Ewolucja paradygmatu zarządzania ryzykiem kredytowym

• Autorzy: Łukasz Witkowski
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Prześledzono najważniejsze zmiany zachodzące w paradygmacie zarządzania ryzykiem kredytowym, a więc: wzrost roli obiektywnych miar ryzyka, segmentacja portfeli kredytowych w oparciu o ryzyko, a nie o wielkość zaangażowania, pomiar dochodowości skorygowanej o ryzyko, aktywne zarządzanie portfelem kredytowym. Zaprezentowano przykładowe zmiany organizacyjne w bankach będące wynikiem ewolucji procesu zarządzania ryzykiem kredytowym.

Słowa kluczowe

PL

Ryzyko kredytowe; Zarządzanie ryzykiem; Metody portfelowe; Optymalizacja ryzyka

EN

Credit risk; Risk management; Portfolio methods; Risk optimalization

• Czasopismo: Rynek Terminowy
• Rocznik: 2001
• Numer: nr 1
• Strony: 7--10

Twórcy

autor

Łukasz Witkowski