Wyniki wyszukiwania - BazEkon

1

Metody syntezy informacji obrazowej z wielu źródeł

100%

Niedziela T.

Logistyka

|

2012

|

nr 4, CD 1

565-570

W pracy zaprezentowano wnioskowania bayesowskie oraz algorytm Dempstera - Shafera do syntezy informacji. Przedstawiono podstawy i cele syntezy informacji. Omówiono syntezę danych z kilku źródeł wiedzy oraz wskazano na reguły decyzyjne niezbędne do realizacji wnioskowania. Omówiono algorytm Dempstera - Shafera, który pozwala na realizację syntezy informacji metodami statystycznymi(abstrakt oryginalny)

2

Zastosowanie modeli hierarchicznych w bayesowskim wnioskowaniu statystycznym w przypadku niepełnych danych

75%

Zmyślona B.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria

|

2006

|

17

|

nr 1123 Zastosowania metod ilościowych

30-41

W badaniach społeczno-ekonomicznych występuje często problem brakujących danych. Na przykład w badaniach przeprowadzanych za pomocą eksperymentów niektóre pomiary nie są dokonywane, w przypadku badań ankietowych występuje zjawisko tzw. braku odpowiedzi, (respondenci nie udzielają pewnych informacji). W innych sytuacjach nie wszystkie dane są uzyskiwane z powodu ograniczeń czasowych, technicznych bądź finansowych.Brakujące dane utrudniają realizację kolejnych etapów badania, m.in. wstępną obróbkę danych, właściwą analizę statystyczną. Wnioskowanie statystyczne na bazie niekompletnego zbioru danych nie gwarantuje reprezentatywności uzyskanych wyników. W celu przeciwdziałania niedogodnościom związanym z występowaniem brakujących danych wykorzystuje się różne podejścia. W artykule przedstawiono ujęcie bayesowskie do analizy niepełnych danych uwzględniające mechanizm powstawania brakujących danych. W podejściu uwzględniającym mechanizm powstawania brakujących danych niezbędne jest oszacowanie prawdopodobieństwa udzielenia odpowiedzi. Prawdopodobieństwo to szacowane jest albo metodami klasycznymi, albo metodami bayesowskimi. (fragment tekstu)

3

Całkowania numeryczne w analizie bayesowskiej : Monte Carlo z funkcją ważności

75%

Pipień M.

Przegląd Statystyczny

|

1999

|

46

|

z. 2

155-176

W artykule przedstawiono problem całkowania numerycznego z wykorzystaniem metod Monte Carlo z funkcją ważności. Metody te zostały zastosowane we wnioskowaniu bayesowskim przy analizie trendu logistycznego opisującego popyt na dobro trwałe oraz do procesu modelującego dane finansowe.

4

Bayesian portfolio selection with MSV models

75%

Pajor A.

Przegląd Statystyczny

|

2009

|

56

|

z. 1

40-55

W pracy porównano predyktywne własności wielowymiarowych modeli wariancji stochastycznej (ang. Multivariate Stochastic models, MSV) w kontekście budowy optymalnego portfela. Rozważono modele dwuwymiarowe o różnej strukturze macierzy warunkowych kowariancji. Uwzględniono specyfikacje procesu MSV o zerowych, stałych oraz zmiennych warunkowych współczynnikach korelacji. Modele te wykorzystano do konstrukcji wielookresowego portfela o minimalnym ryzyku (gdzie za miarę ryzyka przyjęto warunkową wariancję portfela) oraz portfela o minimalnym ryzyku, ale ze zadaną przez inwestora dolną granicą stopy zwrotu. Jako przykład empiryczny przedstawiono sposób konstrukcji portfela walutowego złożonego ze złotowego kursu dolara amerykańskiego i euro. Uzyskane wyniki wskazują na ogromną przydatność modeli MSV o zmiennych warunkowych korelacjach w wyborze optymalnego portfela walutowego. (abstrakt oryginalny)

5

Wybór strategii opcyjnej na podstawie kryterium Bayesa

75%

Radomski A.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria

|

1999

|

2

|

nr 811 Zastosowania metod ilościowych

70-77

Przedmiotem rozważań w tym artykule jest próba zastosowania kryterium Bayesa do wyboru strategii obrotu opcjami walutowymi, z założeniem jednak, że decydent zna prawdopodobieństwo wystąpienia możliwych stanów natury. Łączny cel obu prac stanowi próba wykorzystania klasycznych metod podejmowania decyzji do instrumentów inżynierii finansowej, jakimi są strategie obrotu opcjami. (fragment tekstu)

6

Statistical Inference of Exponential Record Data Under Kullback-Leibler Divergence Measure

75%

Abu Awwad R. R., Abufoudeh G. K., Bdair O. M.

