Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
Na rynkach giełdowych, charakteryzujących się znaczącą obecnością inwestorów zajmujących równolegle pozycje na rynku kasowym oraz terminowym, można zaobserwować zjawisko współzależności kursowej. W pracy (...) za pomocą modelu VAR podjęta została próba zbadania tego zjawiska oraz siły reakcji na impuls cenowy. (fragm. tekstu)
Rocznik
Strony
29--43
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska
autor
- Akademia Rolnicza w Lublinie
Bibliografia
- Ardalan K. (1998). Financial Markets with Asymmetric Information: An Expository Review of Seminal Models. International Review of Economics and Finance, 7, 23-51.
- Bednarz J. (2002) Alternatywne strategie inwestycyjne dla funduszy powierniczych w warunkach polskiego rynku kapitałowego. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin (rozprawa doktorska).
- Grossman S. (1976). On the Efficiency of Competitive Stock Markets Where Traders have Diverse Information. Journal of Finance, 31, 573-585.
- Grossman S., Stiglitz J. (1980). On the Impossibility of Informationally Efficient Markets. American Economic Review, 70, 393-396.
- Kusideł E. (2000). Modele wektorowo-autoregresyjne VAR. Metodologia i zastosowania. Absolwent, Łódź.
- Osińska M. (2006). Ekonometria finansowa. PWE, Warszawa.
- Maddala G.S. (2006). Ekonometria. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
- Majsterek M. (1998). Zastosowanie procedury Johansena do analizy sprzężenia inflacyjnego w gospodarce polskiej. Przegląd Statystyczny, XLV, 113-130.
- Majsterek M. (2003). Zmienne zintegrowane w stopniu drugim w modelowaniu ekonometrycznym. Przegląd Statystyczny, L, 97-115.
- Schittenkopf C., Tiňo P., Dorfner G. (2002). The Benefit of Information Reduction for Trading Strategies. Applied Economics, 34, 917-930.
- Shleifer A. (2000). Inefficient Markets. Oxford University Press, New York.
- Sims C.A. (1980). Macroeconomics and Reality. Econometrica, 49, 1-48.
- Welfe A. (2003) Ekonometria. PWE, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171213917