielowymiarowa Analiza Statystyczna. PWN, Warszawa 1990.
- Reilly F.K.: Investment Analysis and Portfolio Management. The Dryden Press, Chicago, Fort Worth, San Francisco-Philadelphia-Montreal 1989.
- Roy B.: Wielokryterialne wspomaganie decyzji. WNT, Warszawa 1990.
- Steczkowski J., Zeliaś A.: Metody statystyczne w badaniu zjawisk jakościowych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 1997.
- Tarczyński W.: Rynki kapitałowe - metody ilościowe. Placet, Warszawa 1997.
- Tadeusiewicz R.: Sieci neuronowe. Akademicka Oficyna Wydawnicza RM, Warszawa 1993.
- Timothy Masters: Sieci neuronowe w praktyce. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne 1996.
- Tyran M.: Wskaźniki finansowe. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171301527