Statistics in Transition

|

2019

|

20

|

nr 2

1-14

Based on one parameter exponential record data, we conduct statistical inferences (maximum likelihood estimator and Bayesian estimator) for the suggested model parameter. Our second aim is to predict the future (unobserved) records and to construct their corresponding prediction intervals based on observed set of records. In the estimation and prediction processes, we consider the square error loss and the Kullback-Leibler loss functions. Numerical simulations were conducted to evaluate the Bayesian point predictor for the future records. Finally, data analyses involving the times (in minutes) to breakdown of an insulating fluid between electrodes at voltage 34 kv have been performed to show the performance of the methods thus developed on estimation and prediction. (original abstract)

7

Enhancing Prudent Fiscal Policy

75%

Poniatowski G.

Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)

|

2019

|

11

|

nr 4

199-215

The objective of this paper is to derive the characteristics of an effectivegovernance framework ensuring incentives for conducting a prudent fiscal policy.We study this problem with the use of econometric tools and a sample of 28European Union Member States between 2003 and 2017. By looking at specificreforms and measures, not only we verify the synthetic effectiveness of fiscalconstraints but also we analyse specific elements of the governance framework.Our study shows that fiscal balances are affected not only by the economic cycle,but, among others, by the level of public debt and its cost. We find that theexistence of numerical fiscal rules, in that specifically revenue and expendituresrules, their strong legal entrenchment, surveillance mechanisms, sanctions, andflexibility with respect to business cycle have a significant impact on curbingdeficits. (original abstract)

8

Bayesian Forecasting of the Discounted Payoff of Options on WIG20 Index under Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rates

75%

Pajor A.

Dynamic Econometric Models

|

2008

|

8

147-154

The aim of the paper is to check whether allowing interest rates to be stochastic improves forecasting performance of the discounted payoff of options on the WIG20 index. We compare the results obtained in the option pricing model under stochastic volatility and stochastic interest rate (allowing the interest rate to follow an SV process) with those in constant interest rate model (an univariate SV model for the underlying asset). The structure of the article is as follows: section 2 consists of a short presentation of the Bayesian univariate SV model with correlated errors, section 3 includes a brief presentation of the Bayesian bivariate SV model, section 4 focuses on the Bayesian forecasting of the discounted payoff of a European call option, section 5 presents the posterior results connected with options on the WIG20 index, and finally, section 6 incorporates the conclusions. (fragment of text)

9

Model dwumianowy II rzędu i skośny rozkład studenta w analizie ryzyka kredytowego

75%

Osiewalski J., Marzec J.

Folia Oeconomica Cracoviensia

|

2004

|

45

63-83

W pracy omówione zostały geneza i własności modeli rzędu II oraz bayesowski model dychotomiczny wykorzystujący dystrybuantę skośnego rozkładu t. Głównym celem pracy jest empiryczna weryfikacja użyteczności obu uogólnień w badaniu spłacalności kredytu. W części ostatniej przedstawiono podstawy i wyniki formalnego bayesowskiego porównania konkurencyjnych dychotomicznych modeli spłacania kredytu.

10

Garch processes with skewed-t and stable conditional distributions. Bayesian analysis for PLN/USD exchange rate

75%

Pipień M.

Folia Oeconomica Cracoviensia

|

2004

|

45

45-62

Artykuł prezentuje zastosowanie wnioskowania bayesowskiego - opartego na ilorazie szans a posteriori oraz na prawdopodobieństwach a posteriori - do porównania mocy wyjaśniającej konkurencyjnych modeli zmienności. Dla dziennych stóp zmian kursu walutowego PLN/USD rozważono model AR(1)-GARCH(1,1) z dwoma konkurencyjnymi typami rozkładu warunkowego. W pierwszym wypadku założono dla dziennych stóp zmian warunkowy skośny rozkład t-Studenta, podczas gdy w drugim modelu zastosowano warunkowy rozkład-Stabilny. W artykule porównane zostały także rozkłady predyktywne przyszłych stóp zmian generowane przez obydwie specyfikacje.

11

Bayesian Spatial Analysis of Chronic Diseases in Elderly Chinese People Using a Star Model

75%

Gao P., Hasegawa H.

