Wykorzystanie referencyjnego systemu granicznego w analizie spółek giełdowych

• Autorzy: Danuta Strahl

Warianty tytułu

Applications of Border Reference System in Stock Company Analysis

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Warsztat analityczny służący do oceny rynku kapitałowego w Polsce ma już swój znaczący dorobek. Analiza techniczna, fundamentalna i portfelowa zajmują należne im miejsce zarówno w teorii, jak i w praktyce, na rynkach kapitałowych całego świata. Ponadto pojawiają się wciąż nowe impulsy metodologiczne prowadzące do powstania imponującego warsztatu analitycznego, jak np. sieci neuronowe. Oprócz tego istnieją "lokalne" podejścia stosowane przez znaczących decydentów i aktorów giełd kapitałowych, jak np. analiza MAFIAN, stosowana przez czeskie Ministerstwo Handlu i Gospodarki.
Wydaje się, że w analizie spółek giełdowych jest też miejsce na indywidualizm oceny uwzględniający preferencje inwestora, który świadomie definiuje kryteria wyboru, a co za tym idzie - i oceny spółek giełdowych. Taką indywidualizację oceny, przy jednoczesnym zachowaniu jej obiektywizacji, umożliwia tzw. referencyjny system graniczny. (fragment tekstu)

EN

The article presents a suggestion for application of border reference system in stock company assessment. Thanks to the introduction of the so-called veto thresholds into the variable normalisation procedure, the system provides preferences for an individual user. These preferences allow identification of companies meeting the user's requirements and linear systemisation of the assessed companies. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Analiza wielokryterialna; Spółki giełdowe; Banki

EN

Multicriteria analysis; Stock market companies; Banks

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria
• Rocznik: 1999
• Tom: 3
• Numer: nr 820 Zastosowania metod ilościowych
• Strony: 9--24

Twórcy

autor

Danuta Strahl

Bibliografia

• Aspekt. Przewodnik po polskich rynkach kapitałowych. Warszawa: Wyd.: ASPEKT kilcullen sp. z oo. 1998.
• Bereza S.: Zarządzanie ryzykiem bankowym. Związek Banków Polskich. Warszawa 1992.
• Gołajewska M., Wyczański P.: Mierniki oceny dochodowości i efektywności banków. "Bank i Kredyt" 1994 nr 5.
• Hellwig Z.: Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju i strukturę wykwalifikowanych kadr. "Przegląd Statystyczny" 1968 nr 4.
• Jajuga K.: O sieciach neuronowych w klasyfikacji i analizie dartych. [w:] Klasyfikacja i analiza danych. Problemy teoretyczne. "Taksonomia" 1995 z. 2.
• Jajuga K.: Jak inwestować w papiery wartościowe? Warszawa: PWN 1994.
• Konarzewska-Gubała E.: Wspomaganie decyzji wielokryterialnych. System BIPOLAR. Wrocław: AE 1991. "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", nr 551.
• Patterson R.: Poradnik kredytowy dla bankowców. "Biblioteka Bankowa" 1995.
• Steiner M., Wittkemyser H.G.: Neuronale Netz. "Die Betriebswirtschaft" 1993 nr 4.
• Strahl D.: Metody programowania rozwoju społeczno-gospodarczego. Warszawa: PWE 1990.
• Strahl D.: Modele zarządzania bankiem (model Triada). Wrocław: AE 1996.
• Tarczyński W.: Rynki kapitałowe. Biblioteka Biznesmena, i 1 i 2. Warszawa: Agencja Wydawnicza PLACET 1997.
• Walesiak M.: Metoda analizy danych marketingowych. Warszawa: PWN 1996.
• Walesiak M.: Statystyczna analiza wielowymiarowa w badaniach marketingowych. Wrocław: AE 1993.