Statistics in Transition

|

2018

|

19

|

nr 4

645-670

Chronic diseases have become important factors affecting the health of elderly Chinese people. Because the prevalence of chronic diseases varies among the provinces, it is necessary to understand the spatial effects on these diseases, as well as their relationships with potential risk factors. This study applies a structured additive regression model and the R2BayesX package to conduct a Bayesian analysis. The data are taken from the 2000, 2006, and 2010 Chinese Urban and Rural Elderly Population Surveys. The findings are as follows: (1) the following covariates have considerable effects on chronic diseases in general, and on specific chronic diseases (hypertension and heart disease) (in descending order): census register (rural or urban), gender, smoking, drinking, province, time, age, cultural activities, years of education, and sports activities; (2) the effect of marital status is negligible; (3) province is a critical factor, with the highest spatial effect appearing in two types of provinces: economically developed provinces, and economically backward provinces; and (4) time also has considerable effects. Based on these findings, the government should further strengthen its investment in rural areas and economically backward provinces as a cost-effective intervention, and should educate the population on the harmful effects of smoking and drinking alcohol on health. (original abstract)

12

Model McFaddena w analizie kosztu i popytu na czynniki produkcji - ujęcie bayesowskie

75%

Wróbel-Rotter R.

Folia Oeconomica Cracoviensia

|

2004

|

45

85-105

Niniejsza praca ma na celu prezentację zastosowania w analizie procesu produkcyjnego mikroekonomicznej funkcji kosztu zmiennego oraz funkcji warunkowego popytu na czynniki produkcji (Conditional Factor Demand), wyznaczonych na podstawie twierdzenia Shepharda. Drugi wątek pracy koncentruje się wokół problemów modelowania procesu produkcyjnego z wykorzystaniem dwóch alternatywnych modeli, tj. krótkookresowej mikroekonomicznej funkcji kosztu zmiennego oraz krótkookresowych funkcji warunkowego popytu na zmienne czynniki produkcji. Zaprezentowano podejście bayesowskie do estymacji parametrów funkcji warunkowego popytu na czynniki produkcji wykorzystujące bayesowskie modele efektów losowych wraz z ich uogólnieniem na przypadek nieliniowych modeli wielorównaniowych w sytuacji występowania zjawiska nieefektywności technicznej i alokacyjnej.

13

Estymowane modele równowagi ogólnej i wektorowa autoregresja : model hybrydowy

75%

Wróbel-Rotter R.

Bank i Kredyt

|

2013

|

nr 5

533-569

W modelach DSGE-VAR, zwanych hybrydowymi modelami wektorowej autoregresji, główną rolę w kształtowaniu się brzegowej gęstości obserwacji odgrywa parametr wagowy, określający optymalny udział informacji a priori pochodzącej z modelu równowagi ogólnej w modelu połączonym. W modelach, w których jest on estymowany, należy przyjąć rozkład a priori, mający wpływ na rozkład a priori wag modelu strukturalnego w modelu połączonym, co można zilustrować za pomocą prostej techniki symulacyjnej. Wnioskowanie a posteriori o optymalnej wadze informacji a priori w modelu hybrydowym pozostaje odporne na zmiany w założeniach a priori, dotyczące parametru wagowego. Ocena parametru wagowego może zostać również przeprowadzona po estymacji szeregu modeli warunkowych, na podstawie kryterium maksymalizacji brzegowej gęstości obserwacji. Analiza kształtowania się a posteriori zmodyfikowanej średniej harmonicznej wskazuje, że nie powinna ona stanowić jedynego kryterium wyboru modelu. (abstrakt oryginalny)

14

Bayesian Prediction in the Regression Model with Nonspherical Disturbances

75%

Osiewalski J.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

1991

|

113 Econometric and Statistical Theory. P. 2

143-159

Dla kilku rozkładów a priori (w tym gaussowskiego) parametrów znaleziono predyktywne rozkłady dla przyszłych wartości zmiennej endogenicznej. Podano przykład bayesowskiej predykcji dla błędów typu AR (1). (abstrakt oryginalny)

15

Wykorzystanie wnioskowania bayesowskiego do wykrywania obserwacji odstających

75%

Zdobylak J., Zmyślona B.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2004

|

Metoda reprezentacyjna w badaniach ekonomiczno-społecznych

131-141

Jedną z podstawowych technik badawczych wykorzystywanych w badaniach społeczno-ekonomicznych są ankiety. W praktyce badań ankietowych dość powszechnym zjawiskiem jest występowanie w zbiorze danych obserwacji nietypowych, zwanych także obserwacjami odstającymi. Trudno jest jednoznacznie zdefiniować obserwacje odstające. Potocznie obserwacjami odstającymi są określane takie obserwacje, które znacznie różnią się od pozostałych. W dalszej części opracowania obserwacje odstające będą określane jako takie, które nie pasują do wcześniej założonego modelu. Przyczyny występowania obserwacji odstających w zbiorze danych, uzyskanych w wyniku badania ankietowego, mogą być różne. Obserwacje nietypowe mogą pojawiać się z powodu błędów popełnianych przez badacza, np. podczas etapu kodowania danych. W innych sytuacjach respondenci nie udzielają prawidłowych odpowiedzi na stawiane w ankiecie pytania. Poza tym, przyczyną wystąpienia tego typu obserwacji może być fakt, że próba została pobrana z niejednorodnej zbiorowości. Z teoretycznego punktu widzenia, obserwacje odstające są poważnym problemem, gdyż ich występowanie powoduje zmniejszenie dokładności oszacowań (m.in. zwiększenie obciążenia bezwzględnej wartości estymatora oraz niewłaściwe oszacowanie jego wariancji). Poza tym, obserwacje odstające zmieniają charakter zależności między badanymi zmiennymi. W niniejszym podrozdziale są rozważane bayesowskie metody analizy reszt w przypadku, gdy badana zmienna Y ma rozkład zero-jedynkowy z prawdopodobieństwem sukcesu p. Do szacowania prawdopodobieństwa p wykorzystuje się modele regresji binarnej. (fragment tekstu)

16

Bayesian Analysis of Some One-Equation Nonlinear Models (With Complicated Stochastic Structure)

75%

Osiewalski J.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

1991

|

113 Econometric and Statistical Theory. P. 2

133-141

Przedstawiono rozkłady a posteriori parametrów pewnej klasy nieliniowych modeli, dla której założono takie rozkłady a priori parametrów, które umożliwiają uzyskanie podstawowych wyników bayesowskiej analizy modeli liniowych. Rozważania zilustrowano na przykładzie funkcji produkcji typu CES z zautokorelowanym składnikiem losowym. (abstrakt oryginalny)

17

Definiowanie globalnego i lokalnego efektu skali w ramach badania efektywności metodą DEA

75%

Prędki A.

Przegląd Statystyczny

|

2006

|

53

|

z. 3

57-72

W artykule tym można znaleźć definicję pojęcia globalnego i lokalnego efektu skali (proponowaną w literaturze metody DEA). Przedstawiono także modyfikację definicji lokalnego efektu skali (rosnącego, malejącego i stałego). Udowodniono, iż modyfikacja ta jest równoważna trzem metodom używanym w praktyce do określania lokalnego typu efektu skali. Całość ilustruje przykład empiryczny (oparty na danych rzeczywistych z polskiego sektora energetycznego). (abstrakt oryginalny)

18

Bayesowska analiza krańcowej skłonności do konsumpcji

75%

Doszyń M.

Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński

|

2008

|

nr 2

29-38

W artykule zweryfikowano hipotezę, że oszacowanie odpowiednio zdefiniowanego modelu umożliwia wyznaczenie skłonności. (...) Na podstawie funkcji konsumpcji Keynesa wyznaczono krańcową skłonność do konsumpcji w Polsce w latach 1998-2005. (...) Zastosowanie metod bayesowskich umożliwiło wyznaczenie rozkładu analizowanej skłonności i rozkładów pozostałych wielkości. Traktowanie skłonności jako zmiennych losowych jest bliższe rzeczywistości i pozwala na bardziej kompleksowy opis zachowań ludzkich. Przyjęto sprzężone, informacyjne rozkłady a priori (rozkład normalny gamma). (...) Wyznaczono również gęstość predyktywną i prognozę punktową wydatków konsumpcyjnych w 2006 roku. (fragment tekstu)

19

Metody bayesowskie w planowaniu eksperymentów

75%

Biskup D.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria

|

2000

|

5

|

nr 859

60-70

20

Bayesian Statistical Tests for Proportion for Independent and Dependent Sampling

75%

Pekasiewicz D.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2013

|

285 Multivariate Statistical Analysis Theory and Practice

39-50

W wyniku zastosowania bayesowskich testów statystycznych podejmujemy decyzję o akceptacji hipotezy, dla której ryzyko a posteriori jest mniejsze. Ryzyko a posteriori zależy od rozkładu a priori rozważanego parametru, funkcji straty i schematu losowania próby. W pracy rozpatrywane są bayesowskie testy statystyczne dla wskaźnika struktury, w przypadku różnych rozkładów a priori, przy niezależnym i zależnym schemacie losowania próby. Oprócz rozważań teoretycznych, zaprezentowane są wyniki analiz symulacyjnych dotyczących własności tych testów. (abstrakt oryginalny)